Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 941

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Maxim Dmitrievsky:

Ich bin mir nicht sicher, es gibt nicht viele Informationen darüber.

Aber es hat sich herausgestellt, dass, wenn ich zum Beispiel ein Modell im letzten Quartal des Jahres kaufe, es das ganze Jahr über gut funktioniert und dann kaputt geht

etwa so...

wenn es kurzfristig ist, funktioniert es für etwa 3 Monate, und dann bricht es zusammen ... d.h. wir geraten wieder in einen Zyklus, aber vierteljährlich

Nehmen wir an, er geht kaputt, und nach 9-12 Monaten funktioniert er nicht mehr normal?

 
Aleksey Vyazmikin:

Nehmen wir an, es geht kaputt und 9-12 Monate später funktioniert es nicht mehr richtig?

Nein, es wird nie wieder funktionieren.

Die Muster sind nur innerhalb der Zyklen, außerhalb sind sie anders

 

Nun, es hat sich herausgestellt, dass man mindestens in der 1. Halbphase eines jeden neuen Zyklus trainieren muss, oder wie es wissenschaftlich genannt wird

wenn er noch nicht bestanden hat, dann auf eine größere und positivere, oder auf eine kleinere

dies ist eine Theorie, die nur durch ein wenig Beobachtung und gesunden Menschenverstand gestützt wird :)
 
Wo ist eigentlich Aljoschenka, der Sohn, mit seiner 100%igen Genauigkeit? Hilf uns, rette uns, die wir leiden - poste den Gral gleich hier. Denn es wird belohnt werden.
 
Dr. Trader:

Vielleicht wird die Kombination all dieser Informationen in einem Baum die Nachteile der drei Klassen aufwiegen, und das Puzzle wird sich zusammenfügen :)

Ich habe alles nach diesem Prinzip in einer Tabelle zusammengefasst

//--Минимум
      if (finRez_Buy>=0)Klass_Buy=2;
      if (finRez_Sell>=0)Klass_Sell=-2;
//--Максимум
      if (finRez_Buy>PoiskProfitMax)Klass_Buy=1;
      if (finRez_Sell>PoiskProfitMax)Klass_Sell=-1;
//--Фильтер
      if (finRez_Buy<0)Klass_Buy=3;
      if (finRez_Sell<0)Klass_Sell=-3;
      
if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-1)Klass=-3;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-2)Klass=3;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-3)Klass=3;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-2)Klass=1;
if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==1 && Klass_Sell==-3)Klass=1;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-1)Klass=-1;

if (Klass_Buy==2 && Klass_Sell==-3)Klass=2;
if (Klass_Buy==3 && Klass_Sell==-2)Klass=-2;

      arr_Buy[i]=Klass;

Ich habe sie auch nach dem Prädiktor arr_TimeH gruppiert - vielleicht hilft mir dieser Weg weiter.

Ich füge die Dateien bei.

Dateien:
New.zip  3807 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, es hat sich herausgestellt, dass man mindestens in der 1. Halbphase eines jeden neuen Zyklus trainieren muss, oder wie es wissenschaftlich genannt wird

wenn er noch nicht bestanden hat, dann auf eine größere und positivere, oder auf eine kleinere

dies ist eine Theorie, die nur durch ein wenig Beobachtung und gesunden Menschenverstand gestützt wird :)

Ja, in der Regel geht eine neue Phase erst dann zu Ende, wenn es offensichtlich wird, dass eine neue Phase eingetreten ist....

Oder gibt es einen zuverlässigen Weg, sie zu identifizieren?

 
Alexander_K2:
Und wo ist eigentlich Aljoschenka-Sohn mit seiner 100%igen Genauigkeit? Helfen Sie uns, ersparen Sie uns Leid - posten Sie den Gral gleich hier. Denn es wird belohnt werden.

Onkel Sashka, komm aus dem Mittelalter!

Die Leute benutzen Matlab schon seit langem)

Unten finden Sie Informationen über Metatrader, Matlab, Inkremente und Neuronik.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ja, in der Regel geht eine neue Phase erst dann zu Ende, wenn es offensichtlich ist, dass sie begonnen hat. ....

Oder gibt es einen zuverlässigen Weg, sie zu identifizieren?

Nun, es ist vierteljährlich, innerhalb eines Quartals gibt es weniger Chancen auf große Veränderungen in der Konjunktur. Erstellen Sie eine Aufschlüsselung der Notierungen über einen langen Zeitraum und sehen Sie nach. Nicht Fourier, sondern etwas Interessanteres, wie eine modale Empirie. R ist einfach, denke ich. Wahrscheinlich kann man damit die Stabilität und Überlebensfähigkeit verbessern.

Ich brauche mehr Mana, kurz gesagt)

Ich habe es schon benutzt, es ist cool. Aber ich habe es nicht im Rahmen solcher Zyklusstudien ausprobiert. Ich werde es morgen tun)
 
Renat Akhtyamov:

Onkel Sashka, komm aus dem Mittelalter!

Die Leute benutzen Matlab schon seit langem)

Unten finden Sie Informationen über Metatrader, Matlab, Inkremente und Neuronik.

Ich danke Ihnen. Er wird sie später lesen. Er schläft jetzt und liest etwas von Shelepin. Er sagte, ich solle ihn nicht stören.
 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, auf vierteljährlicher Basis ist die Wahrscheinlichkeit größerer Konjunkturschwankungen innerhalb eines Quartals geringer, aber es besteht Forschungsbedarf. Zerlegen Sie die Zitate über einen langen Zeitraum und sehen Sie nach. Nicht Fourier, sondern etwas Interessanteres, wie eine modale Empirie. R ist einfach, denke ich. Wahrscheinlich kann man damit die Stabilität und Überlebensfähigkeit verbessern.

Ich brauche mehr Mana, kurz gesagt)

Ich habe es schon benutzt, es ist cool. Aber ich habe es nicht im Rahmen solcher Zyklusstudien ausprobiert. Ich werde es morgen tun).

Ich bin immer noch nicht mit R befreundet, also bin ich gespannt, was du machst!

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