Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 938
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Vielleicht liegt es daran, dass die 10-Uhr-Position die erste ist, nachdem die 24-Uhr-Position eine lange Pause eingelegt hat? Ist das der Grund für die gute Vorhersage? Gibt es außer der geringen Volatilität noch andere Besonderheiten der 24 Stunden?
Die Börsensitzung beginnt also um 10 Uhr, nach einer Pause von 23-50 Uhr - es gibt also immer starke Bewegungen und Unruhen, so dass es logisch ist, dass dieser Zeitpunkt im Vergleich zu allen anderen Tagen außergewöhnlich ist.
Jetzt werde ich versuchen, die Wochentage mit der Uhrzeit zu kombinieren, damit die Nachrichten an den Tagen und zu den Uhrzeiten ihrer Veröffentlichung erscheinen - lassen Sie uns die Theorie überprüfen.
Ich komme immer wieder dazu.
Ich lerne dieses Zeug seit 5 Jahren und konnte mir nicht einmal vorstellen, dass es auf ein Forum angewendet werden könnte.
Kurz gesagt, NS ist ein gewöhnlicher adaptiver rekursiver Filter.
Es gibt viele Varianten.
Mit Lehrer, ohne Lehrer, usw...
Prädiktoren sind digitale Filterkoeffizienten. Es ist urkomisch, weil es elementar ist...
Sagen Sie mir, haben Sie es schon blind oder I/O mit Lernen gemacht?
//Blind ist, wenn man nicht weiß, was die Ausgabe ist und es nichts gibt, womit man sie vergleichen kann...Zunächst einmal ist das ungewöhnlich. Eigentlich ist NS ein rein nicht-linearer Scheiß. Zweitens ist es nicht rekursiv, obwohl es auch rekursive NS gibt.
Es sieht nur elementar aus, aber wenn man es genau betrachtet... "Viele der Generäle fanden Jäger und nahmen sie mit, aber sie kamen mit ihr - nein, mit der Weisheit. Es scheint einfach zu sein, aber wenn man es sich anschaut, ist es ein Wahnsinnsding. (с)
Ich verwende Standard-VR nur mit einem Lehrer. + meine eigenen Änderungen der Ausbildung (dies ist ein Handbuch).
Machen Sie keine Vorhersagen, oder machen Sie es noch nicht - ich weiß es nicht. Nur Klassifizierung über MLP.
Zunächst einmal ist das ungewöhnlich. Eigentlich ist NS ein rein nicht-linearer Scheiß. Zweitens ist sie nicht rekursiv, obwohl es auch rekursive NS gibt.
Es sieht nur elementar aus, aber wenn man es genau betrachtet... "Viele der Generäle fanden Jäger und nahmen sie mit, aber sie kamen mit ihr - nein, mit der Weisheit. Es scheint einfach zu sein, aber wenn man es sich anschaut, ist es ein Wahnsinnsding. (с)
Ich verwende Standard-VR nur mit einem Lehrer. + Änderungen bei der innerbetrieblichen Ausbildung (dies ist ein Handbuch).
Dies ist der einfachste und schnellste Weg, es zu tun
d.h. ist dein eigener Lehrer
Mit deinen Augen schaust du
Ich mache keine Prognosen, oder ich mache sie noch nicht - ich weiß es nicht. Nur die Klassifizierung auf dem MLP.
Sie ein Signal am Eingang haben, gibt es ein Signal am Ausgang // eine vorherige Tickuhr mindestens
Jura, Sie erstellen und handeln eine Prognose. Wie auch immer Sie es nennen wollen, aber es ist eine Tatsache.
Na gut, ich bin mit dem Programmieren fertig.
// Und ja, es ist nicht rekursiv, mein Fehler. Oder vielleicht will ich es einfach nicht benutzen. Die Zeit wird es zeigen...
Die Börsensitzung beginnt also um 10 Uhr, nach einer Pause von 23-50 Uhr - es gibt also immer starke Bewegungen und Unruhen, so dass es logisch ist, dass dieser Zeitpunkt im Vergleich zu allen anderen Tagen außergewöhnlich ist.
Ich werde nun versuchen, die Wochentage mit der Zeit zu kombinieren, die Nachrichtentage und ihre Veröffentlichungszeit sollten angezeigt werden - lassen Sie uns die Theorie überprüfen.
Ich habe kein Glück mit dem Tag+Stunde-Nexus, um Nachrichten zu erkennen, vielleicht wegen des Zeitumstellungsfaktors - Winter/Sommer...
Vielleicht sind einige Prädiktoren störend...das ist das Einfachste und Schnellste, was man tun kann
Ich meine, du bist dein eigener Lehrer.
Sie sehen es mit eigenen Augen.
Ich betrachte die Zwischenergebnisse nach H Epochen und ändere die Parameter des weiteren Lernens auf der Grundlage der Ergebnisse.
Sie haben ein Signal am Eingang, Sie haben ein Signal am Ausgang //Sie beobachten mindestens den vorherigen Tick
Jura, Sie erstellen und handeln eine Prognose. Wie auch immer Sie es nennen wollen, aber es ist eine Tatsache.
Es gibt nur eine Zeitreihe über NS und sonst nichts. Es gibt keine Indikatoren/Prädiktoren - es gibt nichts davon. Die Indikatoren davor funktionieren und es wird nach allgemeiner Logik entschieden, ob etwas an die NS gesendet wird oder nicht.
Das Wetter soll gut sein oder es wird schlecht sein. So lautet die Prognose. Und wie gut oder schlecht es ist, ist nicht definiert und eine solche Aufgabe ist überhaupt nicht festgelegt. Für NS ist es eine Aufgabe der Klassifizierung.
Ich beobachte die Zwischenergebnisse nach den H-Epochen und ändere die weiteren Trainingsparameter auf der Grundlage der Ergebnisse.
Es gibt nur die Zeitreihe, die dem NS zugeführt wird, sonst nichts. Es gibt keine Indikatoren, keine Prädiktoren - nichts davon. Davor funktionieren die Indikatoren und es wird nach allgemeiner Logik entschieden, ob etwas an die NS gesendet wird oder nicht.
Das Wetter soll gut sein oder es wird schlecht sein. So lautet die Prognose. Und wie gut oder schlecht es ist, ist nicht definiert und eine solche Aufgabe ist überhaupt nicht festgelegt. Für die NS ist es eine Klassifizierungsaufgabe.
Sie haben also nicht verstanden, was NS damit macht....
Warum erfundenes Zeug verwenden, schreiben Sie es selbst.
Ich habe hier im Forum einen 5-reihigen LPF 64. Ordnung gefunden und ihn auf 4-reihig umgebaut, Opener, Hi-High und Loy hinzugefügt.
Versuchen Sie, den Code zu lesen, und Sie werden verstehen, dass es einfach zu machen ist, und so ist der Lehrer....
Jedenfalls haben Sie nicht verstanden, was NS.... damit macht.
Sie haben es selbst gesagt: NS ist das Äquivalent eines Filters + eines nicht-linearen Filters. Was bewirkt es? - Es wählt die Filterkoeffizienten aus und erstellt gleichzeitig die erforderlichen Indikatoren/Prädiktoren in sich selbst.
Warum sollte ich einen erfundenen verwenden?
Ich habe hier im Forum einen 5-reihigen LPF 64ter Ordnung gefunden und ihn auf 4te Ordnung umgebaut.
Versuchen Sie, in den Code zu gelangen, und Sie werden sehen, dass alles in einem Rutsch erledigt ist und Lehrer zu....
Ich denke, es gibt Leute, die dies (im Gegensatz zu mir) professionell gemacht haben, und wir sollten ihre Ergebnisse nutzen, anstatt das Fahrrad neu zu erfinden. Dies ist übrigens eines der Grundprinzipien von OOP. Und nicht Vererbungsklassen usw.
Und wir können unsere eigenen Filter machen, wenn es unsere Qualifikationen zulassen).
Sie haben es selbst gesagt: NS ist das Äquivalent eines Filters + eines nicht-linearen Filters. Was bewirkt es? - Es wählt Filterkoeffizienten aus und bildet gleichzeitig die notwendigen Indikatoren/Prädiktoren in sich selbst.
Nun, ich meine dasselbe.
Um die Koeffizienten zu ermitteln, muss man zuerst das Ergebnis sehen.
Und ich sage Ihnen, es passt sich den Prognosen an.
Nicht wahr?
Sie haben es selbst gesagt: NS ist das Äquivalent eines Filters + eines nicht-linearen Filters. Was bewirkt es? - Es wählt die Filterkoeffizienten aus und bildet gleichzeitig die notwendigen Indikatoren-Prädiktoren in sich selbst.
Ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich (im Gegensatz zu mir) professionell mit all dem beschäftigt haben, und man sollte ihre Ergebnisse nutzen, anstatt Fahrräder zu erfinden. Dies ist übrigens eines der Grundprinzipien von OOP. Und nicht Vererbungsklassen usw.
(Wir können auch selbst Filter herstellen, wenn es unsere Qualifikationen erlauben).
Sie werden uns nicht das bieten, was wir brauchen.