Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 939
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Das ist es, was ich meine.
Um die Koeffizienten zu ermitteln, muss man das Ergebnis erst einmal sehen.
Und ich sage Ihnen, es passt zur Vorhersage.
Oder?
Natürlich tut sie das. Wie können Sie sonst unterrichten? Unterricht erfordert Input und Output. Mit einem Lehrer - ohne Lehrer, in jedem Fall wird die Leistung benötigt.
Sie werden uns nicht geben, was wir brauchen.
Ja, natürlich. Wie können Sie sonst unterrichten? Lernen erfordert einen Eingang und einen Ausgang. Ob mit oder ohne Lehrer, Sie brauchen einen Zugang.
Hier ist ein Zitat:
"Eine andere Variante der Anpassung ist möglich, bei der das Referenzsignal nicht verwendet wird. Diese Arbeitsweise wird als blinde Anpassung oder unüberwachtes Lernen" bezeichnet.
Hier ist ein Zitat:
"Eine andere Variante der Anpassung ist möglich, bei der das Referenzsignal nicht verwendet wird. Diese Arbeitsweise wird als blinde Anpassung oder unüberwachtes Lernen" bezeichnet.
Und? Haben Sie sich die Struktur des Lernens ohne Lehrer angesehen? Kurz gesagt: Er unterscheidet sich in keiner Weise von einem Lehrer. Ein gewöhnliches System mit einem Betriebssystem ist ein Lehrer.
Und? Haben Sie sich die Struktur des Lernens ohne Lehrer angesehen? Kurz gesagt: Er unterscheidet sich in keiner Weise von einem Lehrer. Ein gewöhnliches System mit einem Betriebssystem ist ein Lehrer.
Ist es jemandem gelungen, einen Fehler von 0,2 oder 0,3 beim Oszillator zu erreichen? Das Minimum liegt bei etwa 0,45. Außerdem funktioniert es oft bei OOS.
Aber 2-2,5 Mal Unterschied mit Trayne ist ein bisschen ärgerlich.
Ich kann nicht herausfinden, wann ich die Entwicklung beenden und mit der Praxis beginnen soll ))
Ich kann die Nachrichten nicht mit Tag+Stunde identifizieren, wahrscheinlich wegen des Zeitumstellungsfaktors - Winter/Sommer...
Vielleicht sind einige Prädiktoren störend...Eine Gruppierung nach Stunden vorgenommen
Jetzt ist die zeitliche Gruppierung nach Prädiktoren viel besser definiert!
Der Screenshot ist eine Teststichprobe für alle Prädiktoren ohne Auswahl, bei Auswahl könnte das Ergebnis besser sein.
Aber Gruppe 2 und 4 sind nicht so gut, vielleicht können sie ausgetauscht werden, aber Gruppe 1 und 3 sind nicht so schlecht.
Eine Gruppierung nach Stunden vorgenommen
Jetzt ist die zeitliche Gruppierung nach Prädiktoren viel besser definiert!
Der Screenshot ist eine Teststichprobe für alle Prädiktoren ohne Auswahl, bei Auswahl könnte das Ergebnis besser ausfallen.
Die Gruppen 2 und 4 funktionieren nicht wirklich, vielleicht kann man sie über Kreuz probieren, aber die Gruppen 1 und 3 sind ziemlich gut.
Versuchen Sie, die Volatilitätswerte zu jeder Uhr hinzuzufügen? Oder entfernen Sie die Stunden und belassen Sie die Volatilität, die die Sitzungen durchläuft
oder Gruppierung nach Handelssitzungen
global gesehen sollte es 0,5 sein, aber vierteljährlich +- sollte es eine positive Outperformance geben
Beachten Sie die vierteljährlichen Zyklen im Devisenhandel
Versuchen Sie, zu jeder Stunde eine Volatilitätsangabe zu machen, z. B. Chaykin. Oder entfernen Sie die Stunden und belassen Sie die Unbeständigkeit, die die Sitzungen durchläuft
Nach Indikator, natürlich, können Sie, aber ich ging geradeaus und suchte nach der Ursache der Volatilität - statistische Nachrichten - ich nahm an, dass ich es sehen würde, wenn es in Tage + Stunden zu brechen, aber es funktioniert nicht - vielleicht muss ich die Uhr Übersetzung für die korrekte Gruppierung zu berücksichtigen, weil ich russische Zeit haben, und Nachrichten aus Amerika haben eine stärkere Wirkung auf den Rubel als unsere statistischen diejenigen...
global gesehen sollte es 0,5 sein, aber auf vierteljährlicher Basis sollte +- positiv sein
Beachten Sie die vierteljährlichen Zyklen auf dem Devisenmarkt
Vierteljährlich - interessant, vielleicht macht das Sinn, wir werden sehen, danke.
Je länger die Zeitintervalle sind, desto weniger Daten gibt es zu messen - das kann eine reine Anpassung sein.
Der Indikator, natürlich, kann verwendet werden, aber ich ging sofort weiter und suchte nach der Ursache der Volatilität - statistische Nachrichten - ich nahm an, dass ich es sehen würde, wenn es in Tage + Stunden aufzuschlüsseln, aber es funktioniert nicht - vielleicht sollten wir berücksichtigen, die Zeit Übersetzung für die richtige Gruppierung, denn ich habe RF Zeit, und Nachrichten aus Amerika hat einen stärkeren Einfluss auf den Rubel-Kurs als unsere statistischen...
Vierteljährlich - interessant, vielleicht macht das Sinn, mal sehen, danke.
Je länger jedoch die Zeitintervalle sind, desto weniger Daten sind zu messen - das könnte sich als Nachteil erweisen.
Ich bezog mich auf die Tatsache, dass sich die Muster in der Regel jedes Quartal ändern. Die 7 Jahre sind noch klar nachvollziehbar, aber das ist zu positionell
vielleicht ist es möglich, andere Periodizitäten fraktal zu identifizieren, ich habe das nicht getan, ich muss nach Informationen suchen.
bezog sich auf die Tatsache, dass sich die Muster in der Regel jedes Quartal ändern. Die 7 Jahre sind noch deutlich sichtbar, aber das ist zu positionell.
Es ist möglich, dass sich dort fraktale Muster erkennen lassen, ich habe sie nicht untersucht, ich muss nach Informationen suchen.
D.h. Veränderung unabhängig von der Historie, d.h. Q1 2016 ist nicht wie Q1 2017?
Und Fraktale, also ich habe fast ein fraktales System zur Messung von Kursschwankungen im Bereich von 1 Stunde, 4 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat. Die geplante Fluktuationsskala wird berechnet und wir schauen, wo sich der Preis im Moment befindet (auf welchem Niveau).