Der Indikator Taichi - Eine simple Methode zur Formalisierung der Werte von Ichimoku Kinko Hyo.

Einführung

Was hat zur Erstellung des Taichi-Indikators und eines Handelssystems, welches auf diesem Indikator basiert, geführt?

Lassen Sie mich hierzu einen kleinen Exkurs machen. Zunächst einmal habe ich sehr viel Zeit darin investiert, Fachliteratur zu lesen und eine große Anzahl von Indikatoren und deren Kombinationen zu analysieren. Ich nehme an, dass dies eine übliche Vorgehensweise darstellt, um sich in das Thema einzuarbeiten – wenn auch nicht für jeden Einzelnen, so doch wenigstens für 90 % all derer, die damit beginnen, selbstständig im Finanzmarkt zu agieren. Gleichzeitig habe ich mehrere Versuche des manuellen Tradings unternommen, wobei ich auf wohlbekannte und allgemein akzeptierte Handelssysteme zurückgegriffen habe. Mein Fazit war ganz einfach: Ohne eine fundierte psychologische Ausbildung ist kein Indikator und kein Handelssystem in der praktischen Anwendung profitabel – und jede Einzahlung geht unweigerlich beim Handel verloren.

Während es mir meine vorhergehenden Erfahrungen erlaubt haben, die Programmiersprache MQL4 recht schnell zu erlernen, so erschien mir die Idee, die Möglichkeiten des automatisierten Handels zu nutzen, um den psychologischen Faktor zu eliminieren, stets als sehr verlockend. Dies stellte den Beginn eines langen Prozesses dar, im Rahmen dessen ich gewisse Prinzipien definierte und mein eigenes Handelssystem formalisierte und programmierte. Zu diesem Zeitpunkt kam ich zu einer Schlussfolgerung, die vielleicht recht simpel erscheint: Alle Indikatoren (oder wenigstens die Mehrheit der bekannten Indikatoren) stellen in einer grafischen Art und Weise stets ein und dasselbe dar, nämlich den Preis. Der Preis zum aktuellen Zeitpunkt, der Preis vor einer Stunde, der Preis in seinem historisch-chronologischen Verlauf, verschiedene Aspekte des Preises und unterschiedliche Charakteristika.

Wir wissen stets, wie sich ein Kurs in der Vergangenheit entwickelt hat, was " Analysten " in die Lage versetzt, authentisch zu erklären, weshalb es zu einem Ereignis gekommen ist (oder auch nicht), oder auf welche Weise ein Chart entstanden ist. Allgemein geht man davon aus, dass sich der Preis auf dem Markt als letztes ändert. Wahrscheinlich ist dies auch wahr, aber für das automatisierte Trading spielt es dennoch keine Rolle. Der automatisierte Handel basiert auf der technischen Analyse und Daten aus Indikatoren. Und dies stellt somit tatsächlich einen Versuch dar, das Verhalten von Kursen in der Vergangenheit zu formalisieren, und aus diesem Verhalten in der Vergangenheit auf die wahrscheinliche Preisentwicklung in der Zukunft zu schließen. Und dies ist genau der Punkt, an dem es richtig interessant wird: Die Möglichkeit, die exakt richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erkennen, stellt den größten Traum eines jeden Traders dar. Die Definition von Flauten und deren Ende (in einer automatisierten Art und Weise) ist ebenfalls eine äußerst bedeutsame Aufgabe. Vielleicht kann Ihnen der Taichi-Indikator dabei helfen, die wichtigsten Ereignisse auf einem Chart zu erkennen – und zwar nicht die Ereignisse in der Vergangenheit, sondern die aktuellen Ereignisse – genau zu dem Zeitpunkt, wo sie sich ereignen.

Gesucht: Der exakte Einstiegszeitpunkt! Ist das ein Trend?

Von der Unzahl der existierenden Indikatoren schien mir der Indikator von Ichimoku Kinko Hyo der Interessanteste zu sein. Der Grund dafür ist recht einfach: Seine Zuverlässigkeit hat sich in den vergangenen Jahren eindeutig herausgestellt. Natürlich gibt es in dieser Welt nichts, was perfekt wäre – und der Indikator selbst wurde nicht für die Anwendung auf dem Devisenmarkt entworfen. Natürlich hat Hosodo für den Handel Großes geleistet. Darüber hinaus werden sämtliche Prinzipien für Indikatoren in einer aktiven Art und Weise in der vorgeschlagenen Variante des Indikators von Taichi angewandt. Tatsächlich ist der Taichi-Indikator eine evolutionäre Variation des Indikators von Ichimoku Kinko Hyo.

Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der beim Versuch der Interpretation der Werte von Ichimoku auf Probleme gestoßen ist. Die Arbeitsweisen und die Startparameter hierzu werden in der Bibliothek für die technische Analyse beschrieben, was Ichimoku Kinko Hyo anbelangt – und ich werde mich daher im Rahmen dieses Artikels nicht mit ihnen befassen. Der Leitgedanke beim Indikator von Taichi besteht darin, die Signale von Ichimoku Kinko Hyo zu formalisieren, und dabei eine vermutliche Flaute/Trend zu erkennen.

Was benötigen wir also für erfolgreiches Trading? Zunächst einmal müssen wir einen vielversprechenden Einstiegszeitpunkt bestimmen. Wir wollen einmal versuchen, einen solchen Einstiegszeitpunkt mithilfe des Indikators von Taichi zu finden.

Prinzipien und Leitlinien des Indikators :
Taichi - ein gewichteter Durchschnitt von Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB. Das Prinzip, nach dem diese drei Zeilen kombiniert wurden, ist technisch schwer zu erklären, und es sollte daher intuitiv verstanden werden. Dennoch könnte man es definieren als einen Durchschnittswert der Marktstimmungen. Natürlich stellt diese Idee keine völlige Neuheit dar, aber sie scheint zu funktionieren.
TaichiFor - gewichteter Durchschnitt von SpanA+SpanB mit einem verlagerten Kijun. Es fällt nicht schwer, seine Bedeutung zu verstehen - es handelt sich hierbei um den Durchschnitt einer Wolke.
Signal - gleitender Durchschnitt mit einem Kijun für eine bestimmte Zeitperiode.
SSignal - gleitender Durchschnitt mit einem Senkou für eine bestimmte Zeitperiode.
Flat - hiermit werden die Zeiträume von Flauten eingefärbt.

• Die Taichi-Linie konsolidiert die Durchschnittswerte von Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB/4. Die konsolidierte Richtung der Linie von Taichi und die Position eines Kurses in Relation zu dieser Linie gestattet es uns, die aktuelle Lage auf den Märkten recht präzise zu bestimmen. Die Linie von Taichi ist ebenfalls eine schnelle Trendlinie: Sie kompensiert mit ihren Durchschnittswerten spekulative Preisbewegungen.
• Die Linie TaichiFor liefert konsolidierte Durchschnittswerte von SpanA+SpanB/2 mit einem verlagerten Kijun. Die konsolidierte Richtung der Linie TaichiFor und der Position von Taichi in Relation zu dieser Linie definiert einen möglichen langfristigen Trend. Die Linie TaichiFor ist eine langsame Trendlinie: Sie kompensiert mit ihren Werten starke spekulative Preisbewegungen. Darüber hinaus bekommt sie die Eigenschaften der Wolke vererbt, wodurch sie die wahrscheinliche künftige Entwicklung eines Kurses vorhersagt.
  
• Die Linie Signal ist ein gleitender Durchschnitt, der auf Taichi basiert, mit einem Kijun für eine bestimmte Zeitperiode. Die Linie Signal wird verwendet, um die Werte von Taichi zu normalisieren; sie gestattet es nämlich, falsche Signale herauszufiltern.
• Die Linie SSignal ist ein gleitender Durchschnitt auf der Basis von Taichi mit einem Senkou für eine bestimmte Zeitperiode. Die Linie SSignal wird eingeführt, um die Werte von Taichi zu normalisieren; sie gestattet es, falsche Signale herauszufiltern, und zwar sogar bei stärkeren Kursausschlägen.

• Die Zone Flat wird unter der Voraussetzung eingefärbt, dass die durchschnittliche Differenz zwischen Taichi-Signal, Taichi-SSignal und Signal-SSignal gemessen in Punkten nicht über das Sensitivitätsniveau ansteigt, welches durch eine externe variable FlatSE definiert ist (vorbereitende Untersuchungen haben gezeigt, dass das optimale Niveau zwischen sechs und zehn Punkten liegt, abhängig von der Aggressivität der gewählten Strategie).

Untenstehend sehen Sie einen Chart mit einem möglichen Einstiegspunkt in eine Short-Position, und dazu einen möglichen Ausstiegszeitpunkt aus der Position.

Aus der Betrachtung des obigen Charts können wir schließen, dass wir für den Einstieg in eine Short-Position die folgende Kombination von Indikatorwerten ohne übermalte Flauten-Zonen benötigen:

1. Der aktuelle Preis ist geringer als Taichi (vorläufiges Signal)
2. Taichi liegt niedriger als TaichiFor (bestätigendes Signal)
3. Signal liegt niedriger als SSignal (das Signal zum Einstieg)

Aber es ist nicht ganz so einfach. Denn die Signale sind nicht so eindeutig, wie wir es uns wünschen würden. Niemand kann dafür garantieren, dass eine Situation auf dem Markt tatsächlich vorteilhaft ist oder uns einen guten Gewinn bescheren wird. Ich nehme an, dass viele von Ihnen bereits bemerkt haben, dass vorteilhafte Indikatorkombinationen genau dann auftreten, wenn ein Kurs einen Umkehrpunkt erreicht hat. Es ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, Umkehrpunkte zu definieren, und darüber hinaus ist es sehr schwierig, diese in einem automatischen Handelssystem zu implementieren. Das ist auch der Grund dafür, weshalb wir versuchen, falsche Signale herauszufiltern, und zu diesem Zwecke empfehle ich Ihnen einen zusätzlichen Indikator.

Sie können jeden Indikator benutzen, den Sie wollen (oder eine Kombination von mehreren Indikatoren – Indikatoren zeigen immer einige Aspekte von Kurszuständen an). In unserem Beispiel benutzen wir DeMarker, und wir fügen ihm zwei MA-Linien hinzu.

Was wir uns von DeMarker erhoffen, ist der Moment, wenn DeMarker schnelle und langsame gleitende Durchschnittslinien irgendwo um den Wert von 0,7 herum kreuzt – dies gilt für eine Short-Position. Dies ist dann das erste vorläufige Signal. Dann benötigen wir eine Überkreuzung der gleitenden Durchschnittslinien. Dies ist dann das Hauptsignal, nachdem wir damit beginnen, mit den Werten des Indikators von Taichi zu arbeiten. Falls die gleitenden Durchschnittslinien sich nicht gekreuzt haben sollten, dann ist das Signal als falsch einzuschätzen, und die laufende Kursentwicklung geht dann aller Voraussicht nach weiter.

Vorgeschlagene Parameter für H1: DeMarker 64, schneller gleitender Durchschnitt 42, langsamer gleitender Durchschnitt 86. Diese Parameter wurden in einer experimentellen Art und Weise ausgewählt – in Ihrer persönlichen Anwendungssituation können die Werte also hiervon abweichen.

Gesucht: Der exakte Einstiegspunkt! Ist es eine Flaute oder ein Umkehrpunkt?

So weit, so gut – wir haben eine Position aufgenommen. Aber Sie wissen bereits, dass wir damit noch nicht am Ende unserer Arbeit angelangt sind. Das Schließen einer Position ist vermutlich der schwierigste Moment, was das psychologische Spannungsmoment anbelangt. Lassen Sie uns einmal versuchen, eine Position mit einem minimalen Verlust eines potentiellen Gewinnes zu schließen – und darüber hinaus sollten wir nicht zu lange damit warten, denn wenn wir zu lange damit warten, dann könnte die Position bereits nicht mehr profitabel sein.

Das Schließen einer offenen Position beim ersten negativen Signal kann unter Umständen in einer starken Enttäuschung resultieren, falls der Preis danach seine Bewegung in die vormalige Richtung fortsetzen sollte. Nach einem solchen Ereignis werden Sie vielleicht versuchen, die Position erneut zu eröffnen (dies kommt in der Praxis sehr häufig vor), was Ihnen vermutlich Verluste bescheren wird.

Eine Strategie zum Schließen von Positionen, die sich für eine bestimmte Variante anbietet, ist ziemlich einfach und verfolgt mehrere Ziele. Das erste davon besteht darin, den bereits mit der Position erzielten Gewinn zu sichern. Aber wann sollte man dies tun? Die Preisbewegung ist so gut wie unvorhersagbar, und sie verfügt über eine ziemlich große Streubreite, wenn sie sich in eine Richtung entwickelt. Die Werte des Indikators von Taichi kommen zu spät für diesen Einsatzzweck, und deshalb werden wir versuchen, die Filterkombination des Indikators DeMarker in Verbindung mit zwei gleitenden Durchschnittslinien zu benutzen, wie oben beschrieben.

Nachdem wir eine Position eröffnet haben (in unserem Falle eine Short-Position) überprüfen wir den Wert der schnellen Durchschnittslinie auf DeMarker. Wenn die schnelle Durchschnittslinie auf DeMarker den Versuch unternimmt, nach oben zu drehen, dann aktivieren wir einen Trailing-Stopp, und wir setzen das Stoppniveau bei 25-30 Punkten vom aktuellen Kurs. Auf Ein-Stunden-Charts ist dieses Niveau groß genug, um eine schnelle Aktivierung des Stopps zu verhindern, und uns so davor zu bewahren, den bereits erzielten Gewinn zu verlieren.

Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir einen wahren Wendepunkt erreicht haben – oder einen Punkt, zu dem der Markt in eine Flaute dreht. Es ist daher nur vernünftig, einen Teil einer Position zu schließen, und darüber hinaus gleichzeitig ein Stoppniveau festzulegen. Falls eine Losgröße dezimal ist, und wenn es ein Brokerhaus gestattet, eine Position partiell zu schließen, dann können wir 20 % der Position schließen. In Folge davon stellen sich die Dinge jetzt wie folgt dar: Wir haben einen Gewinn eingefahren, den verbleibenden Teil der Position mit einem Stopp gesichert und es der Position gestattet, weitere Gewinne einzufahren, falls das Signal sich als falsch herausstellen sollte (d.h. wenn die schnelle gleitende Durchschnittslinie und die langsame gleitende Durchschnittslinie sich nicht kreuzen sollten). Was aber noch viel wichtiger ist als das ist die Tatsache, dass wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen müssen und nicht mehr nervös zu sein brauchen.

Die Erfahrung lehrt uns, dass die oben beschriebene Situation meist zu einem Umkehrpunkt oder dem Wechsel zu einer Flaute führt. Wenn also eine Umkehrkombinationen eintritt (d.h. die schnelle gleitende Durchschnittslinie und die langsame gleitende Durchschnittslinie überkreuzen sich), dann sollten wir den verbleibenden Teil der Position schließen.

Eine Flaute ist eingetreten – Zeit für eine Pause?

Und was sollten wir nun tun, wenn die Kombination tatsächlich eingetreten ist, aber die Werte des Indikators von Taichi sich immer noch in dieselbe Richtung bewegen? Die Antwort hierauf ist ganz einfach: Abwarten.

Legen Sie keine falsche Eile an den Tag, um einen kleinen Gewinn zu erzielen. Heute ist nicht der letzte Handelstag, und den Devisenmarkt wird es auch morgen noch geben. Die Erfahrung lehrt uns, dass nach dem Zeitpunkt, zu dem eine Umkehrkombination auf DeMarkeris gebildet wurde, der Indikator von Taichi mit hoher Wahrscheinlichkeit das Eintreten einer Flaute anzeigt. In einem solchen Zeitraum ist es empfehlenswert – trotz der Werte eines filternden Indikators –, nicht in den Markt einzutreten.

Dennoch gibt es natürlich Ausnahmen hiervon. Die Flaute kann möglicherweise sehr lange andauern. In solchen Zeiträumen können Sie es versuchen, mithilfe eines Systems zu handeln, das auf einem Äquidistanzkanal basiert. Aber dies ist nicht das Thema des Artikels – und daher werden wir diese Überlegungen auch nicht weiter ausführen.

Schlussfolgerung

Der Hauptgedanke, den ich mit Ihnen teilen wollte, ist der Folgende: Trotz der Tatsache, dass der Markt bereits seit langem besteht, und man annehmen könnte, dass bereits an alles gedacht wurde und alles erfunden wurde, so stellt der Markt an sich dennoch ein äußerst interessantes Studienobjekt dar. Wir sollten uns nicht auf alles verlassen, was in der Vergangenheit geschrieben wurde – überprüfen Sie es, und betrachten Sie alles, was bisher gedacht und geschrieben wurde, als eine Ausgangsbasis für Ihre eigenen Ideen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Sie irgendetwas Neues herausfinden werden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dies für Sie sehr interessant sein wird, und es wird Ihnen mit Sicherheit auch dabei helfen, Ihr eigenes Verständnis des Devisenmarktes weiter auszubauen.

Dieser Artikel enthält ein Beispiel dafür, auf welche Weise ich versucht habe, meinen eigenen Weg beim Trading zu finden. Dieser Ansatz basiert auf Entwicklungen und Ideen, die bereits vor langer Zeit niedergeschrieben wurde. Vielleicht werden Sie dies hilfreich finden.

Alles, was in diesem Artikel dargelegt wurde, stellt allein den Ausdruck meiner eigenen Meinung dar, auch im Hinblick auf die verwendeten Prozesse und erwähnten Ereignisse.

Im Anhang finden Sie den Indikator von Taichi und den Indikator DeMarker, verbunden mit einem gleitenden Durchschnitt. Das Präfix Cronex in den Namen der Dateien wird lediglich für die Identifikation der Indikatoren benutzt, um sie den zugehörigen Handelsstrategien zuordnen zu können.