Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 196
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Das ist nicht das Gleiche.
Sie verwechseln das in Ihrem Kopf.
Nun, ohne Bruteforcing wird es sowieso nicht funktionieren. Das Problem besteht imho darin, dass das globale Extremum, das bei der Optimierung erreicht wird, nicht unbedingt einer echten Regelmäßigkeit entspricht, sondern eher einer Überanpassung. Und selbst wenn man ein komplexeres Optimierungsschema mit Metaparametern und Kreuzvalidierung anwendet, erhöht dies nur die Möglichkeiten für Fehler (z. B. Überanpassung der Metaparameter).
Die Intuition lässt vermuten, dass der Grund dafür die Schwäche der realen Muster im Vergleich zu den scheinbar zufälligen Mustern ist, die sporadisch in jeder Stichprobe auftreten. So wie Pyrit, das "Gold der Narren", das der Suche nach echtem Gold im Wege steht.
Im MO-Thread wurde der Gedanke geäußert, dass MO!=Optimierung ist, und er sollte zu seinem logischen Schluss gebracht werden.
Im MO-Thread wurde der Gedanke geäußert, dass MO!=Optimierung ist und zu seinem logischen Schluss gebracht werden sollte.
und was sind die Unterschiede?
Nun, ohne Brute-Forcing geht es sowieso nicht. Das Problem besteht meiner Meinung nach darin, dass das bei der Optimierung erzielte globale Extremum nicht unbedingt einer echten Regelmäßigkeit entspricht, sondern eher einer Überanpassung. Und selbst wenn man ein komplexeres Optimierungsschema mit Metaparametern und Kreuzvalidierung anwendet, ergeben sich dadurch nur zusätzliche Möglichkeiten für Fehler (z. B. Überanpassung der Metaparameter).
Die Intuition legt nahe, dass der Grund dafür in der Schwäche der realen Muster im Vergleich zu den scheinbar zufälligen Mustern liegt, die sporadisch in jeder Probe auftreten. So etwas wie Pyrit, das "Narrengold", das verhindert, dass man nach echtem Gold sucht.
Im MO-Thread wurde der Gedanke geäußert, dass MO!=Optimierung ist, und dieser Gedanke sollte zu seinem logischen Abschluss gebracht werden.
GOLD.
Es ist mir im Grunde egal, wen ich missverstehe.
Aber ein Faktotum haben Sie übersehen.
SOLANGE DU DEINE LUDOMANISCHE DENKWEISE NICHT ÄNDERST, WIRD DIR NICHTS WICHTIG SEIN.
Nun, endlich haben wir uns in der Meinung bestätigt, dass Optimierung nur zur Beruhigung der Seele gut ist.
Das hätte man schon vor langer Zeit erkennen müssen, und das ist nur der erste Punkt.
Zweitens. Jedes Geschäft kann sowohl Gewinn als auch Verlust bringen, je nach Initiative des Anbieters. Das heißt, der Preis wird sich durch die Bewegung der Maus des Anbieters am anderen Ende der Leitung dorthin bewegen, wo der Anbieter es möchte.
3е. Der Preis geht mittelfristig gegen die Masse, und kurzfristig - gegen das maximale Risiko, vorausgesetzt, dass das Geld des Risikoträgers leicht in die Tasche des Quotierers fallen wird.
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Und um es zusammenzufassen, ich denke, es ist bewiesen, dass:
- MO kann in keiner Weise und nirgends geschraubt werden, es ist genauso nutzlos wie jede Art von Analyse und Verarbeitung von historischen Daten, um ein Handelssignal zu entwickeln.
- das Vorhandensein eines Stopps ist ein freiwilliger Abfluss, eine Schwäche und ein Defizit der Strategie.
1. Das Problem besteht meiner Meinung nach darin, dass das bei der Optimierung erzielte globale Extremum nicht unbedingt einer echten Regelmäßigkeit entspricht, sondern eher einer Überanpassung. Und selbst wenn man ein komplexeres Optimierungsschema mit Metaparametern und Kreuzvalidierung anwendet, ergeben sich dadurch nur zusätzliche Möglichkeiten für Fehler (z. B. Überanpassung der Metaparameter).
2. Die Intuition legt nahe, dass der Grund dafür die Schwäche der Muster in der realen Welt ist, verglichen mit den scheinbar zufälligen Mustern, die sporadisch in jeder Probe auftauchen. So wie Pyrit, "Narrengold", das einen daran hindert, nach echtem Gold zu suchen.
3. Im MO-Thread wurde der Gedanke geäußert, dass MO!=Optimierung ist und dass dies zu seiner logischen Schlussfolgerung gemacht werden sollte.
1. Angenommen, es ist möglich, das Ergebnis absolut aller Parametervarianten zu erhalten, d.h. eine vollständige Aufzählung. Gibt es eine Möglichkeit, aus der erhaltenen vollständigen Aufzählung eine Variante eindeutig auszuwählen, vorausgesetzt, dass diese Aufzählung auch in Zukunft funktioniert? Wenn ja, dann gibt es eine Möglichkeit, FF so auszudrücken, dass es sich um ein globales Maximum handelt, und bei der Optimierung sofort danach zu suchen. Wenn es eine solche Möglichkeit nicht gibt, dann gibt es Beschwerden darüber, dass die globalen Maxima in der Zukunft nicht funktionieren.
2. Einverstanden.
3. Zu sagen, dass "MO!=Optimierung" dasselbe ist, wie zu sagen "Motor!=Kraftstoff". Natürlich ist das nicht dasselbe. Aber Treibstoff ist für jeden Motor notwendig, der Motor selbst ist ohne Treibstoff genau so viel wert wie Schrott aus Chegunina und Buntmetall, mehr nicht.
SOLANGE DU DEINE LUDOMANISCHE EINSTELLUNG NICHT ÄNDERST, WIRST DU IMMER FLACH SEIN.
Wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, sag es einfach, es gibt keinen Grund, sie mit "so und so, ich kann es nicht, ich kann es nicht, aber ich bin ein Dartan" zu betiteln...
oder die Klappe halten, was auch vernünftig ist.
Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können, sagen Sie es einfach, Sie brauchen nicht zu sagen "so und so, ich kann nicht, ich kann nicht, aber ich bin ein Dartan".
oder die Klappe halten, was auch vernünftig ist.
WENN DU GETAN HÄTTEST, WORUM ICH DICH IN MEINEM ERSTEN THREAD GEBETEN HABE. DANN HÄTTEST DU DEN GRAL GESEHEN.
Welcher Thread?
Gib mir einen Link oder einen Titel.
Ich werde ihn lesen.