Gibt es ein Muster in diesem Chaos? Lassen Sie uns versuchen, es zu finden! Maschinelles Lernen am Beispiel einer bestimmten Stichprobe. - Seite 6
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Sehen Sie, wir haben Einstiegspunkte - Musterlinien, und wir haben ein finanzielles Ergebnis, das durch Ausstiegspunkte definiert wird, nämlich die Stellen, an denen ein Stop-Loss oder ein anderes Signal gesetzt wird. Sie wollen entgegen der Strategie in den Markt einsteigen, d.h. dort kaufen, wo Sie verkaufen sollten, wenn das Modell das sagt, und dafür müssen Sie neue Ausstiegspunkte definieren. Es stellt sich die Frage, wenn der Ausstiegspunkt noch nicht aufgetaucht ist, der Einstiegspunkt aber schon, was soll man dann tun - schließen und das Modell nach der Einstiegsrichtung fragen, oder was?
Nicht schließen. Überprüfen Sie alle Einstiegspunkte während der Aufschlagphase. Der Lehrer muss den Preis des Fehlers kennen. Sonst kann die Gleichgewichtslinie nicht gebildet werden.
Jetzt stellt sich heraus: Wir haben etwas verloren. Vielleicht 10 Punkte, vielleicht 100, vielleicht 500. Und so 300 Mal... Welche Aussagekraft hat eine solche Bilanzlinie?
Nicht schließen.
Wenn Sie nicht schließen, werden Sie das Signal verpassen, und es wird in der Probe sein, d.h. es wird möglicherweise mehr Linien geben, und dann wird das Gleichgewicht nicht gebaut werden. Ich habe früher mit erzwungenem Schließen gearbeitet.
Was den aktuellen Ansatz mit zwei Markierungen betrifft, so liegt der Saldo sehr nahe an den Ergebnissen des Testers, und zwar genau wegen dieses Aufschlags. Ich habe mich schon an anderen Ansätzen verbrannt, daher glaube ich, dass diese Methode der Markierung die zuverlässigste ist.
Können Sie versuchen, es zu beweisen?
Wenn Sie nicht schließen, werden Sie das Signal verpassen, und es wird in der Probe sein, d.h. es wird möglicherweise mehr Linien geben, und dann kann die Bilanz nicht erstellt werden. Ich habe früher mit erzwungenem Schließen gearbeitet.
Was den aktuellen Ansatz mit zwei Markierungen betrifft, so liegt die Bilanz sehr nahe an den Ergebnissen des Testers, und zwar genau wegen dieser Markierung. Ich habe mich schon an anderen Ansätzen verbrannt, deshalb glaube ich, dass diese Methode der Markierung die zuverlässigste ist.
Jetzt sprechen Sie von mehreren gleichzeitig eröffneten Geschäften.... Halten Sie sogar 100 - die Hauptsache ist, dass Sie sie nach dem Markup-Algorithmus abschließen.
Ich meine, dass jede Zeile Ihres Datensatzes für jede Klasse trainiert werden sollte und die Zeile des Finanzergebnisses mit dem tatsächlichen Wert gefüllt werden sollte. Vielleicht ist das bei Ihnen auch so. Es ist schwer zu verstehen, ohne den Code zu sehen.
Sagen Sie mir besser, was sind 5000+ Merkmale, die Sie erfunden haben?
20-30 Standardindikatoren mit 100-200 Einstellungsvarianten?
Ich bin nicht gut im Programmieren (vielleicht könnten Sie eine Fiba-Bias für die Forschung versuchen?
Es gibt Prädiktoren in der Stichprobe, die horizontale Ebenen auf der Grundlage von Fibonacci-Verhältnissen verwenden.
Die Stichprobe umfasst Prädiktoren, die horizontale Ebenen auf Fibonacci-Verhältnissen verwenden.
Sind hier Preisdeltas enthalten? 50 bis 100 Balken. Wie lauten die Spaltennummern? Interessant wäre ein Vergleich, indem man nur mit ihnen trainiert. Plötzlich werden sie ausreichen, und 5000+ Merkmale sind nicht erforderlich.
Jetzt geht es um mehrere Geschäfte, die gleichzeitig eröffnet werden.... Behalten Sie sogar 100 - die Hauptsache ist, dass Sie sie nach dem Markup-Algorithmus abschließen.
Ich bin gerade dabei, die Feinabstimmung für Netting-Konten vorzunehmen - für die Moskauer Börse, und bisher habe ich noch keine virtuelle Positionskontrolle. Außerdem halte ich es für die Ausbildung nicht für notwendig, das Muster übermäßig zu verkomplizieren - es ist besser, wenn der durchschnittliche Gewinn und Verlust pro Transaktion in einem vernünftigen Rahmen liegt - dies ermöglicht es unter anderem, die Situation angemessen zu beurteilen und keine Modelle auszuwählen, bei denen versehentlich übermäßige Gewinne erzielt wurden. Sie können die Strategie der Positionserhaltung bereits im Expert Advisor erschweren.
Ich meine, dass jede Zeile deines Datensatzes für jede Klasse trainiert werden sollte und die finanzielle Ergebniszeile mit dem tatsächlichen Wert gefüllt werden sollte. Vielleicht ist das bei Ihnen so. Es ist schwer zu verstehen, ohne den Code zu sehen.
Ich verwende eine sehr ähnliche Version des Expert Advisors wie in dem zuvor veröffentlichten Artikel - die Daten des Finanzergebnisses werden aus den Ergebnissen der Transaktionen entnommen, nicht berechnet.
Erklären Sie mir besser, welche 5000+ Funktionen Sie sich ausgedacht haben?
20-30 Standardindikatoren mit 100-200 Einstellungsvarianten?
In der Tat gibt es verschiedene Zeitrahmen für dieselben Prädiktoren. Die Auswahl ist groß, und deshalb bin ich geneigt, nach Möglichkeiten der Auswahl zu suchen, die für ein besseres und schnelleres Training der Modelle nützlich sind.
Die meisten der Prädiktoren sind auf dem Donchianna-Kanal und ZZ, darauf aufgebaut, einige auf dem Regressionskanal, einige auf MAs ähnlich, einige auf parabolischen, einige auf ATR ähnlich, einige auf Renditen von verschiedenen TFs, gut, und einige Teil der Oszillatoren, vielleicht etwas anderes klein. Ich habe nicht angepasst Parameter für ein bestimmtes Instrument, aber vielleicht sollte ich - ich habe ein Experiment auf ZZ zu diesem Thema geplant.
Gibt es Preisdeltas? 50 bis 100 Balken. Wie lauten die Spaltennummern? Interessant ist ein Vergleich, wenn man nur mit ihnen trainiert. Plötzlich werden sie ausreichen und 5000+ Merkmale sind nicht erforderlich.
Wahrscheinlich kommen sie der Bedeutung 1041-1489 nahe.
Sie können mir den Code für den Prädiktor geben, und ich werde eine Stichprobe mit ihm machen.
Ich kann Ihnen sagen, welche Prädiktoren von einem der Modelle verwendet wurden - Sie können überprüfen, ob Sie erfolgreich trainieren (ich habe fast keine Zweifel) - müssen Sie das?
Es gibt Prädiktoren in der Stichprobe, die horizontale Ebenen auf Fibonacci-Verhältnisse verwenden.
Nicht die Niveaus, sondern die Spannen und die Wellenmuster und Candlesticks. Die stehen nicht in den Büchern.
Nun, selbst wenn sie nicht in den Büchern stehen, woher soll ich das wissen? Beschreiben Sie im Detail - wenn es Einzigartigkeit, werde ich diese Prädiktoren hinzufügen und bewerten ihre Wirksamkeit auf eine bestimmte Probe.