文章 "开发多币种 EA 交易（第 3 部分）：架构修改"

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新文章 开发多币种 EA 交易（第 3 部分）：架构修改已发布：

我们在开发多币种 EA 方面已经取得了一些进展，该 EA 有几个并行工作的策略。考虑到所积累的经验，让我们回顾一下我们解决方案的架构，并尝试在我们走得太远之前对其进行改进吧。

我们分配了一个 EA 对象（CAdvisor 类或其子类），它是交易策略对象（CStrategy 类或其子类）的聚合器。在 EA 运行开始时，OnInit() 处理函数中会发生以下情况：

  • 创建 EA 对象。
  • 创建交易策略对象并将其添加到 EA 的交易策略数组中。

在 OnTick() 事件处理函数中会发生以下情况：

  • 为 EA 对象调用 CAdvisor::Tick() 方法。
  • 此方法遍历所有策略，并调用它们的 CStrategy::Tick() 方法。
  • CStrategy::Tick() 中的策略执行所有必要操作，以打开和关闭市场仓位。

这可以用示意图来表示：

Fig. 1. Operation mode from the first article

这种模式的优势在于，只要拥有遵循某种交易策略的 EA 的源代码，就可以通过一些相对简单的操作，使 EA 与其他交易策略实例协同工作。

然而，主要的缺点很快就显现出来了：在组合多个策略时，我们必须或多或少地减少每个策略实例所开立仓位的大小。这可能导致某些甚至所有策略实例完全被排除在交易之外。由于公开市场仓位的最小规模是固定的，因此并行工作中包含的策略实例越多或初始存款越少，出现这种结果的可能性就越大。

作者：Yuriy Bykov

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