交易员手册:订单、价格、堆栈、资金、货币 - 页 5 123456 新评论 Andrei Trukhanovich 2021.06.25 19:27 #41 fxsaber: 无论如何,每个机器人的请求数都很有趣。 fxsaber 2021.06.25 20:02 #42 Andrei Trukhanovich:这并不能否定前面的回答,也许你的机器人正在部分或完全地前置运行。 毫无疑问,没有。绝对没有。我只是不限制自己的交易订单 数量。 反正我对每个机器人的订单数量很好奇。 所以限制的是一个账户。按机器人划分是一种惯例。 Ivan Butko 2022.04.06 18:50 #43 点前的点是如何表示的?例如黄金。 1919.20. 1918.15 这些价格之间的差额是多少?105 点还是 1.05 点(点数? Vitaly Muzichenko 2022.04.06 18:52 #44 Ivan Butko #:点前的点如何表示?例如,用黄金表示。 1919.201918.15 这些价格之间的差额是多少?是 105 点还是 1.05 点? 差额 = 1 美元 5 美分。 Ivan Butko 2022.04.06 19:10 #45 Vitaly Muzichenko #:差额 = 1.5 美元。 谢谢! Sergei Antropov 2022.08.25 18:48 #46 hrenfx #:在证券交易所执行限价订单正确的交易所算法不允许在定价中出现公开出价 >= 卖价的情况。在算法本身中,当收到出价时,会在初始阶段形成一个堆栈,其中经常出现出价 >= 卖价的情况。在这种情况下,交换算法的执行部分就会启动,其任务是将这种情况转变为 Ask > Bid 状态。 SellLimit 总是以 Bid 价格执行,BuyLimit - 以 Ask 价格执行。 但只有这些 Bid 和 Ask 才是在初始阶段形成的堆栈的非公开价格,如上文所述。 如果您发出 SellLimit(限价卖出),则表示您希望卖出,这相当于向他人发出向您买入的要约。因此,SellLimit 属于 Ask 帮派。例如,如果您在价差内设置卖出限价,最佳的卖出价位就会根据您的限价水平和成交量形成。也就是说,将 SellLimit 放在价差内,您就改变了 Ask 价格。如果有人想以卖出价买入,他将填补您的限价。在这种情况下,如果说限价卖出是按卖出价执行的,或者是在没有点差的情况下执行的,这种说法非常含糊。 让我举个执行的例子 。您在点差内设置了 SellLimit,因此 Ask 等于 SellLimit。现在,您设置 BuyLimit 等于 Ask。在这种情况下(见第一段),在证券交易所的算法中,出价等于限价。换句话说,买价 = 卖价。就是这样,在卖出价大于买入价之前,情况一直在理顺。在算法完成之前,没有人会看到正确的下注。为简单起见,让 SellLimit 和 BuyLimit 交易量等于 Vol。结果是,两个限制器都崩溃,出价和要价等于堆栈中下一个最好的波段,即要价 > 出价。然后,Last-data 包含执行价格,等于您的卖出限价(==买入限价)、成交量和买入方向(因为买入限价比卖出限价晚发送)。 注意,如果在相同情况下,您先发送买入限价,然后再发送卖出限价,结果也是一样的--您买入/卖出给自己,损失双倍佣金。但只有在 Last-data 中,方向标志才会相反 - 卖出。回到限价器的执行价格问题:如果您查看任何流动性较弱的符号的浅层 TF 的条形图,就会发现买价条形图在底部(买入限价)被压低,而卖价条形图在顶部(卖出限价)被压低。我们再来看看卖出限价的情况。在条形图测试器中,只有当其 HighBid >= SellLimit 时,才会执行 SellLimit。请注意,在交易所中,HighBid(以及 LowAsk)实际上不会被削减。展望未来--在 ECN/STP 上它们也不会被削减。也就是说,如果您需要用限价器测试策略,那么卖出限价执行的主要信息就是买入价,或者说是最高价。这也是支持卖出限价完全按买入价执行这一说法的另一个论据。稍微离题一下,我们可以说,在买入价数据上有顶部、在卖出价数据上有低点的 ZigZags 也是出于同样的原因构建的。正是在这种结构的基础上,估算出了最大潜在盈利能力。 附注:我没有在交易所进行过任何交易。简单地说,交易所平台形成算法是更复杂的平台形成算法--去中心化市场(暗池)--的一个非常特殊的案例。只有当交易所的一切都清楚了,我才会写这篇文章。 谢谢您提供的信息。遗憾的是,遗憾的是,并非所有信息都很清晰,我缺乏直观的表述。 Vitaly Murlenko 2022.12.07 02:43 #47 交易员手册就在猪圈里。附在帖子后面。它是 2007 年出版的。里面有很多有用的东西。 附加的文件: slovartraders.zip 597 kb Jin Rong Xia 2024.08.02 09:57 #48 读书少了 看不懂 jasmine mo 2024.08.05 09:29 #49 好复杂 Chen Yiw Guo 2024.08.26 16:01 #50 完全看不懂 123456 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
无论如何,每个机器人的请求数都很有趣。
这并不能否定前面的回答,也许你的机器人正在部分或完全地前置运行。
毫无疑问,没有。绝对没有。我只是不限制自己的交易订单 数量。
反正我对每个机器人的订单数量很好奇。
所以限制的是一个账户。按机器人划分是一种惯例。
点前的点是如何表示的?例如黄金。
1919.20.
1918.15
这些价格之间的差额是多少?105 点还是 1.05 点(点数?
点前的点如何表示?例如,用黄金表示。
1919.20
1918.15
这些价格之间的差额是多少?是 105 点还是 1.05 点?
差额 = 1 美元 5 美分。
差额 = 1.5 美元。
谢谢!
在证券交易所执行限价订单
正确的交易所算法不允许在定价中出现公开出价 >= 卖价的情况。在算法本身中,当收到出价时,会在初始阶段形成一个堆栈,其中经常出现出价 >= 卖价的情况。在这种情况下,交换算法的执行部分就会启动,其任务是将这种情况转变为 Ask > Bid 状态。
SellLimit 总是以 Bid 价格执行,BuyLimit - 以 Ask 价格执行。
但只有这些 Bid 和 Ask 才是在初始阶段形成的堆栈的非公开价格,如上文所述。
如果您发出 SellLimit(限价卖出),则表示您希望卖出,这相当于向他人发出向您买入的要约。因此,SellLimit 属于 Ask 帮派。例如,如果您在价差内设置卖出限价,最佳的卖出价位就会根据您的限价水平和成交量形成。也就是说,将 SellLimit 放在价差内,您就改变了 Ask 价格。如果有人想以卖出价买入,他将填补您的限价。在这种情况下,如果说限价卖出是按卖出价执行的,或者是在没有点差的情况下执行的,这种说法非常含糊。
让我举个执行的例子 。您在点差内设置了 SellLimit,因此 Ask 等于 SellLimit。现在,您设置 BuyLimit 等于 Ask。在这种情况下(见第一段),在证券交易所的算法中,出价等于限价。换句话说,买价 = 卖价。就是这样,在卖出价大于买入价之前,情况一直在理顺。在算法完成之前,没有人会看到正确的下注。为简单起见,让 SellLimit 和 BuyLimit 交易量等于 Vol。结果是,两个限制器都崩溃,出价和要价等于堆栈中下一个最好的波段,即要价 > 出价。然后,Last-data 包含执行价格,等于您的卖出限价(==买入限价)、成交量和买入方向(因为买入限价比卖出限价晚发送)。
注意,如果在相同情况下,您先发送买入限价,然后再发送卖出限价,结果也是一样的--您买入/卖出给自己,损失双倍佣金。但只有在 Last-data 中,方向标志才会相反 - 卖出。
回到限价器的执行价格问题:
如果您查看任何流动性较弱的符号的浅层 TF 的条形图,就会发现买价条形图在底部(买入限价)被压低,而卖价条形图在顶部(卖出限价)被压低。
我们再来看看卖出限价的情况。在条形图测试器中,只有当其 HighBid >= SellLimit 时,才会执行 SellLimit。请注意,在交易所中,HighBid(以及 LowAsk)实际上不会被削减。展望未来--在 ECN/STP 上它们也不会被削减。也就是说,如果您需要用限价器测试策略,那么卖出限价执行的主要信息就是买入价,或者说是最高价。这也是支持卖出限价完全按买入价执行这一说法的另一个论据。
稍微离题一下,我们可以说,在买入价数据上有顶部、在卖出价数据上有低点的 ZigZags 也是出于同样的原因构建的。正是在这种结构的基础上,估算出了最大潜在盈利能力。
附注:我没有在交易所进行过任何交易。简单地说,交易所平台形成算法是更复杂的平台形成算法--去中心化市场(暗池)--的一个非常特殊的案例。只有当交易所的一切都清楚了,我才会写这篇文章。
谢谢您提供的信息。遗憾的是,遗憾的是,并非所有信息都很清晰,我缺乏直观的表述。