交易员手册：订单、价格、堆栈、资金、货币 - 页 5

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fxsaber:

无论如何，每个机器人的请求数都很有趣。

 
Andrei Trukhanovich:

这并不能否定前面的回答，也许你的机器人正在部分或完全地前置运行。

毫无疑问，没有。绝对没有。我只是不限制自己的交易订单 数量。

反正我对每个机器人的订单数量很好奇。

所以限制的是一个账户。按机器人划分是一种惯例。

 

点前的点是如何表示的？例如黄金。

1919.20.

1918.15


这些价格之间的差额是多少？105 点还是 1.05 点（点数？

 
Ivan Butko #:

点前的点如何表示？例如，用黄金表示。

1919.20

1918.15


这些价格之间的差额是多少？是 105 点还是 1.05 点？

差额 = 1 美元 5 美分。

 
Vitaly Muzichenko #:

差额 = 1.5 美元。

谢谢！

 
hrenfx #:

在证券交易所执行限价订单

正确的交易所算法不允许在定价中出现公开出价 >= 卖价的情况。在算法本身中，当收到出价时，会在初始阶段形成一个堆栈，其中经常出现出价 >= 卖价的情况。在这种情况下，交换算法的执行部分就会启动，其任务是将这种情况转变为 Ask > Bid 状态。

SellLimit 总是以 Bid 价格执行，BuyLimit - 以 Ask 价格执行。
但只有这些 Bid 和 Ask 才是在初始阶段形成的堆栈的非公开价格，如上文所述。

如果您发出 SellLimit（限价卖出），则表示您希望卖出，这相当于向他人发出向您买入的要约。因此，SellLimit 属于 Ask 帮派。例如，如果您在价差内设置卖出限价，最佳的卖出价位就会根据您的限价水平和成交量形成。也就是说，将 SellLimit 放在价差内，您就改变了 Ask 价格。如果有人想以卖出价买入，他将填补您的限价。在这种情况下，如果说限价卖出是按卖出价执行的，或者是在没有点差的情况下执行的，这种说法非常含糊。

让我举个执行的例子 。您在点差内设置了 SellLimit，因此 Ask 等于 SellLimit。现在，您设置 BuyLimit 等于 Ask。在这种情况下（见第一段），在证券交易所的算法中，出价等于限价。换句话说，买价 = 卖价。就是这样，在卖出价大于买入价之前，情况一直在理顺。在算法完成之前，没有人会看到正确的下注。为简单起见，让 SellLimit 和 BuyLimit 交易量等于 Vol。结果是，两个限制器都崩溃，出价和要价等于堆栈中下一个最好的波段，即要价 > 出价。然后，Last-data 包含执行价格，等于您的卖出限价（==买入限价）、成交量和买入方向（因为买入限价比卖出限价晚发送）。

注意，如果在相同情况下，您先发送买入限价，然后再发送卖出限价，结果也是一样的--您买入/卖出给自己，损失双倍佣金。但只有在 Last-data 中，方向标志才会相反 - 卖出。

回到限价器的执行价格问题：

如果您查看任何流动性较弱的符号的浅层 TF 的条形图，就会发现买价条形图在底部（买入限价）被压低，而卖价条形图在顶部（卖出限价）被压低。


我们再来看看卖出限价的情况。在条形图测试器中，只有当其 HighBid >= SellLimit 时，才会执行 SellLimit。请注意，在交易所中，HighBid（以及 LowAsk）实际上不会被削减。展望未来--在 ECN/STP 上它们也不会被削减。也就是说，如果您需要用限价器测试策略，那么卖出限价执行的主要信息就是买入价，或者说是最高价。这也是支持卖出限价完全按买入价执行这一说法的另一个论据。

稍微离题一下，我们可以说，在买入价数据上有顶部、在卖出价数据上有低点的 ZigZags 也是出于同样的原因构建的。正是在这种结构的基础上，估算出了最大潜在盈利能力。


附注：我没有在交易所进行过任何交易。简单地说，交易所平台形成算法是更复杂的平台形成算法--去中心化市场（暗池）--的一个非常特殊的案例。只有当交易所的一切都清楚了，我才会写这篇文章。

谢谢您提供的信息。遗憾的是，遗憾的是，并非所有信息都很清晰，我缺乏直观的表述。

 
交易员手册就在猪圈里。附在帖子后面。它是 2007 年出版的。里面有很多有用的东西。
附加的文件：
slovartraders.zip  597 kb
 
读书少了 看不懂
 
好复杂
 
完全看不懂
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