回溯测试中的伟大EA! - 页 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...150 新评论 Tross 2006.12.09 20:53 #1321 想把我2005年的回溯测试 贴出来 结果是...不同的! *EDIT* 不是小型的，从1万开始，而不是1千（仍然要向前测试）。 我真的对回测持怀疑态度，我看到了一个非常小的变化就有如此巨大的结果。 就像你可以为一个特定的货币对和时间长度设计回测，但是增加一个月，就会出现相反的情况。 Tross 2006.12.09 20:53 #1322 非常奇怪，通过下载功能 更新了数据，生成了新的报告。 *编辑* ，本想说这是在build 200的情况下。 BrazilianTrader 2006.12.10 19:44 #1323 嘿，伙计们... 每周的比较报告来了（回测与模拟账户）。 附加的文件： fxdd_17nov_8dec_back.gif 8 kb fxdd_17nov_8dec_back.htm 66 kb fxdd_17nov_8dec_demo.gif 6 kb fxdd_17nov_8dec_demo.htm 35 kb rojotopo 2006.12.15 00:45 #1324 你好 你好! 我一直在测试MIG中发现的免费版CT，T15m的结果可以接受，但在格林威治标准时间8点、13点和20点，有重复的损失。我尝试粘贴禁用交易时间的部分 外部字符串 TimeTradeHoursDisabled="08,13,20"; // 例如 "00,01,02,03,04,05" GMT extern int GMT=1; // 对于North Finance GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1等。 extern int MagicNumber=123000; // Magic Number -- 每一个交易对都有变化。 // ---- int NoTradeHours1=25; // 不交易时间 int NoTradeHours2=25; // 不交易的时间 int NoTradeHours3=25; // 不交易的时间 int NoTradeHours4=25; // 不交易的时间 int NoTradeHours5=25; // 不交易的时间 int NoTradeHours6=25; // 不交易的时间 我还修改了结尾部分，加入了 //+------------------------------------------------------------------+ //|专家启动功能 | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { GetMarketInfo()。 CyberiaLots(); CalculateSpread(); FindSuitablePeriod()。 CyberiaDecision()。 VerbiageAndTimeCheck()。 交易()。 SaveStat(); return(0); } int VerbiageAndTimeCheck() { string comment_line="", comment_time="", comment_ver=""; string sp = "------------------------------\n"; comment_ver=StringConcatenate(SystemName," v. ",version,"\n")。 如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 1) { NoTradeHours1 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,0,2))。 } 如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>4){ NoTradeHours2 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,3,2))。 } 如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>7){ NoTradeHours3 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,6,2))。 } 如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>10){ NoTradeHours4 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,9,2))。 } 如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>13){ NoTradeHours5 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,12,2))。 } 如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>16){ NoTradeHours6 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,15,2))。 } int h=TimeHour(CurTime())。 int hadj=TimeHour(CurTime())-GMT。 如果((hadj) == NoTradeHours1) || ((hadj) == NoTradeHours2) || ((hadj) == NoTradeHours3) || ((hadj) ==NoTradeHours4) || ((hadj) == NoTradeHours5) || ((hadj) == NoTradeHours6)) { BlockSell = true。 BlockBuy = true; comment_time=StringConcatenate("Bad Trading Hour: " , hadj, " GMT")。 } else { BlockSell = false。 BlockBuy = false。 comment_time=StringConcatenate("良好交易时间：", hadj, " GMT")。 } comment_line = comment_ver + sp + comment_time; 如果(IsTesting()==false) 评论(comment_line)。 } 但这并不奏效 有人知道如何解决这个问题吗？ 我附上了我下载的CT，并在MIG试了一下，结果很好，除了)8,13,20 GMT之外。 谁能把正在使用的最新CT贴出来？ 谢谢 帕科 附加的文件： cyberiatrader2.mq4 54 kb Great EA in backtest! Experts: GoodG@bi Review Reading price, volume, spread, bolt 2006.12.17 21:58 #1325 好了，找到了一些理想的CT设置。在风险代码中，有一些变量没有正确设置。这个想法是从后来的版本中得到的灵感，使用导出到excel的风险表，但事实上不需要找到绝对值，只需要找到相对值！！。绝对值会因市场条件而改变，但相对于开仓或平仓交易的风险值才是我们想要的。 我现在有3个简单的外部变量，可以在非常老的1.85f版本的基础上轻松修改，在我看来，后来的版本让事情变得更糟。 我使用NorthFinance进行测试和演示，因为他们几乎总是固定的2点差。(在极端罕见的情况下可以改变)其他像IB和FDD这样的公司，如果点差过大，实际上会损失你每年60%的巨大收益！! extern double closemultiplier = 1.5; 这个值改变了平仓订单的风险状况，平仓的风险应该总是小于开仓。这个值比开仓要小，但比默认建立的要大。 换句话说，我们害怕进入市场，但又害怕损失我们的收益：) 有时，当市场再前进50点时，这看起来是一种浪费，但我的研究表明，你必须非常谨慎，这才行得通。 extern double openmultiplier = 1.7; 这个值改变了开仓交易的风险状况。它大于平仓，所以换句话说，我们只寻找 "安全 "的入口。1.0的值将代表所有其他的构建，我已经增加了概率并降低了风险。这样做的好处是减少交易。太高的话，你可能会有几天没有交易，但利润因素会大大增加。 extern double StopBias =1.1; 这个值增加了自动止损的相对位置。由于止损应该是市场波动的一个函数，所以不要使用固定的硬止损。20美元的止损在8月份可能是好的，但现在肯定不行，因为欧元的ATR远远超过100。因此，只要有可能，止损应该是当前市场条件的一个功能。自动止损使用最后几个柱子，并计算出ATR加点差。这意味着止损点正好在噪音范围之外，而这正是我们希望的位置。 GA优化器发现，在这里比默认的1略微增加，可以防止在测试噪音环境的边缘时，出现止损的情况，并使那些真正恼人的损失减少2或3点。 我只用CCI作为过滤器，其他的都不用，你放得越多，情况就越糟，因为没有滞后的东西，我们就无法确定历史的轨迹，从而进行操作。忘记使用小时或新闻时间过滤器和或跟踪止损，CT的大部分引擎已经存在，只是没有完全调整好。许多可盈利的交易发生在新闻期间。 尽量使用相对决策和%的东西，而不是绝对值。 我的手数风险是0.4，最大手数改为99。不要限制在10手，当大多数经纪商允许100手自动交易时，限制收益有什么意义？ 我让你们这些聪明人考虑一下这个问题，看看你们有什么好办法：) 1月1日到今天。 测试中的条数 49504 模拟的点数1246996 建模质量90.00%。 初始存款10000.00 总净利润97985.55 毛利润 224608.37 毛亏损 -126622.82 利润系数 1.77 预期回报率 176.23 绝对缩水 953.60 最大跌幅 18422.75 (17.57%) 相对平仓 32.86% (5034.65) 考虑到巨大的收益，值得尊敬。 总交易量 556 空头头寸（韩元%） 256 (89.45%) 多头头寸(赢利%) 300 (94.00%) 盈利交易（占总数的百分比） 511 (91.91%) 超过90%的成功率非常令人高兴。 亏损交易（占总数的百分比） 45 (8.09%) 并不经常亏损。 最大的 盈利交易 3894.00 亏损交易 -11830.00 平均水平 盈利交易 439.55 亏损交易 -2813.84 最多 连续赢钱（以金钱计算的利润） 74 (19719.35) 连续亏损（金钱损失） 3 (-2841.40) 最大的 连续盈利（赢钱的次数）33358.89 (33) 连续亏损（亏损数） -11830.00 (1) 平均数 连续赢利 13 连续亏损 1 SIMPLE-MACD-EA : 一个极其简单的基于MACD两个通道的EA。试试吧! Great EA in backtest! EA测试仪的结果 [删除] 2006.12.21 20:37 #1326 我今天关闭了我在IBFX的账户，因为我看到他们将金银币波动到了6个点的价差。我将按照Davidsx的例子在FXDD开一个账户。我希望这将成为一个有用的EA，在一个没有那么多点差的经纪人那里。 [删除] 2006.12.22 16:06 #1327 祝我圣诞快乐。我的新账户已经开立，并在fxdd上有资金。我现在有CT，最大手数=0.01，我希望能看到davidsx得到的75%的胜利模式。我也很受鼓舞，因为我知道fxdd对头寸没有任何时间限制。我所看到的一些策略，最好是利用只开了一分钟或更短的头寸。 [删除] 2006.12.22 18:30 #1328 对不起，伙计们，我把我的电线弄错了.... 我已经在这里发布了我对CT的最新升级... https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems abrs70 2006.12.24 14:15 #1329 FXDD有模拟账户吗？ 我不知道。 BrazilianTrader 2006.12.24 14:16 #1330 Aaragorn: 对不起，伙计们，我把我的电线弄错了....我已经在这里发布了我对CT的最新升级... https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems 很高兴知道我们有另一个版本... 我现在要测试它，并将结果与1.93b版进行比较... 顺便说一下，1.93b在FXDD模拟账户上的表现与回溯测试非常相似......区别在于交易量少，利润少，这一点并不令人担心，因为CT在年末（11月和12月）表现平平是正常的。 如果1.95没有显示出比1.93b更好的结果，我肯定会在2007年之前在FXDD真实账户上开始使用后者，因为它的表现对我来说已经足够好了。 祝大家圣诞快乐！! 如果到时我还没有发帖，祝大家新年快乐! 1...126127128129130131132133134135136137138139140...150 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
想把我2005年的回溯测试 贴出来
结果是...不同的!
*EDIT*
不是小型的，从1万开始，而不是1千（仍然要向前测试）。
我真的对回测持怀疑态度，我看到了一个非常小的变化就有如此巨大的结果。
就像你可以为一个特定的货币对和时间长度设计回测，但是增加一个月，就会出现相反的情况。
非常奇怪，通过下载功能 更新了数据，生成了新的报告。
*编辑* ，本想说这是在build 200的情况下。
嘿，伙计们...
每周的比较报告来了（回测与模拟账户）。
你好
你好!
我一直在测试MIG中发现的免费版CT，T15m的结果可以接受，但在格林威治标准时间8点、13点和20点，有重复的损失。我尝试粘贴禁用交易时间的部分
外部字符串 TimeTradeHoursDisabled="08,13,20"; // 例如 "00,01,02,03,04,05" GMT
extern int GMT=1; // 对于North Finance GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1等。
extern int MagicNumber=123000; // Magic Number -- 每一个交易对都有变化。
// ----
int NoTradeHours1=25; // 不交易时间
int NoTradeHours2=25; // 不交易的时间
int NoTradeHours3=25; // 不交易的时间
int NoTradeHours4=25; // 不交易的时间
int NoTradeHours5=25; // 不交易的时间
int NoTradeHours6=25; // 不交易的时间
我还修改了结尾部分，加入了
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//|专家启动功能
|
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
GetMarketInfo()。
CyberiaLots();
CalculateSpread();
FindSuitablePeriod()。
CyberiaDecision()。
VerbiageAndTimeCheck()。
交易()。
SaveStat();
return(0);
}
int VerbiageAndTimeCheck() {
string comment_line="", comment_time="", comment_ver="";
string sp = "------------------------------\n";
comment_ver=StringConcatenate(SystemName," v. ",version,"\n")。
如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 1) {
NoTradeHours1 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,0,2))。
}
如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>4){
NoTradeHours2 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,3,2))。
}
如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>7){
NoTradeHours3 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,6,2))。
}
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如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>13){
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如果(StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>16){
NoTradeHours6 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,15,2))。
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int h=TimeHour(CurTime())。
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如果((hadj) == NoTradeHours1) || ((hadj) == NoTradeHours2) || ((hadj) == NoTradeHours3) || ((hadj) ==NoTradeHours4) ||
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BlockSell = true。
BlockBuy = true;
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} else {
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}
comment_line = comment_ver + sp + comment_time;
如果(IsTesting()==false)
评论(comment_line)。
}
但这并不奏效
有人知道如何解决这个问题吗？
我附上了我下载的CT，并在MIG试了一下，结果很好，除了)8,13,20 GMT之外。
谁能把正在使用的最新CT贴出来？
谢谢
帕科
好了，找到了一些理想的CT设置。在风险代码中，有一些变量没有正确设置。这个想法是从后来的版本中得到的灵感，使用导出到excel的风险表，但事实上不需要找到绝对值，只需要找到相对值！！。绝对值会因市场条件而改变，但相对于开仓或平仓交易的风险值才是我们想要的。
我现在有3个简单的外部变量，可以在非常老的1.85f版本的基础上轻松修改，在我看来，后来的版本让事情变得更糟。
我使用NorthFinance进行测试和演示，因为他们几乎总是固定的2点差。(在极端罕见的情况下可以改变)其他像IB和FDD这样的公司，如果点差过大，实际上会损失你每年60%的巨大收益！!
extern double closemultiplier = 1.5; 这个值改变了平仓订单的风险状况，平仓的风险应该总是小于开仓。这个值比开仓要小，但比默认建立的要大。 换句话说，我们害怕进入市场，但又害怕损失我们的收益：) 有时，当市场再前进50点时，这看起来是一种浪费，但我的研究表明，你必须非常谨慎，这才行得通。
extern double openmultiplier = 1.7; 这个值改变了开仓交易的风险状况。它大于平仓，所以换句话说，我们只寻找 "安全 "的入口。1.0的值将代表所有其他的构建，我已经增加了概率并降低了风险。这样做的好处是减少交易。太高的话，你可能会有几天没有交易，但利润因素会大大增加。
extern double StopBias =1.1; 这个值增加了自动止损的相对位置。由于止损应该是市场波动的一个函数，所以不要使用固定的硬止损。20美元的止损在8月份可能是好的，但现在肯定不行，因为欧元的ATR远远超过100。因此，只要有可能，止损应该是当前市场条件的一个功能。自动止损使用最后几个柱子，并计算出ATR加点差。这意味着止损点正好在噪音范围之外，而这正是我们希望的位置。 GA优化器发现，在这里比默认的1略微增加，可以防止在测试噪音环境的边缘时，出现止损的情况，并使那些真正恼人的损失减少2或3点。
我只用CCI作为过滤器，其他的都不用，你放得越多，情况就越糟，因为没有滞后的东西，我们就无法确定历史的轨迹，从而进行操作。忘记使用小时或新闻时间过滤器和或跟踪止损，CT的大部分引擎已经存在，只是没有完全调整好。许多可盈利的交易发生在新闻期间。 尽量使用相对决策和%的东西，而不是绝对值。
我的手数风险是0.4，最大手数改为99。不要限制在10手，当大多数经纪商允许100手自动交易时，限制收益有什么意义？
我让你们这些聪明人考虑一下这个问题，看看你们有什么好办法：)
1月1日到今天。
测试中的条数 49504
模拟的点数1246996
建模质量90.00%。
初始存款10000.00
总净利润97985.55
毛利润 224608.37
毛亏损 -126622.82
利润系数 1.77
预期回报率 176.23
绝对缩水 953.60
最大跌幅 18422.75 (17.57%)
相对平仓 32.86% (5034.65) 考虑到巨大的收益，值得尊敬。
总交易量 556
空头头寸（韩元%） 256 (89.45%)
多头头寸(赢利%) 300 (94.00%)
盈利交易（占总数的百分比） 511 (91.91%) 超过90%的成功率非常令人高兴。
亏损交易（占总数的百分比） 45 (8.09%) 并不经常亏损。
最大的
盈利交易 3894.00
亏损交易 -11830.00
平均水平
盈利交易 439.55
亏损交易 -2813.84
最多
连续赢钱（以金钱计算的利润） 74 (19719.35)
连续亏损（金钱损失） 3 (-2841.40)
最大的
连续盈利（赢钱的次数）33358.89 (33)
连续亏损（亏损数） -11830.00 (1)
平均数
连续赢利 13
连续亏损 1
我今天关闭了我在IBFX的账户，因为我看到他们将金银币波动到了6个点的价差。我将按照Davidsx的例子在FXDD开一个账户。我希望这将成为一个有用的EA，在一个没有那么多点差的经纪人那里。
祝我圣诞快乐。我的新账户已经开立，并在fxdd上有资金。我现在有CT，最大手数=0.01，我希望能看到davidsx得到的75%的胜利模式。我也很受鼓舞，因为我知道fxdd对头寸没有任何时间限制。我所看到的一些策略，最好是利用只开了一分钟或更短的头寸。
对不起，伙计们，我把我的电线弄错了....
我已经在这里发布了我对CT的最新升级...
https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems
FXDD有模拟账户吗？ 我不知道。
对不起，伙计们，我把我的电线弄错了....
我已经在这里发布了我对CT的最新升级...
https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems很高兴知道我们有另一个版本...
我现在要测试它，并将结果与1.93b版进行比较...
顺便说一下，1.93b在FXDD模拟账户上的表现与回溯测试非常相似......区别在于交易量少，利润少，这一点并不令人担心，因为CT在年末（11月和12月）表现平平是正常的。
如果1.95没有显示出比1.93b更好的结果，我肯定会在2007年之前在FXDD真实账户上开始使用后者，因为它的表现对我来说已经足够好了。
祝大家圣诞快乐！!
如果到时我还没有发帖，祝大家新年快乐!