回溯测试中的伟大EA! - 页 135 1...128129130131132133134135136137138139140141142...150 新评论 [删除] 2006.12.28 16:33 #1341 来报告。我的fxdd账户似乎工作正常。我没有看到点差超过3点。这是一个令人耳目一新的变化，因为IBFX在欧元上的点差经常超过6点，完全破坏了CT程序。 我目前正在向前测试的版本是1.95 SR欧洲变量SB。因此，我在该版本中设置了点差过滤器和最小ATR过滤器。在过去的三天里，市场没有给出超过0.002的ATR，这是该过滤器允许交易的最小值，因此它在过去三天里没有建立任何头寸。 在我最后得出结论，ibfx必须离开之前，我已经非常迫切地想让它发挥作用了。有可能是我的过滤方式比它的限制性要大。我现在正在看193b版本和这个版本的回溯测试，想知道为了获得更多的订单而放宽过滤是否是一种优势。我还没有就此得出任何结论，也没有真正决定哪个月最好或最差。我想看看巴西交易员的数据，这些数据使他得出了1月份好的结论。你真正看到的月度模式有多强，你在多少年内测试得出了这个结论？除了月份之外，这些结果是否可以用其他市场条件来解释？ 我使用的193b和195版本的主要区别，除了价差过滤器本身，就是ATR过滤器。这也是让我在过去三天里远离市场的主要原因，而不是价差。根据与193b的比较，我不相信0.002的设置是优化的，因为193b根本没有ATR最小过滤器，而且显示出更多的回报。也许我现在用的是fxdd，我的限制太多？ BrazilianTrader 2006.12.29 10:48 #1342 Aaragorn: 来报告。我的fxdd账户似乎运作良好。我还没有看到点差超过3点。这是一个令人耳目一新的变化，因为IBFX在欧元上的点差经常超过6点，完全破坏了CT项目。 我目前正在预先测试的版本是1.95 SR欧洲变量SB。因此，我在该版本中设置了点差过滤器和最小ATR过滤器。在过去的三天里，市场没有给出超过0.002的ATR，这是该过滤器允许交易的最小值，因此它在过去三天里没有建立任何头寸。 在我最后得出结论，ibfx必须离开之前，我已经非常迫切地想让它发挥作用了。有可能是我的过滤方式比它的限制性要大。我现在正在看193b版本和这个版本的回溯测试，想知道为了获得更多的订单而放宽过滤是否是一种优势。我还没有对此得出任何结论，也没有真正决定哪几个月最好或最差。我想看看巴西交易员的数据，这些数据使他得出了1月份好的结论。你真正看到的月度模式有多强，你在多少年内测试得出了这个结论？除了月份之外，这些结果是否可以用其他市场条件来解释？ 我使用的193b和195版本之间的主要区别，除了点差过滤器本身，就是ATR过滤器。这是过去三天让我远离市场的主要原因，而不是价差。根据与193b的比较，我不相信0.002的设置是优化的，因为193b根本没有ATR最小过滤器，而且显示出更多的回报。也许我现在用的是fxdd，我的限制太多？ 我用CT 1.93b做了3年的测试，Templar从1999年就开始做了，我们的数据来自MT4服务器，因为我们从平台上下载... 我之前评论过为什么我认为CT在年底的表现平平：因为有很多上涨的趋势，以及CT的大部分订单是卖出的。 bolt 2006.12.30 03:44 #1343 我现在在NorthFinance上用CT进行现场交易。2个点的点差是一种祝福，是让CT正常工作的必要条件。本周我不应该在稀薄的条件下进行交易，但我必须对演示/回测进行一些比较测试。我在拳击日开始交易，第二笔交易击中了我的止损，这是一个痛苦的开始，但它在回测中被验证为真正的损失，尽管击中了止损位置的2点以内。本周剩下的时间都是赢家，这里和那里的点数都很小，与回测的数据完全一致。但我提前几个小时关闭了它，因为我不想让它在这个周末开盘，因为理论上这个周末的风险最高，差距可能超过100点。这被证明是另一个错误，因为CT会在收盘时再做两个赢家，但我仍然不能冒险在新年假期陷入一个糟糕的交易中。 因此，好消息和坏消息都有，它主要做了它应该做的事情，但条件不对，无法赚到好钱。回溯测试再次表明，它可能需要到4月才能真正找到它的槽和飞翔，我认为如果我在2月的第一周至少达到收支平衡，它有一个非常真实的工作机会。我还可以指出，与过去3年的任何月份相比，过去2个月是CT最糟糕的时候我希望这只是一次下跌，并在明年恢复，但我把这归咎于有史以来最低的ATR。 最后一点，经过详尽的测试，我现在得到了CT的工作，没有过滤器，没有cci adx，那部分什么都没有，只是对CT逻辑做了一些很好的调整。这正是我所需要的，因为我相信在这里添加的任何东西都会对决策产生不良影响。 总之，你越快离开IBFX和FXDD越好。尽管IBFX是骗子，我希望你能意识到所有的交易都是通过另一个经纪商清算的，而IBFX只是外汇流动性的一个IB，如果你赚了钱，他们会让你手动交易。 BrazilianTrader 2006.12.30 13:00 #1344 bolt: 我现在在NorthFinance上用CT进行现场交易。2个点的点差是一种祝福，是让CT正常工作的关键。本周我不应该在稀薄的条件下进行交易，但我必须对演示/回测进行一些比较测试。我在拳击日开始交易，第二笔交易击中了我的止损，这是一个痛苦的开始，但它在回测中被验证为真正的损失，尽管击中了止损位置的2点以内。本周其余时间都是赢家，这里和那里的点数都很小，与回测的数据完全一致。但我提前几个小时关闭了它，因为我不想让它在这个周末开盘，因为理论上这个周末的风险最高，可能会有超过100点的差距。这被证明是另一个错误，因为CT会在收盘时再做两个赢家，但我仍然不能冒险在新年假期陷入糟糕的交易中。因此，好消息和坏消息都有，它主要做了它应该做的事情，但条件不对，无法赚到好钱。再一次的回测显示，它可能需要到4月才能真正找到它的槽和飞翔，我想如果我到2月的第一周至少能达到收支平衡，它就有非常大的机会成功。我还可以指出，与过去3年的任何月份相比，过去2个月是CT最糟糕的时候！我希望这只是一个低谷，然后就会有更多的机会。我希望这只是一次下跌，并在明年恢复，但我把这归咎于有史以来最低的ATR。 最后一点，经过详尽的测试，我现在得到了CT的工作，没有过滤器，没有cci adx，那部分什么都没有，只是对CT逻辑做了一些很好的调整。这正是我所需要的，因为我相信在这里添加的任何东西都会对决策产生不良影响。 总之，你越快离开IBFX和FXDD越好。尽管IBFX是骗子，我希望你能意识到所有的交易都是通过另一个经纪商清算的，而IBFX只是外汇流动性的一个IB，如果你赚了钱，他们会让你手动交易。 很好...你使用的是哪个版本？你是否对其逻辑进行了调整？ 是的，正如 David 所说（他用 CT 进行现场交易），FXDD 的点差有波动，但只发生在几秒钟内，不会超过几秒钟，只有在非常疯狂的价格变化时才会发生......CT 下订单时从未发生这种情况，所以他说使用 FXDD 没有什么可担心的。我更喜欢FXDD，因为我不相信NF。我不知道......他们的网站模板很吓人......似乎是个骗局......而且我听说过关于他们的坏消息。 [删除] 2006.12.31 16:24 #1345 博尔特，我想知道你对逻辑做了哪些调整。我已经花了相当多的时间研究这个EA的逻辑和代码。我相信我有193b版本的最佳设置，但我没有自大到对没有更好的修订版的可能性视而不见。所以我真正拥有的是我所知道的最佳设置和配置。如果你有更好的东西，请与我们分享。 从你所说的，在我看来，你对代码没有深入的了解，但我很想让你证明我是错的，知道吗？ 我很高兴听到它在真实账户中的表现与它在回测 中的表现一样。我也对NF持谨慎态度。在这一点上，我对他们不是很放心。我对自己的财务状况也不太放心，这就是核心问题。如果我有多个分散的账户，并且觉得如果我失去了其中一个账户，就不会对我造成伤害，那就不同了。但事实并非如此。我刚刚开始建立一个窝蛋，任何损失都是痛苦的。我只是非常喜欢保护自己，知道自己很容易受伤。 在过去的一周里，我一直在观察fxdd账户，我看到点差有一个点的变化，但没有更多。我目前允许193b在我的账户上进行实时交易，风险=0.1，因此我预计我的760美元账户将在0.06手左右开出下一个头寸，这将是0.60美分/点的移动。 因为我知道我们都很喜欢在这个主题上发布我们的回溯测试报告，这里是我的报告，现在我有7年的数据。如果我有足够的胆量让它在风险=1.5的情况下进行交易，这就是它的样子...... 问题是，在短时间内，这个回溯测试达到了迷你账户的最大lot=10，在这一点上，风险设置成为一个没有意义的问题。我想这就是你所说的 "飞行"。我认为，一旦你的账户达到一个点，在最高点时，你的账户不会出现无法挽回的缩水，这个EA就会飞起来。我不确定这个点到底在哪里。我仍然要研究这个测试，看看最糟糕的缩减发生在多长时间内，然后看看如果是在maxlot=10的时候，那会代表多少美元？ 不管怎么说，我正在跟随大卫的脚步，因为据我所知，他似乎是迄今为止在这个主题中取得最好收益的人。一旦我确信它是按照回测模型执行的，我仍然可能以比他更高的风险水平进行交易。时间和交易会告诉我们。 我现在的目标真的只是看到它赚的比输的多。我从来没有从ibfx中得到过这个。 附加的文件： ct193b_at_1.5_risk_7_years.gif 6 kb ct193b_at_1.5_risk_7_years.zip 659 kb aegis 2006.12.31 17:58 #1346 bolt: 总之，你越快离开IBFX和FXDD越好。尽管IBFX是骗子，我希望你能意识到所有的交易都是通过另一个经纪商清算的，而IBFX只是外汇流动性的一个IB，如果你赚了钱，他们会让你手动操作。 NorthFinance也好不到哪里去。 这是forexnews论坛上的那个螺栓吗？ [删除] 2007.01.01 02:35 #1347 我认为我过于焦虑了，我可以用较小的手来证明这个模式，就像用大手一样。一旦该模式在真实账户中表现出来，那么我将增加风险......在那之前，我将以风险=0.02的方式运行，这将使我的手数达到0.01。 这应该不需要很长时间就能知道。 BrazilianTrader 2007.01.01 03:43 #1348 Aaragorn: 我认为我过于焦虑了，我可以用较小的手来证明这个模式，就像用大手一样。一旦该模式在真实账户中表现出来，我就会增加风险......在那之前，我将以风险=0.02的方式运行，这将使我的手数达到0.01，这不需要很长时间就能知道。 是的，这是一个很好的策略...我希望你能成功！！。 abrs70 2007.01.01 04:22 #1349 Aaragorn: 博尔特，我想知道你对逻辑做了哪些调整。我已经花了很多时间研究这个EA的逻辑和代码。我相信我有193b版本的最佳设置，但我没有自大到对没有更好的修订版的可能性视而不见。所以我真正拥有的是我所知道的最佳设置和配置。如果你有更好的方法，请分享。从你所说的，在我看来，你对代码没有深入的了解，但我很想让你证明我是错的，知道吗？ 我很高兴听到它在真实账户中的表现与它在回测中的表现一样。我也对NF持谨慎态度。在这一点上，我对他们不是很放心。我对自己的财务状况也不太放心，这就是核心问题。如果我有多个分散的账户，并且觉得如果我失去了其中一个账户，就不会对我造成伤害，那就不同了。但事实并非如此。我刚刚开始建立一个窝蛋，任何损失都是痛苦的。我只是非常喜欢保护自己，知道自己很容易受伤。 过去一周我一直在观察FXDD账户，我看到点差有一个点的变化，但没有更多。我目前允许193b在我的账户上进行实时交易，风险=0.1，因此我预计我的760美元账户将在0.06手左右开出下一个头寸，这将是0.60美分/点的移动。 因为我知道我们都很喜欢在这个主题上发布我们的回溯测试报告，这里是我的报告，现在我有7年的数据。如果我有足够的胆量让它在风险=1.5的情况下进行交易，这就是它的样子...... 问题是，在短时间内，这个回溯测试达到了迷你账户的最大lot=10，在这一点上，风险设置成为一个没有意义的问题。我想这就是你所说的 "飞行"。我认为，一旦你的账户达到一个点，在最高点时，你的账户不会出现无法挽回的缩减，这个EA就会飞起来。我不确定这个点到底在哪里。我仍然要研究这个测试，看看最糟糕的缩减发生在多长时间内，然后看看如果是在maxlot=10的时候，那会代表多少美元？ 不管怎么说，我正在跟随大卫的脚步，因为据我所知，他似乎是迄今为止在这个主题中取得最好收益的人。一旦我确信它是按照回测模型执行的，我仍然可能以比他更高的风险水平进行交易。时间和交易会告诉我们。 我现在的目标真的是看到它赚的比输的多。我从来没有从ibfx中得到过这样的结果。 与其回测 7年，你能不能单独回测5月到12月？ abrs70 2007.01.01 04:37 #1350 Aaragorn: 我认为我过于焦虑了，我可以用较小的手来证明这个模式，就像用大手一样。一旦该模式在真实账户中表现出来，我就会增加风险......在那之前，我将以风险=0.02的方式运行，这将使我的手数达到0.01，这不需要很长时间就能知道。 你对Cyberia进行过测试吗？ 多久了？ 1...128129130131132133134135136137138139140141142...150 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 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来报告。我的fxdd账户似乎工作正常。我没有看到点差超过3点。这是一个令人耳目一新的变化，因为IBFX在欧元上的点差经常超过6点，完全破坏了CT程序。
我目前正在向前测试的版本是1.95 SR欧洲变量SB。因此，我在该版本中设置了点差过滤器和最小ATR过滤器。在过去的三天里，市场没有给出超过0.002的ATR，这是该过滤器允许交易的最小值，因此它在过去三天里没有建立任何头寸。
在我最后得出结论，ibfx必须离开之前，我已经非常迫切地想让它发挥作用了。有可能是我的过滤方式比它的限制性要大。我现在正在看193b版本和这个版本的回溯测试，想知道为了获得更多的订单而放宽过滤是否是一种优势。我还没有就此得出任何结论，也没有真正决定哪个月最好或最差。我想看看巴西交易员的数据，这些数据使他得出了1月份好的结论。你真正看到的月度模式有多强，你在多少年内测试得出了这个结论？除了月份之外，这些结果是否可以用其他市场条件来解释？
我使用的193b和195版本的主要区别，除了价差过滤器本身，就是ATR过滤器。这也是让我在过去三天里远离市场的主要原因，而不是价差。根据与193b的比较，我不相信0.002的设置是优化的，因为193b根本没有ATR最小过滤器，而且显示出更多的回报。也许我现在用的是fxdd，我的限制太多？
来报告。我的fxdd账户似乎运作良好。我还没有看到点差超过3点。这是一个令人耳目一新的变化，因为IBFX在欧元上的点差经常超过6点，完全破坏了CT项目。
我目前正在预先测试的版本是1.95 SR欧洲变量SB。因此，我在该版本中设置了点差过滤器和最小ATR过滤器。在过去的三天里，市场没有给出超过0.002的ATR，这是该过滤器允许交易的最小值，因此它在过去三天里没有建立任何头寸。
在我最后得出结论，ibfx必须离开之前，我已经非常迫切地想让它发挥作用了。有可能是我的过滤方式比它的限制性要大。我现在正在看193b版本和这个版本的回溯测试，想知道为了获得更多的订单而放宽过滤是否是一种优势。我还没有对此得出任何结论，也没有真正决定哪几个月最好或最差。我想看看巴西交易员的数据，这些数据使他得出了1月份好的结论。你真正看到的月度模式有多强，你在多少年内测试得出了这个结论？除了月份之外，这些结果是否可以用其他市场条件来解释？
我使用的193b和195版本之间的主要区别，除了点差过滤器本身，就是ATR过滤器。这是过去三天让我远离市场的主要原因，而不是价差。根据与193b的比较，我不相信0.002的设置是优化的，因为193b根本没有ATR最小过滤器，而且显示出更多的回报。也许我现在用的是fxdd，我的限制太多？我用CT 1.93b做了3年的测试，Templar从1999年就开始做了，我们的数据来自MT4服务器，因为我们从平台上下载...
我之前评论过为什么我认为CT在年底的表现平平：因为有很多上涨的趋势，以及CT的大部分订单是卖出的。
我现在在NorthFinance上用CT进行现场交易。2个点的点差是一种祝福，是让CT正常工作的必要条件。本周我不应该在稀薄的条件下进行交易，但我必须对演示/回测进行一些比较测试。我在拳击日开始交易，第二笔交易击中了我的止损，这是一个痛苦的开始，但它在回测中被验证为真正的损失，尽管击中了止损位置的2点以内。本周剩下的时间都是赢家，这里和那里的点数都很小，与回测的数据完全一致。但我提前几个小时关闭了它，因为我不想让它在这个周末开盘，因为理论上这个周末的风险最高，差距可能超过100点。这被证明是另一个错误，因为CT会在收盘时再做两个赢家，但我仍然不能冒险在新年假期陷入一个糟糕的交易中。
因此，好消息和坏消息都有，它主要做了它应该做的事情，但条件不对，无法赚到好钱。回溯测试再次表明，它可能需要到4月才能真正找到它的槽和飞翔，我认为如果我在2月的第一周至少达到收支平衡，它有一个非常真实的工作机会。我还可以指出，与过去3年的任何月份相比，过去2个月是CT最糟糕的时候我希望这只是一次下跌，并在明年恢复，但我把这归咎于有史以来最低的ATR。
最后一点，经过详尽的测试，我现在得到了CT的工作，没有过滤器，没有cci adx，那部分什么都没有，只是对CT逻辑做了一些很好的调整。这正是我所需要的，因为我相信在这里添加的任何东西都会对决策产生不良影响。
总之，你越快离开IBFX和FXDD越好。尽管IBFX是骗子，我希望你能意识到所有的交易都是通过另一个经纪商清算的，而IBFX只是外汇流动性的一个IB，如果你赚了钱，他们会让你手动交易。
我现在在NorthFinance上用CT进行现场交易。2个点的点差是一种祝福，是让CT正常工作的关键。本周我不应该在稀薄的条件下进行交易，但我必须对演示/回测进行一些比较测试。我在拳击日开始交易，第二笔交易击中了我的止损，这是一个痛苦的开始，但它在回测中被验证为真正的损失，尽管击中了止损位置的2点以内。本周其余时间都是赢家，这里和那里的点数都很小，与回测的数据完全一致。但我提前几个小时关闭了它，因为我不想让它在这个周末开盘，因为理论上这个周末的风险最高，可能会有超过100点的差距。这被证明是另一个错误，因为CT会在收盘时再做两个赢家，但我仍然不能冒险在新年假期陷入糟糕的交易中。
因此，好消息和坏消息都有，它主要做了它应该做的事情，但条件不对，无法赚到好钱。再一次的回测显示，它可能需要到4月才能真正找到它的槽和飞翔，我想如果我到2月的第一周至少能达到收支平衡，它就有非常大的机会成功。我还可以指出，与过去3年的任何月份相比，过去2个月是CT最糟糕的时候！我希望这只是一个低谷，然后就会有更多的机会。我希望这只是一次下跌，并在明年恢复，但我把这归咎于有史以来最低的ATR。
最后一点，经过详尽的测试，我现在得到了CT的工作，没有过滤器，没有cci adx，那部分什么都没有，只是对CT逻辑做了一些很好的调整。这正是我所需要的，因为我相信在这里添加的任何东西都会对决策产生不良影响。
总之，你越快离开IBFX和FXDD越好。尽管IBFX是骗子，我希望你能意识到所有的交易都是通过另一个经纪商清算的，而IBFX只是外汇流动性的一个IB，如果你赚了钱，他们会让你手动交易。很好...你使用的是哪个版本？你是否对其逻辑进行了调整？
是的，正如 David 所说（他用 CT 进行现场交易），FXDD 的点差有波动，但只发生在几秒钟内，不会超过几秒钟，只有在非常疯狂的价格变化时才会发生......CT 下订单时从未发生这种情况，所以他说使用 FXDD 没有什么可担心的。我更喜欢FXDD，因为我不相信NF。我不知道......他们的网站模板很吓人......似乎是个骗局......而且我听说过关于他们的坏消息。
博尔特，我想知道你对逻辑做了哪些调整。我已经花了相当多的时间研究这个EA的逻辑和代码。我相信我有193b版本的最佳设置，但我没有自大到对没有更好的修订版的可能性视而不见。所以我真正拥有的是我所知道的最佳设置和配置。如果你有更好的东西，请与我们分享。
从你所说的，在我看来，你对代码没有深入的了解，但我很想让你证明我是错的，知道吗？
我很高兴听到它在真实账户中的表现与它在回测 中的表现一样。我也对NF持谨慎态度。在这一点上，我对他们不是很放心。我对自己的财务状况也不太放心，这就是核心问题。如果我有多个分散的账户，并且觉得如果我失去了其中一个账户，就不会对我造成伤害，那就不同了。但事实并非如此。我刚刚开始建立一个窝蛋，任何损失都是痛苦的。我只是非常喜欢保护自己，知道自己很容易受伤。
在过去的一周里，我一直在观察fxdd账户，我看到点差有一个点的变化，但没有更多。我目前允许193b在我的账户上进行实时交易，风险=0.1，因此我预计我的760美元账户将在0.06手左右开出下一个头寸，这将是0.60美分/点的移动。
因为我知道我们都很喜欢在这个主题上发布我们的回溯测试报告，这里是我的报告，现在我有7年的数据。如果我有足够的胆量让它在风险=1.5的情况下进行交易，这就是它的样子......
问题是，在短时间内，这个回溯测试达到了迷你账户的最大lot=10，在这一点上，风险设置成为一个没有意义的问题。我想这就是你所说的 "飞行"。我认为，一旦你的账户达到一个点，在最高点时，你的账户不会出现无法挽回的缩水，这个EA就会飞起来。我不确定这个点到底在哪里。我仍然要研究这个测试，看看最糟糕的缩减发生在多长时间内，然后看看如果是在maxlot=10的时候，那会代表多少美元？
不管怎么说，我正在跟随大卫的脚步，因为据我所知，他似乎是迄今为止在这个主题中取得最好收益的人。一旦我确信它是按照回测模型执行的，我仍然可能以比他更高的风险水平进行交易。时间和交易会告诉我们。
我现在的目标真的只是看到它赚的比输的多。我从来没有从ibfx中得到过这个。
总之，你越快离开IBFX和FXDD越好。尽管IBFX是骗子，我希望你能意识到所有的交易都是通过另一个经纪商清算的，而IBFX只是外汇流动性的一个IB，如果你赚了钱，他们会让你手动操作。
NorthFinance也好不到哪里去。 这是forexnews论坛上的那个螺栓吗？
我认为我过于焦虑了，我可以用较小的手来证明这个模式，就像用大手一样。一旦该模式在真实账户中表现出来，那么我将增加风险......在那之前，我将以风险=0.02的方式运行，这将使我的手数达到0.01。
这应该不需要很长时间就能知道。
我认为我过于焦虑了，我可以用较小的手来证明这个模式，就像用大手一样。一旦该模式在真实账户中表现出来，我就会增加风险......在那之前，我将以风险=0.02的方式运行，这将使我的手数达到0.01，这不需要很长时间就能知道。
是的，这是一个很好的策略...我希望你能成功！！。
博尔特，我想知道你对逻辑做了哪些调整。我已经花了很多时间研究这个EA的逻辑和代码。我相信我有193b版本的最佳设置，但我没有自大到对没有更好的修订版的可能性视而不见。所以我真正拥有的是我所知道的最佳设置和配置。如果你有更好的方法，请分享。
从你所说的，在我看来，你对代码没有深入的了解，但我很想让你证明我是错的，知道吗？
我很高兴听到它在真实账户中的表现与它在回测中的表现一样。我也对NF持谨慎态度。在这一点上，我对他们不是很放心。我对自己的财务状况也不太放心，这就是核心问题。如果我有多个分散的账户，并且觉得如果我失去了其中一个账户，就不会对我造成伤害，那就不同了。但事实并非如此。我刚刚开始建立一个窝蛋，任何损失都是痛苦的。我只是非常喜欢保护自己，知道自己很容易受伤。
过去一周我一直在观察FXDD账户，我看到点差有一个点的变化，但没有更多。我目前允许193b在我的账户上进行实时交易，风险=0.1，因此我预计我的760美元账户将在0.06手左右开出下一个头寸，这将是0.60美分/点的移动。
因为我知道我们都很喜欢在这个主题上发布我们的回溯测试报告，这里是我的报告，现在我有7年的数据。如果我有足够的胆量让它在风险=1.5的情况下进行交易，这就是它的样子......
问题是，在短时间内，这个回溯测试达到了迷你账户的最大lot=10，在这一点上，风险设置成为一个没有意义的问题。我想这就是你所说的 "飞行"。我认为，一旦你的账户达到一个点，在最高点时，你的账户不会出现无法挽回的缩减，这个EA就会飞起来。我不确定这个点到底在哪里。我仍然要研究这个测试，看看最糟糕的缩减发生在多长时间内，然后看看如果是在maxlot=10的时候，那会代表多少美元？
不管怎么说，我正在跟随大卫的脚步，因为据我所知，他似乎是迄今为止在这个主题中取得最好收益的人。一旦我确信它是按照回测模型执行的，我仍然可能以比他更高的风险水平进行交易。时间和交易会告诉我们。
我现在的目标真的是看到它赚的比输的多。我从来没有从ibfx中得到过这样的结果。与其回测 7年，你能不能单独回测5月到12月？
我认为我过于焦虑了，我可以用较小的手来证明这个模式，就像用大手一样。一旦该模式在真实账户中表现出来，我就会增加风险......在那之前，我将以风险=0.02的方式运行，这将使我的手数达到0.01，这不需要很长时间就能知道。
你对Cyberia进行过测试吗？ 多久了？