回溯测试中的伟大EA! - 页 124 1...117118119120121122123124125126127128129130131...150 新评论 Wackena 2006.11.28 18:39 #1231 BrazilianTrader: 谢谢Wackena，但我认为有一个更简单的方法可以进行良好的回测：1.从任何经纪商那里下载MT4 build 200，在历史中心，按 "下载 "按钮； 巴西交易员 论坛上有很多关于build 200平台上这一功能的问题，你是否找到了纠正MT4下载的tick数据中的数据缺口的方法？如果有，请告知。这将使我的生活轻松很多，不用再手动下载alpari数据和使用period_converter。 Wackena BrazilianTrader 2006.11.28 19:50 #1232 Wackena: 巴西交易员论坛上有很多关于build 200平台的这个功能的问题，你是否找到了纠正MT4下载的tick数据中的数据缺口的方法？如果有，请告诉我们。这将使我的生活变得更加轻松，不必再手动下载alpari数据并使用period_converter。 Wackena 这是个问题... 但在回测中还需要考虑另一件事。 每个经纪商和服务器的数据源。 Alpari的数据源与FXDD、IBFX、NF...等不同。 同样的数据源还有其他的区别。同一经纪商有不同的服务器用于离线数据传输，模拟账户 和真实账户。 在Alpari离线数据源上进行回测（这与它的模拟账户和真实账户的数据源有很大的不同），与在FXDD或IBFX的历史数据上进行回测的结果决不相同。通过Alpari数据进行的回测与FXDD或IBFX模拟/真实账户的表现之间的差异可能会更大。它们可能有点类似，但对我来说不够可靠。 Alpari数据源可以提供Alpari模拟或实盘的概念，但绝对不会显示你的EA在FXDD或IBFX上的表现（在回测、模拟或实盘）。 Alpari数据源确实不错，但考虑到我将在FXDD进行投资，我更愿意在具有90%建模质量的FXDD数据源上测试我的EA，并在他们的模拟服务器上进行前瞻性测试。 Wackena 2006.11.28 20:21 #1233 BrazilianTrader: 这是个问题...但在回测中还需要考虑另一件事。 每个经纪商和服务器的数据源。 Alpari的数据源与FXDD、IBFX、NF...等不同。 同样的数据源还有其他的区别。同一经纪商有不同的服务器用于离线数据传输，模拟账户和真实账户。 在Alpari离线数据源上进行回测（这与它的模拟账户和真实账户的数据源有很大的不同），与在FXDD或IBFX的历史数据上进行回测的结果决不相同。通过Alpari数据进行的回测与FXDD或IBFX模拟/真实账户的表现之间的差异可能会更大。它们可能有点类似，但对我来说不够可靠。 Alpari数据源可以提供Alpari模拟或实盘的概念，但绝对不会显示你的EA在FXDD或IBFX上的表现（在回测、模拟或实盘）。 Alpari的数据源确实不错，但考虑到我将在FXDD进行投资，我更愿意在FXDD数据源上测试我的EA，其建模质量为90%，并在其模拟服务器上进行前向测试。 我完全同意，大多数（如果不是全部）经纪商的模拟和实时数据源来自不同的服务器。虽然IBFX计划不久后为模拟账户 提供实时tick数据源。有多快，上周他们说要几个月。 随着MT4构建200，所有回测数据都来自MetaQuote。这就是原因，现在所有MT4经纪商从历史中心下载的数据在build 200上都有数据缺口。希望MetaQuote能尽快纠正这个问题。但现在，在MT4中进行回溯测试的最佳数据来源是来自alpari。除非您购买实时tick数据，收集您自己的实时tick数据或从一些网站下载实时tick数据并将其转换为MT4格式，否则我不知道互联网上有任何其他MT4格式的数据库，除了alpari。 汪克纳 FutureMillionaire 2006.11.28 23:24 #1234 xxDavidxSxx: 我建议你把 "回测中的伟大EA "的主题全部读完。 好吧，花了点时间，但这正是我一直在做的事情。哇，你们做了多少工作啊 !惊人的工作。我学到了很多。 Aaragorn。 我现在有metatrader 4的新版本200。我发现回测器在前三四次发出的小吱吱声很有趣，但现在它只是普通的烦人。我希望我可以把它关掉。有谁知道怎么做？ 如果你还没有发现，我相信如果你进入工具/选项/事件，所有的声音都在那里。我想你应该可以改变/删除它们。 我有点落后于你们，但我有几个问题。在很久很久以前，FXDiva说他用185f得到了很好的效果。现在仍然是这样吗？我自己正在用Alpari的实盘演示来测试这个。看起来很有希望--我刚刚调整了一下，排除了新闻时间。 有1200多个帖子，我可能错过了什么......有很多讨论和调整，但实际上是否有一个更近的 "F "版本？ 有一件事我只是有点不清楚。当排除交易时间时，据推测，任何未结头寸都被关闭。这一定是件好事吗？会不会因为过早退出而使一个潜在的赢利头寸实际上受到损失？另外，新闻实际上是一件坏事吗？我在这里可能太天真了，但这可能是两种情况。有些你会赢，有些你会输。最后不就都扯平了吗？ 无论如何，我已经排除了新闻的时间......所以我想我自己会发现的。 bolt 2006.11.28 23:48 #1235 我现在花了不少时间在这个系统上，发现了一些有趣的地方。 当Autostoploss为 "true "时，系统使用计数条的点差计算来移动动态止损。从理论上讲，至少在我的大多数测试中，动态止损应该比固定的硬止损表现更好。这是因为止损应该是市场波动的一个函数。波动越大，需要的止损越大。因此，在波动条件下，你不可能有一个固定的20点硬止损。它每次都会被击中。 因此，我对自动止损进行了编程，包括我所说的止损偏差，并使用优化器来寻找最佳值，发现通过调整自动止损功能的控制，性能有了明显的提高。 我还注意到，值周期数和值周期数最大值对系统的有效性起着重要作用。这个值应该在1到30之间进行优化。低值效果更好，即3到7。 当止损值为0时，它将取代自动止损，效果较差，但其值可由止损指数控制。 坏消息是这个系统在过去几周的演示和演示测试中都很糟糕。 经过大量的研究，原因是欧元的每日ATR是自2002年以来最差或最低的！这也是为什么最近的实盘测试显示，欧元是最差的。这就是为什么最近的实盘测试表现平平/亏损，而之前的回测 却显示出明显的收益。当波动枯竭时，该系统无法获得捕捉利差所需的回撤。这种影响与日ATR在8月下旬至今达到最低点成正比。 现在我知道如何发布图表了，这个回测从2004年1月一直运行到今天。 当一切都被完全调整后，增长率是令人震惊的，但你可以看到图表的右侧最近正在下降。它看起来不大，但这是最后两个月的低ATR，是明显的下降期。 附加的文件： testergraph.gif 12 kb bolt 2006.11.29 00:21 #1236 在我离开之前还有一件事。这个系统利用了它从价值周期计数中了解到的所有信息，即最后几个条形图，可能只是最后5或7个小时的信息，还包括任何使用的指标信息。为了对未来做出明智的决定，差价不改变是必不可少的。 在我看来，该系统不能用于任何改变点差的经纪商，这就完全排除了使用Interbank FX和FDD，因为这两家经纪商都会改变点差。 可能还有其他经纪商，但我想到的只有Alpari（俄罗斯而非英国）和NF会保持固定点差。 BrazilianTrader 2006.11.29 02:10 #1237 bolt: 在我走之前还有一件事。这个系统利用了它从价值周期计数中了解到的所有信息，即最后几个条形图，这可能是最后5或7个小时的数据，包括任何使用的指标信息。为了对未来做出明智的决定，价差不发生变化是非常重要的。 在我看来，该系统不能用于任何改变点差的经纪商，这就完全排除了使用银行间外汇和FDD，因为这两家经纪商都会改变点差。 可能还有其他的，但我想到的只有Alpari（俄罗斯的，不是英国的）和NF会保持点差固定。 1.点差与CT决策有什么关系？据我所知，点差只发生在交易开始时...... 2.CT使用哪些指标？它有5个变量，有3种可能性（买入、卖出、不确定），这些就是它的逻辑。 3.为什么数值周期计数告诉它是以小时为单位？我在代码中看到是以分钟为单位，但我可能是错的。 4.戴夫很清楚FXDD的工作原理，他从未发现超过3秒的点差，我想它对最终价格的影响不会超过短暂的噪音来下单（CT不使用TP）。 [删除] 2006.11.29 03:14 #1238 FutureMillionaire?: 嗯，花了一段时间，但这正是我一直在做的事情。哇，你们做了多少工作啊!惊人的工作。我已经学到了很多。如果你还没有发现，我相信，如果你去工具/选项/事件，所有的声音都在那里。我想你应该可以改变/删除它们。 我有点落后于你们，但我有几个问题。在很久很久以前，FXDiva说他用185f得到了很好的效果。现在仍然是这样吗？我自己正在用Alpari的实盘演示来测试这个。看起来很有希望--我刚刚调整了一下，排除了新闻时间。 有1200多个帖子，我可能错过了什么......有很多讨论和调整，但实际上是否有一个更近的 "F "版本？ 有一件事我只是有点不清楚。当排除交易时间时，据推测，任何未结头寸都被关闭。这一定是件好事吗？会不会因为过早退出而使一个潜在的赢利头寸实际上受到损失？另外，新闻实际上是一件坏事吗？我在这里可能太天真了，但这可能是两种情况。有些你会赢，有些你会输。最后不就都扯平了吗？ 无论如何，我已经排除了新闻时间......所以我想我自己会发现的。 猜得好，但遗憾的是，策略测试器 的声音不在工具/选项/事件的用户选项中。 感谢你读完了这篇文章。很高兴知道有些人在重新问所有的老问题之前真的会这样做。 至于你对这个EA的问题，我认为在这两种情况下，影响是可以忽略不计的。每隔这么多天，一个订单提前关闭，并不会改变整体的结果，可以说是杯水车薪。太糟糕了，这并不像它的回测那样进行现场交易。然而，它是一个伟大的学习工具，可以让人开始思考和发展想法。 [删除] 2006.11.29 03:36 #1239 bolt: 在我走之前还有一件事。这个系统利用了它从价值周期计数中了解到的所有信息，即最后几个条形图，可能只有最后5或7个小时，还包括任何使用的指标信息。为了对未来做出明智的决定，差价不改变是必不可少的。 在我看来，该系统不能用于任何改变点差的经纪商，这就完全排除了使用Interbank FX和FDD，因为这两家经纪商都会改变点差。 可能还有其他的，但我想到的只有Alpari（俄罗斯的，不是英国的）和NF会保持点差固定。 我认为你在这里有一些有效的见解。 1- 谁不改变点差并支持metatrader4？我在实盘交易中看到，不同的点差真的会影响交易。 2- 我很想知道你在自动止损上做了什么调整，如果你不介意把你使用的预设设置的EA贴出来？ 3- 你认为ATR过滤器可能比非交易时间更有助于此......我的意思是时间过滤器只是一个假设，即某些时间是可预测的程序的有效性之外。在我看来，一些更实际的市场指标指导可能比使用非交易时间更好？有这么简单吗？你可能真的发现了什么...... 我将就此再做一次数据转储，并收集一些关于过滤器的优化ATR设置的信息。 [删除] 2006.11.29 05:26 #1240 有证据表明，插入这个... int EnterMarket() { //如果市场波动性超出这个范围，我们就离开 if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 ) { 返回(0)。 } 这将有助于提高性能 也有一些证据表明，>0.0025也可能是个问题。 1...117118119120121122123124125126127128129130131...150 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢Wackena，但我认为有一个更简单的方法可以进行良好的回测：1.从任何经纪商那里下载MT4 build 200，在历史中心，按 "下载 "按钮；
巴西交易员
论坛上有很多关于build 200平台上这一功能的问题，你是否找到了纠正MT4下载的tick数据中的数据缺口的方法？如果有，请告知。这将使我的生活轻松很多，不用再手动下载alpari数据和使用period_converter。
Wackena
巴西交易员
论坛上有很多关于build 200平台的这个功能的问题，你是否找到了纠正MT4下载的tick数据中的数据缺口的方法？如果有，请告诉我们。这将使我的生活变得更加轻松，不必再手动下载alpari数据并使用period_converter。
Wackena这是个问题...
但在回测中还需要考虑另一件事。
每个经纪商和服务器的数据源。
Alpari的数据源与FXDD、IBFX、NF...等不同。
同样的数据源还有其他的区别。同一经纪商有不同的服务器用于离线数据传输，模拟账户 和真实账户。
在Alpari离线数据源上进行回测（这与它的模拟账户和真实账户的数据源有很大的不同），与在FXDD或IBFX的历史数据上进行回测的结果决不相同。通过Alpari数据进行的回测与FXDD或IBFX模拟/真实账户的表现之间的差异可能会更大。它们可能有点类似，但对我来说不够可靠。
Alpari数据源可以提供Alpari模拟或实盘的概念，但绝对不会显示你的EA在FXDD或IBFX上的表现（在回测、模拟或实盘）。
Alpari数据源确实不错，但考虑到我将在FXDD进行投资，我更愿意在具有90%建模质量的FXDD数据源上测试我的EA，并在他们的模拟服务器上进行前瞻性测试。
这是个问题...
但在回测中还需要考虑另一件事。
每个经纪商和服务器的数据源。
Alpari的数据源与FXDD、IBFX、NF...等不同。
同样的数据源还有其他的区别。同一经纪商有不同的服务器用于离线数据传输，模拟账户和真实账户。
在Alpari离线数据源上进行回测（这与它的模拟账户和真实账户的数据源有很大的不同），与在FXDD或IBFX的历史数据上进行回测的结果决不相同。通过Alpari数据进行的回测与FXDD或IBFX模拟/真实账户的表现之间的差异可能会更大。它们可能有点类似，但对我来说不够可靠。
Alpari数据源可以提供Alpari模拟或实盘的概念，但绝对不会显示你的EA在FXDD或IBFX上的表现（在回测、模拟或实盘）。
Alpari的数据源确实不错，但考虑到我将在FXDD进行投资，我更愿意在FXDD数据源上测试我的EA，其建模质量为90%，并在其模拟服务器上进行前向测试。我完全同意，大多数（如果不是全部）经纪商的模拟和实时数据源来自不同的服务器。虽然IBFX计划不久后为模拟账户 提供实时tick数据源。有多快，上周他们说要几个月。
随着MT4构建200，所有回测数据都来自MetaQuote。这就是原因，现在所有MT4经纪商从历史中心下载的数据在build 200上都有数据缺口。希望MetaQuote能尽快纠正这个问题。但现在，在MT4中进行回溯测试的最佳数据来源是来自alpari。除非您购买实时tick数据，收集您自己的实时tick数据或从一些网站下载实时tick数据并将其转换为MT4格式，否则我不知道互联网上有任何其他MT4格式的数据库，除了alpari。
汪克纳
我建议你把 "回测中的伟大EA "的主题全部读完。
好吧，花了点时间，但这正是我一直在做的事情。哇，你们做了多少工作啊 !惊人的工作。我学到了很多。
我现在有metatrader 4的新版本200。我发现回测器在前三四次发出的小吱吱声很有趣，但现在它只是普通的烦人。我希望我可以把它关掉。有谁知道怎么做？
如果你还没有发现，我相信如果你进入工具/选项/事件，所有的声音都在那里。我想你应该可以改变/删除它们。
我有点落后于你们，但我有几个问题。在很久很久以前，FXDiva说他用185f得到了很好的效果。现在仍然是这样吗？我自己正在用Alpari的实盘演示来测试这个。看起来很有希望--我刚刚调整了一下，排除了新闻时间。 有1200多个帖子，我可能错过了什么......有很多讨论和调整，但实际上是否有一个更近的 "F "版本？
有一件事我只是有点不清楚。当排除交易时间时，据推测，任何未结头寸都被关闭。这一定是件好事吗？会不会因为过早退出而使一个潜在的赢利头寸实际上受到损失？另外，新闻实际上是一件坏事吗？我在这里可能太天真了，但这可能是两种情况。有些你会赢，有些你会输。最后不就都扯平了吗？
无论如何，我已经排除了新闻的时间......所以我想我自己会发现的。
我现在花了不少时间在这个系统上，发现了一些有趣的地方。
当Autostoploss为 "true "时，系统使用计数条的点差计算来移动动态止损。从理论上讲，至少在我的大多数测试中，动态止损应该比固定的硬止损表现更好。这是因为止损应该是市场波动的一个函数。波动越大，需要的止损越大。因此，在波动条件下，你不可能有一个固定的20点硬止损。它每次都会被击中。
因此，我对自动止损进行了编程，包括我所说的止损偏差，并使用优化器来寻找最佳值，发现通过调整自动止损功能的控制，性能有了明显的提高。
我还注意到，值周期数和值周期数最大值对系统的有效性起着重要作用。这个值应该在1到30之间进行优化。低值效果更好，即3到7。
当止损值为0时，它将取代自动止损，效果较差，但其值可由止损指数控制。
坏消息是这个系统在过去几周的演示和演示测试中都很糟糕。 经过大量的研究，原因是欧元的每日ATR是自2002年以来最差或最低的！这也是为什么最近的实盘测试显示，欧元是最差的。这就是为什么最近的实盘测试表现平平/亏损，而之前的回测 却显示出明显的收益。当波动枯竭时，该系统无法获得捕捉利差所需的回撤。这种影响与日ATR在8月下旬至今达到最低点成正比。
现在我知道如何发布图表了，这个回测从2004年1月一直运行到今天。 当一切都被完全调整后，增长率是令人震惊的，但你可以看到图表的右侧最近正在下降。它看起来不大，但这是最后两个月的低ATR，是明显的下降期。
在我离开之前还有一件事。这个系统利用了它从价值周期计数中了解到的所有信息，即最后几个条形图，可能只是最后5或7个小时的信息，还包括任何使用的指标信息。为了对未来做出明智的决定，差价不改变是必不可少的。
在我看来，该系统不能用于任何改变点差的经纪商，这就完全排除了使用Interbank FX和FDD，因为这两家经纪商都会改变点差。
可能还有其他经纪商，但我想到的只有Alpari（俄罗斯而非英国）和NF会保持固定点差。
在我走之前还有一件事。这个系统利用了它从价值周期计数中了解到的所有信息，即最后几个条形图，这可能是最后5或7个小时的数据，包括任何使用的指标信息。为了对未来做出明智的决定，价差不发生变化是非常重要的。
在我看来，该系统不能用于任何改变点差的经纪商，这就完全排除了使用银行间外汇和FDD，因为这两家经纪商都会改变点差。
可能还有其他的，但我想到的只有Alpari（俄罗斯的，不是英国的）和NF会保持点差固定。1.点差与CT决策有什么关系？据我所知，点差只发生在交易开始时......
2.CT使用哪些指标？它有5个变量，有3种可能性（买入、卖出、不确定），这些就是它的逻辑。
3.为什么数值周期计数告诉它是以小时为单位？我在代码中看到是以分钟为单位，但我可能是错的。
4.戴夫很清楚FXDD的工作原理，他从未发现超过3秒的点差，我想它对最终价格的影响不会超过短暂的噪音来下单（CT不使用TP）。
嗯，花了一段时间，但这正是我一直在做的事情。哇，你们做了多少工作啊!惊人的工作。我已经学到了很多。
如果你还没有发现，我相信，如果你去工具/选项/事件，所有的声音都在那里。我想你应该可以改变/删除它们。
我有点落后于你们，但我有几个问题。在很久很久以前，FXDiva说他用185f得到了很好的效果。现在仍然是这样吗？我自己正在用Alpari的实盘演示来测试这个。看起来很有希望--我刚刚调整了一下，排除了新闻时间。 有1200多个帖子，我可能错过了什么......有很多讨论和调整，但实际上是否有一个更近的 "F "版本？
有一件事我只是有点不清楚。当排除交易时间时，据推测，任何未结头寸都被关闭。这一定是件好事吗？会不会因为过早退出而使一个潜在的赢利头寸实际上受到损失？另外，新闻实际上是一件坏事吗？我在这里可能太天真了，但这可能是两种情况。有些你会赢，有些你会输。最后不就都扯平了吗？
无论如何，我已经排除了新闻时间......所以我想我自己会发现的。猜得好，但遗憾的是，策略测试器 的声音不在工具/选项/事件的用户选项中。
感谢你读完了这篇文章。很高兴知道有些人在重新问所有的老问题之前真的会这样做。
至于你对这个EA的问题，我认为在这两种情况下，影响是可以忽略不计的。每隔这么多天，一个订单提前关闭，并不会改变整体的结果，可以说是杯水车薪。太糟糕了，这并不像它的回测那样进行现场交易。然而，它是一个伟大的学习工具，可以让人开始思考和发展想法。
在我走之前还有一件事。这个系统利用了它从价值周期计数中了解到的所有信息，即最后几个条形图，可能只有最后5或7个小时，还包括任何使用的指标信息。为了对未来做出明智的决定，差价不改变是必不可少的。
在我看来，该系统不能用于任何改变点差的经纪商，这就完全排除了使用Interbank FX和FDD，因为这两家经纪商都会改变点差。
可能还有其他的，但我想到的只有Alpari（俄罗斯的，不是英国的）和NF会保持点差固定。我认为你在这里有一些有效的见解。
1- 谁不改变点差并支持metatrader4？我在实盘交易中看到，不同的点差真的会影响交易。
2- 我很想知道你在自动止损上做了什么调整，如果你不介意把你使用的预设设置的EA贴出来？
3- 你认为ATR过滤器可能比非交易时间更有助于此......我的意思是时间过滤器只是一个假设，即某些时间是可预测的程序的有效性之外。在我看来，一些更实际的市场指标指导可能比使用非交易时间更好？有这么简单吗？你可能真的发现了什么......
我将就此再做一次数据转储，并收集一些关于过滤器的优化ATR设置的信息。
有证据表明，插入这个...
int EnterMarket()
{
//如果市场波动性超出这个范围，我们就离开
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
返回(0)。
}
这将有助于提高性能
也有一些证据表明，>0.0025也可能是个问题。