回溯测试中的伟大EA! - 页 119 1...112113114115116117118119120121122123124125126...150 新评论 templar 2006.11.13 12:43 #1181 ghastly: 这里是我对英镑/美元做的一些回溯测试，这个EA的利润出乎意料，现在我对这个EA做远期测试，在欧元/美元和英镑/美元上使用1H TF，我使用realtrader经纪人。 你可以尝试提高该模型的质量...阅读帖子! 模型质量<90%=无用... ghastly 2006.11.13 13:15 #1182 templar: 你可以尝试提高模型的质量...阅读帖子！模型质量<90%=无用...... 我明白了，如何将模型质量提高到90%以上？ 对不起，我的问题很愚蠢，我真的不知道，我还是外汇和MT4的新手。 granpa 2006.11.13 13:47 #1183 见关于提高建模质量的第1181号帖子。 fxnorth 2006.11.13 14:03 #1184 没有人回复 我不知道为什么他们把这些东西称为论坛，如果从来没有人有礼貌地回复帖子。 北方的FxNorth templar 2006.11.13 14:38 #1185 fxnorth: 我用默认设置在1小时的时间框架上进行回测，结果是0次交易。 这是什么？我是这个系统的新手，谁能好心解释一下？ 另外，就我所看到的，默认设置是完全没有止损的情况下运行？ 这不是交易者自杀吗？ 谢谢大家 北方财富网 不做交易的原因取决于 最初的存款... 初始手数... 看看策略测试 屏幕上的jounal标签，如果有任何错误，就会显示在上面。 关于Cyberia的更多信息以及Cyberia的手册，可以在作者的网站上找到，这里已经发布了。 ghastly 2006.11.13 16:17 #1186 我试了一下，但还没有开出任何交易，我这里的开放源码CT不能用于真实账户/远期测试。 Tross 2006.11.13 17:25 #1187 对我来说是有意义的。 谢谢你分享你的进展! 前瞻性测试对我来说并不顺利，似乎我的孩子们在我去工作的时候关上了我的笔记本电脑的盖子，它就关上了，我想我会禁用这个。等不到我搬到新房子了，OMG。 [删除] 2006.11.13 22:08 #1188 我不会再回答任何 "我的设置是什么 "的问题了。我想如果人们真的想知道我的设置，他们可以在我发布的地方找到它们。如果我回答每一个没有足够动力去做至少那么多独立研究来寻找设置的读者；这将使我血本无归。我没有隐藏设置。也没有什么说我的设置是完美的。人们应该做自己的测试，并开始学习依靠自己的发现。正如人们经常指出的那样，有更多的变量需要考虑，比如什么经纪人等等。我现在和以前一样，自从我第一次来到这个论坛，就一直在使用IBFX迷你账户。我发现自己在重复这样的问题的答案，这只能告诉我，人们并没有真正阅读这个主题。这很蹩脚。阅读该主题，先做你自己的尽职调查。如果这不能回答你的问题，就问我。当我看到人们在我已经直接回答了他们的问题之后，又问了我两三次同样的问题，这说明什么？我在浪费我的精力。这一切都停止了，我不玩这个游戏。 我对CT过滤器做了一些进一步的改进。我所做的设置和产生这份报告的所有改动都包含在本帖所附的这个EA的同一版本中。与我对这段代码所做的其他改动不同，我没有让CT过滤器装备上外部用户输入的这个过滤器。这些变化是在代码的比较值本身，而不是设置为变量。我通过改变代码中的比较值来改变它们，所以它看起来唯一不同的地方是在代码中，而不是在弹出的用户设置窗口。 欢迎任何人对其进行任何修改。这不是我的原创EA，我只是在它上面做了手脚，试图为我自己改进它。通过发布我的结果，我允许其他人在我工作的时候看我的肩膀，并进行合作。使用这里的任何东西的责任都在最终用户身上，他们必须自己承担风险。 从这个测试来看，我似乎对多头头寸做了一些重要的事情。我不记得曾经看到过这个EA的任何以前的版本在多头头寸上测试出90%的胜率。当然，到目前为止，它在一年的时间里只做了60个多头头寸。这严重限制了活动，但看来这些被过滤掉的活动大部分都是亏损的，好了，走吧。我可以放宽过滤器，允许更多的活动，并随之减少胜利的百分比，但我认为这不是我想玩的方式。我允许它在我的账户中运行，就像这样，风险=0.05，看看它有什么作用。我刚刚发布的这个测试并不是基于寻找测试者的大量净利润。我知道我可以提高风险设置并从测试器中获得巨大的净利润。我只是想看看在小风险设置下，多头和空头的赢利百分比是多少，以及账户的相对缩水情况是什么。 我很高兴人们想提高他们的回测 建模质量。我可能最终会自己开发一些tick文件，但是对我来说，这种改善回测的持续努力仍然不是它的目标。我允许它以小手数向前运行，因为这向我展示了它在我的真实账户中表现的100%的实际结果。我很高兴看到它昨晚赚了+7点。它只做了一个空头头寸，并赢得了它。但我更高兴的是看到它在赢了之后，随着价格的下跌，没有连续采取三个长线亏损头寸。这意味着至少在今天上午，它保持了它所赢得的东西。这也是我制作CT过滤器的目的。 这意味着，是的，它不会进行那么多的交易，但如果它能更好地保持它所赢得的，这对我来说才是最重要的。我现在对这一点非常保守，因为我讨厌损失。我允许它回到我的账户的唯一原因是，我的回测显示，现在短线和长线的仓位都超过80%。我想看看我是否能在真实账户中获得这些百分比。如果出现这种情况，我会考虑提高风险设置，允许更大的头寸，否则我将得出结论，它不起作用，并从账户中删除EA。 关于代码中的死角，那些没有被使用的东西......我并没有制作发布版本，我只是在黑它。我把所有这些东西都留在代码中，除非它妨碍了我自己理解正在发生的事情。我的很多编码都是通过复制和粘贴完成的，这就像把我的工作内容留在剪贴板上，当我想做修改时就可以使用。我把它留在那里，这样当我回到项目中进行改进时，它就在那里。如果我在代码中留下的所有垃圾困扰着任何人，欢迎他们自己去清理掉。我把它放在那里是因为我不确定我什么时候会想回到一个项目并在上面工作。 附加的文件： ctfilteredbest_1.gif 6 kb ctfilteredbest_1.htm 603 kb cyberia_trader_1.93_euro_2.mq4 90 kb [删除] 2006.11.13 22:38 #1189 这里有一个有趣的角度。 因为我必须看着这个东西交易，而且我不喜欢看到交易与头寸相悖，我想我应该做一个小小的研究，看看在回溯测试器中，交易与头寸相悖的程度。 因此，在40次交易中，我观察了它的开仓位置，以及在开仓期间它对头寸的影响程度。止损 是17点，所以这是最大值。随着我继续研究，看看平均数和平均值在哪里会很有趣。 Trade Position trade sufferage outcome pip balance 1 sell 1 0.0009 9 2 buy 13 0.0005 14 3 buy 3 0.0005 19 4 buy 8 0.0006 25 5 buy 2 0.0006 31 6 sell 9 0.0010 41 7 buy 2 0.0009 50 8 buy 2 0.0006 56 9 buy 2 0.0008 64 10 buy 4 0.0006 70 11 buy 13 0.0007 77 12 sell 1 0.0008 85 13 sell 4 0.0010 95 14 sell 3 0.0013 108 15 sell 17 -0.0017 91 16 buy 2 0.0006 97 17 sell 2 0.0009 106 18 sell 0 0.0009 115 19 sell 1 0.0007 122 20 sell 3 0.0006 128 21 sell 5 0.0011 139 22 sell 0 0.0007 146 23 sell 4 0.0010 156 24 sell 4 0.0007 163 25 sell 4 0.0010 173 26 sell 4 0.0009 182 27 sell 3 0.0010 192 28 sell 1 0.0009 201 29 sell 17 -0.0017 184 30 sell 15 0.0007 191 31 sell 0 0.0012 203 32 sell 0 0.0009 212 33 sell 1 0.0009 221 34 sell 0 0.0007 228 35 sell 9 0.0012 240 36 sell 9 0.0012 252 37 sell 4 0.0008 260 38 sell 6 0.0011 271 39 sell 12 0.0009 280 40 sell 5 0.0008 288 这告诉我，我不应该过于激动，即使它与头寸相差15个点，它也能恢复，而且往往如此。这也表明，它在14天内赚了大约288点。这就是做40次交易所需的时间。平均而言，每天有20个点，这是很好的成绩。事实上，从2006年1月1日到2006年11月9日有285天，在这个范围内，测试者的回报率为+4635点，即每天16.26点。 Great EA in backtest! Any questions from newcomers Result of the previous [删除] 2006.11.14 00:12 #1190 今天的成绩。赢了两笔交易共15个点，输了一笔交易17个点，净值-2个点。哎 我又把风险拉回到了0.01。对我来说，看起来还不像蒸汽。 1...112113114115116117118119120121122123124125126...150 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这里是我对英镑/美元做的一些回溯测试，这个EA的利润出乎意料，现在我对这个EA做远期测试，在欧元/美元和英镑/美元上使用1H TF，我使用realtrader经纪人。
你可以尝试提高该模型的质量...阅读帖子!
模型质量<90%=无用...
你可以尝试提高模型的质量...阅读帖子！模型质量<90%=无用......
我明白了，如何将模型质量提高到90%以上？ 对不起，我的问题很愚蠢，我真的不知道，我还是外汇和MT4的新手。
见关于提高建模质量的第1181号帖子。
没有人回复
我不知道为什么他们把这些东西称为论坛，如果从来没有人有礼貌地回复帖子。
北方的FxNorth
我用默认设置在1小时的时间框架上进行回测，结果是0次交易。 这是什么？
我是这个系统的新手，谁能好心解释一下？ 另外，就我所看到的，默认设置是完全没有止损的情况下运行？ 这不是交易者自杀吗？
谢谢大家
北方财富网不做交易的原因取决于
最初的存款...
初始手数...
看看策略测试 屏幕上的jounal标签，如果有任何错误，就会显示在上面。
关于Cyberia的更多信息以及Cyberia的手册，可以在作者的网站上找到，这里已经发布了。
我试了一下，但还没有开出任何交易，我这里的开放源码CT不能用于真实账户/远期测试。
对我来说是有意义的。
谢谢你分享你的进展!
前瞻性测试对我来说并不顺利，似乎我的孩子们在我去工作的时候关上了我的笔记本电脑的盖子，它就关上了，我想我会禁用这个。等不到我搬到新房子了，OMG。
我不会再回答任何 "我的设置是什么 "的问题了。我想如果人们真的想知道我的设置，他们可以在我发布的地方找到它们。如果我回答每一个没有足够动力去做至少那么多独立研究来寻找设置的读者；这将使我血本无归。我没有隐藏设置。也没有什么说我的设置是完美的。人们应该做自己的测试，并开始学习依靠自己的发现。正如人们经常指出的那样，有更多的变量需要考虑，比如什么经纪人等等。我现在和以前一样，自从我第一次来到这个论坛，就一直在使用IBFX迷你账户。我发现自己在重复这样的问题的答案，这只能告诉我，人们并没有真正阅读这个主题。这很蹩脚。阅读该主题，先做你自己的尽职调查。如果这不能回答你的问题，就问我。当我看到人们在我已经直接回答了他们的问题之后，又问了我两三次同样的问题，这说明什么？我在浪费我的精力。这一切都停止了，我不玩这个游戏。
我对CT过滤器做了一些进一步的改进。我所做的设置和产生这份报告的所有改动都包含在本帖所附的这个EA的同一版本中。与我对这段代码所做的其他改动不同，我没有让CT过滤器装备上外部用户输入的这个过滤器。这些变化是在代码的比较值本身，而不是设置为变量。我通过改变代码中的比较值来改变它们，所以它看起来唯一不同的地方是在代码中，而不是在弹出的用户设置窗口。 欢迎任何人对其进行任何修改。这不是我的原创EA，我只是在它上面做了手脚，试图为我自己改进它。通过发布我的结果，我允许其他人在我工作的时候看我的肩膀，并进行合作。使用这里的任何东西的责任都在最终用户身上，他们必须自己承担风险。
从这个测试来看，我似乎对多头头寸做了一些重要的事情。我不记得曾经看到过这个EA的任何以前的版本在多头头寸上测试出90%的胜率。当然，到目前为止，它在一年的时间里只做了60个多头头寸。这严重限制了活动，但看来这些被过滤掉的活动大部分都是亏损的，好了，走吧。我可以放宽过滤器，允许更多的活动，并随之减少胜利的百分比，但我认为这不是我想玩的方式。我允许它在我的账户中运行，就像这样，风险=0.05，看看它有什么作用。我刚刚发布的这个测试并不是基于寻找测试者的大量净利润。我知道我可以提高风险设置并从测试器中获得巨大的净利润。我只是想看看在小风险设置下，多头和空头的赢利百分比是多少，以及账户的相对缩水情况是什么。
我很高兴人们想提高他们的回测 建模质量。我可能最终会自己开发一些tick文件，但是对我来说，这种改善回测的持续努力仍然不是它的目标。我允许它以小手数向前运行，因为这向我展示了它在我的真实账户中表现的100%的实际结果。我很高兴看到它昨晚赚了+7点。它只做了一个空头头寸，并赢得了它。但我更高兴的是看到它在赢了之后，随着价格的下跌，没有连续采取三个长线亏损头寸。这意味着至少在今天上午，它保持了它所赢得的东西。这也是我制作CT过滤器的目的。
这意味着，是的，它不会进行那么多的交易，但如果它能更好地保持它所赢得的，这对我来说才是最重要的。我现在对这一点非常保守，因为我讨厌损失。我允许它回到我的账户的唯一原因是，我的回测显示，现在短线和长线的仓位都超过80%。我想看看我是否能在真实账户中获得这些百分比。如果出现这种情况，我会考虑提高风险设置，允许更大的头寸，否则我将得出结论，它不起作用，并从账户中删除EA。
关于代码中的死角，那些没有被使用的东西......我并没有制作发布版本，我只是在黑它。我把所有这些东西都留在代码中，除非它妨碍了我自己理解正在发生的事情。我的很多编码都是通过复制和粘贴完成的，这就像把我的工作内容留在剪贴板上，当我想做修改时就可以使用。我把它留在那里，这样当我回到项目中进行改进时，它就在那里。如果我在代码中留下的所有垃圾困扰着任何人，欢迎他们自己去清理掉。我把它放在那里是因为我不确定我什么时候会想回到一个项目并在上面工作。
这里有一个有趣的角度。
因为我必须看着这个东西交易，而且我不喜欢看到交易与头寸相悖，我想我应该做一个小小的研究，看看在回溯测试器中，交易与头寸相悖的程度。
因此，在40次交易中，我观察了它的开仓位置，以及在开仓期间它对头寸的影响程度。止损 是17点，所以这是最大值。随着我继续研究，看看平均数和平均值在哪里会很有趣。
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
这告诉我，我不应该过于激动，即使它与头寸相差15个点，它也能恢复，而且往往如此。这也表明，它在14天内赚了大约288点。这就是做40次交易所需的时间。平均而言，每天有20个点，这是很好的成绩。事实上，从2006年1月1日到2006年11月9日有285天，在这个范围内，测试者的回报率为+4635点，即每天16.26点。
今天的成绩。赢了两笔交易共15个点，输了一笔交易17个点，净值-2个点。哎
我又把风险拉回到了0.01。对我来说，看起来还不像蒸汽。