基于数字滤波器的交易策略 - 页 13 1...67891011121314151617181920...138 新评论 dvarrin 2008.01.24 09:32 #121 SIMBA: 嗨，丹尼尔，我的回答在上面，你为什么不直接做SATL和PCCI，然后把它们贴在这里，这样我们可以看一下，看看它们是否需要一些修改？我向你解释了做你所要求的方法之一，通常这是最有用的方法，但也有其他方法，以防最终的结果不能像它那样模拟价格。 疑问 辛巴 你好，辛巴。 非常感谢您的回复！！！我将创建一个SATL和一个PCCI指标，并张贴出来，以便您可以检查它们是否看起来不错。我将创建一个SATL和一个PCCI指标，并将它们张贴出来，以便你可以检查它们是否看起来不错。 如果我想创建SATL和FATL指标，我想我必须为FATL使用短周期，为SATL使用长周期。我说的对吗？例如，SATL用P1=73，D1=30，SATL用P1=12，D1=21，这样可以吗？ 在这种情况下，我不应该像普通的随机 指标或RSI指标那样把数值除以2？ 关于过滤器组，如果我想创建一个STLM - FTLM指标，我们如何组合过滤器？ 请注意。 丹尼尔 SIMBA 2008.01.24 14:12 #122 滤波器 dvarrin: 你好，辛巴。非常感谢你的答复！！！我将创建一个SATL和一个PCCI指标，并张贴出来，以便你能检查它们是否看起来不错。我将创建一个SATL和一个PCCI指标并发布，以便你可以检查它们是否看起来不错。好的，让我们看看我们可以结合 如果我想创建SATL和FATL指标，我想我必须使用FATL的短周期和SATL的长周期。我说的对吗？比如说SATL用P1=73，D1=30，SATL用P1=12，D1=21，这样可以吗？是的，是可以的，这是正确的概念。 在这种情况下，我不应该像普通的随机指标或RSI指标那样把数值除以2？不，绝对不是。当你在传统的振荡器中使用它们时，你只需将数值除以2，基本上，例如，如果周期是50，半周期是25，如果你使用威廉姆斯%范围振荡器，例如，你想将它适合于25个周期，半周期，所以它将给你在周期的顶部（上升半的顶部）的最高百分比读数，在周期的底部（下降半的底部）的最低价值。当你使用噪音过滤设备（SATL，FATL，甚至是传统的SMA）时，你想过滤掉主导周期之外的噪音，所以你使用整个周期，而不是半周期......做一个视觉检查，使用一个73周期的SMA延迟36周期。并检查它们是否准确地代表了过去的价格历史。也许它们会，唯一的问题是你会有一个滞后，因为SMA将在36和14点之前结束....，这就是为什么数字过滤器非常有用，它们的滞后是最小的。 关于滤波器组，如果我想创建一个STLM - FTLM指标，我们如何组合滤波器？这是比较高级的，stlm2&ftlm使用双缓冲来实现额外的平滑度，让我们先坚持基础，一旦你知道如何做一个定制的satl或fatl，我们就可以继续，然后这将只是一个复制和粘贴的问题，一旦你理解了这个概念和过滤器的机制，它就变得很容易。 请注意。 丹尼尔 嗨，丹尼尔，像往常一样，答复在...关于STLM2和FTLM，我会在你能处理SATL和FATL时解释。无论如何，我必须告诉你，STLM2和FTLM已经是非常强大的指标（甚至超过SATL），而且很难找到一个值得努力建立一个定制的STLM2/FTLM的货币对和时间框架，无论如何，如果你愿意，我们会这样做，作为下一步，一旦你能处理SATL和FATL作为第二天性。 谢谢 辛巴 dvarrin 2008.01.24 18:43 #123 附加的文件： spectrum.jpg 119 kb fatl_test.mq4 3 kb satl_test.mq4 7 kb pcci_test.mq4 6 kb SIMBA 2008.01.25 08:50 #124 dvarrin 2008.01.25 22:06 #125 SIMBA: 嗨，现在是最有趣的部分......请阅读我上面的评论，并请您贴出一些图表，在您选择的货币对和时间框架上使用不同的数字过滤器进行分析。没有什么比在实际图表上看到结果更重要的了 嗨，辛巴。 这是有SATL、FATL和PCCI的图表。 我试着用你给我的数值，FATL和PCCI都很好。我没有理由取31而不是29。 我还注意到，根据我使用的D1值，曲线与价格相比会有偏差。这是DFM工具的一个错误吗？ 我很想知道更多关于我们可以创建的其他更复杂的指标。 附加的文件： eurusd4h.jpg 283 kb SIMBA 2008.01.26 10:48 #126 D1 dvarrin: 嗨，辛巴。 这是有SATL、FATL和PCCI的图表。好的，看起来你现在有办法定义欧元兑美元H4的趋势，例如PCCI高于0，FATL高于SATL，SATL斜率为正，看起来是一个好的H4上升趋势，你可以在H1、M30或M15用振荡器、RBCI、STLM2等进行交易。我试过你给我的数值，对FATL和PCCI来说是可以的。我没有理由用31而不是29 。我还注意到，根据我使用的D1值，曲线与价格相比会有偏差。这是DFM工具的一个错误吗？不是......这只是你改变了截止期的事实......试着做一个替代的SATL，p1=63......d1=29，并与你的实际的SATL进行比较，它可能会更快，但不那么平滑......但可能也很有用......试着做一下，发一张照片并进行比较 我很想知道更多关于我们可以创建的其他更复杂的指标。是的，可以理解......你会意识到，他们中的大多数都是基于SATL和FATL的。 嗨，丹尼尔。 像往常一样，我的评论在上面......试着决定哪种SATL和FATL更适合你的交易风格，然后我们将继续进行STLM2和FTLM，但首先，我们需要在RSTL和RFTL上停下来。 clahn04 2008.01.27 01:19 #127 由于某些原因，我不能让我从metatrader（csv）导出 的数据加载到光谱分析器中......我得到一个错误....，谁能指导我完成这个过程？ 谢谢。 谢谢 编辑：我想明白了，算了吧 dvarrin 2008.01.28 10:19 #128 SIMBA: 要理解RTL和RSTL背后的概念，重要的是你要阅读我在SimbaConMan主题中对居中移动平均线的解释，或者，更好的是，阅读J.M Hurst的书。 嗨，辛巴。 我已经读了整个SimbaConMan的主题。我已经看到了居中移动平均线 的方法。它看起来非常有趣。该方法与RSTL和RFTL之间有什么关系？ SIMBA 2008.01.28 16:10 #129 dvarrin: 嗨，辛巴，我已经读了整个SimbaConMan的主题。我已经看到了居中移动平均线的方法。它看起来非常有趣。该方法与RSTL和RFTL之间有什么关系？ 如果你读了赫斯特的书，你会意识到，在一个完美的理论世界里，一个周期和它本身延迟一半的周期之间的差异，将钉住周期的顶部和底部。在现实生活中，它在接近顶部和底部方面做得相当好，问题是使用居中（延迟一半）移动平均线所固有的时间延迟，以及周期是非静止的事实，除非你能找到一些具有非常高巴特的周期。 为了解决第一个问题，我们可以使用一个SATL和一个延迟一半周期的SATL（RSTL），并估计其差异（STLM2就是这样做的，BTW），所以我们有一个实时的 "概念性Hurst "方法...现在的问题是...检查 标准SATL和标准RSTL，它是否延迟了一半的周期？ dvarrin 2008.01.28 20:16 #130 SIMBA: 如果你读了赫斯特的书，你会意识到，在一个完美的理论世界里，一个周期和它本身延迟一半的周期之间的差异，将钉住周期的顶部和底部。在现实生活中，它在接近顶部和底部方面做得相当好，问题是使用居中（延迟一半）移动平均线所固有的时间延迟，以及周期是非静止的事实，除非你能找到一些具有非常高巴特的周期。 为了解决第一个问题，我们可以使用一个SATL和一个延迟一半周期的SATL（RSTL），并估计其差异（这就是STLM2的作用，BTW），所以我们有一个实时的 "概念性Hurst "方法...现在的问题是...检查标准SATL和标准RSTL，它是否延迟了一半的周期？ RSTL的定义是它延迟了SATL的一半周期吗？我试着把SATL和RSTL放在一个图表上，但偏移量并不完全是周期的一半。 1...67891011121314151617181920...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗨，丹尼尔，我的回答在上面，你为什么不直接做SATL和PCCI，然后把它们贴在这里，这样我们可以看一下，看看它们是否需要一些修改？我向你解释了做你所要求的方法之一，通常这是最有用的方法，但也有其他方法，以防最终的结果不能像它那样模拟价格。
疑问
辛巴你好，辛巴。
非常感谢您的回复！！！我将创建一个SATL和一个PCCI指标，并张贴出来，以便您可以检查它们是否看起来不错。我将创建一个SATL和一个PCCI指标，并将它们张贴出来，以便你可以检查它们是否看起来不错。
如果我想创建SATL和FATL指标，我想我必须为FATL使用短周期，为SATL使用长周期。我说的对吗？例如，SATL用P1=73，D1=30，SATL用P1=12，D1=21，这样可以吗？
在这种情况下，我不应该像普通的随机 指标或RSI指标那样把数值除以2？
关于过滤器组，如果我想创建一个STLM - FTLM指标，我们如何组合过滤器？
请注意。
丹尼尔
滤波器
你好，辛巴。
非常感谢你的答复！！！我将创建一个SATL和一个PCCI指标，并张贴出来，以便你能检查它们是否看起来不错。我将创建一个SATL和一个PCCI指标并发布，以便你可以检查它们是否看起来不错。好的，让我们看看我们可以结合
如果我想创建SATL和FATL指标，我想我必须使用FATL的短周期和SATL的长周期。我说的对吗？比如说SATL用P1=73，D1=30，SATL用P1=12，D1=21，这样可以吗？是的，是可以的，这是正确的概念。
在这种情况下，我不应该像普通的随机指标或RSI指标那样把数值除以2？不，绝对不是。当你在传统的振荡器中使用它们时，你只需将数值除以2，基本上，例如，如果周期是50，半周期是25，如果你使用威廉姆斯%范围振荡器，例如，你想将它适合于25个周期，半周期，所以它将给你在周期的顶部（上升半的顶部）的最高百分比读数，在周期的底部（下降半的底部）的最低价值。当你使用噪音过滤设备（SATL，FATL，甚至是传统的SMA）时，你想过滤掉主导周期之外的噪音，所以你使用整个周期，而不是半周期......做一个视觉检查，使用一个73周期的SMA延迟36周期。并检查它们是否准确地代表了过去的价格历史。也许它们会，唯一的问题是你会有一个滞后，因为SMA将在36和14点之前结束....，这就是为什么数字过滤器非常有用，它们的滞后是最小的。
关于滤波器组，如果我想创建一个STLM - FTLM指标，我们如何组合滤波器？这是比较高级的，stlm2&ftlm使用双缓冲来实现额外的平滑度，让我们先坚持基础，一旦你知道如何做一个定制的satl或fatl，我们就可以继续，然后这将只是一个复制和粘贴的问题，一旦你理解了这个概念和过滤器的机制，它就变得很容易。
请注意。
丹尼尔嗨，丹尼尔，像往常一样，答复在
...关于STLM2和FTLM，我会在你能处理SATL和FATL时解释。无论如何，我必须告诉你，STLM2和FTLM已经是非常强大的指标（甚至超过SATL），而且很难找到一个值得努力建立一个定制的STLM2/FTLM的货币对和时间框架，无论如何，如果你愿意，我们会这样做，作为下一步，一旦你能处理SATL和FATL作为第二天性。
谢谢
辛巴
嗨，现在是最有趣的部分......请阅读我上面的评论，并请您贴出一些图表，在您选择的货币对和时间框架上使用不同的数字过滤器进行分析。没有什么比在实际图表上看到结果更重要的了
嗨，辛巴。
这是有SATL、FATL和PCCI的图表。
我试着用你给我的数值，FATL和PCCI都很好。我没有理由取31而不是29。
我还注意到，根据我使用的D1值，曲线与价格相比会有偏差。这是DFM工具的一个错误吗？
我很想知道更多关于我们可以创建的其他更复杂的指标。
D1
嗨，辛巴。
这是有SATL、FATL和PCCI的图表。好的，看起来你现在有办法定义欧元兑美元H4的趋势，例如PCCI高于0，FATL高于SATL，SATL斜率为正，看起来是一个好的H4上升趋势，你可以在H1、M30或M15用振荡器、RBCI、STLM2等进行交易。
我试过你给我的数值，对FATL和PCCI来说是可以的。我没有理由用31而不是29
。
我还注意到，根据我使用的D1值，曲线与价格相比会有偏差。这是DFM工具的一个错误吗？不是......这只是你改变了截止期的事实......试着做一个替代的SATL，p1=63......d1=29，并与你的实际的SATL进行比较，它可能会更快，但不那么平滑......但可能也很有用......试着做一下，发一张照片并进行比较
我很想知道更多关于我们可以创建的其他更复杂的指标。是的，可以理解......你会意识到，他们中的大多数都是基于SATL和FATL的。嗨，丹尼尔。
像往常一样，我的评论在上面......试着决定哪种SATL和FATL更适合你的交易风格，然后我们将继续进行STLM2和FTLM，但首先，我们需要在RSTL和RFTL上停下来。
由于某些原因，我不能让我从metatrader（csv）导出 的数据加载到光谱分析器中......我得到一个错误....，谁能指导我完成这个过程？
谢谢。
谢谢
编辑：我想明白了，算了吧
要理解RTL和RSTL背后的概念，重要的是你要阅读我在SimbaConMan主题中对居中移动平均线的解释，或者，更好的是，阅读J.M Hurst的书。
嗨，辛巴。
我已经读了整个SimbaConMan的主题。我已经看到了居中移动平均线 的方法。它看起来非常有趣。该方法与RSTL和RFTL之间有什么关系？
嗨，辛巴，我已经读了整个SimbaConMan的主题。我已经看到了居中移动平均线的方法。它看起来非常有趣。该方法与RSTL和RFTL之间有什么关系？
如果你读了赫斯特的书，你会意识到，在一个完美的理论世界里，一个周期和它本身延迟一半的周期之间的差异，将钉住周期的顶部和底部。在现实生活中，它在接近顶部和底部方面做得相当好，问题是使用居中（延迟一半）移动平均线所固有的时间延迟，以及周期是非静止的事实，除非你能找到一些具有非常高巴特的周期。
为了解决第一个问题，我们可以使用一个SATL和一个延迟一半周期的SATL（RSTL），并估计其差异（STLM2就是这样做的，BTW），所以我们有一个实时的 "概念性Hurst "方法...现在的问题是...检查 标准SATL和标准RSTL，它是否延迟了一半的周期？
如果你读了赫斯特的书，你会意识到，在一个完美的理论世界里，一个周期和它本身延迟一半的周期之间的差异，将钉住周期的顶部和底部。在现实生活中，它在接近顶部和底部方面做得相当好，问题是使用居中（延迟一半）移动平均线所固有的时间延迟，以及周期是非静止的事实，除非你能找到一些具有非常高巴特的周期。 为了解决第一个问题，我们可以使用一个SATL和一个延迟一半周期的SATL（RSTL），并估计其差异（这就是STLM2的作用，BTW），所以我们有一个实时的 "概念性Hurst "方法...现在的问题是...检查标准SATL和标准RSTL，它是否延迟了一半的周期？
RSTL的定义是它延迟了SATL的一半周期吗？我试着把SATL和RSTL放在一个图表上，但偏移量并不完全是周期的一半。