FXT文件的2GB限制仍然存在吗？ - 页 5 123456 新评论 fxapie 2013.07.05 08:42 #41 感谢所有撰稿人写了一篇有意义的文章。 我也测试过，可以确认在Win Xp 32位上运行的fxt文件有4GB限制，MT4 build 509。 由于模拟使用的是M1数据（如果有的话），我的解决方案是调整M1历史文件的容量。 我相信测试者通过生成刻度线来模拟价格，代表每个M1条的开盘价、最高价、最低价和收盘价，然后在两者之间生成额外的刻度线，直到刻度线的数量与M1条的成交量相符。 我的解决方案是调低成交量，这样你就有了更少的刻度线，这使得所需的测试数据跨度在4GB的限制之内。 由于刻度是模拟的，除了OHLC之外，并不代表真实数据，那么在M1柱状图上有超过25的成交量是否有意义呢？ 一个较小的数字可能足以准确地反映单条的价格，显然这取决于你所测试的策略类型。 我测试了价值4.5年的M1数据，fxt文件大小为1.5GB--有足够的空间来增长！！。 一个额外的好处是，测试运行得更快，因为执行速度是由产生的点数决定的。更快的测试使得优化速度更快！！。 为了保持一致性和90%的建模质量（如果这对你很重要的话），你还应该调整较高的时间框架条形的体积，这样你就可以在用于测试的时间框架和M1条形之间保持体积的完整性。 测试愉快 Trevhib 2013.07.05 10:19 #42 嗨，fxapie。我很高兴你和我问同样的问题，关于MT4如何/为什么使用与M1条有关的tick数据。您可以阅读这个主题：https://forum.mql4.com/56026我还没有找到任何答案，这很遗憾，因为如果能找到答案，就有可能使用 "嘀嗒 "M1数据（对于那些使用该数据的策略），在多年的范围内开启测试。特雷弗。 Simon Gniadkowski 2013.07.05 11:29 #43 Trevhib: 嗨，fxapie。我很高兴你和我问同样的问题，关于MT4如何/为什么使用与M1条有关的tick数据。您可以阅读这个主题：https://forum.mql4.com/56026我还没有找到任何答案，这很遗憾，因为如果能找到答案，就有可能使用 "嘀嗒 "M1数据（对于那些使用该数据的策略），在多年的范围内开启测试。特雷弗。 如果你想使用比默认的模拟刻度线更差的模拟刻度线，那么你可以，你可以承担风险。......我更愿意在可能的情况下使用真实的tick 数据，如果没有，我更愿意使用我能够获得的最好的模拟tick。 fxapie 2013.07.05 12:50 #44 我认为你所使用的策略类型和交易时间框架可能对你关于历史数据的决定有影响。在我的案例中，我测试了一个M5策略，发现在使用原始数据和按比例缩小的数据时，结果没有区别。同样的交易次数，同样的利润，缩减，等等。这并不是使用原始的tick数据（之前也尝试过）。 请记住，tick数据仍然必须遵守M1柱状图的OHLC。 价格在这4个水平之间如何移动真的重要吗？ 当然，如果你在M1上进行剥头皮，这很重要，但在以M1为源头的更高的时间框架上，我不相信tick数据或原始量模拟tick有任何优势。 但正如你所说，每个人都必须做出自己的选择，并接受其结果。 fxapie 2013.07.05 13:40 #45 Trevhib: 嗨，fxapie。 我很高兴你和我问同样的问题，关于MT4如何/为什么使用与M1条有关的tick数据。 您可以阅读这个主题：https://forum.mql4.com/56026 我还没有找到任何答案，这很遗憾，因为如果能找到答案，就有可能使用 "嘀嗒 "M1数据（对于那些使用该数据的策略），在多年的范围内开启测试。 Trev. 嗨，特雷弗 谢谢你的指点。我仍然认为，如果你有你想测试的时期的M1数据，并且你在更高的时间框架（M5及以上）上工作，那么减少成交量是可行的，并且有优势。生成的数据仍然必须重现M1条形的OHLC，这些条形建立了更高的时间框架。 在M1上测试，减少成交量肯定会影响结果。 当出现缺口时，将进行测试和验证。 尼科 Trevhib 2013.07.05 14:41 #46 RaptorUK: 如果你想使用比默认模拟点位更差的模拟点位，那么你可以，你可以承担风险。......我更喜欢使用真实的tick数据，如果没有，我更喜欢使用我可以获得的最好的模拟tick。 嗨，Raptor，我喜欢你的风格 :)由于不同的经纪商有可能在一个特定的工具上产生完全相同的M1价格行为（ohlc），但却以不同的方式建立其M1条形的刻度数据，那么应该如何重视实际的刻度数量呢？Alpari每移动0.5个点，FXCM每移动1个点，也就是说，我们从经纪商那里得到的跳动数据只是代表他们的特定设置。 那么，哪一个是 "真实的"？ 都不是，都是。此外，如果不知道MT4在插值方面是如何处理这些刻度的，那么我们就无法评估其真正的重要性。经过测试（根据另一个主题），我的最佳猜测是，每个M1条需要大约1个刻度，每一个经纪人增加/移动，以便被 "填充到其极端"，因为它是。 我可能是错的，我想得到更好的信息，但我不确定这里的人真的知道。如果这是真的，那么替换它对测试结果没有任何影响（一个不需要比M1 ohlc更细粒度的策略），如果能写一个脚本，为每根M1蜡烛分配正确的最小tick volume，那就太好了。请记住，我研究这些东西的原因是，我从一家道具公司得到了富时指数的价格数据，该数据的市场深度信息在成交量一栏，而不是tick volume（使其对MT4无用，并导致.fxt问题）。 我不想因为这个原因就把数据集扔掉。首先，它比我的下一个最好的数据集的时间更久远。 其次，我想证明我的EA可以使用他们的价格信息。 因此，我自然想了解在MT4测试方面改变/替换成交量数据的后果/风险。感谢所有的想法。 Trevhib 2013.07.05 14:54 #47 嗨，尼科，谢谢。 是的，这可能是根据条形图的时间框架和高度进行适当的缩放，我想时间框架越小，准确性就越重要。编辑--现在被下面的评论取代了。 Simon Gniadkowski 2013.07.05 15:29 #48 Trevhib: 嗨，Raptor，我喜欢你的风格 :)由于不同的经纪商有可能在一个特定的工具上产生完全相同的M1价格行为（ohlc），但却以不同的方式建立他们的M1条形的刻度数据，那么应该如何重视实际的刻度数量呢？Alpari每移动0.5个点，FXCM每移动1个点，也就是说，我们从经纪商那里得到的跳动数据只是代表他们的特定设置。 那么，哪一个是 "真实的"？ 都不是，都是。此外，如果不知道MT4在插值方面是如何处理这些刻度的，那么我们就无法评估其真正的重要性。 MetaQuotes告诉你他们是如何计算点数的：https://www.mql5.com/en/articles/75我接受你的观点，不同的经纪商做不同的事情，我的观点是，我不想让情况比现在更糟糕 ... ...如果我可以帮助它。 我已经汇编了一些关于来自经纪商的ticks的数据，你可能会发现这很有趣 ...它是Y轴上每个H1柱的tick计数和X轴上的时间 Trevhib 2013.07.05 18:24 #49 谢谢Raptor，文章中的描述正是我一直在寻找的。 它完美地回答了我的问题，提高了我对整个模拟理想的理解（以及其中明显的问题）。 这篇文章是在这个网站上提供的，还是只在MQL5上有？ 这可能是我之前没有看到它的原因。现在我有可能* 写一个脚本，分析1分钟的数据集，并为每根蜡烛生成/输入正确的最小点数，输出到.csv，然后导入，这样MT4就可以正确应用其模拟（即使它没有MT5好）。就像你之前说的，在可能的情况下，最好有数据集附带的滴答数，但如果没有这样的数据集（就像我面临的这个外部数据集的情况），这应该是次好的东西，在任何情况下都足够好。 在某些情况下，它可以改善情况。*我说有可能是因为我不是技术人员，我不知道这有多难做到。 似乎可以很容易做到的是，根据支撑点的数量计算出任何蜡烛可能需要的最大点数。 这几乎是我在另一个主题的实验中确定的（不知道）（虽然我只有一个近似值）。至于H1勾股图，那真的很有趣。FXCM一小时内有10,000个点？ 我刚刚在FXCM的历史中心查看了那个时间段。 我导出了2013年4月22日上午9点到11点的1分钟数据，整个两小时内只有577个点？ FXCM过去曾告诉我，他们的数据输入是单数，所以我假设没有账户类型差异（差价合约和点差投注账户之间等）。 我一定没有完全理解。 Simon Gniadkowski 2013.07.05 19:41 #50 Trevhib:至于H1的滴答数图，这真的很有趣。FXCM一小时内有10,000个点？ 我刚刚在历史中心查看了FXCM的那个时间段。 我导出了2013年4月22日上午9点到11点的1分钟数据，整个两小时内只有577个点？ FXCM过去曾告诉我，他们的数据输入是单数，所以我假设没有账户类型差异（差价合约和价差赌注账户等）。 我一定没有完全理解。 我用来捕获数据的代码也捕获了一个屏幕截图，这样我就可以交叉检查 不同经纪商的所有时区，并将所有数据对齐。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
感谢所有撰稿人写了一篇有意义的文章。
我也测试过，可以确认在Win Xp 32位上运行的fxt文件有4GB限制，MT4 build 509。
由于模拟使用的是M1数据（如果有的话），我的解决方案是调整M1历史文件的容量。
我相信测试者通过生成刻度线来模拟价格，代表每个M1条的开盘价、最高价、最低价和收盘价，然后在两者之间生成额外的刻度线，直到刻度线的数量与M1条的成交量相符。
我的解决方案是调低成交量，这样你就有了更少的刻度线，这使得所需的测试数据跨度在4GB的限制之内。
由于刻度是模拟的，除了OHLC之外，并不代表真实数据，那么在M1柱状图上有超过25的成交量是否有意义呢？
一个较小的数字可能足以准确地反映单条的价格，显然这取决于你所测试的策略类型。
我测试了价值4.5年的M1数据，fxt文件大小为1.5GB--有足够的空间来增长！！。
一个额外的好处是，测试运行得更快，因为执行速度是由产生的点数决定的。更快的测试使得优化速度更快！！。
为了保持一致性和90%的建模质量（如果这对你很重要的话），你还应该调整较高的时间框架条形的体积，这样你就可以在用于测试的时间框架和M1条形之间保持体积的完整性。
测试愉快
嗨，fxapie。
我很高兴你和我问同样的问题，关于MT4如何/为什么使用与M1条有关的tick数据。
您可以阅读这个主题：https://forum.mql4.com/56026
我还没有找到任何答案，这很遗憾，因为如果能找到答案，就有可能使用 "嘀嗒 "M1数据（对于那些使用该数据的策略），在多年的范围内开启测试。
特雷弗。
嗨，fxapie。
我很高兴你和我问同样的问题，关于MT4如何/为什么使用与M1条有关的tick数据。
您可以阅读这个主题：https://forum.mql4.com/56026
我还没有找到任何答案，这很遗憾，因为如果能找到答案，就有可能使用 "嘀嗒 "M1数据（对于那些使用该数据的策略），在多年的范围内开启测试。
特雷弗。
我认为你所使用的策略类型和交易时间框架可能对你关于历史数据的决定有影响。在我的案例中，我测试了一个M5策略，发现在使用原始数据和按比例缩小的数据时，结果没有区别。同样的交易次数，同样的利润，缩减，等等。这并不是使用原始的tick数据（之前也尝试过）。
请记住，tick数据仍然必须遵守M1柱状图的OHLC。 价格在这4个水平之间如何移动真的重要吗？
当然，如果你在M1上进行剥头皮，这很重要，但在以M1为源头的更高的时间框架上，我不相信tick数据或原始量模拟tick有任何优势。
但正如你所说，每个人都必须做出自己的选择，并接受其结果。
嗨，fxapie。
我很高兴你和我问同样的问题，关于MT4如何/为什么使用与M1条有关的tick数据。
您可以阅读这个主题：https://forum.mql4.com/56026
我还没有找到任何答案，这很遗憾，因为如果能找到答案，就有可能使用 "嘀嗒 "M1数据（对于那些使用该数据的策略），在多年的范围内开启测试。
Trev.
嗨，特雷弗
谢谢你的指点。我仍然认为，如果你有你想测试的时期的M1数据，并且你在更高的时间框架（M5及以上）上工作，那么减少成交量是可行的，并且有优势。生成的数据仍然必须重现M1条形的OHLC，这些条形建立了更高的时间框架。
在M1上测试，减少成交量肯定会影响结果。
当出现缺口时，将进行测试和验证。
尼科
如果你想使用比默认模拟点位更差的模拟点位，那么你可以，你可以承担风险。......我更喜欢使用真实的tick数据，如果没有，我更喜欢使用我可以获得的最好的模拟tick。
嗨，Raptor，我喜欢你的风格 :)
由于不同的经纪商有可能在一个特定的工具上产生完全相同的M1价格行为（ohlc），但却以不同的方式建立其M1条形的刻度数据，那么应该如何重视实际的刻度数量呢？Alpari每移动0.5个点，FXCM每移动1个点，也就是说，我们从经纪商那里得到的跳动数据只是代表他们的特定设置。 那么，哪一个是 "真实的"？ 都不是，都是。
此外，如果不知道MT4在插值方面是如何处理这些刻度的，那么我们就无法评估其真正的重要性。
经过测试（根据另一个主题），我的最佳猜测是，每个M1条需要大约1个刻度，每一个经纪人增加/移动，以便被 "填充到其极端"，因为它是。 我可能是错的，我想得到更好的信息，但我不确定这里的人真的知道。如果这是真的，那么替换它对测试结果没有任何影响（一个不需要比M1 ohlc更细粒度的策略），如果能写一个脚本，为每根M1蜡烛分配正确的最小tick volume，那就太好了。
请记住，我研究这些东西的原因是，我从一家道具公司得到了富时指数的价格数据，该数据的市场深度信息在成交量一栏，而不是tick volume（使其对MT4无用，并导致.fxt问题）。 我不想因为这个原因就把数据集扔掉。首先，它比我的下一个最好的数据集的时间更久远。 其次，我想证明我的EA可以使用他们的价格信息。 因此，我自然想了解在MT4测试方面改变/替换成交量数据的后果/风险。
感谢所有的想法。
嗨，尼科，谢谢。 是的，这可能是根据条形图的时间框架和高度进行适当的缩放，我想时间框架越小，准确性就越重要。
编辑--现在被下面的评论取代了。
嗨，Raptor，我喜欢你的风格 :)
由于不同的经纪商有可能在一个特定的工具上产生完全相同的M1价格行为（ohlc），但却以不同的方式建立他们的M1条形的刻度数据，那么应该如何重视实际的刻度数量呢？Alpari每移动0.5个点，FXCM每移动1个点，也就是说，我们从经纪商那里得到的跳动数据只是代表他们的特定设置。 那么，哪一个是 "真实的"？ 都不是，都是。
此外，如果不知道MT4在插值方面是如何处理这些刻度的，那么我们就无法评估其真正的重要性。
MetaQuotes告诉你他们是如何计算点数的：https://www.mql5.com/en/articles/75
我接受你的观点，不同的经纪商做不同的事情，我的观点是，我不想让情况比现在更糟糕 ... ...如果我可以帮助它。 我已经汇编了一些关于来自经纪商的ticks的数据，你可能会发现这很有趣 ...它是Y轴上每个H1柱的tick计数和X轴上的时间
谢谢Raptor，文章中的描述正是我一直在寻找的。 它完美地回答了我的问题，提高了我对整个模拟理想的理解（以及其中明显的问题）。 这篇文章是在这个网站上提供的，还是只在MQL5上有？ 这可能是我之前没有看到它的原因。
现在我有可能* 写一个脚本，分析1分钟的数据集，并为每根蜡烛生成/输入正确的最小点数，输出到.csv，然后导入，这样MT4就可以正确应用其模拟（即使它没有MT5好）。就像你之前说的，在可能的情况下，最好有数据集附带的滴答数，但如果没有这样的数据集（就像我面临的这个外部数据集的情况），这应该是次好的东西，在任何情况下都足够好。 在某些情况下，它可以改善情况。
*我说有可能是因为我不是技术人员，我不知道这有多难做到。 似乎可以很容易做到的是，根据支撑点的数量计算出任何蜡烛可能需要的最大点数。 这几乎是我在另一个主题的实验中确定的（不知道）（虽然我只有一个近似值）。
至于H1勾股图，那真的很有趣。FXCM一小时内有10,000个点？ 我刚刚在FXCM的历史中心查看了那个时间段。 我导出了2013年4月22日上午9点到11点的1分钟数据，整个两小时内只有577个点？ FXCM过去曾告诉我，他们的数据输入是单数，所以我假设没有账户类型差异（差价合约和点差投注账户之间等）。 我一定没有完全理解。
至于H1的滴答数图，这真的很有趣。FXCM一小时内有10,000个点？ 我刚刚在历史中心查看了FXCM的那个时间段。 我导出了2013年4月22日上午9点到11点的1分钟数据，整个两小时内只有577个点？ FXCM过去曾告诉我，他们的数据输入是单数，所以我假设没有账户类型差异（差价合约和价差赌注账户等）。 我一定没有完全理解。