请发表您的意见 - 页 6 123456 新评论 zzuegg 2012.02.12 20:30 #51 我知道我们之间的分歧在哪里。 你放弃了150点+点差，但在我的计算中，我放弃了150点，包括点差。我总是计算我的止损，包括点差。(当然是以可能的胜利为代价）。 也许这是个人的事，但如果我想放弃50点，我不想放弃50点+点差。 我希望你能明白我的意思，我找不到合适的词来解释它。 JC 2012.02.12 20:38 #52 ubzen: 笑话，这就像纳米粒子理论。在C点，你决定做2手。为什么和你持有相同股票 的人不决定做2手呢？ 呃，这正是问题所在。如果你在B点有一个未平仓的买单和一个未平仓的卖单，你关闭了卖单，同时又开了一个买单，那么你的净头寸就从平仓变成了+2。该策略的两种实现方式都是在C点从平仓变为多头2手；它们只是以不同的方式进行。(如果套期保值策略是保留订单A的买入，并为2手而不是1手开立新的买入订单，那么同等的非套期保值版本将是做多3手，因为这是完全一样的）。 我已经向你表明，有一个非对冲订单的序列在财务上与你的对冲订单相等，无论价格在C点之后是上涨还是下跌，然而，你似乎坚持认为他们在财务上可以是相同的，但在某种程度上没有相同的市场净头寸。我不知道你认为这怎么可能。 在最好的情况下，也就是zzuegg指出的一个例子，那么对冲和非对冲的选择在财务上是相同的。这有赖于没有掉期，而且交易的手数也相同。在zzuegg 19:58的例子中，套期保值和非套期保 值的变体共交易3手。但这是最好的情况。在dabbler 21:31的例子中，对冲策略交易3手，非对冲变体交易2手。假设你和一个有固定点差加佣金（而不是点差中包含的佣金）的经纪人交易。那么不言而喻，交易3手比2手成本更高。对冲策略最多只能与非对冲策略持平，但不可能更好，而且在某些情况下会更差。当然，再加上调换--除非对冲的格子总是在一天内解决。 Ubzen 2012.02.12 21:04 #53 这个例子的变化如此之大，我甚至不知道该说些什么。你真的只是把A B C D的例子变成了A B C的例子，并使价格直线下降？这就是为什么你的图表如此难以理解。价格似乎在违抗地心引力。 如果我在你的图形上开了一个卖盘，并在B处平仓，价格就会继续向下。因此，下一个买入订单 对我没有帮助。 所以我猜你的意思是价格下降了50，然后又上升了100。这将是一个与Zzuegg的例子相反的情况。剧烈的变化#1。 那么，你似乎对你的例子中的46个点很满意。但是，你没有用你的卖出来获取利润，而是把它当作一天。 你决定不，我要进行套期保值。然后，我将在C点关闭所有头寸，获得比我开始对冲时更少的利润。激烈的变化#2。 下一个剧变，我将完全忽略从C点到D点的移动，仍然声称我创造了某种形式的方程式。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果坚持Zzuegg的路径，那么非对冲的组合将是他所列出的。还有jjc不久前展示的内容。这就是在A处卖出1手，然后在C处卖出2手。<--这为你创造了250美元的利润，因为我们正试图使它们相等。Zzuegg的总手数=3，Zzuegg的止损总手数=3，JJC（解释）总手数=3。点差都会是一样的。所以我再次问，为什么对冲会更糟糕？ 然而，Dabber想通过只到C点来改变图表，如果他要这样做，那么我也想只停在A点到B点。 dabbler 2012.02.12 21:34 #54 zzuegg:我明白我们的分歧所在。你放弃了150点+点差，但在我的计算中，我放弃了150点，包括点差。我总是计算我的止损，包括点差。(当然是以可能的胜利为代价）。也许这是个人的事，但如果我想放弃50点，我不想放弃50点+点差。我希望你能明白我的意思，我找不到合适的词来解释它。 不，不是这样的。我们都在绘制价格走势图，例如Bid1-Bid2。是的，如果你设置了止损单，那就是你的损失，但我们只是在吸取价格变动。请注意，在你的情况下，两个头寸都是以盈利方式平仓的。而在我的方案中，有一个仓位是以亏损关闭的。我怀疑这是个平价问题。在交易中 "腿 "的数量为奇数时，价差成本是相同的。在偶数的情况下，似乎有差异。 dabbler 2012.02.12 21:40 #55 ubzen: 这个例子的变化如此之大，我甚至不知道该说些什么。你真的只是把A B C D的例子变成了A B C的例子，并使价格直线下降？这就是为什么你的图表如此难以理解。价格似乎在违抗地心引力。 我的错，我一边写一边看电视上的电影，所以我的买入 和卖出被 调换了（现在纠正了）。对此我很抱歉。 是的，我把ABCD变成了ABC。为什么？正如zzuegg所证明的那样，ABCD在两种方法中都是相等的。我同意他的计算方法。这笔交易的游戏结束了。新的例子。在新的例子中，有一个区别。 我之所以在C点止损，这就是系统规则所说的。当你获得利润的时候就停止。你似乎很委屈，认为我在某种程度上 "亏待 "了你。 Ubzen 2012.02.12 22:04 #56 dabbler: 我的错，我一边写一边看电视上的电影，所以我的买入 和卖出被 调换了（现在已经纠正）。对此我很抱歉。 是的，我把ABCD变成了ABC。为什么？正如zzuegg所证明的那样，ABCD在两种方法中都是相等的。我同意他的计算方法。这笔交易的游戏结束了。新的例子。在新的例子中，有一个差异。 我之所以在C点止损，这就是系统规则所说的。当你获得利润的时候就停止。你似乎很委屈，认为我在某种程度上 "亏待 "了你。 啊，新问题，这太有趣了。在我看来，对冲的等价物。将会是对冲@A。关闭买入@B。并确保赢@C。嗯，我想我们有相等的价差。 我同意你的观点，因为这也许是我们无法达成共识的地方。如果有人同时下了一个对冲订单，并同时进行平仓，那将永远比采取方向性仓位更糟糕。 <------OMG我错了，即使我试图同意你的观点。拍拍我的脸，这也取决于价格的走向。有水晶球吗？ 补充：我想说的是，同时进行会比完全不参与更糟糕。 Hamidreza Taheri 2012.07.17 02:54 #57 dabbler: 好啊！ (西斯的声音)你的图表太弱了，老家伙。 在我的图上，时间从左到右。一个净多头头寸是蓝色的。净空头寸是红色的。净头寸的大小显示在沿线的中间位置。绿色节点是胜利，即平仓。向上是一个较高的价格，意味着多头头寸的胜利。 编辑：由于之前的图片是错误的，所以更改了图片。 我的图被简化了，忽略了那些最终到达同一点的平行路径。实际上有无数条通往C3的路线，即使坚持在网格上也是如此。这样一来，计算就变成了无限级数的求和或寻找递归关系的解（很遗憾，后者超出了我的数学能力）。 假设是随机行走，达到C1的几率是50%，忽略了价差。你的作业问题是达到C2的机会是多少？ 编辑：原来的问题问的是C3，但改变的情节使C2成为一个非简单的计算。 非常感谢 Hamidreza Taheri 2012.07.17 03:31 #58 01005379: 你好! 我想知道你对这个 "策略 "的看法。 我们打开交易（买入或卖出，这并不重要），没有TP和SL。然后，如果我们获得了之前选择的利润，我们就关闭订单，如果它获得了之前选择的损失，我们就以更大的手数开立相反的交易。然后，如果第二笔和第一笔交易达到盈利，我们就关闭订单，如果第二笔交易达到亏损，我们就以更大的手数开立与第二笔交易相反的第三笔交易，...以此类推。 我所想的是，价格迟早会向某个方向发展。 谢谢你的评论，请看图片以了解更多信息! 非常感谢.... William Roeder 2012.07.17 10:27 #59 WHRoeder:01005379: 我想知道你说的这个 "战略 "是什么意思。 我想你的意思是，我们对它的看法。它被称为马丁格尔，迟早会毁掉每个账户。 另外，您的问题不属于本论坛 ，除了有关MetaQuotes Language 4和自动交易的讨论外，其他讨论都是禁止的。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我知道我们之间的分歧在哪里。
你放弃了150点+点差，但在我的计算中，我放弃了150点，包括点差。我总是计算我的止损，包括点差。(当然是以可能的胜利为代价）。
也许这是个人的事，但如果我想放弃50点，我不想放弃50点+点差。
我希望你能明白我的意思，我找不到合适的词来解释它。
笑话，这就像纳米粒子理论。在C点，你决定做2手。为什么和你持有相同股票 的人不决定做2手呢？
呃，这正是问题所在。如果你在B点有一个未平仓的买单和一个未平仓的卖单，你关闭了卖单，同时又开了一个买单，那么你的净头寸就从平仓变成了+2。该策略的两种实现方式都是在C点从平仓变为多头2手；它们只是以不同的方式进行。(如果套期保值策略是保留订单A的买入，并为2手而不是1手开立新的买入订单，那么同等的非套期保值版本将是做多3手，因为这是完全一样的）。
我已经向你表明，有一个非对冲订单的序列在财务上与你的对冲订单相等，无论价格在C点之后是上涨还是下跌，然而，你似乎坚持认为他们在财务上可以是相同的，但在某种程度上没有相同的市场净头寸。我不知道你认为这怎么可能。
在最好的情况下，也就是zzuegg指出的一个例子，那么对冲和非对冲的选择在财务上是相同的。这有赖于没有掉期，而且交易的手数也相同。在zzuegg 19:58的例子中，套期保值和非套期保 值的变体共交易3手。但这是最好的情况。在dabbler 21:31的例子中，对冲策略交易3手，非对冲变体交易2手。假设你和一个有固定点差加佣金（而不是点差中包含的佣金）的经纪人交易。那么不言而喻，交易3手比2手成本更高。对冲策略最多只能与非对冲策略持平，但不可能更好，而且在某些情况下会更差。当然，再加上调换--除非对冲的格子总是在一天内解决。
这个例子的变化如此之大，我甚至不知道该说些什么。你真的只是把A B C D的例子变成了A B C的例子，并使价格直线下降？这就是为什么你的图表如此难以理解。价格似乎在违抗地心引力。
如果我在你的图形上开了一个卖盘，并在B处平仓，价格就会继续向下。因此，下一个买入订单 对我没有帮助。
所以我猜你的意思是价格下降了50，然后又上升了100。这将是一个与Zzuegg的例子相反的情况。剧烈的变化#1。
那么，你似乎对你的例子中的46个点很满意。但是，你没有用你的卖出来获取利润，而是把它当作一天。
你决定不，我要进行套期保值。然后，我将在C点关闭所有头寸，获得比我开始对冲时更少的利润。激烈的变化#2。
下一个剧变，我将完全忽略从C点到D点的移动，仍然声称我创造了某种形式的方程式。
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如果坚持Zzuegg的路径，那么非对冲的组合将是他所列出的。还有jjc不久前展示的内容。这就是在A处卖出1手，然后在C处卖出2手。<--这为你创造了250美元的利润，因为我们正试图使它们相等。Zzuegg的总手数=3，Zzuegg的止损总手数=3，JJC（解释）总手数=3。点差都会是一样的。所以我再次问，为什么对冲会更糟糕？
然而，Dabber想通过只到C点来改变图表，如果他要这样做，那么我也想只停在A点到B点。
我明白我们的分歧所在。
你放弃了150点+点差，但在我的计算中，我放弃了150点，包括点差。我总是计算我的止损，包括点差。(当然是以可能的胜利为代价）。
也许这是个人的事，但如果我想放弃50点，我不想放弃50点+点差。
我希望你能明白我的意思，我找不到合适的词来解释它。
这个例子的变化如此之大，我甚至不知道该说些什么。你真的只是把A B C D的例子变成了A B C的例子，并使价格直线下降？这就是为什么你的图表如此难以理解。价格似乎在违抗地心引力。
我的错，我一边写一边看电视上的电影，所以我的买入 和卖出被 调换了（现在纠正了）。对此我很抱歉。
是的，我把ABCD变成了ABC。为什么？正如zzuegg所证明的那样，ABCD在两种方法中都是相等的。我同意他的计算方法。这笔交易的游戏结束了。新的例子。在新的例子中，有一个区别。
我之所以在C点止损，这就是系统规则所说的。当你获得利润的时候就停止。你似乎很委屈，认为我在某种程度上 "亏待 "了你。
我的错，我一边写一边看电视上的电影，所以我的买入 和卖出被 调换了（现在已经纠正）。对此我很抱歉。
是的，我把ABCD变成了ABC。为什么？正如zzuegg所证明的那样，ABCD在两种方法中都是相等的。我同意他的计算方法。这笔交易的游戏结束了。新的例子。在新的例子中，有一个差异。
我之所以在C点止损，这就是系统规则所说的。当你获得利润的时候就停止。你似乎很委屈，认为我在某种程度上 "亏待 "了你。
啊，新问题，这太有趣了。在我看来，对冲的等价物。将会是对冲@A。关闭买入@B。并确保赢@C。嗯，我想我们有相等的价差。
我同意你的观点，因为这也许是我们无法达成共识的地方。如果有人同时下了一个对冲订单，并同时进行平仓，那将永远比采取方向性仓位更糟糕。 <------OMG我错了，即使我试图同意你的观点。拍拍我的脸，这也取决于价格的走向。有水晶球吗？
补充：我想说的是，同时进行会比完全不参与更糟糕。
好啊！
(西斯的声音)你的图表太弱了，老家伙。
在我的图上，时间从左到右。一个净多头头寸是蓝色的。净空头寸是红色的。净头寸的大小显示在沿线的中间位置。绿色节点是胜利，即平仓。向上是一个较高的价格，意味着多头头寸的胜利。
编辑：由于之前的图片是错误的，所以更改了图片。
我的图被简化了，忽略了那些最终到达同一点的平行路径。实际上有无数条通往C3的路线，即使坚持在网格上也是如此。这样一来，计算就变成了无限级数的求和或寻找递归关系的解（很遗憾，后者超出了我的数学能力）。
假设是随机行走，达到C1的几率是50%，忽略了价差。你的作业问题是达到C2的机会是多少？
编辑：原来的问题问的是C3，但改变的情节使C2成为一个非简单的计算。
你好!
我想知道你对这个 "策略 "的看法。
我们打开交易（买入或卖出，这并不重要），没有TP和SL。然后，如果我们获得了之前选择的利润，我们就关闭订单，如果它获得了之前选择的损失，我们就以更大的手数开立相反的交易。然后，如果第二笔和第一笔交易达到盈利，我们就关闭订单，如果第二笔交易达到亏损，我们就以更大的手数开立与第二笔交易相反的第三笔交易，...以此类推。
我所想的是，价格迟早会向某个方向发展。
谢谢你的评论，请看图片以了解更多信息!
非常感谢....
我想知道你说的这个 "战略 "是什么意思。