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我想知道你说的这个 "战略 "是什么意思。
不，这不是真的。价格不需要多次走高或走低。
USDJPY 1997年10月 148.00 -68,000，它已经越过0。
USDJPY 2001年12月 135.00 -55,000，它已经越过了0。
USDJPY 2006年6月 123.00 -47,000，它已经越过0。
USDJPY 2010年1月 .9500 -19,000，它已经越过了0。
USDJPY 2011年4月 0.8500 -9,000，多次回踩0。
欧元兑美元 1984年5月 0.8400，-46,000，穿越回0。
欧元兑美元 1985年5月 0.5700，-73,000，穿越回0的次数。
欧元兑美元 2008年4月 1.4700，-15,000，穿越回0。
欧元兑美元 2008年1月 1.5100 -19,000，穿越回0。
欧元兑美元 2009年1月 1.6000 -28,000，回踩次数为0。
美元/加元 2009年11月，130.00 -13,000，穿越回0。
欧元兑美元2009年4月，1.5100 -19,000，次数为0。
打这个帖子的时间是30秒。
研究这些例子的时间是2分钟。
止损的成本是 "无价的"!
不，这不是真的。价格不一定要多次升高或降低。
USDJPY 1997年10月 148.00 -68,000，它已经越过0。
USDJPY 2001年12月 135.00 -55,000，它已经越过了0。
USDJPY 2006年6月 123.00 -47,000，它已经越过0。
USDJPY 2010年1月 .9500 -19,000，它已经越过了0。
USDJPY 2011年4月 0.8500 -9,000，多次回踩0。
欧元兑美元 1984年5月 0.8400，-46,000，穿越回0。
欧元兑美元 1985年5月 0.5700，-73,000，穿越回0的次数。
欧元兑美元 2008年4月 1.4700，-15,000，穿越回0。
欧元兑美元 2008年1月 1.5100 -19,000，穿越回0。
欧元兑美元 2009年1月 1.6000 -28,000，回踩次数为0。
美元/加元 2009年11月，130.00 -13,000，穿越回0。
欧元兑美元2009年4月，1.5100 -19,000，次数为0。
打这个帖子的时间是30秒。
研究这些例子的时间是2分钟。
止损的成本是 "无价的"!
我真的不明白你在这个帖子里想说什么。你能解释一下吗？
我同意danjp的答案并不完全适合你的策略。问题的关键是，马丁格尔翻倍的速度非常快，一个不幸的事件就会使账户亏损。当然，在这之前，你将会有一个很好的时间来做100%的利润交易。对该策略进行编码，看看它能让你的账户崩溃多少次，应该不难。有趣的是，账户大小与此没有太大关系，因为X2手的大小增长得很快。你要问的问题是，在你的账户消失之前，手数能翻多少倍。这里没有人能够说服你这是一个有风险的方法（=随着时间的推移完全肯定会失败）。
我不记得我读的是哪本关于赌博的书，但据报道，与一个轮盘赌场老板的谈话说，在他的经验中，类似连续20个红字的情况并不少见，这将杀死赌桌上的任何马丁格尔赌徒。
试试编码吧。这是历史上测试 这个想法的最好方法。这也将是向你解释的最有说服力的方式。
我真的不明白你在这个帖子里想说什么。你能解释一下吗？
你说，"但价格将不得不多次做高点和低点（图片）。我在过去找不到这样的例子"
上述情况并不真实。我给了你多个例子，说明价格没有多次走高或走低，甚至没有一次。我不知道为什么你找不到任何这样的例子。这不是一个罕见的事件。在每个例子中，价格都没有回到那个价格。数字--是指从那天的价格到今天的价格有多少个点。使用你的策略，你会对你的每个账户都追加保证金。这些例子我只看了几分钟。光是今年就有很多1000多点的例子。如果你站在交易的对立面，而你很可能站在对立面，因为这些交易中的每一笔都是朝着相反的方向发展的。我只是给你一些友好的建议。你还打算进行对冲？那么我猜你不是美国公民。这是一个容易编码和测试的策略。在ST中测试2年的数据，看看它到底有多大的利润。过去很多人都尝试过这个方法，这并不新鲜。也许你有一些新的变化，如果你的交易没有止损，你只是在自找麻烦。如果价格与你的交易方向相反，价格的方向总是很重要的，特别是如果你是平均下来的。
我不是在耍嘴皮子。你问我们对你的策略有何看法。我是想告诉你，你对市场运作方式的看法可能不是100%正确。我不认为你的原帖会得到很多正面的回答。请你在策略测试 中测试一段时间，至少两年，并在使用真实数据的模拟账户中进行测试，然后再使用真实资金。
同样被忽视的是保证金水平--如果你必须进行的交易数量允许保证金水平达到经纪商的 "关闭所有交易 "值（通常为100%），那么损失可能是毁灭性的（我根据经验写的）。
你只需要看看欧元/美元，它是如何迅速地从1.41跌到1.26，在一个小时内真正大跌了200（小数点后四位）点。市场也可以反其道而行之（长时间的上涨和下跌使你的头寸越来越差）。
你必须确保银行、保证金和耐心能够支持你的系统。
你说，"但是价格必须多次做高点和低点（图片）。我在过去找不到这样的例子"
上述情况并不属实。我给了你多个例子，说明价格没有多次走高或走低，甚至没有一次。我不知道为什么你找不到任何这样的例子。这不是一个罕见的事件。在每个例子中，价格都没有回到那个价格。数字--是指从那天的价格到今天的价格有多少个点。使用你的策略，你会对你的每个账户都追加保证金。这些例子我只看了几分钟。光是今年就有很多1000多点的例子。如果你站在交易的对立面，而你很可能站在对立面，因为这些交易中的每一笔都是朝着相反的方向发展的。我只是给你一些友好的建议。你还打算进行对冲？那么我猜你不是美国公民。这是一个容易编码和测试的策略。在ST中测试2年的数据，看看它到底有多大的利润。过去很多人都尝试过这个方法，这并不新鲜。也许你有一些新的变化，如果你的交易没有止损，你只是在自找麻烦。如果价格与你的交易方向相反，价格的方向总是很重要的，特别是如果你是平均下来的。
我不是在耍嘴皮子。你问我们对你的策略有何看法。我是想告诉你，你对市场运作方式的看法可能不是100%正确。我不认为你的原帖会得到很多正面的回答。请你在策略测试中测试一段时间，至少两年，并在使用真实数据的模拟账户中进行测试，然后再使用真实资金。
非常感谢你的评论和意见，现在我知道其他人对这个问题的看法了。
是的，这是关于套期保值，所以如果价格没有回到我买入的地方，这不是问题，因为我开了更大的手卖出，赚了一些利润。
我不是在谈论这个附件中的策略。它是不同的，价格波动不是问题。
http://www.forex-central.net/AWESOME-Forex-Trading-Strategy-%28never-lose-again%29.pdf
嗯，我不能完全同意ubzen和danjp的观点，因为有几件事。
我不同意<经常发生。 >, /, \和=更经常发生；)当然，在一个区间内，你不会获得任何利润，但如果你执行上面指出的策略，你也不会在区间内增加手数。你需要准备好赢钱少，风险大，并且要有很长一段时间的仓位。还要记住，巨大的缺口肯定是策略的杀手。
当然，我们都同意马丁先生迟早会杀了你的账户，但说实话，我们有多少人没有杀过一个账户？如果你谨慎地交易并提取你的赢利，你有机会在崩溃发生之前提取最初的存款。这都意味着你不要试图快速致富，要有你能承受的第一天的损失的钱。(当强大的马丁打你的时候，它打得很快）。
不幸的是，人类的大脑不是用来想象指数函数的。看一下下面的截图。根据你的出场条件，你可以在X符号处出场，但可能不会。这个范围看起来并不像<，我在这个例子中使用了20点的网格大小。
如果你从0.1手开始，最后一笔交易已经是25.6手，你总共有51.1手的开仓。对于你从0.1手开始，这是一个疯狂的数量。
当然，当你选择一个不同的起始点时，整个事情就会发生变化，我想做的只是向你展示一些更糟糕的情况。
你好!
我想知道你对这个 "策略 "的看法。
我们打开交易（买入或卖出，这并不重要），没有TP和SL。然后，如果我们获得了之前选择的利润，我们就关闭订单，如果它获得了之前选择的损失，我们就以更大的手数开立相反的交易。然后，如果第二笔和第一笔交易达到盈利，我们就关闭订单，如果第二笔交易达到亏损，我们就以更大的手数开立与第二笔交易相反的第三笔交易，...以此类推。
我所想的是，价格迟早会向某个方向发展。
谢谢你的评论，请看图片以了解更多信息。
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