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你好!

我想知道你对这个 "策略 "的看法。

我们打开交易(买入或卖出,这并不重要),没有TP和SL。然后,如果我们获得了之前选择的利润,我们就关闭订单,如果它获得了之前选择的损失,我们就以更大的手数开立相反的交易。然后,如果第二笔和第一笔交易达到盈利,我们就关闭订单,如果第二笔交易达到亏损,我们就以更大的手数开立与第二笔交易相反的第三笔交易,...以此类推。

我所想的是,价格迟早会向某个方向发展。

谢谢你的评论,请看图片以了解更多信息。!

 
01005379:
我想知道你说的这个 "战略 "是什么意思。
我想你的意思是,我们对它的看法。它被称为马丁格尔,迟早会毁掉每个账户。
 
嗯,是的,但价格将不得不多次做高点和低点(图片)。我在过去找不到这样的例子。
 
01005379:
是的,是的,但是价格将不得不做高点和低点多次(图片)。我在过去找不到这样的例子。

不,这不是真的。价格不需要多次走高或走低。

USDJPY 1997年10月 148.00 -68,000,它已经越过0。

USDJPY 2001年12月 135.00 -55,000,它已经越过了0。

USDJPY 2006年6月 123.00 -47,000,它已经越过0。

USDJPY 2010年1月 .9500 -19,000,它已经越过了0。

USDJPY 2011年4月 0.8500 -9,000,多次回踩0。

欧元兑美元 1984年5月 0.8400,-46,000,穿越回0。

欧元兑美元 1985年5月 0.5700,-73,000,穿越回0的次数。

欧元兑美元 2008年4月 1.4700,-15,000,穿越回0。

欧元兑美元 2008年1月 1.5100 -19,000,穿越回0。

欧元兑美元 2009年1月 1.6000 -28,000,回踩次数为0。

美元/加元 2009年11月,130.00 -13,000,穿越回0。

欧元兑美元2009年4月,1.5100 -19,000,次数为0。

打这个帖子的时间是30秒。

研究这些例子的时间是2分钟。

止损的成本是 "无价的"!

 
诚然,我们已经习惯于看到这样的三角形>。但是,价格也有能力做出像上面那样的反向三角形。这时账户就会消失。
 
danjp:

不,这不是真的。价格不一定要多次升高或降低。

USDJPY 1997年10月 148.00 -68,000,它已经越过0。

USDJPY 2001年12月 135.00 -55,000,它已经越过了0。

USDJPY 2006年6月 123.00 -47,000,它已经越过0。

USDJPY 2010年1月 .9500 -19,000,它已经越过了0。

USDJPY 2011年4月 0.8500 -9,000,多次回踩0。

欧元兑美元 1984年5月 0.8400,-46,000,穿越回0。

欧元兑美元 1985年5月 0.5700,-73,000,穿越回0的次数。

欧元兑美元 2008年4月 1.4700,-15,000,穿越回0。

欧元兑美元 2008年1月 1.5100 -19,000,穿越回0。

欧元兑美元 2009年1月 1.6000 -28,000,回踩次数为0。

美元/加元 2009年11月,130.00 -13,000,穿越回0。

欧元兑美元2009年4月,1.5100 -19,000,次数为0。

打这个帖子的时间是30秒。

研究这些例子的时间是2分钟。

止损的成本是 "无价的"!

我真的不明白你在这个帖子里想说什么。请你解释一下好吗?
 
01005379:
我真的不明白你在这个帖子里想说什么。你能解释一下吗?

我同意danjp的答案并不完全适合你的策略。问题的关键是,马丁格尔翻倍的速度非常快,一个不幸的事件就会使账户亏损。当然,在这之前,你将会有一个很好的时间来做100%的利润交易。对该策略进行编码,看看它能让你的账户崩溃多少次,应该不难。有趣的是,账户大小与此没有太大关系,因为X2手的大小增长得很快。你要问的问题是,在你的账户消失之前,手数能翻多少倍。这里没有人能够说服你这是一个有风险的方法(=随着时间的推移完全肯定会失败)。

我不记得我读的是哪本关于赌博的书,但据报道,与一个轮盘赌场老板的谈话说,在他的经验中,类似连续20个红字的情况并不少见,这将杀死赌桌上的任何马丁格尔赌徒。

试试编码吧。这是历史上测试 这个想法的最好方法。这也将是向你解释的最有说服力的方式。

 
01005379:
我真的不明白你在这个帖子里想说什么。你能解释一下吗?


你说,"但价格将不得不多次做高点和低点(图片)。我在过去找不到这样的例子"

上述情况并不真实。我给了你多个例子,说明价格没有多次走高或走低,甚至没有一次。我不知道为什么你找不到任何这样的例子。这不是一个罕见的事件。在每个例子中,价格都没有回到那个价格。数字--是指从那天的价格到今天的价格有多少个点。使用你的策略,你会对你的每个账户都追加保证金。这些例子我只看了几分钟。光是今年就有很多1000多点的例子。如果你站在交易的对立面,而你很可能站在对立面,因为这些交易中的每一笔都是朝着相反的方向发展的。我只是给你一些友好的建议。你还打算进行对冲?那么我猜你不是美国公民。这是一个容易编码和测试的策略。在ST中测试2年的数据,看看它到底有多大的利润。过去很多人都尝试过这个方法,这并不新鲜。也许你有一些新的变化,如果你的交易没有止损,你只是在自找麻烦。如果价格与你的交易方向相反,价格的方向总是很重要的,特别是如果你是平均下来的。

我不是在耍嘴皮子。你问我们对你的策略有何看法。我是想告诉你,你对市场运作方式的看法可能不是100%正确。我不认为你的原帖会得到很多正面的回答。请你在策略测试 中测试一段时间,至少两年,并在使用真实数据的模拟账户中进行测试,然后再使用真实资金。

 

同样被忽视的是保证金水平--如果你必须进行的交易数量允许保证金水平达到经纪商的 "关闭所有交易 "值(通常为100%),那么损失可能是毁灭性的(我根据经验写的)。

你只需要看看欧元/美元,它是如何迅速地从1.41跌到1.26,在一个小时内真正大跌了200(小数点后四位)点。市场也可以反其道而行之(长时间的上涨和下跌使你的头寸越来越差)。

你必须确保银行、保证金和耐心能够支持你的系统。

 
danjp:


你说,"但是价格必须多次做高点和低点(图片)。我在过去找不到这样的例子"

上述情况并不属实。我给了你多个例子,说明价格没有多次走高或走低,甚至没有一次。我不知道为什么你找不到任何这样的例子。这不是一个罕见的事件。在每个例子中,价格都没有回到那个价格。数字--是指从那天的价格到今天的价格有多少个点。使用你的策略,你会对你的每个账户都追加保证金。这些例子我只看了几分钟。光是今年就有很多1000多点的例子。如果你站在交易的对立面,而你很可能站在对立面,因为这些交易中的每一笔都是朝着相反的方向发展的。我只是给你一些友好的建议。你还打算进行对冲?那么我猜你不是美国公民。这是一个容易编码和测试的策略。在ST中测试2年的数据,看看它到底有多大的利润。过去很多人都尝试过这个方法,这并不新鲜。也许你有一些新的变化,如果你的交易没有止损,你只是在自找麻烦。如果价格与你的交易方向相反,价格的方向总是很重要的,特别是如果你是平均下来的。

我不是在耍嘴皮子。你问我们对你的策略有何看法。我是想告诉你,你对市场运作方式的看法可能不是100%正确。我不认为你的原帖会得到很多正面的回答。请你在策略测试中测试一段时间,至少两年,并在使用真实数据的模拟账户中进行测试,然后再使用真实资金。

非常感谢你的评论和意见,现在我知道其他人对这个问题的看法了。
是的,这是关于套期保值,所以如果价格没有回到我买入的地方,这不是问题,因为我开了更大的手卖出,赚了一些利润。
我不是在谈论这个附件中的策略。它是不同的,价格波动不是问题。
http://www.forex-central.net/AWESOME-Forex-Trading-Strategy-%28never-lose-again%29.pdf

 

嗯,我不能完全同意ubzen和danjp的观点,因为有几件事。

我不同意<经常发生。 >, /, \和=更经常发生;)当然,在一个区间内,你不会获得任何利润,但如果你执行上面指出的策略,你也不会在区间内增加手数。你需要准备好赢钱少,风险大,并且要有很长一段时间的仓位。还要记住,巨大的缺口肯定是策略的杀手。

当然,我们都同意马丁先生迟早会杀了你的账户,但说实话,我们有多少人没有杀过一个账户?如果你谨慎地交易并提取你的赢利,你有机会在崩溃发生之前提取最初的存款。这都意味着你不要试图快速致富,要有你能承受的第一天的损失的钱。(当强大的马丁打你的时候,它打得很快)。

不幸的是,人类的大脑不是用来想象指数函数的。看一下下面的截图。根据你的出场条件,你可以在X符号处出场,但可能不会。这个范围看起来并不像<,我在这个例子中使用了20点的网格大小。

如果你从0.1手开始,最后一笔交易已经是25.6手,你总共有51.1手的开仓。对于你从0.1手开始,这是一个疯狂的数量。

当然,当你选择一个不同的起始点时,整个事情就会发生变化,我想做的只是向你展示一些更糟糕的情况。