同一专家的结果完全不同 - 页 2 123 新评论 Simon Gniadkowski 2011.08.02 21:59 #11 如果你不以一致的方式进行测试,为什么你会期望得到一致的结果? 我对Oanda的情况不了解。但Alpari模拟账户 有他们最好的点差,他们最小的存款真实账户的点差要差很多很多。 重新连接到你的经纪商将更有可能覆盖你的一些数据。.这很可能导致数据不匹配。 Elroch 2011.08.02 22:53 #12 你在Alpari的经验可能误导了你。Oanda的真实客户和模拟客户在大多数方面似乎都非常相似。当然,在提供的价格或点差方面没有系统性的差异(有可能发现在模拟和实时图表的出价和要价之间偶尔会有0.1点的差异,但Oanda向我保证,这是因为图表并不总是包括每一个点)。但对于本主题来说,更关键的是,大部分的交易都发生在下载数据所涵盖的几个月之前。如果你看一下本讨论的第一篇帖子中的7个月的回测图表,我想你会从一开始就察觉到差异。 因此,这种差异仍然需要解释--我现在认为有什么地方做得不对,这有可能会对用户产生很大的误导。 Simon Gniadkowski 2011.08.03 07:22 #13 我在Alpari的经历并没有误导我,这只是一个例子,说明经纪人有时会发生什么,即他们的模拟平台和真实平台可能非常不同。. . zzuegg 2011.08.03 09:54 #14 在演示和现场环境中计算的佣金是什么? Elroch 2011.08.03 10:07 #15 @RaptorUK,我相信你总体上是对的,但我的主要观点是,在7个月左右的回测 中,历史数据在两种情况下都是由相同的1分钟数据构建的,回测所使用的大部分数据肯定根本不应该来自经纪人。因此,大部分的差异仍然需要解释。连接的服务器很可能影响结果,但影响的规模很奇怪,机制也不清楚。我不高兴把它留在这里的原因是,现在可以肯定的是,metatrader回测有时会有惊人的误导性,我想找出这种情况是如何以及何时发生的。什么样的影响可以在200次左右的交易中使每笔交易的盈利能力增加几十个点?在这个阶段,得出连接到实时服务器时没有问题的结论肯定是不合理的。 根据zzueg的意见,我打算尝试创建一个新的metatrader安装,与服务器断开连接,删除所有历史数据,从下载的数据中从头开始重建数据,然后进行回测,这应该会把服务器完全排除在画面之外。对于常规开发来说,这种方法的唯一实际问题是,当前月份将不会被用于回测。 Elroch 2011.08.03 10:09 #16 @zzuegg,没有佣金--只是一个点差,在两种环境下都是一样的(我知道这是同一个数据源的两个分叉--唯一的区别在于执行,根据我的经验,通常不会超过一个点的零头)。 Simon Gniadkowski 2011.08.03 10:13 #17 zzuegg: 在演示和现场环境中计算的佣金是什么? 我认为Oanada不收取佣金 . . . Simon Gniadkowski 2011.08.03 10:17 #18 Elroch: 根据zzueg的建议,我打算尝试创建一个新的metatrader安装,与服务器断开连接,删除所有历史数据,从下载的数据中从头开始重建数据,然后进行回测,这应该会把服务器完全排除在画面之外。对于常规开发来说,这种方法的唯一实际问题是,当前月份将不会被用于回测。 这也是我最初建议的 ... ...除了新安装的MT4 ...不确定是否需要。 Simon Gniadkowski 2011.08.03 10:22 #19 请注意这一点。 手段大小,包括初始大小和增量步骤,佣金和掉期应取自活动账户设置 在测试之前,有必要确保在终端的 "导航 "窗口的列表中至少有一个激活的账户。 从这里:https://www.mql5.com/en/articles/1512 Elroch 2011.08.03 12:10 #20 我会确保这一点的,RaptorUK。 123 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
如果你不以一致的方式进行测试,为什么你会期望得到一致的结果?
我对Oanda的情况不了解。但Alpari模拟账户 有他们最好的点差,他们最小的存款真实账户的点差要差很多很多。
重新连接到你的经纪商将更有可能覆盖你的一些数据。.这很可能导致数据不匹配。
你在Alpari的经验可能误导了你。Oanda的真实客户和模拟客户在大多数方面似乎都非常相似。当然,在提供的价格或点差方面没有系统性的差异(有可能发现在模拟和实时图表的出价和要价之间偶尔会有0.1点的差异,但Oanda向我保证,这是因为图表并不总是包括每一个点)。但对于本主题来说,更关键的是,大部分的交易都发生在下载数据所涵盖的几个月之前。如果你看一下本讨论的第一篇帖子中的7个月的回测图表,我想你会从一开始就察觉到差异。
因此,这种差异仍然需要解释--我现在认为有什么地方做得不对,这有可能会对用户产生很大的误导。
@RaptorUK,我相信你总体上是对的,但我的主要观点是,在7个月左右的回测 中,历史数据在两种情况下都是由相同的1分钟数据构建的,回测所使用的大部分数据肯定根本不应该来自经纪人。因此,大部分的差异仍然需要解释。连接的服务器很可能影响结果,但影响的规模很奇怪,机制也不清楚。我不高兴把它留在这里的原因是,现在可以肯定的是,metatrader回测有时会有惊人的误导性,我想找出这种情况是如何以及何时发生的。什么样的影响可以在200次左右的交易中使每笔交易的盈利能力增加几十个点?在这个阶段,得出连接到实时服务器时没有问题的结论肯定是不合理的。
根据zzueg的意见,我打算尝试创建一个新的metatrader安装,与服务器断开连接,删除所有历史数据,从下载的数据中从头开始重建数据,然后进行回测,这应该会把服务器完全排除在画面之外。对于常规开发来说,这种方法的唯一实际问题是,当前月份将不会被用于回测。
在演示和现场环境中计算的佣金是什么?
根据zzueg的建议,我打算尝试创建一个新的metatrader安装,与服务器断开连接,删除所有历史数据,从下载的数据中从头开始重建数据,然后进行回测,这应该会把服务器完全排除在画面之外。对于常规开发来说,这种方法的唯一实际问题是,当前月份将不会被用于回测。
请注意这一点。
从这里:https://www.mql5.com/en/articles/1512