同一专家的结果完全不同
Elroch:
我开发的一个专家在回测中取得了很好的结果，在优化和向前走的优化运行中也有很大的变化。
然后突然间，在我没有有意识地做出大的改变的情况下，结果变得平庸/微不足道。
然后今天又突然间，结果又变得极好。
测试员使用的是目前的价差。你的EA对这些变化高度敏感。
正如我提到的，我发现了这一点，但是，由于我今天在运行中得到了平庸的结果，点差为1.2点，这并不是解释。
谢谢你有趣的观点，zzueg。
(a) 一个损坏的历史文件似乎不可能解释同一EA的回测结果序列：即从上周五开始的一段时间内，平庸的结果、极好的结果、平庸的结果和类似的极好的结果，在此期间，我已经重新安装了metatrader，从下载的所谓高质量1分钟数据中重建了所有数据，等等。
(b) 任何由随机效应（包括坏数据）引起的解释的问题是，很难看到为什么它应该使交易持续地大为改善。
(c) 几天来，我认为这可能是我的代码中一些意外的变化。但是今天当我得到令人难以置信的好结果时，我立即保存了一份专家（源文件和ex4）和设置文件的副本。但在后来的运行中，完全相同的专家和设置给出了平庸的结果。
(d) 是的，除了点差之外，不确定经纪人是否有什么相关的东西。当然，这些都是回测，而不是实盘交易，数据主要是从下载的10年的1分钟数据中构建的。
(e) 专家在条形图开盘时进场和出场，根本不使用止损或盈利目标（无论如何在研究的版本中），我的理解是，唯一能影响结果的数值是5分钟及以上图表中条形图的开盘价、最高价、最低价和收盘价（实际上，甚至收盘价也不相关：有几个相同指标的变体被使用，这些刚好使用（H+L）/2作为数据点，而进入和退出发生在条形的开口处，所以开口数据和价差也很重要。一笔交易是开仓还是平仓，取决于先前条形上的指标值，而不是当前条形。
......但为了全面起见，我用 "所有刻度 "做了一次运行。结果与之前的结果几乎相同，只有一个微小的差别，那就是最后一笔交易是在最后1分钟条形图而不是最后5分钟条形图上关闭。
我对从metatrader的回溯测试器得到的结果感到非常、非常困惑。我希望其他人也有类似的经历，并且可能知道是什么原因导致了我的情况。
我开发的一个专家在回测中取得了很好的结果，在优化和向前走的优化运行中也有很大的变化。然后突然间，在我没有有意识地做出重大改变的情况下，结果变得平庸/微不足道。然后今天，结果又突然变得非常好。
我现在有完全相同的专家、完全相同的日期、完全相同的设置文件的回测报告，但结果完全不同。我已经尽力确保数据是相同的（从昨天下载的历史数据中重建，我今天得到的结果仍然与当时非常不同）。
我发现唯一可能不同的是传播。就我所知，MT4假设整个回测运行中的点差与现在的点差相同。该系统的一个相当奇怪的 "功能"，但并不能解释我的观察结果，因为今天点差很窄，结果很平庸，而昨天点差稍宽，结果却好得令人难以置信。
在这些经历之后，我处于这样的境地：我不确定我是否能依赖从软件中获得的信息，而且迫切需要一个解释，我可以用它来避免在未来被误导（一种方式或其他）。
以下是使用同一专家、同一时期（2011/1/1至2011/7/26）和相同设置进行回测的平庸结果和令人难以置信的好结果的图表。这些交易通常开放数小时或更长时间，并且不使用止盈或止损（所有进场和出场仅基于指标的状态）。两次运行中的交易数量分别为211和173。第二张图中有亏损，但利润系数非常高。