Ubzen系统开发过程 - 页 6

[Ubzen]

@ Zzuegg：是的，我在谈论 "毁灭"。而你说的是Return。我想我最好开始把Ruin称为RoL。毁约通常是指100%，而RoL似乎是指不同的百分比。

@jizzle：系统是部分技术，部分资金管理和部分心理学。我们试图了解统计数字，因为这将创造信心和纪律来执行系统的所有3部分。

为了增进知识，我决定继续生成统计数据并优化系统。我将继续生成Z-Score并通过范围、波动率、时间和成交量进行过滤。我将继续使用最近一段时间的数据，因为一个系统目前的表现比它在过去的表现更重要。

结果发现该系统在2010年期间的Z-Score=-2.73。文章 中的Z-Score与正常统计中的Z-Score不同，应该更多描述为依赖性。因此，依赖性是正的（亏损跟随亏损，胜利跟随胜利）。我的第一个过滤器是在出现亏损后停止交易。我将放置虚拟交易来跟踪它何时再次获胜。