Ubzen系统开发过程 - 页 3

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ubzen:

现在Time-2-Me检查出来了。我打算试验一些可能改善Emfe的退出条件。我想到的第一件事就是追踪止损。是的，是时候为 "盈亏平衡点 "让路了，因为它更有活力。然后，我们还将尝试BarrowBoy的Atr-Stoploss，见此。是的，BB，我把你拉进来了：）希望你不要介意。对于那些不知道是谁的人，他是我们的版主之一。最后但并非最不重要的是，Zzuegg的《加速的马》在这里 找到。8P 哦，我又教了两个。既然止损逻辑是从以前的5条低点开始的，为什么不把这个趋势继续下去。还有，我自己的一个，信封：）希望你喜欢这个邮递员。

为了保留一些心理学上的宽松和原始逻辑，我打算在它设定盈亏平衡点之后再触发追踪止损。

不知道你如何使用加速MA作为止损指标。对于退出策略，我可以推荐。

如果CCI(14)>300，退出所有多头，当然CCI<-300，退出所有空头。

关于追踪，我喜欢追踪最后的低点/高点，但这可能是个人原因。我也在继续我的研究。对亏损交易的EMFE还不满意。

 

我的回答似乎太长了，别人无法读出来。那是因为我在大声思考。今后我将尽量保持简短。

@ Zzuegg：那就好，我就用你推荐的CCI来代替。

@ Phillip: 是的...我一直都明白你图中的方法。但是，我的破坏力与你不同。下面解释了我是如何得出这个数值的。下面用100点的比例从mae-to-mfe来表示。我选择100是因为它与百分比有关。我可能最好用平均法而不是求和法。转换成%而不是除法，但这是未来 实现的东西。

补充：笑，这本来是很短的。我认为值得注意的是，我尝试了一下，但在这个系统中找不到一个与你的图表路径相同的交易。(至少不是一个好的交易）。它要么下降到止损并关闭所有订单。或者它达到盈利并将止损设置在收支平衡点。我觉得这确实很有趣。

Mfe被削弱了37点。(已知的)

意味着等到理想的进入 - 37点以后。那就是获得了37点。

我不知道的是--并试图创造的是将这些信息与其他系统进行比较。这个例子（左边）作为一个单一的交易是最好的。

然而，在我试图将其标准化的过程中，我将其视为一篮子交易。我的（Mfe - Mae = Undermine）是误导或错误的名称，因为你的Undermined是Mae本身的价值。

我的低估是完全不同的东西，我一直都知道这一点。也许我只是想要另一个矩阵。采取理想的进入和退出。你的底线是0-（或价差）<--这个值我已经从Mae那里得到了，而我的底线是100-（或100-价差）。

这种关系现在是有意义的，但当数值离开理想的进入-退出时就变得模糊了。

 

在这个时刻，我想指出几件事。另外，我还要感谢大家到目前为止的帮助。
1）这个的样本量非常小。
2）会有走一步看一步的分析。
3）如果在walk-f中出现类似的结果，我会非常惊讶。
4) 没有优化器......也不会用在任何地方。
5) 我有一个Ton来收集b4 walk-forward。
6) Zzuegg指出，这段时间是Sys的甜蜜点。

我尝试了不同的跟踪停止值，只有20、30、50、100。我还尝试了高低杠作为Ts。(让我们说说在这个测试中发生的有趣的事情）。

最后的赢家是BB的每日ATR。是用ATR.Percent 100作为追踪止损实现的。盈利系数=9.26，最大跌幅=350.07 (3.13%)....，跌幅在区间内，但在趋势期，它没有保持任何拳头。

接下来是我的Envelops盈利因子=6.47，最大跌幅=310.07(2.74%)....更平衡，但在趋势期间，在最小的盘整或回撤中，它比BB的收盘更早。

紧随其后的是Zzuegg的Cci。第三，但绝对不是最不重要的。这不是一个追踪止损，而是我按照他的指示使用的。(更有可能的是我在某处犯了错误）。这对顶点区间来说是完美的。然而，在趋势期间，CCI在订单开启后不久就会升至300。所以，这更像是一个逻辑问题，我需要解决。

下面是默认与BB的Atr....股票曲线。
接下来我将得到BB和Envelope的M?E评分。


 

默认：in_Pips
Mfe 2700 - Profit 977= Overess Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= 亏损 1428
Zen-Mxe 1.20

BB_Trail-Stop。
Mfe 3768 - 盈利 1637= 超额 Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= 亏损 2740
Zen-Mxe 0.77

这是Zen-Mxe第一次低于1。我的猜测是，信封的结果会在同一个球场中。这将标志着Mae-Mfe的结束。接下来回到文章 中，我将对标准差、方差和钟形曲线进行研究。这对回答一些问题很重要，比如我用这个系统在X次交易中下跌50%的几率是多少。如果我在接下来的3个月里运行这个系统，我在1、2、3、4（是的，4可能发生）标准差内的预期是什么。方差是用来回答凯利标准（又称最佳F）的。

在做了一些思考之后，我决定使用（净利润对Mae）而不是菲利普斯RAROC 来分析我的标准偏差。原因很简单，因为容易。RAROC有点主观，因为我必须定义无风险资产，而且我可能会在处理夏普比率时重新评估它。我打算用一种我有点熟悉的方法来计算，就是Bj中使用的方法。使用1637(Profit)应该大于1028(Mae)应该是足够保守的。我将用这个作为系统的基准：净利润> Mathabs(Mae)。数据如下。

利润
 前值

54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333

-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
 

从数据中我用Excel得到以下信息。标准差：65.5071，方差。4291.18，主要数据：7.6125。

我使用这里 的说明创建了一个钟形曲线。很酷，因为这是我第一次做一个:)。不知何故，我得到了另外两条线，我不知道它们是什么意思。然而，峰值落在一个正值上，这是一件好事。这个值通常是我们的期望值。我习惯于看到这幅图的左手边是正值。也许我想的是凯利曲线。无论如何，如果我的积极评估有误，请任何人纠正我。

接下来，我相信我将不得不把山分成两半作为期望值。然后把这一半分成1-SD(66%)的一半，再把这一半分成2-SD(95%)的一半....etc。我打算把我的大部分前向测试的基础放在3-SD或99%置信度的Expected值之内。如果到了4-Sd，那么我们就有问题了。这有助于解释我在X个交易中下跌X个数量的概率。

好吧，我只是猜测，但我认为我每笔交易的预期值大约是40点。为什么是40，因为那是绿线和红线交叉的地方。当我用40乘以交易次数40，我得到1600，这与利润相当接近。一个负Sd是-65.5071。这意味着当我输掉的时候，很多时候都是66点左右。

现在我不记得2Sd是指Sd*2还是Sd*Square，但我会去研究并马上回来。另外，在那之后，我将根据Sd计算凯利，然后接受它返回的1/2的值，因为Std-错误。好吧，我找不到我在哪里看到过两个Sd与一个Sd的关系是什么意思。但是我假设它是1-Sd*2，因为1-Sd的平方在我们的X轴上不合适。

因此，在我们的正向测试中，我们将期望看到3Sd以下的负面交易。这大约是-195点。任何超过200点的交易都可能会回到绘图板。或者我可以把这归咎于样本量太小：P。我认为值得在此提醒自己，一个系统运行的时间越长，缩减量就会无限增加。意思是说，事情发展到什么程度是没有限制的。也就是说，我可以预期每笔交易损失超过200点，问题是什么时候和多长时间。

 

那么我应该赌多少......对不起，风险？我很抱歉，风险？）让我们和我的好朋友凯利聊一聊。我打算用一个简单的公式来计算。 k={ p(R+1) - 1} / R。/ 其中R=盈亏比，p=交易获胜的概率。所以k={ 0.75(1.6+1) - 1}。/ 1.6, k=59.38%.什么！！！？59%，我想凯利先生有一个太多。我甚至不可能按原定计划用一半的数据。这突出了使用小样本的问题。但因为我相信凯利先生，我就用他的1/4的建议。每笔交易将有14.75%的资产风险。仍然很高，但这个系统的结果是不切实际的好，这就是为什么高数字的原因。在看了一年的结果后，这些数字应该看起来更加现实。

为了帮助扩大这些结果的不现实性，下面，我用我的一个旧的Bj Sims来生成一个使用生成的Sd#的3个月的赢-输概率。基本上，它说在95%以上的信心范围内，我应该在532-->2668点的利润之间，平均值=1600。这是假设我每季度有50次交易。因此，凯利的表现并不令人惊讶。

有了这些预测，我接下来要做一个 "向前走 "的分析。首先是固定的0.1手，然后是凯利。当然，如果接下来的3个月失败了，我们甚至不打算理会凯利了。相反，我将把这些数据作为统计分析的一部分。我将继续这样做，直到系统在前向/后向测试期间没有失败。通过失败，我将把它定义为超出本季度的最低预期。在这种情况下，它是532个点。评级最终将是优化期与未优化的前向/后向期。这是 我在学习外汇/MetaTrader时碰到的一篇旧文章。这篇文章有一些变化，但仍然是同样的想法。下一步，我将尝试定义一个叫做走势效率比的东西。

嗯，它通过了4-2010-->6-2010。然而，从利润因素来看，它并没有做得那么好。所以，我很惊讶地看到利润与期望值如此接近。坏消息是，现在我们有了新的统计数据，可以与旧的数据平均。

 

因为我现在没有时间张贴图片。但我一定会告诉你，我已经进行了到12月的前向测试，它已经通过了。然而7-9月是最糟糕的时期，它几乎没有通过。仅仅看一下曲线，我就能看到大约有5笔亏损的交易在行。如果你在凯利身上下注很高，这绝对是回馈期。然而，就像我说的，新的数据意味着对系统进行重新调整。在将资金管理编程到这个系统之前，我将推迟到我能得到的最大年限的数据的表现。然后就是演示测试到分钱测试的时间；)

 

萨基斯

我认为我自己更像是一个技术员

，我来自80年代，有乌龟的基因，尽管我不是他们中的一员。

在

那个时代，像Richard Denis、Tom Basso、Ivan Boesky（他的生平被Oliver Stone拍成了

1987年的电影《华尔街》）

这样的交易员

用他们的秘密交易系统创造了一个时代，这些系统不外

乎是MA交叉或Doncian通道突破。

我是一个趋势研究者。

Usben阐述的系统非常好，我很感兴趣

，我有两个问题 1

：你提出的第一个系统saki_0.2是50，100

的

MACD

？

2

、

第二个系统的MACD 50,100 sma和CCI的净利润为317690，

为什么你不喜欢它？ 如果原因是下降了43,50%，你就错了，让我解释一下为什么

开始的时候，你不像一个程序员，而是像一个商人，你

从家里用10000美元

开始

，

你通过投资这笔钱得到一个投机，或者你

可以失去它的一半，或者你有机会让你的资本增长30倍

，

你采取Risc或不？

答案是，如果你在你的账户上得到的钱比10.000多，你就会得到Risc，所以说如果你得到10倍的10000=100000，然后你可能会失去5000，所以真正的风险是5%

，所以通过Risc你的资本的5%，你可以增长300%

，是值得在孤立的账户中承担风险的!

现在，从技术上讲，我认为RSI做得很好，但你也可以使用另一个计时器

，当进入时，你用3LWMA平滑价格，我们称之为驱动器，然后你把另一个MA（比方说30，50KAMA（反对波动）或SMA））让我们称之为驱动器

，所以！当计时器越过驱动器退出，就是这样

！！。

现在，通过在收支平衡时关闭1/2的头寸，它可以保护你的利润，如果你在收支平衡时提高SL，但你会得到较少的赢利

，你可以用另一种方式，当你达到SL的数量时关闭1/2的头寸，在收支平衡时不移动SL，通过这种方式你可以将你的损失降到最低，这也很好

。 我也可以得到EA的代码来测试它吗？

你可以在任何时候联系我，tranco@inbox.com

，了解更多问题和我目前用来谋生的其他系统！！

提前感谢

萨奇斯
 

当然，Sakis，我会把我生成的代码发给你。第一页上的第一个系统是由我完成的。但由Zzuegg测试......你可以从你提供系统链接的位置下载并测试该EA。 该系统有MA50和100，MACD为默认值。然而，第二个系统MA50100+MACD不是 由我完成的。而是由Zzuegg完成的。我相信他使用了CCI退出和个人过滤器，并且即使他有一个买入的头寸，也会像卖出一样打开新头寸。这是我的系统无法做到的。

这并不是说我们不喜欢这些系统或结果。更重要的是，我们正在努力使它变得更好。我认为任何人都会接受这些结果，这就是为什么我们首先在这个项目上抽签。我喜欢你关于定时器和驱动程序的想法。我将看看我能为RSI、3LWMA和KAMA做些什么。如果你下载并测试这个程序，请让我知道它是否没有 达到你的目的。你可以通过点击我的名字，选择写私人信息（PM）。 如果我有问题，我会给你发电子邮件或发邮件。

Ps> 我需要大量的时间来完善你的系统编程。当我完成EA时，我会给你发电子邮件。我之前所做的只是一个粗略的草案，仅供后面的测试者使用。它需要很多东西才能在真实账户上工作。

 
ubzen:

当然，Sakis，我会把我生成的代码发给你。第一页上的第一个系统是由我完成的。但由Zzuegg测试...你可以从你提供系统链接的位置下载并测试该EA。 该系统有MA50和100，MACD为默认值。然而，第二个系统MA50100+MACD不是 由我完成的。而是由Zzuegg完成的。我相信他使用了CCI退出和个人过滤器，并且即使他有一个买入的头寸，也会像卖出一样打开新头寸。这是我的系统无法做到的。

这并不是说我们不喜欢这些系统或结果。更重要的是，我们正在努力使它变得更好。我认为任何人都会接受这些结果，这就是为什么我们首先在这个项目上抽签。我喜欢你关于定时器和驱动程序的想法。我将看看我能为RSI、3LWMA和KAMA做些什么。如果你下载并测试这个程序，请让我知道它是否没有 达到你的目的。你可以通过点击我的名字，选择写私人信息（PM）。 如果我有问题，我会给你发电子邮件或发邮件。

Ps> 我需要大量的时间来完善你的系统编程。当我完成EA时，我会给你发电子邮件。我之前所做的只是一个粗略的草案，仅供后面的测试者使用。它需要很多东西才能在真实账户上运行。


我对这两个系统感兴趣，它必须在市场改变方向时卖出。

如果你在3WLMA和100SMA之间做一个简单的交叉，在30分钟图上EUR/USD达到150个点，并在交叉发生时退出，而不是SL，你将最终得到极端的

我已经使用了一段时间，看看结果，然后给我回信说有13%的收益。

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