神啊！！！"。终于到了 - 页 3 1234 新评论 Ubzen 2010.07.02 02:03 #21 我使用指标macd、cci、随机指数、vagor和布林带。所有的指标都是在趋势模式下使用的，因为即使是布林带在回测优化中也没有通过超买/超卖。我已经测试了所有预装在mt4上的1小时时间框架的指标，无法让其他指标满足我的标准。我并不是说指标在30分钟、15分钟甚至1分钟的数据上不起作用，只是从时间上来说，对我的优化并不实际。即使我过去尝试过，结果也不理想。 我还采用了反趋势、缺口和预定的新闻发布，这些都不是基于指标的。你在那个旧的回测中看到的高胜率是因为缺口系统和布林带系统在每个柱子上交易超过一次。因为他们的获利是短的，所以他们会平仓并重新开仓，因此胜率很高。后来我学会了如何解决这个问题，这有助于提高利润系数和平仓率，但却扼杀了胜率。此外，不知何故，我的测试数据从那时起就发生了变化，因为曾经非常有吸引力的缺口系统在最近的时间里表现得不是那么好。 我目前正在努力修复缺口系统，让它在缺口开始关闭之前等待缓冲。下一个项目是在程序中写一个逻辑，如果是卖出而新的订单是买入，就关闭对立的订单，然后关闭旧的订单。我不知道这是否会帮助或扼杀系统，但应该像一个过滤器。如果有人知道一个好的过滤器或过滤器的组合，请告诉我。 Ian Venner 2010.07.02 02:09 #22 盈利系数为1.25，缩水率只有10%，真他妈的好，我希望它在未来也能继续提供这样的结果。 Ubzen 2010.07.02 02:33 #23 SDC 2010.07.02 06:09 1.25的利润系数和仅10%的跌幅是非常好的，我希望它在未来也能继续提供这样的结果。 谢谢SDC，我最初的打算是开发一个利润系数为2.0的系统。我所依据的文章说pf为1.50或更高，最大缩水<20%。我们应该一直在寻找制作更好的系统的方法，但如果我不能突破1.50的障碍，无妨，无妨，我只是擦亮我所得到的东西，然后潜入到现场。 marcoblbr 2010.07.02 05:03: 有趣的是......那么买入/卖出订单是基于任何指标还是你创造了一个新的方法？ 我正在建立我的EA，但我找不到一个好的方法来打开订单。我可以使用资金管理来降低损失，我知道基于我开发的追踪止损（移动止损）的时刻来关闭头寸，但它仍然很难知道正确的时间来打开头寸 好吧，我已经解释了我的系统是由什么组成的。就开盘时间而言，我观察到的是我的大部分优化都与关键的支撑/阻力线相吻合。我认为这是因为欧元/美元的平均运动/行为的优化。例如，让我们看看我最喜欢的MACD。如果你试图在外汇市场上使用该指标的默认设置，我几乎可以打赌它将会失败。这些坐标是为了与股票市场的支撑/阻力相吻合而产生的。 我想说的是，在我看来，对于趋势追随者来说，当价格突破关键支撑和阻力位 时，就是好的入场时机。而对于反趋势者来说，当价格从这些水平上反弹时，就是好的入场时机。如果你不想坐在电脑前画出好的支撑位和阻力位，那就使用一个指标。再说一遍，这只是我的观察。 [删除] 2010.07.02 08:42 #24 ubzen: 我把这个放出来只是为了好玩和取笑 ... ubzen，人们已经开始认真对待你了，是时候坦白了，停止 "娱乐和戏弄"。 marcoblbr 2010.07.02 08:53 #25 我不明白的是，为什么人们总是抱怨MT4的策略 测试器？ 为什么它不可靠，有没有办法进行测试，并确保它在真实账户（使用MT4或MT5）中运行完全相同？ 我知道在经纪人那里，数值可能会有一点不同，但假设经纪人给出了策略测试器的数值，结果不应该是正确的吗？ [删除] 2010.07.02 10:38 #26 marcoblbr: 我不明白的是，为什么人们总是抱怨MT4的策略测试器？ 为什么它不可靠，是否有办法进行测试，并确保它在真实账户（使用MT4或MT5）中运行完全相同？ 我知道在经纪人那里，数值可能会有一点不同，但假设经纪人给出了策略测试器的数值，结果不应该是正确的吗？ 如果是为了确保EA在程序上做了它应该做的事，那就好....，但许多人把它当作一个希望发生器....，将EA与已知的市场运动进行曲线拟合，得到一个可接受的结果，然后想知道为什么在实盘时它没有给出同样的结果。当然，测试器不能帮助解决滞后性、持久性、可变点差等问题。 V Ubzen 2010.07.02 14:18 #27 engcomp: ubzen，人们开始认真对待你了，现在是时候坦白了，停止 "玩耍和戏弄"。 engcomp，我正在坦白；）。但我也非常诚实。我所提供的大部分信息都是公共知识。我总是第一个告诉大家我是一个外汇新手，没有真正的交易经验。这个出口有点像我的日记，工作空间和教育来源。如果有人在现实生活中问我 "哦，你想成为一名外汇交易者，你知道谁在做外汇交易"（我昨天确实收到了这个问题）。我总是可以说engcomp :) lol。 我在这里和那里留下我的暗示，以便其他人也可以自由地做同样的事情。我的系统以我自己的标准来说，绝不是令人满意的。如果我不能在上面投入真金白银，我怀疑别人会交易5个月，处于亏损状态，仍然继续交易。 Ubzen 2010.07.02 16:01 #28 marcoblbr:我不明白的是，为什么人们总是抱怨MT4的策略测试器？ 为什么它不可靠，有没有办法进行测试，并确保它在真实账户（使用MT4或MT5）中运行完全相同？我知道在经纪人那里，数值可能会有一点不同，但假设经纪人给出了策略测试器的数值，结果不应该是正确的吗？ 这是我对整个曲线拟合___无好的测试器困境的看法。这些只是我的观点，请您得出自己的结论。首先，我想说两点。1）任何系统的曲线拟合或非曲线拟合都不应被用作希望发生器。2）Meta-trader在Back-testing中有一个bug，可以允许100%的胜利测试。上周我遇到了这个bug，甚至懒得把结果作为一个恶作剧贴出来，因为那样做就是不对。 从第1点开始，在过去3个月我研究欧洲/美元的过程中，我注意到目前外汇市场上的图表只有6个元素可以使用。价格（H-L-O-C），成交量，和时间。这里没有像供应和需求这样的基本信息。在其他市场中，人们使用开放的利益和交易量来告诉他们所有的信息。 因此，你可以不考虑外汇交易量，因为它只告诉你人们有多活跃，而不是他们是活跃的牛市还是熊市。时间是另一个可以在外汇市场上安全地打折扣的数据（除非你在玩利率游戏）。其他市场使用时间指标是因为他们有到期日、交割日和利率日期时间。同样，在外汇市场上，时间就像交易量一样，只适合告诉你什么时候大家都准备好了，而不是什么方向。 那么，我们还剩下什么呢，好的老技术分析，它的原始形式是价格（H-L-O-C）。我对技术分析的结论是，它是一门关于模式和概率的科学。黄金或股票价格的模式和行为不可能与欧元/美元相同，因此，欧元/美元不可能与欧元/英镑相似，因此需要进行优化。那些不喜欢我的方法的人通常分为两个阵营，a）不喜欢曲线拟合的人，或者b）不喜欢失败的人。 A）类型的人通常是硬数字的数学倾向/利率/套利这些类型的交易者。他们可以把他们的公式放在桌子上，告诉你如果1+1不=2，那么他们就会赚到钱。但即使是这些神一样的交易员也不能觉得自己是无敌的，因为市场会迅速纠正1+1！=2。如果市场不这样做，它就会被打破，甚至非数学类型的人也会抓住机会。B）类型是那些设置无止损/对冲相同货币的人，当他们亏损时，他们会以Martingale方式堆积他们的头寸，因为他们很清楚市场不可能永远保持上升或下降。这种类型的策略需要巨大的储备和钢铁般的勇气。这些人也不应该觉得自己是无敌的，原因很明显。哼......。我忘了我要讲的是什么了。 总之，我们都有风险，因为我们（A型、B型或C型）都在赌一种过去有效的模式继续有效。我想说的是，如果回测没有错误，意味着它在做你想做的事情，并且会在真实交易中做你想做的事情，那么真实交易中的输赢就与回测结果 的验证无关了。你看......模式改变了，但你的系统却没有。你和A)型或B)型没有什么不同，不应该在鸡蛋孵化前就计算它们。 对于所有对back-tester的不信任，让我最后说："我从来没有在back-tester中创建过一个系统，它在DEMO测试中的表现与在back-testing中的表现不一样"。好吧，只有一个例外，那就是Bug。现在，我还没有天真到认为back-testing环境和Live测试环境是一样的。我无法强调这一点，如果你的经纪人重新给你报价，不能在止损点关闭你的订单，在波动率上升时冻结......这样的例子还很多。那么......你在一个理想的环境中进行了优化和模拟测试，但当你进行实时测试时，模式发生了变化......我怎么说呢，这就是一个错误。所有这些都是我的拙见。 [删除] 2010.07.02 20:46 #29 ubzen: 因此，你可以不考虑外汇交易量，因为它只告诉你人们的活跃程度，而不是他们是活跃的牛市还是熊市。 请看这篇文章 -https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf- 它谈到了成交量加权的MA和可能从中得到的量价确认/矛盾。如果你想要VWMA和VPC指标的源代码，你可以在这里得到它 -https://www.mql5.com/en/forum/126886 gordon 2010.07.02 23:20 #30 ubzen: [...] 2) Meta-trader在Back-testing中有一个bug，可以允许100%的胜利测试。[...] 一个错误？它有记录良好的限制，允许某些策略表现得不切实际。但我不会把这称为一个错误。 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我使用指标macd、cci、随机指数、vagor和布林带。所有的指标都是在趋势模式下使用的，因为即使是布林带在回测优化中也没有通过超买/超卖。我已经测试了所有预装在mt4上的1小时时间框架的指标，无法让其他指标满足我的标准。我并不是说指标在30分钟、15分钟甚至1分钟的数据上不起作用，只是从时间上来说，对我的优化并不实际。即使我过去尝试过，结果也不理想。
我还采用了反趋势、缺口和预定的新闻发布，这些都不是基于指标的。你在那个旧的回测中看到的高胜率是因为缺口系统和布林带系统在每个柱子上交易超过一次。因为他们的获利是短的，所以他们会平仓并重新开仓，因此胜率很高。后来我学会了如何解决这个问题，这有助于提高利润系数和平仓率，但却扼杀了胜率。此外，不知何故，我的测试数据从那时起就发生了变化，因为曾经非常有吸引力的缺口系统在最近的时间里表现得不是那么好。
我目前正在努力修复缺口系统，让它在缺口开始关闭之前等待缓冲。下一个项目是在程序中写一个逻辑，如果是卖出而新的订单是买入，就关闭对立的订单，然后关闭旧的订单。我不知道这是否会帮助或扼杀系统，但应该像一个过滤器。如果有人知道一个好的过滤器或过滤器的组合，请告诉我。
盈利系数为1.25，缩水率只有10%，真他妈的好，我希望它在未来也能继续提供这样的结果。
SDC 2010.07.02 06:09
1.25的利润系数和仅10%的跌幅是非常好的，我希望它在未来也能继续提供这样的结果。
谢谢SDC，我最初的打算是开发一个利润系数为2.0的系统。我所依据的文章说pf为1.50或更高，最大缩水<20%。我们应该一直在寻找制作更好的系统的方法，但如果我不能突破1.50的障碍，无妨，无妨，我只是擦亮我所得到的东西，然后潜入到现场。
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
有趣的是......那么买入/卖出订单是基于任何指标还是你创造了一个新的方法？ 我正在建立我的EA，但我找不到一个好的方法来打开订单。我可以使用资金管理来降低损失，我知道基于我开发的追踪止损（移动止损）的时刻来关闭头寸，但它仍然很难知道正确的时间来打开头寸
好吧，我已经解释了我的系统是由什么组成的。就开盘时间而言，我观察到的是我的大部分优化都与关键的支撑/阻力线相吻合。我认为这是因为欧元/美元的平均运动/行为的优化。例如，让我们看看我最喜欢的MACD。如果你试图在外汇市场上使用该指标的默认设置，我几乎可以打赌它将会失败。这些坐标是为了与股票市场的支撑/阻力相吻合而产生的。
我想说的是，在我看来，对于趋势追随者来说，当价格突破关键支撑和阻力位 时，就是好的入场时机。而对于反趋势者来说，当价格从这些水平上反弹时，就是好的入场时机。如果你不想坐在电脑前画出好的支撑位和阻力位，那就使用一个指标。再说一遍，这只是我的观察。
ubzen:
我把这个放出来只是为了好玩和取笑 ...
我不明白的是，为什么人们总是抱怨MT4的策略 测试器？ 为什么它不可靠，有没有办法进行测试，并确保它在真实账户（使用MT4或MT5）中运行完全相同？
我知道在经纪人那里，数值可能会有一点不同，但假设经纪人给出了策略测试器的数值，结果不应该是正确的吗？
我不明白的是，为什么人们总是抱怨MT4的策略测试器？ 为什么它不可靠，是否有办法进行测试，并确保它在真实账户（使用MT4或MT5）中运行完全相同？
我知道在经纪人那里，数值可能会有一点不同，但假设经纪人给出了策略测试器的数值，结果不应该是正确的吗？
如果是为了确保EA在程序上做了它应该做的事，那就好....，但许多人把它当作一个希望发生器....，将EA与已知的市场运动进行曲线拟合，得到一个可接受的结果，然后想知道为什么在实盘时它没有给出同样的结果。当然，测试器不能帮助解决滞后性、持久性、可变点差等问题。
V
ubzen，人们开始认真对待你了，现在是时候坦白了，停止 "玩耍和戏弄"。
engcomp，我正在坦白；）。但我也非常诚实。我所提供的大部分信息都是公共知识。我总是第一个告诉大家我是一个外汇新手，没有真正的交易经验。这个出口有点像我的日记，工作空间和教育来源。如果有人在现实生活中问我 "哦，你想成为一名外汇交易者，你知道谁在做外汇交易"（我昨天确实收到了这个问题）。我总是可以说engcomp :) lol。
我在这里和那里留下我的暗示，以便其他人也可以自由地做同样的事情。我的系统以我自己的标准来说，绝不是令人满意的。如果我不能在上面投入真金白银，我怀疑别人会交易5个月，处于亏损状态，仍然继续交易。
我不明白的是，为什么人们总是抱怨MT4的策略测试器？ 为什么它不可靠，有没有办法进行测试，并确保它在真实账户（使用MT4或MT5）中运行完全相同？
我知道在经纪人那里，数值可能会有一点不同，但假设经纪人给出了策略测试器的数值，结果不应该是正确的吗？
这是我对整个曲线拟合___无好的测试器困境的看法。这些只是我的观点，请您得出自己的结论。首先，我想说两点。1）任何系统的曲线拟合或非曲线拟合都不应被用作希望发生器。2）Meta-trader在Back-testing中有一个bug，可以允许100%的胜利测试。上周我遇到了这个bug，甚至懒得把结果作为一个恶作剧贴出来，因为那样做就是不对。
从第1点开始，在过去3个月我研究欧洲/美元的过程中，我注意到目前外汇市场上的图表只有6个元素可以使用。价格（H-L-O-C），成交量，和时间。这里没有像供应和需求这样的基本信息。在其他市场中，人们使用开放的利益和交易量来告诉他们所有的信息。 因此，你可以不考虑外汇交易量，因为它只告诉你人们有多活跃，而不是他们是活跃的牛市还是熊市。时间是另一个可以在外汇市场上安全地打折扣的数据（除非你在玩利率游戏）。其他市场使用时间指标是因为他们有到期日、交割日和利率日期时间。同样，在外汇市场上，时间就像交易量一样，只适合告诉你什么时候大家都准备好了，而不是什么方向。
那么，我们还剩下什么呢，好的老技术分析，它的原始形式是价格（H-L-O-C）。我对技术分析的结论是，它是一门关于模式和概率的科学。黄金或股票价格的模式和行为不可能与欧元/美元相同，因此，欧元/美元不可能与欧元/英镑相似，因此需要进行优化。那些不喜欢我的方法的人通常分为两个阵营，a）不喜欢曲线拟合的人，或者b）不喜欢失败的人。
A）类型的人通常是硬数字的数学倾向/利率/套利这些类型的交易者。他们可以把他们的公式放在桌子上，告诉你如果1+1不=2，那么他们就会赚到钱。但即使是这些神一样的交易员也不能觉得自己是无敌的，因为市场会迅速纠正1+1！=2。如果市场不这样做，它就会被打破，甚至非数学类型的人也会抓住机会。B）类型是那些设置无止损/对冲相同货币的人，当他们亏损时，他们会以Martingale方式堆积他们的头寸，因为他们很清楚市场不可能永远保持上升或下降。这种类型的策略需要巨大的储备和钢铁般的勇气。这些人也不应该觉得自己是无敌的，原因很明显。哼......。我忘了我要讲的是什么了。
总之，我们都有风险，因为我们（A型、B型或C型）都在赌一种过去有效的模式继续有效。我想说的是，如果回测没有错误，意味着它在做你想做的事情，并且会在真实交易中做你想做的事情，那么真实交易中的输赢就与回测结果 的验证无关了。你看......模式改变了，但你的系统却没有。你和A)型或B)型没有什么不同，不应该在鸡蛋孵化前就计算它们。
对于所有对back-tester的不信任，让我最后说："我从来没有在back-tester中创建过一个系统，它在DEMO测试中的表现与在back-testing中的表现不一样"。好吧，只有一个例外，那就是Bug。现在，我还没有天真到认为back-testing环境和Live测试环境是一样的。我无法强调这一点，如果你的经纪人重新给你报价，不能在止损点关闭你的订单，在波动率上升时冻结......这样的例子还很多。那么......你在一个理想的环境中进行了优化和模拟测试，但当你进行实时测试时，模式发生了变化......我怎么说呢，这就是一个错误。所有这些都是我的拙见。
因此，你可以不考虑外汇交易量，因为它只告诉你人们的活跃程度，而不是他们是活跃的牛市还是熊市。
[...] 2) Meta-trader在Back-testing中有一个bug，可以允许100%的胜利测试。[...]