每点的价格 - 页 8

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cloudbreaker:

我不同意这个观点。由于我上面解释的原因，MODE_TICKVALUE本身就不太可靠。我认为当它被用于除以MODE_TICKSIZE的公式中时是可靠的。

如果人们想计算类似100点的止损，你建议他们怎么做？
 

jjc 我已经建立了一些公式。

- 将点数S/L和期望的风险%作为输入，用公式中的TV/TS比率计算出手数

- 将点数S/L和手数作为输入，使用公式中的TV/TS比率计算余额的实际风险%。

对我有用。

CB

 
cloudbreaker:

jjc 我已经建立了公式，这些公式。[...]

当然，但在非常常见的情况下，手数和盈亏被视为固定的；现金损失的大小是可变的；这纯粹是一个将点数转化为价格差异的问题，那该怎么办？ (我并不是说这种方法一定是好的，但是很多人都会这样做）。如果MODE_TICKSIZE不能被依赖，你建议人们如何将n个点转化为y个价格差？用Point 代替MODE_TICKSIZE？你是否检查并记录了Point以及MODE_TICKSIZE的值？
 
我不是说MODE_TICKSIZE是不可靠的。我是说MODE_TICKVALUE单独使用时是不可靠的。因此，与其在你的公式中使用TV，不如使用（TV*Point）/TS来代替。 CB
 
cloudbreaker:
我不是说MODE_TICKSIZE是不可靠的。我是说MODE_TICKVALUE单独使用时是不可靠的。因此，与其在你的公式中使用TV，不如使用（TV*Point）/TS来代替。 CB

CB，我还没有机会观察TV和TS。但我想象你的意见的逻辑是，因为TS将在点的n 倍。因此，当TS是Point的n 倍，其中n>1 ，那么Reliable_TV=（TV*Point）/TS？这将意味着当TS不等于Point时，TV不会随着TS的变化而变化。
 
jjc:

很好的总结。有两点。

  • 我不会说Point是 "最小的价格变动"。我会用它来描述MODE_TICKSIZE是什么。例如，在大多数黄金合约上，点是0.01。这并不意味着价格可以以0.01的增量移动；它通常只能以0.05的增量移动。点位是价格报价的位数的表达。
  • 券商符号命名的一致性。我没有看到任何MT4经纪商将货币对表述为例如EUR/USD。我只见过后缀，如EURUSDFXF或EURUSDcx。有些经纪商有多个不同的后缀，这取决于你的账户类型。

谢谢jjc...

  • 我对戈登对此的说法很感兴趣。在我们上次讨论之后，我对他的定义有所松动。
  • 我必须感谢菲利普为我的案子辩护。但即将发生的事情是注定要发生的。我在GCI上发现了EUR_JPY_fut这个符号名称（尽管不是纯外汇对）。我对外汇期货 和外汇没有了解，所以不知道这在MODE_TICKVALUE中会如何发挥。但中间的词缀确实存在。
 
cameofx:
  • 我很想知道戈登对此有什么看法。在我们上次讨论之后，我对他的定义有所松动。

我的定义在断章取义的情况下失去了它原来的意义。澄清一下--MODE_TICKSIZE定义中的 "价格 "一词是指实际可能的 报价，而在Point的定义中是指任何价格。

 
cloudbreaker:
我不是说MODE_TICKSIZE是不可靠的。[...]
你在这个主题和之前发布的日志显示TICKSIZE和TICKVALUE都在变化。以本主题早期的例子来说，如果你从TICKSIZE计算出100个点的s/l，而它短暂地被报告为0.0002而不是0.0001，你显然会在两倍于期望范围的位置上停止。我看不出你的样本怎么会不 说TICKSIZE是不可靠的。TICKSIZE应该是金融工具的一个恒定特征，只有像经纪人从4DP到5DP定价的地震事件除外。
 

cameofx:

我在GCI上发现（尽管不是纯外汇对）EUR_JPY_fut是一个符号名称。
如果我们要开始谈论期货合约，那么所有的赌注都会消失。例如，FXPro的期货合约采用的是近乎 正常的格式#AAmy，其中 "my "是一个标准的到期代码，如M0。EUR_JPY_fut听起来像是一些奇怪的合成合约。
 
我之所以只提到电视的可靠性，是因为除了作为电视的除数外，我不把TS用于其他方面。CB
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