mt5策略测试器的刻度 - 页 4

[NyemaSanya]

RaptorUK:
我说的不是在策略测试器中漏掉的点，而是在你记录时漏掉的点。 如果你在记录数据时计算你看到的点，而你漏掉了点，那么你的计数就会比它应该的要低。 判断你在记录时是否漏掉了点非常简单，我只是想知道你是否这样做了，当你发现你漏掉了点时你做了什么？

正如我所写的，我相信在我的真实记录时间数据是完整的。这方面的原因。

1、有时每分钟有近千个刻度（相当于每秒钟有十多个刻度！）的记录。这个数字很高，足以让我相信EA的性能没有问题。(因为这个数字，我不认为有未记录的跳动，EA无法跟上节奏）。

2，该EA运行在专用的Metatrader VPS上，该VPS由专业的服务提供商维护，专门为交易定制（即尽量减少连接中断）。

[Simon Gniadkowski]

NyemaSanya:

正如我所写的，我相信我在VPS上的真实记录时间数据是完整的。这方面的原因是。

1、有时每分钟记录了近千次点击（相当于每秒钟十多次点击！）。这个数字很高，足以让我相信EA的性能没有问题。

2，该EA运行在专用的Metatrader VPS上，该VPS由专业的服务提供商维护，专门为交易定制的。

顺便说一下，我很好奇，你怎么能确定在记录时是否有一个缺失的刻度？

好吧，你不检查，所以你不知道你的计数是否正确 ... ...你为什么不直接说。 你的OnTick()需要多长时间执行？ 如果它在下一个tick到来之前还没有完成，你就不会错过一个tick？

如何检查？好吧 ... ...在你进行的过程中保持一个点数，当一个新的条形图开始时，这个计数器归零，并在每个条形图中增加它，将你的计数与条形图0的成交量相比较，如果你的计数不同，你至少错过了一个点。

[NyemaSanya]

RaptorUK:

好吧，你没有检查，所以你不知道你的计数是否正确......你为什么不直接说。 你的OnTick()需要多长时间执行？ 如果它在下一个tick到来之前还没有完成，你就不会错过一个tick？

如何检查？好吧 ... ...在你进行的过程中保持一个点数，当一个新的条形图开始时，这个计数器归零，并在每个条形图中增加它，将你的计数与条形图0的成交量相比较，如果你的计数不同，你至少错过了一个点。

所以，你刚刚为自己找到了一个好任务！;-)

[Alain Verleyen]

RaptorUK:

好吧，你没有检查，所以你不知道你的计数是否正确......你为什么不直接说。 你的OnTick()需要多长时间执行？ 如果它在下一个tick到来之前还没有完成，你就不会错过一个tick？

如何检查？好吧 ... ...在你进行的过程中保持一个点数，当一个新的条形图开始时，这个计数器归零，并在每个条形图中增加它，将你的计数与条形图0的成交量相比较，如果你的计数不同，你至少错过了一个点。

为什么你坚持这一点？

[NyemaSanya]

angevoyageur:

你为什么坚持这一点？

我只是想到了另一件事，表明他的坚持是多么的荒谬。为了得到测试者的tick数据，我确实在没有可视化的情况下运行了EA。这比现实生活中的速度要快得多，获得一天的数据需要不到半分钟。即使在这种情况下，所有的ticks都记录在....。

[Alain Verleyen]

NyemaSanya:

我又想到了一件事，说明他的坚持是多么的可笑。为了得到测试者的tick数据，我确实在没有可视化的情况下运行了EA。这比现实生活中的速度要快得多，获得一天的数据需要不到半分钟。即使在这种情况下，所有的ticks都记录在....。

在正向测试中，你总是会错过一些点位（在相当长的测试时间内）。对此你无能为力，这些刻度线根本没有到达你的脚本/EA。请看文档。

如果有新的报价，NewTick 事件就会产生，它由附加的Expert Advisors的OnTick() 处理。如果在收到新的报价时，正在处理前一个报价的OnTick函数，新的报价将被智能交易系统忽略，因为相应的事件不会被排队。

在测试器中，所有的都是内部生成的，所以你不会错过任何一个刻度。这就是问题所在。

[NyemaSanya]

angevoyageur:

在正向测试中，你总是会错过一些点（在一个显著的测试时间）。对此你无能为力，这些刻度线根本不会到达你的脚本/EA。请看文档。

如果有新的报价，NewTick 事件就会产生，它由附加的Expert Advisors的OnTick() 处理。如果在收到新的报价时，正在处理前一个报价的OnTick函数，那么新的报价将被专家顾问忽略，因为相应的事件不会被排队。

在测试器中，所有的都是内部生成的，所以你不会错过任何一个刻度。这就是问题所在。

对不起，Angevoyageur。

我不同意你和RaptorUK 的观点。在我看来，你忽略了基本的逻辑。在运行测试器时，该EA能够在几分钟的时间范围内记录几十万个点。这意味着Ontick()函数已经在几分之一秒内完成。

但是你坚持认为EA可能无法实时记录更少的点数，因为有更多的时间来执行Ontick()？

我很抱歉，但我认为现在这成了一个完全没有意义的对话，所以我退出。

[Ubzen]

@NyemaSanya：你显然没有 意识到，你可以在录音时错过一个Tick。RaptorUK 已经告诉你了。Ticks是经纪商的服务器广播的新报价。mt5在处理你的Tick_Recorder时可以忽略新的报价。Ticks是数据包，它必须在网络空间旅行并到达你的终端，你可能因为数据包丢失而错过Ticks。现在Ubzen 已经告诉你了。

所有mql4的传奇成员，mql4|mql5的创造者似乎都得出了同样的结论。Tick曲线拟合接近于随机性。

- 如果你仍然认为在现实生活中不能错过一个刻度，那么在进一步争论之前你需要研究你的东西。

- 如果你确实意识到你可以错过一个刻度，那么你需要回答为什么你的方法更好的问题。

总之，这只是一遍又一遍的相同争论。阅读这个 主题。

[Alain Verleyen]

NyemaSanya:

对不起，Angevoyageur。

我不同意你和RaptorUK 的观点。在我看来，你忽略了基本的逻辑。在运行测试器时，EA能够在几分钟的时间范围内记录几十万个tick。这意味着Ontick()函数已经在几毫秒内完成。

但是你一直坚持认为，EA可能无法实时记录更少的点数，有更多的时间来执行Ontick()？

我很抱歉，但我认为现在这成了一个无意义的对话，所以我退出。

为什么 有这样的反应 ？这里没有什么个人的东西。

这不是一个同意与否的问题。一个正向测试的EA总是会错过点位，这是事实。我发现你的第一条评论非常有趣，因为我从来没有注意到策略测试器 不会错过一个点，因为它们是根据成交量来模拟的。我问RaptorUk他为什么坚持，因为我发现这个问题是次要的，我 没有意识 到 你不知道 什么是 tick 。

[Alain Verleyen]

我昨天（9/4）在欧元兑美元上做了一个测试，用一个只计算刻度和比较MqlTick 数据的EA。

	点数
MT5终端在D1图表上显示的交易量（刻度）。	46 645
正向测试D1	46 106
日线上的回测	46 489

• 因此，即使几乎什么都不做，EA在正向测试中，每天仍然错过了数百个点。
• 我对回测产生的点数比日常交易量少的事实有点好奇。