mt5策略测试器的刻度 - 页 2

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WhooDoo22:

标题只是几行文字，用来命名一篇文章，以便用户（如小我）在浏览网站时能够找到它。是的，这篇文章的标题确实有力地表明了其主题的背景，但我决定阅读其内容，以便得到详细的解释。是的，我无法反驳文章的标题 "虱子产生的算法"，但当 我没有阅读文章的内容 来确认我的问题时，我觉得它并没有真正帮助我（现在不要太急，WhooDoo，对吗？ 哈哈哈！）。

你没有读过这篇文章吗？就是我在1月31日通过PM给你的链接的那篇文章。
 
NyemaSanya:

嗨，WhooDoo22。


它们并不准确。

这对我来说是一个相当重要的问题。我试图开发快速策略（在5分钟图上交易，交易只持续几分钟）。我在测试器中得到了很好的结果，但在实际交易中，结果却大不相同。很明显，当基于测试的时候，你期望一天能有几笔交易，但在实时模拟账户上却发生了几十笔交易，你怀疑是测试器出了问题。

因此，我开始研究这个问题。我写了一个EA，它不进行交易，只将点数记录到文件中。 这提供了真实的数据（它运行在VPS上，所以它可靠地记录了一切）。我还创建了一个修改版，从测试器中打印出每个tick数据。我从日志中提取了这部分数据。因此，我有两个数据，可以进行比较。而惊喜来了。

你如何确定你是否错过了一个或几个刻度线？ 如果你发现你错过了一个或几个刻度线，你该怎么办？
 
NyemaSanya:

嗨，WhooDoo22。


他们是不准确的。

这对我来说是一个相当重要的问题。我试图开发快速策略（在5分钟图上交易，交易只持续几分钟）。我在测试器中得到了很好的结果，但在实际交易中，结果却大不相同。很明显，当基于测试的时候，你期望一天能有几笔交易，但在实时模拟账户上却发生了几十笔交易，你怀疑是测试器出了问题。

因此，我开始研究这个问题。我写了一个EA，它不进行交易，只将点数记录到文件中。这提供了真实的数据（它运行在VPS上，所以它可靠地记录了一切）。我还创建了一个修改版，从测试器中打印出每个tick数据。我从日志中提取了这部分数据。因此，我有两个数据，可以进行比较。惊喜来了。

事实上，测试者的数据更多。我以为测试器的数据会少一些，因为这篇文章https://www.mql5.com/en/articles/75 中解释了简化的问题，但事实并非如此。我只想用简单的话重申一下，以明确这一点： 在策略测试器中，同一时间段（例如1分钟）产生的点数要比现实生活中的多。此外，内置指标显示的交易量与记录的完全不同。


Ps:

测试器与现实生活中的点数差异问题并不透明，因为主要的蜡烛数据（开盘、收盘、高点、低点）是一致的。如果不记录现实生活中的数据并与测试者进行比较，就不可能识别它。

你好，NyemaSanya。

谢谢你对你的观点的详尽解释。

一个可能的解决方案是，如果谁有能力修改MQL5测试器的代码，就修改它，以便从MQL5主目录文件夹中的历史文件夹中读取真实的tick数据，就像MQL4那样。

当我在MQL4测试器中以每个tick模式（90%的准确率）运行策略，然后切换到 "吹毛求疵 "模式（99%的准确率），当进入/退出信号显示完全不同的结果时，我总是感到很好笑。

谢谢你

 
RaptorUK:
你没有读过这篇文章？就是我在1月31日通过PM给你的链接的那篇文章。

哎呀，说错话了。

"我没有读过这篇文章的内容 " 改为 "我没有读过这篇文章的内容"。

是的，我相信我读过你提供给我的这篇文章。

谢谢你

 
RaptorUK:
你如何确定你是否漏掉了一个或几个刻度线？ 如果你发现你漏掉了一个或几个刻度线，你会怎么做？

我猜你是在和NyemaSanya说话，是吗？我所知道的关于MQL5测试器的情况是它运行假的刻度线（似乎比MQL4测试器更准确），仅此而已，先生。

谢谢你

 
RaptorUK:
你如何确定你是否漏掉了一只或几只虱子？ 如果你发现你漏掉了一只或几只虱子，你该怎么办？

嗨，RaptorUK

区别不在于漏掉一个或两个刻度。我给你举个例子：2013年。3月7日，从2.00到10.00。现实生活中的蜱虫数量为27 878，测试者为49 676。

 
NyemaSanya:

嗨，RaptorUK

差异不是缺少一个或两个刻度。我给你举个例子：2013年。3月7日，从2.00到10.00。现实生活中的蜱虫数量为27 878，在测试中为49 676。

如果你不检查，那么你就不知道你是否真的错过了50%的时间？
 
WhooDoo22:

你好，NyemaSanya。

感谢你对你的观点的详尽解释。

一个可能的解决方案是，如果谁有权修改MQL5测试器的代码，那么就可以像MQL4那样从MQL5主目录文件夹下的历史文件夹中读取真实的tick数据。

当我在MQL4测试器中以每个tick模式（90%的准确率）运行策略，然后切换到 "吹毛求疵 "模式（99%的准确率），当进入/退出信号显示出完全不同的结果时，我总是感到很好笑。

谢谢你

不客气。不幸的是，我的结论是，目前只有在MT5上可以开发这样的策略，而MT5只基于蜡烛数据。深入研究是没有结果的，因为测试器中生成的tick数据是不可靠的。
 
RaptorUK:
你如何确定你是否漏掉了一只或几只蜱虫？ 如果你发现你漏掉了一只或几只蜱虫，你该怎么办？
在前向测试（或实盘）中，你总是会错过点位。这是Strategy Tester 的另一个问题（一般来说，不是MT5的问题）。要么是根据成交量（tick）来模拟tick，而你在Strategy Tester上有更多的tick；要么是使用真实的tick，但你的tick比 "现实生活 "中的更多。
 
RaptorUK:
那么，你通常会错过多少个点位？ 如果你不检查，那么你就不会知道你是否真的错过了50%的点位？

对不起，RaptorUK。


我不太明白你的问题。看起来你并不清楚，更多的小数点是在测试器中，而不是在现实生活中。因此，我不会错过测试器中的标记，我想把它们中多余的标记扔掉（因为我相信我在VPS上 记录的实时数据是正确和完整的）。在上面的例子中，49676-27878=21798个额外的点位是由测试器产生的。(这是Alpari经纪商的欧元兑美元数据，我忘了提到它，虽然它可能并不重要）。

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