缺少出价-要价水平 - 页 2 1234567 新评论 prostotrader 2020.12.10 18:51 #11 Andrey Gladyshev: 饲料中的交易往往是在错误的买入和卖出水平。 也就是说,购买是在Bid级别进行的,但销售是在Ask级别进行的。 看起来好像是渲染滞后了。但同样的数据,在饲料中。当完整的数据被保存时,买入-卖出波动与 交易一起提供,那里的一切都一样。一些交易悬在空中,。我在指标中需要不失真的数据。这些数据在哪里被扭曲了,能否得到纠正?在这里,我已经完成了它应该有的样子。不正确的数据会破坏整个画面。 它在MOEX上运行良好 Andrey Gladyshev 2020.12.11 03:22 #12 Aleksey Mavrin:然而,如果你仔细观察,有可能是抛入价差的限价单在那里汇合了,你可以看到这一毫秒内的最后一笔交易是卖出,也就是说,好像没有理由改变Asc,不知道这是否都是真的)。 订单在任何情况下都是正确的合并。抛入价差的限价单改变了最佳价格。,这并不是说它只是填补了价差中的空白,就像漂浮在其中一样。这些时刻应该是可见的。 图片只是为了理解。 Andrey Gladyshev 2020.12.11 03:28 #13 prostotrader:在MOEX上一切运行正常 那里是否有与我上面显示的相同分布的符号? 这不超过两点。 能否给我一张截图,上面有某个仪器的刻度。 与此类似。 Aleksey Mavrin 2020.12.11 09:18 #14 Andrey Gladyshev:无论哪种方式,订单都能正确匹配。抛入价差的限价单改变了最佳价格。,这并不是说它只是填补了价差中的空白,就像漂浮在其中一样。这些时刻应该是可见的。图片只是为了理解。 我明白你的意思,我知道股票和外汇的基本执行方法(尽管我没有彻底记住它们的细微差别)。我只是想了解其中的原因。 1.如果卖出交易是以买入价和买入限价执行的。 2.在这个时候,一个买入的市场进来,同时在买入价上有一个卖出的限制,他们会立即收敛。 3.然后再进行几次市场卖出,吃掉买入限额的剩余部分。 你的日志看起来像这样的事件顺序。 在第2点,卖出限价时,卖出价格应该发生变化,但a)没有,因为限价不在队列中,而是立即执行。 Andrey Gladyshev 2020.12.11 09:47 #15 Aleksey Mavrin:是的,我知道你的意思,我知道股票市场和外汇市场的基本执行情况(尽管我不记得它们的细微差别)。我只是在努力思考其中的原因。1.如果卖出交易是以买入价和买入限价执行的。 2.在这个时候,一个买入的市场进来,同时在买入价上有一个卖出的限制,他们立即收敛。3.然后再进行几次市场卖出,吃掉买入限额的剩余部分。你的日志看起来像这样的事件顺序。在第2点中,卖出价应该在卖出限价上发生变化,但a)它没有时间,因为限价不在队列中,而是立即执行。 而且我认为,在某些时候,最好的价格变化数据只是被 "涂油"(不是石油意义上的)),,但好像没有足够的时间,那些短暂的变化时刻被简单地从数据中抛出。 我们看到交易应该在哪里,但出价和报价却没有。 Andrey Gladyshev 2020.12.11 09:48 #16 问题是,它在哪里丢失了? Vladimir Mikhailov 2020.12.11 12:13 #17 Andrey Gladyshev: 饲料中的交易往往是在错误的买入和卖出水平。 也就是说,购买是在Bid级别进行的,但销售是在Ask级别进行的。 看起来好像是渲染滞后了。但同样的数据,在饲料中。当完整的数据被保存时,买入-卖出波动与 交易一起提供,那里的一切都一样。一些交易悬在空中,。我在指标中需要不失真的数据。这些数据在哪里被扭曲了,能否得到纠正?在这里,我已经完成了它应该有的样子。不正确的数据会破坏整个画面。 交易数据和报价以单独的数据流来自交易所交易系统。 而在MT服务器端,它们被合并成一个流。我们不知道它是如何实施的。 因为这可能存在一些微妙的问题,如同步问题和遗漏数据。 我们不应该依赖MT5中交易所数据的100%真实性。 Andrey Gladyshev 2020.12.11 12:49 #18 Vladimir Mikhailov:交易数据和报价以单独的数据流来自交易所交易系统。 而在MT服务器端,它们被整合成一个单一的流。我们不知道它是如何实施的。 因为这可能存在一些微妙的问题,如同步问题和遗漏数据。 人们不应依赖MT5中股票数据的100%真实性。 也就是说,换个说法,服务器级别的实施受到影响。 因此,只有一件事可以做,希望它能被修复。 有人会说,一个免费的平台有太多的欲望。 而我可以说,那里的一切已经足够复杂了。因此,至少让 交易平台显示一切,没有刹车和失真。 Aleksey Mavrin 2020.12.11 13:21 #19 Andrey Gladyshev:而且我认为,在某些时候,最好的价格变化数据只是被 "涂油"(不是油的意思)),,但好像没有足够的时间,那些短暂的变化时刻被简单地从数据中抛出。 我们看到交易应该在哪里,但投标和报价却没有。 这就是我想说的 Vladimir Mikhailov: 交易和报价的数据来自交易所的交易系统,是单独流动的。 而在MT服务器端,它们被合并成一个流。如何实施,我们不得而知。 正因为如此,可能会有一些细微的差别,如同步问题和错过的数据。 依靠MT5中股票数据的100%真实性并不是一个好主意。 我不记得是谁了,也许是fxsaber本人,甚至HFT也希望在MT5上实现,这里就不说了)) Andrey Gladyshev: 也就是说,换个说法,服务器层面的实现受到影响。 那么唯一剩下的就是希望它能被纠正。,有人会说,自由平台的欲望太多。,而我可以说,那里的一切已经足够复杂。因此,至少让 交易平台显示一切,没有刹车和失真。 它只对实体客户免费,就像其他许多类似的平台一样,都是以交易和价格流动为目的。 Andrey Gladyshev 2020.12.11 13:25 #20 Aleksey Mavrin:我不记得是谁了,也许是fxsaber本人,甚至HFT也希望在MT5上实现,这里就是))。 是啊... 1234567 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
饲料中的交易往往是在错误的买入和卖出水平。
也就是说,购买是在Bid级别进行的,但销售是在Ask级别进行的。
看起来好像是渲染滞后了。但同样的数据
,在饲料中。当完整的数据被保存时,买入-卖出波动与
交易一起提供,那里的一切都一样。一些交易悬在空中,
。我在指标中需要不失真的数据。
这些数据在哪里被扭曲了,能否得到纠正?
在这里,我已经完成了它应该有的样子。不正确的数据会破坏整个画面。
它在MOEX上运行良好
然而,如果你仔细观察,有可能是抛入价差的限价单在那里汇合了,你可以看到这一毫秒内的最后一笔交易是卖出,也就是说,好像没有理由改变Asc,不知道这是否都是真的)。
订单在任何情况下都是正确的合并。抛入价差的限价单改变了最佳价格。
,这并不是说它只是填补了价差中的空白,就像漂浮在其中一样。这些时刻应该是可见的。
图片只是为了理解。
在MOEX上一切运行正常
那里是否有与我上面显示的相同分布的符号?
这不超过两点。
能否给我一张截图,上面有某个仪器的刻度。
与此类似。
无论哪种方式,订单都能正确匹配。抛入价差的限价单改变了最佳价格。
,这并不是说它只是填补了价差中的空白,就像漂浮在其中一样。这些时刻应该是可见的。
图片只是为了理解。
我明白你的意思,我知道股票和外汇的基本执行方法(尽管我没有彻底记住它们的细微差别)。我只是想了解其中的原因。
1.如果卖出交易是以买入价和买入限价执行的。
2.在这个时候,一个买入的市场进来,同时在买入价上有一个卖出的限制,他们会立即收敛。
3.然后再进行几次市场卖出,吃掉买入限额的剩余部分。
你的日志看起来像这样的事件顺序。
在第2点,卖出限价时,卖出价格应该发生变化,但a)没有,因为限价不在队列中,而是立即执行。
是的,我知道你的意思,我知道股票市场和外汇市场的基本执行情况(尽管我不记得它们的细微差别)。我只是在努力思考其中的原因。
1.如果卖出交易是以买入价和买入限价执行的。
2.在这个时候,一个买入的市场进来,同时在买入价上有一个卖出的限制,他们立即收敛。
3.然后再进行几次市场卖出,吃掉买入限额的剩余部分。
你的日志看起来像这样的事件顺序。
在第2点中,卖出价应该在卖出限价上发生变化,但a)它没有时间,因为限价不在队列中,而是立即执行。
而且我认为,在某些时候,最好的价格变化数据只是被 "涂油"(不是石油意义上的)),
,但好像没有足够的时间,那些短暂的变化时刻被简单地从数据中抛出。
我们看到交易应该在哪里,但出价和报价却没有。
饲料中的交易往往是在错误的买入和卖出水平。
也就是说,购买是在Bid级别进行的,但销售是在Ask级别进行的。
看起来好像是渲染滞后了。但同样的数据
,在饲料中。当完整的数据被保存时,买入-卖出波动与
交易一起提供,那里的一切都一样。一些交易悬在空中,
。我在指标中需要不失真的数据。
这些数据在哪里被扭曲了,能否得到纠正?
在这里,我已经完成了它应该有的样子。不正确的数据会破坏整个画面。
交易数据和报价以单独的数据流来自交易所交易系统。
而在MT服务器端,它们被合并成一个流。我们不知道它是如何实施的。
因为这可能存在一些微妙的问题,如同步问题和遗漏数据。
我们不应该依赖MT5中交易所数据的100%真实性。
交易数据和报价以单独的数据流来自交易所交易系统。
而在MT服务器端,它们被整合成一个单一的流。我们不知道它是如何实施的。
因为这可能存在一些微妙的问题,如同步问题和遗漏数据。
人们不应依赖MT5中股票数据的100%真实性。
也就是说,换个说法,服务器级别的实施受到影响。
因此,只有一件事可以做,希望它能被修复。
有人会说,一个免费的平台有太多的欲望。
而我可以说,那里的一切已经足够复杂了。因此,至少让
交易平台显示一切,没有刹车和失真。
而且我认为,在某些时候,最好的价格变化数据只是被 "涂油"(不是油的意思)),
,但好像没有足够的时间,那些短暂的变化时刻被简单地从数据中抛出。
我们看到交易应该在哪里,但投标和报价却没有。
这就是我想说的
交易和报价的数据来自交易所的交易系统,是单独流动的。
而在MT服务器端,它们被合并成一个流。如何实施,我们不得而知。
正因为如此,可能会有一些细微的差别,如同步问题和错过的数据。
依靠MT5中股票数据的100%真实性并不是一个好主意。
我不记得是谁了,也许是fxsaber本人,甚至HFT也希望在MT5上实现,这里就不说了))
也就是说,换个说法,服务器层面的实现受到影响。
那么唯一剩下的就是希望它能被纠正。
,有人会说,自由平台的欲望太多。
,而我可以说,那里的一切已经足够复杂。因此,至少让
交易平台显示一切,没有刹车和失真。
它只对实体客户免费,就像其他许多类似的平台一样,都是以交易和价格流动为目的。
我不记得是谁了,也许是fxsaber本人,甚至HFT也希望在MT5上实现,这里就是))。
是啊...