对概率论的专家。我有一个10只股票的投资组合。我的10家公司中，有2家明年会破产的概率是多少？ - 页 8

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Maxim Kuznetsov:

不，这些事件是独立的。

伙计，我怎么能说得更清楚呢......这就像放射性衰变--你有10个稀有的 "纽纳赫钙 "原子，已知它在一年内会从5000个原子中衰变50个。

不同的模式。你的假设是原子的自我衰变，我的假设是它们从外面被射走。这些事件仍然是独立的，但要打击的是那些人，而不是5万个邻居。

 
Maxim Kuznetsov:

让我们不要自以为是--让我们把任务留给抽象的人。

从 "根本 "这个词来看，这一点也不有趣。


Maxim Kuznetsov:

这些事件是独立的。

而这个假设有点牵强。特别是考虑到这个主题（公司、股票、投资）。

由于某些原因，topikstarter没有问到Nuinahtions，而是问到股票投资组合？

还是只有我一个人对掺杂着理论家的东西不感兴趣？

 
Алексей Тарабанов:

不同的模式。你的假设是原子的自我衰变，我的假设是它们从外部射出。这些事件仍然是独立的，但要打击的是那些人，而不是5万个邻居。

问题是，他们使模型适应于便于应用的问题的条件。并解决他们认为自己知道的问题。

计算一下--一个有50,000家公司的向量，在其中随机选择10家，然后拍摄50家。被选中的10人中有多少人没有被射杀？

 
Maxim Kuznetsov:

问题是，他们使模型适应问题的条件。而他们解决的是他们认为自己知道的问题。

计算--一个有50,000家公司的向量，在其中随机选择10家公司，然后射杀50家。被选中的10人中有多少人没有被射杀？

-40

 
igrok333:
该投资组合将损失10%的资本。但其他9家公司将为该年提供9%的利润。这一年的结果将是-1%。

我们必须计算出每股利润的预期值。假设你的假设，结果是轻微的负数--概率为0.01的利润等于-100%，概率为0.99=1-0.01，等于+1%。所以我们得到M=(-100%)*0.01+(1%)*0.99=-0.01%。 显然，任何投资组合的预期回报率都是一样的。

 
Aleksey Nikolayev:

我们必须计算出每股利润的预期值。假设你的假设，结果是轻微的负数--概率为0.01的利润等于-100%，概率为0.99=1-0.01，等于+1%。所以我们得到M=(-100%)*0.01+(1%)*0.99=-0.01%。 显然，任何投资组合的预期报酬率都将是相同的。

一个特定年份为-1%，其他年份为更多。

而一般来说，正如我所说的，有针对公司的估值方法。这种废话可能是由基金在做投资组合时处理的。如果你找到它，它将更加真实。

igrok333，你可以采取有资本保护的现成的投资组合，这样你就不用麻烦了。还是利润少得多？你计算过了吗？

 
Aleksey Mavrin:

一个特定年份为-1%，其他年份为更多。

而一般来说，正如我所说的，有针对公司的估值方法。基金在制作投资组合时可能会做这些事。如果你找到它，它将更加真实。

igrok333，你可以采取有资本保护的现成的投资组合，这样你就不用麻烦了。还是利润少得多？你计算过了吗？

什么是-1%？

 
Aleksey Nikolayev:

什么是-1%？

我没有正确纠正我的帖子。我想说的是--如果公司每年给出1%的价值增长，那么到底有什么必要呢？)

你是对的，如果不包括再投资和红利，对于年均1%的MO来说，技术上是负的，但这样你也必须考虑到通货膨胀。

 
Aleksey Mavrin:

如果一家公司每年给出1%的价值增长，那还有什么意义呢？)

这一点很难有异议)

阿列克谢-马夫林。

如果不包括再投资和红利，MO在技术上是负的，但你也必须考虑到通货膨胀。

我很清楚，我使用的模型非常原始，但这是做 "零点逼近 "的标准方法。

此外（正如马克西姆-库兹涅佐夫在上面写的），没有必要编造问题条件。

 
igrok333:
去年，美国市场上5000家公司中有50家破产了。所以一家公司破产的概率是1/100。 ，我有一个10只股票的投资组合。我的10家公司中有1家在一年内破产的概率是多少？这很容易计算。一个公司破产的概率是1/100。而我们采取了10家公司，所以我们将事件发生的几率提高了10倍。所以概率是1/100*10=1/10。 我的10家公司中有2家在一年内破产的概率是多少？你是如何计算的呢？







这里不是概率问题，而是趋势问题。

上升/下降趋势的强度决定了

然后是任何种类的逻辑，直到并包括概率。

;)

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