Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение...
这个模型适用于具有恒定趋势的图。不太适合有变化的趋势方向的部分。完全不适合于横向的单位。
在趋势和车队两部分中,第一个价格差异是静止的系列
洪水线#2。
理论到实践 的儿子,还有1000页呢。
在分支的某个地方,是--机器上的系统泄漏。
没有人关心它们为什么会漏水)。
谢谢,清楚地注意到了。暂时先让他们忽悠一下。 很快到了电脑前,然后能够支持事实,继续讨论这个话题。
并非如此
只有在一个相对较短的区间内,才有可能假装是协整的,甚至通过ADF检验和其他类似的检验。
然后他们不可避免地分散开来
不完全是这样。如果数据对突然变得协整,首先我们要估计原因。如果我们找到了原因,我们就会消除这个 "基础"。有时这种幸福会持续足够长的时间,例如,我认为在新的沙皇来到白宫之前,一些幸福会持续下去,因为现在的沙皇已经把一些人赶到了一起。看来他是不会改变他的战术))))。
并非如此。如果货币对突然变得协整,首先要做的是看看它们的行为像什么 "基础"。如果我们找到原因,那么我们就砍掉这个 "基础"。它发生并持续足够长的时间这样的幸福,例如,我认为在白衣天使的新国王之前,一些幸福将持续,因为目前的一个驱动一些在合作。似乎他的战术不会改变))))。
你一直都在交易硫化物,认为贸易战会增加你的波动性。
协整的意义何在?
你已经写下了你的IP地址,你已经被跟踪了
无论是在趋势部分还是在车队部分,第一个价格差异都是静止的序列
信的人有福了,他在世上是温暖的
信的人有福了,他在世上是温暖的
最主要的是,这种信仰有助于筹集真金白银,如果都是为了论坛讨论,那就比腐败更可怕了。
并非如此。如果货币对突然变得协整,首先要做的是看看它们的行为像什么 "基础"。如果我们找到原因,那么我们就砍掉这个 "基础"。它发生并持续足够长的时间这样的幸福,例如,我认为在白衣天使的新国王之前,一些幸福将持续,因为目前的一个驱动一些在合作。似乎他的战术不会改变))))。
更确切地说,我们为正在发生的事情发明了一个方便的解释,以适应我们的需要。)但后来 "突然 "在工厂都一样了 )
信的人有福了,他在世上是温暖的
那些 连在谷歌搜索中输入一个短语的大脑都没有的可恶的(c)人有福了。
https://habr.com/ru/post/314330/
而实际的测试,尤其是英文资料的测试是大量存在的。
但是,你能做什么呢...
P.S. 怜悯你--改变了措辞。那些 连在谷歌搜索中输入一个短语的大脑都没有的可怜人(c)有福了。
https://habr.com/ru/post/314330/
而实际的测试,尤其是英文资料中的测试,更是层出不穷。
但是,你能做什么呢...
P.S. 怜悯你--改变了措辞。一个小小的扫盲:静止性(广义)的定义是指(a)期望恒定,(b)分散恒定和(c)ACF只依赖于时间差。
Dickey-Fuller检验只对自回归过程有效。在一般情况下,需要进行其他测试。例如,Mann-Whitney检验经常用于期望一致性,Siegel-Tukey检验用于方差一致性(两者均为非参数检验)。
阅读正常的理论家和Matstats文本,而不是这种计量经济学的垃圾,其中任何过程都被假定为自回归的。
那些 连在谷歌搜索中输入一个短语的大脑都没有的可怜人(c)有福了。
https://habr.com/ru/post/314330/
而实际的测试,尤其是英文资料中的测试,更是层出不穷。
但是,你能做什么呢...
P.S. 怜悯你--改变了措辞。有了这样的知识,你就应该只去工厂了!