Расширенный тест Дики – Фуллера (Augmented Dickey-Fuller test, ADF) используется для проверки временного ряда на стационарность (см. раздел ). В качестве нулевой гипотезы рассматривается наличие единичного корня (unit root, один из корней характеристического полинома лежит на единичной окружности), т.е. нестационарность ряда. Тест ADF является...
линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
只要这些系列本身有根本的联系,否则一切都是徒劳的。
在外汇对中并不是协整的,但在两个以上的组合中,有可能找到一个静止的组合
并非如此
只有在相对较短的区间内,成对的数据可以假装是协整的,甚至可以通过ADF检验和其他类似的检验。
然后他们不可避免地分散开来
他的平衡曲线是静止的和遍历的
这可能不是一个真实的图表
对于较简单的合成品,使用的资产较少,但它们有,例如,每一系列交易的利润很小,交易相当少,有些交易可以持续几个月--价差和掉期 "吃掉 "所有利润。
这种事情最好用股票指数来做,但即使是这样,也可能会有一个月或更长时间的悬空(传播走廊的转变)的差距。
只有在一个相对较短的区间内,才有可能假装是协整的,甚至通过ADF检验和其他类似的检验。
好吧,我们来玩吧...
告诉我关于"两个以上的资产组合"的 "协整 "和 "ADF检验和其他类似检验"(c)。
好吧,我们来玩吧...
告诉我关于"两个以上的资产组合"的 "协整 "和 "ADF检验和其他类似检验"(c)。
在一个相对较短的时间间隔内
在一个相对较短的时间间隔内
告诉我关于 "相对较短区间的协整 "和 "ADF检验和其他类似的检验",用于 "两个以上的资产组合"(c)。
这是不是更好?
请告诉我关于 "两个以上的资产组合"的 "最短面试的协整 "和 "ADF检验和其他类似检验"(c)。
这样好吗?
没有什么能比这更简单了。
优化投资组合,例如,像这样使用MGC
将这些数字卸载到csv中,并将其应用于任何配备ADF或KPSS或其他静止性测试的统计包(如gretl)。
你可以选择这样一个区间,在这个区间内,投资组合将与静止序列几乎没有区别。
也可以在EXCEL中通过残留物的回归来手动检查。
(我懒得去查)
我记得在ADF中有3个甚至4个版本的测试,在那里你必须处理滞后参数。
似乎协整的定义是针对综合序列的。 是否有人已经确定货币价格序列是这样的?
很久以前。网上有很多材料。
比如说
"结论:单位根的假设已经被推翻;欧元/美元货币对的相对收盘价增量系列是固定的。
因此,我们发现,欧元/美元货币对的收盘价系列是第一阶的整合"。(с)
别傻了
别傻了。
说得很有道理 )))))
而最重要的是,在案情方面))))
结论:单位根的假设已被推翻;欧元/美元货币对的相对收盘价增量系列是固定的。
好吧,每个人都很清楚,几乎任何工具都是delta稳定的(回报或对数回报),但这不是重点
如果外汇突然没有了DS,那就很奇怪了,呵呵。
你不需要在众目睽睽之下展示这种东西。