给自己买点Mechel PJSC，2019年AP股息达15.68% ，股息18.21卢布/股 - 页 5 123456789 新评论 Vitalii Ananev 2020.01.17 06:58 #41 prostotrader: 实际上，这个例子是一个不同的策略，但它也是一个对冲策略 :) 我只理解你写的一个策略的原则。当你买入一只股票并卖出该股票的期货合约时，另一个我记得你写过，但我不明白它是如何运作的。 prostotrader 2020.01.17 07:19 #42 Vitalii Ananev: 我只理解你写的一个策略的原则。当你买入一只股票并卖出该股票的期货合约时，另一个我记得你写过的，但我还没有弄清楚它是如何运作的。 如果这很简单，每个人都 会成为百万富翁。 从实施TS到赚取利润需要很长的时间。 1.检查TS需要大量的时间。 2.开发一个机器人（你根本不能用手交易，因为你总是需要在对冲中进行交易）。 3.在战斗模式下测试机器人。 很多时候，似乎100%有效的TS并不工作，或者偶尔工作。 如：人工欧。 Eu(天然) = ED * Si (人工Eu) 但由于近年来点差大幅缩小--这个优秀的TS不起作用（或者说它起作用，但不带来利润）。 Aleksey Mavrin 2020.01.17 07:37 #43 Vitalii Ananev: 我们给了你一篇文章的链接，它完美地说明了关于对冲的所有问题。如果你了解外汇，这就好比在外汇账户中开了两个相反的头寸，却没有在同一工具上以相同的成交量进行净值交易。外汇交易员称其为锁定或锁定。 这就是问题所在，锁定外汇并不能减少一点风险 ))我只是问他，如果他声称风险要小得多，他是如何计算的。如果他不以数字计算，他怎么能声称。简单的逻辑) Vitalii Ananev 2020.01.17 07:38 #44 prostotrader: 如果这很容易，每个人都 会成为百万富翁。 从实施TS到赚取利润需要很长的时间。 1.检查TS需要大量的时间 2.开发一个机器人（你根本不能用手交易，因为你总是要针对对冲进行交易）。 3.在战斗模式下测试机器人。 很多时候，似乎100%有效的TS并不工作，或者偶尔工作。 如：人工欧。 Eu(天然) = ED * Si (人工Eu) 但由于近年来点差大幅缩小--这个优秀的TS不起作用（或者说它起作用，但没有带来利润）。 这是真的，为了得到一些东西，人们必须先付出一些努力。虽然我理解你的一个策略的原理，但我仍然没有使用它。我真的应该先在演示中尝试一下，用它掌握一些技巧，或者创造一个交易机器人。 我更喜欢使用已经存在并被我证明的东西。 Vitalii Ananev 2020.01.17 07:52 #45 Aleksey Mavrin: 这就是问题所在：锁定外汇并不能减少一点风险 )) 我只是问他，如果他声称风险小得多，他是如何计算的。如果他不以数字计算，他怎么能声称。简单的逻辑) 外汇是一个让你理解原理的例子，不要纠结于外汇概念。 ... 你已经购买了Uber等公司的股份。Uber的期货合约处于contango状态。为了对冲Uber股票价格 下跌的风险，你卖出期货。工具不同，市场也不同：基金上的股票是期货上的期货合约。事实证明，当你卖出一份期货合约时，你承诺将指定数量的股票转让给合约的买方。但你不是在卖出期货合约时做，而是在期货合约到期时做。因此，如果股票价格下跌，你就赚取期货的收益，如果价格上涨，你就赚取股票的收益。差额，相当于中央银行的再融资利率，就是你的利润。 ... 为了简单起见。这就像你买了一支股票，并立即以稍高的价格卖出，但你并没有立即把它还给买方，而是在三个月后，比如说。 Aleksey Mavrin 2020.01.17 08:44 #46 Vitalii Ananev: 外汇是一个例子，所以你要明白这个原理，不要纠结于外汇的概念。 ... 你买了一只股票，比如说Uber。Uber期货合约处于contango状态。为了对冲Uber股票价格 下跌的风险，你卖出期货。工具不同，市场也不同：基金上的股票是期货上的期货合约。事实证明，当你卖出一份期货合约时，你承诺将指定数量的股票转让给合约的买方。但你不是在卖出期货合约时做，而是在期货合约到期时做。因此，如果股票价格下跌，你就赚取期货的收益，如果价格上涨，你就赚取股票的收益。差额，相当于中央银行的再融资利率，就是你的利润。 ... 为了简单起见。这就像你买了股票，并立即以稍高的价格卖出，但你不会立即将这些股票给买方，而是在三个月后。 维塔利，我感谢你的冷静解释。但这不是我的观点。通知 1.我没有要求解释那些早已为人所知的明显真理。 2.我并没有争辩说对冲策略的风险较小，甚至可以说是明显的风险。 3）我只要求量化它，因为一个人通过它进行交易，他应该知道更多，而不是 "理想情况下风险应该是0"。:) 我真的很想听到一些来自真实经验的具体内容，而不是教科书上的参考资料和引言。 你能做一个真实的经验 比较，比如这个特定策略的风险，并与相同收益的相同股票组合进行比较？ Vitalii Ananev 2020.01.17 09:09 #47 Aleksey Mavrin: 维塔利，我感谢你的冷静解释。但这不是我的观点。通知 1.我并没有要求你解释那些早已为人所知的真理。 2.我并没有争辩说对冲策略的风险较小，甚至可以说是明显的风险。 3）我只要求量化它，因为一个人通过它进行交易，他应该知道更多，而不是 "理想情况下风险应该是0"。:) 我真的很想听到一些来自真实经验的具体内容，除了参考资料和课本上的引文。 你能对例如这种特定策略的风险进行真实的经验 比较吗？并与相同收益的相同股票组合进行比较？ 你说的量化是什么意思？ Aleksey Mavrin 2020.01.17 09:16 #48 Vitalii Ananev: 你说的量化是什么意思？ 我不打算给你提供风险计算的参考，假设你知道我们在谈论什么 :) 如果你说一般情况下在策略中风险为0，利润为CB率，那么你仍然需要思考是否有任何事件会以某种方式带来损失，并评估其发生的概率，至少根据历史统计数据，并将风险加起来。 Vitalii Ananev 2020.01.17 09:28 #49 Aleksey Mavrin: 我不打算给你风险计算的链接，假设你明白我们在谈论什么 :) 如果你说在一般情况下策略风险为0，而利润--央行的利率，那么你仍然需要思考，是否有任何事件会以某种方式带来损失，并评估其发生的可能性，至少是历史统计数据，嗯，并将风险加起来。 :) 好吧，你疯了，不可抗力也应该被考虑在内 :)例如，一只猫踩到了你的键盘，或者你打喷嚏时手抖了一下，按错了键。 你应该问prostotrader，我在实践中不使用这种策略。 如果我们回到同一个外汇。不同的人同时打开交易，有1000美元的存款，一个1米手，第二个手0.1。 Aleksey Mavrin 2020.01.17 09:56 #50 Vitalii Ananev: :) 你也得考虑到不可抗力的因素 :)例如，一只猫踩到了键盘上，或者我打喷嚏时手抖了一下，按错了键？ 你应该问prostotrader，我在实践中不使用这种策略。 如果我们回到同一个外汇。不同的人同时进行交易，有1000美元的存款，一个1米的手，第二个手0.1。风险将是不同的，尽管策略是相同的。 你对猫的看法太夸张了。但我要问的是真正的风险，这无疑是存在的，甚至例如在存款超过1.4的情况下，吊销执照的风险等，这里也是如此。 而关于中央银行利率的利润。Prostoyrader，又名Prostogruber），收益率比中央银行利率 "略高"，是否真的存在名义风险=0？你确定吗？ 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
实际上，这个例子是一个不同的策略，但它也是一个对冲策略 :)
我只理解你写的一个策略的原则。当你买入一只股票并卖出该股票的期货合约时，另一个我记得你写过，但我不明白它是如何运作的。
我只理解你写的一个策略的原则。当你买入一只股票并卖出该股票的期货合约时，另一个我记得你写过的，但我还没有弄清楚它是如何运作的。
如果这很简单，每个人都 会成为百万富翁。
从实施TS到赚取利润需要很长的时间。
1.检查TS需要大量的时间。
2.开发一个机器人（你根本不能用手交易，因为你总是需要在对冲中进行交易）。
3.在战斗模式下测试机器人。
很多时候，似乎100%有效的TS并不工作，或者偶尔工作。
如：人工欧。
Eu(天然) = ED * Si (人工Eu)
但由于近年来点差大幅缩小--这个优秀的TS不起作用（或者说它起作用，但不带来利润）。
我们给了你一篇文章的链接，它完美地说明了关于对冲的所有问题。如果你了解外汇，这就好比在外汇账户中开了两个相反的头寸，却没有在同一工具上以相同的成交量进行净值交易。外汇交易员称其为锁定或锁定。
如果这很容易，每个人都 会成为百万富翁。
从实施TS到赚取利润需要很长的时间。
1.检查TS需要大量的时间
2.开发一个机器人（你根本不能用手交易，因为你总是要针对对冲进行交易）。
3.在战斗模式下测试机器人。
很多时候，似乎100%有效的TS并不工作，或者偶尔工作。
如：人工欧。
Eu(天然) = ED * Si (人工Eu)
但由于近年来点差大幅缩小--这个优秀的TS不起作用（或者说它起作用，但没有带来利润）。
这是真的，为了得到一些东西，人们必须先付出一些努力。虽然我理解你的一个策略的原理，但我仍然没有使用它。我真的应该先在演示中尝试一下，用它掌握一些技巧，或者创造一个交易机器人。 我更喜欢使用已经存在并被我证明的东西。
这就是问题所在：锁定外汇并不能减少一点风险 ))
外汇是一个让你理解原理的例子，不要纠结于外汇概念。
...
你已经购买了Uber等公司的股份。Uber的期货合约处于contango状态。为了对冲Uber股票价格 下跌的风险，你卖出期货。工具不同，市场也不同：基金上的股票是期货上的期货合约。事实证明，当你卖出一份期货合约时，你承诺将指定数量的股票转让给合约的买方。但你不是在卖出期货合约时做，而是在期货合约到期时做。因此，如果股票价格下跌，你就赚取期货的收益，如果价格上涨，你就赚取股票的收益。差额，相当于中央银行的再融资利率，就是你的利润。
...
为了简单起见。这就像你买了一支股票，并立即以稍高的价格卖出，但你并没有立即把它还给买方，而是在三个月后，比如说。
外汇是一个例子，所以你要明白这个原理，不要纠结于外汇的概念。
...
你买了一只股票，比如说Uber。Uber期货合约处于contango状态。为了对冲Uber股票价格 下跌的风险，你卖出期货。工具不同，市场也不同：基金上的股票是期货上的期货合约。事实证明，当你卖出一份期货合约时，你承诺将指定数量的股票转让给合约的买方。但你不是在卖出期货合约时做，而是在期货合约到期时做。因此，如果股票价格下跌，你就赚取期货的收益，如果价格上涨，你就赚取股票的收益。差额，相当于中央银行的再融资利率，就是你的利润。
...
为了简单起见。这就像你买了股票，并立即以稍高的价格卖出，但你不会立即将这些股票给买方，而是在三个月后。
维塔利，我感谢你的冷静解释。但这不是我的观点。通知
1.我没有要求解释那些早已为人所知的明显真理。
2.我并没有争辩说对冲策略的风险较小，甚至可以说是明显的风险。
3）我只要求量化它，因为一个人通过它进行交易，他应该知道更多，而不是 "理想情况下风险应该是0"。:)
我真的很想听到一些来自真实经验的具体内容，而不是教科书上的参考资料和引言。
你能做一个真实的经验 比较，比如这个特定策略的风险，并与相同收益的相同股票组合进行比较？
维塔利，我感谢你的冷静解释。但这不是我的观点。通知
1.我并没有要求你解释那些早已为人所知的真理。
2.我并没有争辩说对冲策略的风险较小，甚至可以说是明显的风险。
3）我只要求量化它，因为一个人通过它进行交易，他应该知道更多，而不是 "理想情况下风险应该是0"。:)
我真的很想听到一些来自真实经验的具体内容，除了参考资料和课本上的引文。
你能对例如这种特定策略的风险进行真实的经验 比较吗？并与相同收益的相同股票组合进行比较？
你说的量化是什么意思？
你说的量化是什么意思？
我不打算给你提供风险计算的参考，假设你知道我们在谈论什么 :)
如果你说一般情况下在策略中风险为0，利润为CB率，那么你仍然需要思考是否有任何事件会以某种方式带来损失，并评估其发生的概率，至少根据历史统计数据，并将风险加起来。
我不打算给你风险计算的链接，假设你明白我们在谈论什么 :)
如果你说在一般情况下策略风险为0，而利润--央行的利率，那么你仍然需要思考，是否有任何事件会以某种方式带来损失，并评估其发生的可能性，至少是历史统计数据，嗯，并将风险加起来。
:)
好吧，你疯了，不可抗力也应该被考虑在内 :)例如，一只猫踩到了你的键盘，或者你打喷嚏时手抖了一下，按错了键。
你应该问prostotrader，我在实践中不使用这种策略。
如果我们回到同一个外汇。不同的人同时打开交易，有1000美元的存款，一个1米手，第二个手0.1。
:)
你也得考虑到不可抗力的因素 :)例如，一只猫踩到了键盘上，或者我打喷嚏时手抖了一下，按错了键？
你应该问prostotrader，我在实践中不使用这种策略。
如果我们回到同一个外汇。不同的人同时进行交易，有1000美元的存款，一个1米的手，第二个手0.1。风险将是不同的，尽管策略是相同的。
你对猫的看法太夸张了。但我要问的是真正的风险，这无疑是存在的，甚至例如在存款超过1.4的情况下，吊销执照的风险等，这里也是如此。
而关于中央银行利率的利润。Prostoyrader，又名Prostogruber），收益率比中央银行利率 "略高"，是否真的存在名义风险=0？你确定吗？