一个意外还是一个未被认识到的模式? - 页 9 123456789 新评论 vladzeit 2019.01.03 19:44 #81 Ilya Malev:该终端拥有你所需要的一切,专门用于交易、建模和测试任何合理的TS的目的。顺便说一下,包括已经是合成物(虽然已经在合理性的边界上了--很明显,任何东西都可以被发明出来,但为什么?)至少要提高模拟的质量。测试结果 和真实交易之间的差异是一个老生常谈的话题,它恰恰说明了模拟的质量是不够的。 那么,如果结果非常不同... 也许是因为现在还不可能建立这样的测试模型...但这是严重不足的。 否则,建模的意义何在? 好吧,除了在可使用性上快速检查虫子。 multiplicator 2019.01.08 15:45 #82 另外... 如果你做了2017年的优化,然后检查2018年的不同优化结果。 并从中选择哪个结果表现更好。 那么这也很合适! 你需要拿最好的回测优化结果,在2018年检查,如果显示结果不好,那就是了!策略是不好的。 而翻看结果,这已经是一个手动装配。 Ilya Malev 2019.01.08 15:52 #83 对于点差敏感的系统,主要是用足够的(即真实的,高度依赖于一天中的时间等)点差进行测试,对于其他系统--与真实交易不匹配是由于其他原因,最有可能的是,建模的质量不一定与它们有关。而且肯定不能通过在合成物上的测试来增加它。 123456789 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
该终端拥有你所需要的一切,专门用于交易、建模和测试任何合理的TS的目的。顺便说一下,包括已经是合成物(虽然已经在合理性的边界上了--很明显,任何东西都可以被发明出来,但为什么?)
至少要提高模拟的质量。测试结果 和真实交易之间的差异是一个老生常谈的话题,它恰恰说明了模拟的质量是不够的。
那么,如果结果非常不同...
也许是因为现在还不可能建立这样的测试模型...但这是严重不足的。
否则,建模的意义何在?
好吧,除了在可使用性上快速检查虫子。
如果你做了2017年的优化,然后检查2018年的不同优化结果。
并从中选择哪个结果表现更好。
那么这也很合适!
你需要拿最好的回测优化结果,在2018年检查,如果显示结果不好,那就是了!策略是不好的。
而翻看结果,这已经是一个手动装配。