一个意外还是一个未被认识到的模式？ - 页 7 123456789 新评论 Yuriy Asaulenko 2019.01.02 20:47 #61 Алексей Тарабанов:只能被反驳。或者没有。一个狂热的悲观主义者。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 21:10 #62 Yuriy Asaulenko:一个狂热的悲观主义者。该假说无法得到证实。它只能被反驳。对不起。（笑）。 vladzeit 2019.01.02 21:15 #63 Ilya Malev:它们的不同之处在于，当输入参数发生变化或算法本身发生轻微变化时，测试结果的变化方式。如果画面发生了巨大的变化，那么我们面对的是随机性，即与历史相适应。如果即使有显著的变化，也有一个潜在的增长趋势--这意味着很有可能这不是一种侥幸。虽然任何地方都没有保证--我们原则上只处理概率问题--但我们有能力使其对我们有利。我的想法和你一样，我在影响结果的所有变量上给了算法很大的自由，希望他们能..,他们会使系统失去平衡，并使一切都归位，但这并没有发生。我只有三个参数可以影响拟合。SL从40-70TP从40-70和市场进入点从0-12（有条件）。我似乎已经给了足够的自由，12,494个可能的结果。但10年来的测试，仍然显示出稳定的阳性结果。接受它是可靠的，并不允许我有常识，因为这将意味着有一种猜测随机事件的算法，并保证有积极的结果，这是有争议的。 今天在另一个经纪人的报价上做了测试，结果是相当的。 如果我进一步思考，假设算法仍然是积极的，并且与理论家不冲突...那么，我们只能假设市场上的价格运动是混合性质的，它有一部分规律性，正如尤苏夫霍贾-苏尔托诺夫 上面提到的。 并且有可能抓住它。它经常被说成是一个合乎逻辑的标志，但没有人证明过它。最后但并非不可能的结论是，我的算法或条件有误，导致了错误的结果。问题是，我还找不到它。在这种情况下，这将是最简单和最容易理解的出路) vladzeit 2019.01.02 21:16 #64 Алексей Тарабанов:"......好吧，如果我们已经将规律性与偶然性区分开来，那么除了事件本身的原因之外，它应该如何与之有质的区别....。一个随机事件没有原因，但有一个后果。因此，不存在因果关系。在 "Well "后面应该有一个逗号。 "......我们知道央行加息，但我们不知道市场将如何反应......"。你不知道，我们在猜测。但在标点符号方面没有问题。 "......作为一种独特的特征，图案的定义至少需要定义。......"。在上述基础上，我给出了一个定义：因果关系的存在表明过程的非偶然性，即过程中存在着规律性。顺便说一下，少了两个逗号。阿列克谢，关于逗号的问题，我接受这个意见。我没有什么可说的，俄语对我来说一直都很难写）。如果你能像这样潇洒地整理出不仅是逗号，而且是主题的本质。如何区分测试结果，是拟合的结果还是捕捉到一些有用的模式。你不会值得你去做)))) vladzeit 2019.01.02 21:19 #65 Yuriy Asaulenko:以为我可以估计出市场中非随机性的比例。 对于我的TS来说，每天有5-10笔交易 - 从10到18，即8小时=480分钟。假设进场的形态存在2分钟（一个形态不一定是一些蜡烛图的组合））。 那么我的TS（5...10）*2/480 *100%=~2-4%，市场中的非随机性份额。我正在努力理解...我直观地感觉到这里存在着一些逻辑，但我还无法估计。我需要睡一觉，然后清醒地再想一想) Yuriy Asaulenko 2019.01.02 21:51 #66 Алексей Тарабанов:该假说无法得到证实。它只能被反驳。我很抱歉。有兴趣，我读了。有可能确认一个假设。在科学术语中，这是个正常的转折点。说一个假设可能被证实，也可能不被证实（），被某些东西证实，等等。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 22:13 #67 Yuriy Asaulenko:有兴趣，我读了。假设毕竟可以被证实。在科学术语中，这是一个正常的转折点。说，一个假设可能被证实，也可能不被证实（），被某些东西证实，等等。好吧，如果是taqi，那么当然。 Алексей Тарабанов 2019.01.02 22:20 #68 我就在这附近，不要走得太远。 Ilya Malev 2019.01.03 15:54 #69 vladzeit:我的推理和你一样，在测试中，我在所有影响结果的变量上给了算法足够的自由，希望他们能做到。他们会使系统失去平衡，并使一切都归位，但事实并非如此。 除了拟合，在测试中还有很多陷阱，当你由于缺乏信息而误判了测试者产生的结果以及该过程与真实交易过程的相关性。把算法放在演示中几个月，一切都会变得清晰。 vladzeit 2019.01.03 17:58 #70 Ilya Malev: 除了拟合，在测试中还有很多陷阱，当你没有正确评估测试者产生的东西以及这个过程与真实交易过程的相关性时，由于缺乏信息。把算法放在演示中几个月，一切都会变得清晰。嗯，那是肯定的。无论如何，我将在Demo上做测试，但这很漫长，也不能保证可靠性。 我想找到一个更快的证明方法。 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
只能被反驳。或者没有。
一个狂热的悲观主义者。
一个狂热的悲观主义者。
该假说无法得到证实。它只能被反驳。对不起。（笑）。
它们的不同之处在于，当输入参数发生变化或算法本身发生轻微变化时，测试结果的变化方式。如果画面发生了巨大的变化，那么我们面对的是随机性，即与历史相适应。如果即使有显著的变化，也有一个潜在的增长趋势--这意味着很有可能这不是一种侥幸。虽然任何地方都没有保证--我们原则上只处理概率问题--但我们有能力使其对我们有利。
我的想法和你一样，我在影响结果的所有变量上给了算法很大的自由，希望他们能..,
他们会使系统失去平衡，并使一切都归位，但这并没有发生。
我只有三个参数可以影响拟合。
SL从40-70
TP从40-70
和市场进入点从0-12（有条件）。
我似乎已经给了足够的自由，12,494个可能的结果。但10年来的测试，仍然显示出稳定的阳性结果。
接受它是可靠的，并不允许我有常识，因为这将意味着
有一种猜测随机事件的算法，并保证有积极的结果，这是有争议的。
今天在另一个经纪人的报价上做了测试，结果是相当的。
如果我进一步思考，假设算法仍然是积极的，并且与理论家不冲突...
那么，我们只能假设市场上的价格运动是混合性质的，它有一部分规律性，正如尤苏夫霍贾-苏尔托诺夫 上面提到的。
并且有可能抓住它。它经常被说成是一个合乎逻辑的标志，但没有人证明过它。
最后但并非不可能的结论是，我的算法或条件有误，导致了错误的结果。
问题是，我还找不到它。
在这种情况下，这将是最简单和最容易理解的出路)
"......好吧，如果我们已经将规律性与偶然性区分开来，那么除了事件本身的原因之外，它应该如何与之有质的区别....。一个随机事件没有原因，但有一个后果。因此，不存在因果关系。在 "Well "后面应该有一个逗号。
"......我们知道央行加息，但我们不知道市场将如何反应......"。你不知道，我们在猜测。但在标点符号方面没有问题。
"......作为一种独特的特征，图案的定义至少需要定义。......"。在上述基础上，我给出了一个定义：因果关系的存在表明过程的非偶然性，即过程中存在着规律性。顺便说一下，少了两个逗号。
阿列克谢，关于逗号的问题，我接受这个意见。我没有什么可说的，俄语对我来说一直都很难写）。
如果你能像这样潇洒地整理出不仅是逗号，而且是主题的本质。
如何区分测试结果，是拟合的结果还是捕捉到一些有用的模式。
你不会值得你去做))))
以为我可以估计出市场中非随机性的比例。
对于我的TS来说，每天有5-10笔交易 - 从10到18，即8小时=480分钟。假设进场的形态存在2分钟（一个形态不一定是一些蜡烛图的组合））。
那么我的TS（5...10）*2/480 *100%=~2-4%，市场中的非随机性份额。
我正在努力理解...我直观地感觉到这里存在着一些逻辑，但我还无法估计。我需要睡一觉，然后清醒地再想一想)
该假说无法得到证实。它只能被反驳。我很抱歉。
有兴趣，我读了。有可能确认一个假设。在科学术语中，这是个正常的转折点。说一个假设可能被证实，也可能不被证实（），被某些东西证实，等等。
有兴趣，我读了。假设毕竟可以被证实。在科学术语中，这是一个正常的转折点。说，一个假设可能被证实，也可能不被证实（），被某些东西证实，等等。
好吧，如果是taqi，那么当然。
我的推理和你一样，在测试中，我在所有影响结果的变量上给了算法足够的自由，希望他们能做到。
他们会使系统失去平衡，并使一切都归位，但事实并非如此。
除了拟合，在测试中还有很多陷阱，当你没有正确评估测试者产生的东西以及这个过程与真实交易过程的相关性时，由于缺乏信息。把算法放在演示中几个月，一切都会变得清晰。
嗯，那是肯定的。无论如何，我将在Demo上做测试，但这很漫长，也不能保证可靠性。 我想找到一个更快的证明方法。