相关性指标。 - 页 2

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Vradiy:
一个非常流行的策略：用反相关的交易对来对冲风险。

但这只是愚蠢的。

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Maxim Dmitrievsky:

但这很愚蠢。

它有什么愚蠢之处？

[Maxim Dmitrievsky]

Ibragim Dzhanaev:

这里面有什么愚蠢之处？

缺乏逻辑和知识

[Sergey Vradiy]

Maxim Dmitrievsky:

但这只是愚蠢的。

假设欧元兑美元 和美元兑加元在某个时间间隔内有负相关关系。同时，我们收到这两个货币对的卖出信号。在这种情况下，如果我们在一个货币对上出现亏损，我们将同时在另一个货币对上获得利润。在某些时候，市场的情况会发生变化。我们关闭一个头寸并获利，而另一个头寸仍未关闭。我们再次打开第二对，但这次是买入位置。那个处于红色的头寸，逐渐变成了利润，我们也将其关闭。这就是我们获得均衡的方式。如果我们有6-8个这样的对冲工具，我们就会得到一个在风险和盈利方面都得到优化的良好组合。

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Maxim Dmitrievsky:

在缺乏逻辑和知识的情况下

找不到逻辑？

或者不能以此为生？

[Maxim Dmitrievsky]

Sergey Vradiy:
假设欧元兑美元 和美元兑加元在某个时间间隔内有负相关关系。同时，我们获得了两个货币对的卖出信号。在这种情况下，如果我们在一个货币对上出现亏损，我们将同时在另一个货币对上获得利润。在某些时候，市场的情况会发生变化。我们关闭一个头寸并获利，而另一个头寸仍未关闭。我们再次打开第二对，但这次是买入位置。那个处于红色的头寸，逐渐变成了利润，我们也将其关闭。这就是我们获得均衡的方式。如果我们有6-8个这样的对冲工具，我们就会得到一个在风险和盈利方面都得到优化的良好组合。

在第一种变体中，我们得到的是无稽之谈，而随着配对数量的增加，我们得到的是多维的无稽之谈。

[Maxim Dmitrievsky]

Ibragim Dzhanaev:

找不到逻辑？

或者你不能从中赚钱吗？

问题到底是什么？

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Sergey Vradiy:
假设欧元兑美元 和美元兑加元在某个时间间隔内有负相关关系。在这种情况下，我们获得了两个货币对的卖出信号。在这种情况下，如果我们在一个货币对上出现亏损，我们将同时在另一个货币对上获得利润。在某些时候，市场的情况会发生变化。我们关闭一个头寸并获利，而另一个头寸仍未关闭。我们再次打开第二对，但这次是买入位置。那个处于红色的头寸，逐渐变成了利润，我们也将其关闭。这就是我们获得均衡的方式。如果我们有6-8个这样的对冲工具，我们就会得到一个在风险和盈利方面都得到优化的良好组合。

错了。

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Maxim Dmitrievsky:

问题到底是什么？

没有看到相关的逻辑吗？

[Maxim Dmitrievsky]

Ibragim Dzhanaev:

你没有看到相关的逻辑吗？

只适用于基本面依赖的过程，例如欧洲指数，如DAX与FTSE和其他一些指数。而且不需要相关，因为已经很清楚，它趋向于1。

我在外汇中没有看到，因为这些是随机的依赖关系，随机变化的。