从理论到实践 - 页 927

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Uladzimir Izerski:

这种拆分对你现在的交易有什么帮助？

对于我们外汇交易者来说，这并没有什么帮助，因为这种数据是无法获得的。

但在股票市场上，它有助于黄牛党和HFTs。看看BVI在MOEX各年的获胜者的结果--所有这些 "三个月内1000%"通常都是由HFT-交易商做出的。

是的，顺便说一下，对于外汇来说，还有另一个阶段，在蜱的形成 - 因为每个平台（银行）有自己的市场利率，略有不同。而经纪人给我们的tick flow可能是来自不同场所的tick flow的混合物。

 
secret:

这对我们外汇交易者没有帮助，因为这个数据是不可用的。

但在股票市场上，它有助于黄牛和HFTs。看看MOEX各年的获胜者的结果--所有这些 "三个月内1000%"通常都是由HFT-交易商做出的。

是的，顺便说一下，对于外汇来说，还有另一个阶段的刻度线的形成 - 因为每个市场（银行）都有自己的市场利率，略有不同。而DC给我们提供的蜱虫流可能是来自不同场所的蜱虫流的混合物。

我已经看到了HFTs 是如何做的。我对其中一些人的成果印象深刻。顺 便说一下，盈利交易的数量并不反常。

那里只有剥头皮的机器人。他们并没有真正做到一天做几千笔交易，而对工具的传播，如何进行丝毫的分析。我更喜欢外汇。我不需要虱子。我不需要虱子。我很少看它们。

 
Олег avtomat:

在这里，回顾一下科捷尔尼科夫定理是合适的。

在这个主题开始的某个地方，提到了周期和科泰尔尼科夫定理的明显后果。但这是一个理想的情况，而在现实生活中，它是一个信号与噪音的比率，有所有的推理和模型与之相关。

 
secret:

这对我们外汇交易者没有帮助，因为这个数据是不可用的。

但在股票市场上，它有助于黄牛和HFTs。看看MOEX各年的获胜者的结果--所有这些 "三个月内1000%"通常都是由HFT-交易商做出的。

是的，顺便说一下，对于外汇来说，还有另一个阶段，在蜱的形成 - 因为每个平台（银行）有自己的市场利率，略有不同。而华盛顿特区给我们的蜱虫流，可能是来自不同场所的蜱虫流的混合物。

并非总是如此（是吗？）--现在看...

 

请你只管读，a la Lyrics--我也不想--只是在这里和一般情况下，都有人说："每个人都在涌入，只是有些人没有成功，他们死得很富有"。

了解情况的人将知道这是谁的......:-)

原则上--我同意。

 
Uladzimir Izerski:

看好HFTs砍价....

有一个专门的网关，在地下室？）

与2米的距离。3米长的电缆...
 
secret:

非常是这样。

起始材料是来自客户的订单流，以一定的价格买入或卖出一定的数量。而订单既可以下单，也可以撤单。

此外，在每个价格水平上，这些请求被排成单独的线，形成一个带有价格水平和每个水平上的简要数量的板块。

然后，买入 和卖出的订单被合并。

假设一个大的买入请求已经吃掉了杯中BestAsk的全部报价量，并开始吃掉下一个价格水平BestAsk+1。只有在这个时候，才会发生嘀嗒声（价格变化）。

这是交易所的版本，对于外汇可能有所不同，例如，在每笔交易中可能会给出一个刻度，即使它不改变BestBid/BestAsk。

在任何情况下，蜱虫只是一个复杂过程的最终结果。

你是否建议在内部进行交易？

 
secret:


这是交易所的版本，对于外汇来说，可能会有差异，例如，每笔交易都会有一个刻度，即使它不改变BestBid/BestAsk。


烹饪 ))))在市场中间，有高频交易机器人，据我所知。交易员很难参与到那里的交易中去。这就是为什么我们必须进行仓位交易的原因））））。


 
Alexander_K2和Oleg avtomat谁会在比赛中获得更高的名次，取决于谁在止损后账户中剩余的美分更多。

这个因素将决定一切。

黑色幽默(
 
danminin:
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