从理论到实践 - 页 926

 
multiplicator:

检查相关系数

))))preciprocally

 
Alexander_K:

我不知道如何挑选滑窗,也不知道是否应该是滑窗。以及他们是否有同样的可能性,或者像奥美特认为的那样,是老的TFs占优势,即一些巨大的窗口......

在过去,对我来说,这就像白天一样清楚--窗口应该是这样的,在其中观察到伪泊松式的报价流--白天是最理想的情况。

然而,我臭名昭著的欧元兑日元交易表明,情况并非如此。奇怪的是,在测试中,最好的 结果是由滑动窗口模型=2xTF显示 即=8小时(2xH4),2天(2xD1),2周等。

我不知道该如何解释...市场上有一些周期,有一些结构(正如Wisard_2018不止一次写到的那样),但我无法理解,更无法从数学上证明它。

如果没有这种理解,一切就都完了!"。现在让其他叔叔们想一想,像审讯一样告诉你所有的事情。

在这里,提醒一下科捷尔尼科夫定理是合适的。

 
Uladzimir Izerski:

物理学家不会承认这一点。

一个人把头拍在墙上说他的口袋漏水,另一个人在两天内把拖拉机开进沼泽。

他们给了一个人一台全新的拖拉机。已经在沼泽地里,上面有一个屋顶。


突突突...

 
Alexander_K:

天才。

如果能在500-1000个交易中进行论证,而不是6个交易中进行论证,那才是天才的做法 :)

 

以下是Axiom关于周期的帖子的机器翻译,来自哪里我不记得了....

正如你所看到的,这种方法在许多货币对上都非常成功。下面是2007年期间使用基于每日计时的TD方法测试 回基数对的结果,没有任何差异。


数字滤波器是一个带通滤波器,其参数如下,其中一些是之前说过的:截止带宽P(1)=10;带通带宽D(1)=8;通过带宽P(2)=40;停止带宽D(2)=44;停止带衰减A(1)=A(2)=-40dB;通过带纹波R=0.08。数字过滤器的结果是创造一个活跃的市场周期。接下来,我们计算其25天移动平均线的均方根偏差线。通过使用活跃周期的极值,以每边一到两个标准差的间隔,我们可以确定何时退出头寸。当活跃的周期在当日收盘时达到极致,我们在第二天开盘时平仓。


止损是根据过去10天的波动率得出的,很少被触发。它的主要目的是保护账户不受异常大的市场波动的影响;通常情况下,系统没有足够的时间来自行反应。



混乱之点


顶层图表的雪球式交易。中间的图表显示了该功能在成交量、未平仓合约和价格指标基础上的应用结果。底部图表对这些数据进行过滤,生成实际的交易信号。


然而,这只是趋势检测方法的第一部分。我们需要使用其他方法来确认或维持一个开放的头寸。这是通过使用数字滤波来实现的。


首先,这个系统通过剔除所有长度小于10天和大于40天的周期来过滤价格信息。这就形成了一个由价格流、主要趋势和高频噪音衍生的发生器。通过使用Burg的算法检查几个货币对的价格流动光谱,发现了一个10至40天的普遍间隔。


数字滤波器是基于Park Mcallen算法,使用MtxVec库程序构建。

图像图表3


查看作品


TD方法最初是为欧元开发和回测的,2001-05年作为样本数据使用。然后将这一方法应用于以2006-07年为样本数据的对,有一年的后知后觉。对于


"上升的公平性"(左)显示了对某一货币对进行一年的回溯测试的时期,了解这个系统是如何工作的,我们可以看一下英镑/日元的现货,日期是2007年11月6日,到1月。9, 2008.所有交易都是在开盘时进行的。市场数据,以及一定的混沌函数和一个活跃的周期指标,可以在 "混沌点"(P39)中找到.从2006年12月27日到2008年1月1日。在此期间,该系统执行了22次交易,其中17次是盈利的,收益率为100.7%。2007年期间在一对基地的回溯测试显示在 "横盘"(以下)。


趋势检测系统产生了高比例的胜利交易。正因为如此,大幅下降的风险被降低了,可以保持更稳定的利润预期。我们可以放松资金管理策略的约束,将更多的初始交易资金分配给每笔交易,同时仍然保持可接受的风险水平。

...


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RSI和MA到它。可能在某种程度上有帮助,莫名其妙。

可能对想法有帮助。

 

我想到了一个著名论坛上的一个事件。

一个人问道。是否有比分钟杆更浅的杆?

有人回答。有虱子。

他再次问道。没有,还有更浅的吗?

))

太糟糕了,我们没有共同的抽搐。那么我们就会有一个真正的享受。

 
Uladzimir Izerski:

遗憾的是,这些抽搐没有被分享。那时我们会很开心的。

他们确实在分享。

起始材料是来自客户的订单流,以一定的价格买入或卖出一定的数量。而订单既是下达的,也是撤消的。

此外,在每个价格水平上,这些请求被排成单独的线,形成一个带有价格水平和每个水平上的简要数量的板块。

然后,买入 和卖出订单 被合并。

假设一个大的买入请求已经吃掉了杯中BestAsk的全部报价量,并开始吃掉下一个价格水平BestAsk+1。只有在这个时候,才会发生嘀嗒声(价格变化)。

这是交易所的版本,对于外汇可能有所不同,例如,在每笔交易中可能会给出一个刻度,即使它不改变BestBid/BestAsk。

在任何情况下,打钩只是一个复杂过程的最终结果。

 

写给Alexander_K2,读了这个帖子,也许会有一些有用的想法!


 
secret:

非常是这样。

起始材料是来自客户的订单流,以某一价格买入或卖出一定数量。而订单既可以下单,也可以撤单。

此外,在每个价格水平上,这些请求被排成单独的线,形成一个带有价格水平和每个水平上的简要数量的板块。

然后,买入 和卖出的订单被合并。

假设一个大的买入请求已经吃掉了杯中BestAsk的全部报价量,并开始吃掉下一个价格水平BestAsk+1。只有在这个时候,才会发生嘀嗒声(价格变化)。

这是交易所的版本,对于外汇可能有所不同,例如,在每笔交易中可能会给出一个刻度,即使它不改变BestBid/BestAsk。

在任何情况下,蜱虫只是一个复杂过程的最终结果。

我看到,在你年轻的时候,并不是你在问这个问题。我看到你是一个经验丰富的投机者,可能是一个银行家。

那么现在这种拆分对你的交易有什么帮助呢?不能为了免费的钱而等待一个年轻的战士,从专业人士那里得到意见。

这里只有物理学家,没有人可以讨论交易事宜。