Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
检查相关系数
))))preciprocally
我不知道如何挑选滑窗，也不知道是否应该是滑窗。以及他们是否有同样的可能性，或者像奥美特认为的那样，是老的TFs占优势，即一些巨大的窗口......
在过去，对我来说，这就像白天一样清楚--窗口应该是这样的，在其中观察到伪泊松式的报价流--白天是最理想的情况。
然而，我臭名昭著的欧元兑日元交易表明，情况并非如此。奇怪的是，在测试中，最好的 结果是由滑动窗口模型=2xTF显示。 即=8小时（2xH4），2天（2xD1），2周等。
我不知道该如何解释...市场上有一些周期，有一些结构（正如Wisard_2018不止一次写到的那样），但我无法理解，更无法从数学上证明它。
如果没有这种理解，一切就都完了！"。现在让其他叔叔们想一想，像审讯一样告诉你所有的事情。
在这里，提醒一下科捷尔尼科夫定理是合适的。
物理学家不会承认这一点。
一个人把头拍在墙上说他的口袋漏水，另一个人在两天内把拖拉机开进沼泽。
他们给了一个人一台全新的拖拉机。已经在沼泽地里，上面有一个屋顶。
突突突...
天才。
如果能在500-1000个交易中进行论证，而不是6个交易中进行论证，那才是天才的做法 :)
以下是Axiom关于周期的帖子的机器翻译，来自哪里我不记得了....
正如你所看到的，这种方法在许多货币对上都非常成功。下面是2007年期间使用基于每日计时的TD方法测试 回基数对的结果，没有任何差异。
数字滤波器是一个带通滤波器，其参数如下，其中一些是之前说过的：截止带宽P（1）=10；带通带宽D（1）=8；通过带宽P（2）=40；停止带宽D（2）=44；停止带衰减A（1）=A（2）=-40dB；通过带纹波R=0.08。数字过滤器的结果是创造一个活跃的市场周期。接下来，我们计算其25天移动平均线的均方根偏差线。通过使用活跃周期的极值，以每边一到两个标准差的间隔，我们可以确定何时退出头寸。当活跃的周期在当日收盘时达到极致，我们在第二天开盘时平仓。
止损是根据过去10天的波动率得出的，很少被触发。它的主要目的是保护账户不受异常大的市场波动的影响；通常情况下，系统没有足够的时间来自行反应。
混乱之点
顶层图表的雪球式交易。中间的图表显示了该功能在成交量、未平仓合约和价格指标基础上的应用结果。底部图表对这些数据进行过滤，生成实际的交易信号。
然而，这只是趋势检测方法的第一部分。我们需要使用其他方法来确认或维持一个开放的头寸。这是通过使用数字滤波来实现的。
首先，这个系统通过剔除所有长度小于10天和大于40天的周期来过滤价格信息。这就形成了一个由价格流、主要趋势和高频噪音衍生的发生器。通过使用Burg的算法检查几个货币对的价格流动光谱，发现了一个10至40天的普遍间隔。
数字滤波器是基于Park Mcallen算法，使用MtxVec库程序构建。
图像图表3
查看作品
TD方法最初是为欧元开发和回测的，2001-05年作为样本数据使用。然后将这一方法应用于以2006-07年为样本数据的对，有一年的后知后觉。对于
"上升的公平性"（左）显示了对某一货币对进行一年的回溯测试的时期，了解这个系统是如何工作的，我们可以看一下英镑/日元的现货，日期是2007年11月6日，到1月。9, 2008.所有交易都是在开盘时进行的。市场数据，以及一定的混沌函数和一个活跃的周期指标，可以在 "混沌点"（P39）中找到.从2006年12月27日到2008年1月1日。在此期间，该系统执行了22次交易，其中17次是盈利的，收益率为100.7%。2007年期间在一对基地的回溯测试显示在 "横盘"（以下）。
趋势检测系统产生了高比例的胜利交易。正因为如此，大幅下降的风险被降低了，可以保持更稳定的利润预期。我们可以放松资金管理策略的约束，将更多的初始交易资金分配给每笔交易，同时仍然保持可接受的风险水平。
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RSI和MA到它。可能在某种程度上有帮助，莫名其妙。
我想到了一个著名论坛上的一个事件。
一个人问道。是否有比分钟杆更浅的杆？
有人回答。有虱子。
他再次问道。没有，还有更浅的吗？
))
太糟糕了，我们没有共同的抽搐。那么我们就会有一个真正的享受。
遗憾的是，这些抽搐没有被分享。那时我们会很开心的。
他们确实在分享。
起始材料是来自客户的订单流，以一定的价格买入或卖出一定的数量。而订单既是下达的，也是撤消的。
此外，在每个价格水平上，这些请求被排成单独的线，形成一个带有价格水平和每个水平上的简要数量的板块。
然后，买入 和卖出订单 被合并。
假设一个大的买入请求已经吃掉了杯中BestAsk的全部报价量，并开始吃掉下一个价格水平BestAsk+1。只有在这个时候，才会发生嘀嗒声（价格变化）。
这是交易所的版本，对于外汇可能有所不同，例如，在每笔交易中可能会给出一个刻度，即使它不改变BestBid/BestAsk。
在任何情况下，打钩只是一个复杂过程的最终结果。
写给Alexander_K2，读了这个帖子，也许会有一些有用的想法!
非常是这样。
起始材料是来自客户的订单流，以某一价格买入或卖出一定数量。而订单既可以下单，也可以撤单。
此外，在每个价格水平上，这些请求被排成单独的线，形成一个带有价格水平和每个水平上的简要数量的板块。
然后，买入 和卖出的订单被合并。
假设一个大的买入请求已经吃掉了杯中BestAsk的全部报价量，并开始吃掉下一个价格水平BestAsk+1。只有在这个时候，才会发生嘀嗒声（价格变化）。
这是交易所的版本，对于外汇可能有所不同，例如，在每笔交易中可能会给出一个刻度，即使它不改变BestBid/BestAsk。
在任何情况下，蜱虫只是一个复杂过程的最终结果。
我看到，在你年轻的时候，并不是你在问这个问题。我看到你是一个经验丰富的投机者，可能是一个银行家。
那么现在这种拆分对你的交易有什么帮助呢？不能为了免费的钱而等待一个年轻的战士，从专业人士那里得到意见。
这里只有物理学家，没有人可以讨论交易事宜。