从理论到实践 - 页 66

新评论
 

欢迎来到现实，祝你受洗快乐 :)

 
Alexander_K2:

事实证明，你必须与蜱虫一起工作--你无法摆脱它们。有关于他们的档案，等等。而这种嘀嗒声的差异正是使我们成为对手而不是朋友的原因。因此，这就是它...我明白了...


你有问题。如果你是用ticks工作，需要5000条，那么用M1应该是80-240条。

你只是在笼统地抓取同样的读物。

是的，它将更加粗糙，高频成分将消失，但不至于使精华流失。

如果市场改变了运动的性质，从随机地在走廊里徘徊到单方向的飙升，你的系统应该识别它。

5000点是半个小时，你在这个窗口上每天有一到两次交易。每天同样应该在M1上获得两笔交易，因为在这个级别的市场观察中，市场给你的机会是每天做1-2笔交易。如果更多的时候，它将是点球或剥皮。

 
Alexander_K2:
... 人们将长久地看着显示器，等待每月的1笔交易......。不 - 这不是我们的方式...而与OPEN一起工作，使外汇变成了一种无聊 的事情。不，这种数据接收方法是不合适的!无聊!
你不用担心，只有失败者和RC所有者才会寻求交易数量 的最大化。在这种情况下，有想法的交易者要选择质量而不是数量。如果你的机器人在28个货币对上进行交易（主要的28个，其余的12=36-28-是外来货币），那么你平均每天将有大约1笔交易。在MOS为10点（4点）的情况下，这已经很不错了。


亚历山大_K2。
...结论--作为一个团队不可能提出一个概念!我们说的是不同的嘀嗒语言。这就是外汇的不确定性（见海森堡的不确定性原理）...现在我明白了。

这个问题是可以克服的。如果你想让这个论坛上的所有交易者都对你的解决方案感到满意，那就有一个解决方案。该模型是在一家基准经纪公司开发和交易的。如果模型显示出稳定的正收益率，如果内部收益率至少是利差的3-5倍，那么。

  1. 你可以在付费或免费的基础上发出信号。
  2. 你可以捐献、出售或出租你的模型。交易者将在参考经纪公司开立账户，根据该公司的报价进行交易。然后要么在参考经纪公司赚取，要么在本地经纪公司赚取，从参考经纪公司复制其信号。
亚历山大，这些都是次要的技术问题，与开发一个稳定的赚钱的TS（交易系统）相比，这些问题相对容易解决。

 
Alexander_K2:

底线，尼古拉，是这样的--仔细阅读https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости。

这是最基本的规律，这也是我们在外汇中遇到的问题。直到今晚，我才意识到这一点。

我们无法准确衡量某一特定时间点的价格状况。不同的蜱虫流。好吧，它只是吸引了我的目光，为什么我之前没有想到呢？

但是，这并不意味着我们应该放弃--我们需要在大样本量下工作，仅此而已。

而发生的事情--取5000个OPEN值--正好是5000个具体的值，而不是什么抽象的人群。那是多少个小时？大约4天！也就是说，我们的工作（我想大银行都是这样做的）一般都是按天计算。但银行看到了大的振幅，却无处可逃，随着他们的市场入侵，他们从字面上摧毁了在小时间框架上工作的小交易员......。

如何战斗？

好吧，我在这个主题中描述的一切都是真的。我们需要用概率论和数学统计学来处理设置止损的问题。

但是，在这里，发现了非常不愉快的事情--由于海森堡的不确定性原理，每个人都是为了自己。

能做到的最大限度--这是在一个特区内，一群同志把他们的资源整合成一个，也是以大手笔压垮小商人。

真他妈的...我必须思考...


市场崩溃，恐怖中的交易员跑向分析师...

T- 发生了什么事？

冷静下来，我将解释一切。

T- 我可以解释一切，只要告诉我发生了什么。

我可以解释银行如何从市场上提款，我帮助你是因为你试图用统计方法分析市场（我不擅长这个）。

我早就发过帖子说，市场有算法而不是统计规律，这是IMHO，但我不打算干涉你的追求。

好吧，我认为这个人知道自己在做什么，所以何必呢。

 

顺便说一下，由于你需要一个封闭的系统，所有的参与者都被定义，价格也被定义，你应该去证券交易所。

有很多这样的人，选择你喜欢的哪一个，要么是俄罗斯人，要么是资产阶级。

有一盘交易的录像带，有一个价格 和未平仓合约的市场。

 
Alexander_K2:

底线，尼古拉，是这样的--仔细阅读https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости。

这是最基本的规律，这也是我们在外汇中遇到的问题。我今晚才意识到这一点。

我们无法准确衡量某一时间点的价格状况。不 同的蜱虫流。好吧，它只是吸引了我的眼球，我以前怎么没有想到呢？


亚历山大，外汇是一个场外交易市场，所以没有统一的基准报价。但没有人强迫我们把它作为引言的来源。让我们继续讨论货币期货--它们在交易所交易，在任何时候对每个人都有一个单一的报价，不管是哪个交易商，试图改变它的交易商有祸了。还有一个单一货币（和任何其他）的期货报价基础。你的模型可以在期货报价的基础上开发，交易信号可以在相同的期货以及外汇上执行。货币期货的价格与外汇价格之间存在着紧密的线性关系。

然而，这里有一个小问题--股票报价是付费的，但为了建立和测试模型，你可以采取一个演示，其中报价有一个小的延迟。我认为应尽量减少劳动和时间，首先确保你的模型在一个货币对的至少一个经纪商处工作。这是最重要和最困难的任务。其他都是技术问题。

 
Alexander_K2:

我是否偏离了主题？我需要考虑一下。毕竟，如果你开始与OPEN一起工作，对我来说是很无聊的--从我的性格特点来看，我很无聊地与这种价值一起工作。而要处理滴答流--你还记得你自己是如何描述处理存档的滴答流数据的困难的吗？你能再重复一遍吗？也许我没有理解什么。


我复制一下。

为了组织一个可靠的蜱虫保存/阅读系统（以及一个杯子的历史，该人在一个主题中问道），有必要

编写软件来保存由DTs广播的刻度线，这里有一些选择...

  1. 你可以从经纪公司下载存储的历史记录（通常是分批进行），直接读取小的历史记录（直到经纪公司准备好新的批次）。
  2. 同样的，但不是通过经纪公司网站的网络请求，而是直接从MQL5。

应该注意的是，这些方式在MT5中实现得很简单，但在MT4中却很差。对于MT4，ticks收集器是合适的，直接来自经纪公司播放的市场环境。这是不可靠的，但在原则上是可能的。

进一步...所有这些基础设施应该部署在一个租用的VPS 上，在那里我们应该启动数据压缩系统。

而交易客户端连接到UPU，以正确的数量获取积累的数据，并对其进行处理。

但上述所有内容对于用真金白银工作的战斗机器人是必要的。

也可以对从某个地方拉来的历史进行调查。

因此，不接这些麻烦，足以去M1历史上有在任何时候，在非常大的数量。我昨天经历了几个经纪公司（我选择了一个托盘），他们都有M1的历史，大约2公里。我看了1.7和2.5，但平均来说，我得到了两百万条。我不知道该如何处理它们。

这大约是2011-2013年，五年来，市场已经变化了十次，模式也变化了一百次，所以对于实施作战机器人的M1历史来说，已经足够了。IMHO

 
Alexander_K2:
无论是在理论上还是在实践中，这都会导致这样的结果。如果你用500个样本工作，大约是拉普拉斯分布的96%。但问题来了--它也是t2分布的96%，以及Cauchy分布的96%......我们没有看到CROWNS！！。而这正是我们必须要做的工作!我们需要大的样本量。和OPEN一起工作使外汇变成了一种无聊的事情......不，这种数据接收方法是不适合的!无聊!
那么，需要大量的样本来观察历史价值，用你的语言来说。但为什么你需要一个几天的窗口来观察当前的价值，因为尾巴通常很短，不会超过半小时？我给你看了一个布林，它在5分钟的尾巴上工作，窗口为几个小时，它相当不错。
 
Alexander_K2:
我原本想描述一种适用于所有人的通用算法。但是，正是由于这种蜱虫流的差异，几乎不可能做到这一点。

结论是，一个团队不可能提出一个概念!我们说的是不同的打勾语言。这就是外汇的不确定性（见海森堡不确定性原理）...现在我觉得很有道理。

如果交易持续几个小时，不同经纪商的点数单位的差异绝对变得微不足道。这并不像你测量两块砖的长度时，你不必做到最接近的纳米。

而经纪商之间的差异只在于刻度线的频率，这根本不是问题。那么以几秒钟为单位读取刻度，即使在刻度层面上，这种差异也会消失，更不用说几小时的水平了。

而不同经纪商在同一时刻的价格价值与点差的准确性是相同的，如果不同的话--套利者会破产的经纪商。我亲自测量过)

你编造了一些神话般的问题，并将其提升为绝对的、不可克服的问题。事实上，根本不存在任何问题。请您在闲暇时思考一下。

 
Alexander_K2:

问题是，你有多长时间进行一次交易？根据我的计算，每天发生的次数不应超过1-2次。我说的对吗？

如果你直观地看一下图表，强烈的尖峰（尾巴）大约每几天出现一次，而不是更频繁。它们并不是每天都发生。你的演示模型，大约在50页之前发布的，大约是这样做交易的，大约一个月内只有3次交易。为了比较，我做了一个布林，我挑选了这样的参数，在与你的模型相同的地方有交易。
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