从理论到实践 - 页 64 1...575859606162636465666768697071...1981 新评论 secret 2017.12.12 15:41 #631 什么样的灰尘？我们还没有看到一次测试，所以没有任何东西崩溃或去哪里) Vladimir 2017.12.12 15:42 #632 Alexander_K2:好的。我将消失一段时间--我需要学习如何从MT4中获取OPEN档案并与之合作。我现在拥有的方案完全是个垃圾！"。而且没有t2分布，我需要用开盘价工作，而不是ticks...。我无条件地相信这个理论，我将纠正这个方案。因此，本主题的标题。每一种解决方案都必须在理论上得到证明，否则就没有办法。我不理解你。为什么要单独存档，单独采集当前数据？在终端脚本中，做四舍五入，并在一周内写入你的文件中。为了工作，把它作为档案的尾部部分，在周末可以用copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv的命令把这个尾部与档案的主要部分合并，检查一下，然后把NewDat.csv复制到MyArchDat.csv。 档案将每周增长，每周的数据将在工作日增加，周末将被清除掉。 更好的是，将历史数据和当前数据分开保存在每日文件中。那么就不需要合并任何东西，你也不需要在记忆中保留超过一天的时间。 Vizard_ 2017.12.12 15:46 #633 青年技术员》杂志，1984年第08期））。 СанСаныч Фоменко 2017.12.12 16:03 #634 Олег avtomat:仔细阅读，并努力使之合理化。以扩大的形式引用:呃--哦!+100 Maxim Dmitrievsky 2017.12.12 16:12 #635 Yuriy Asaulenko:在主题开始的某个地方，亚历山大写道，市场是自相似的。也就是说，它在不同的时间段具有相同的属性。为了弄清楚这个问题，我取了几个具有明显不同周期的MAs，将它们绘制在TF 1m上，并计算与它们有关的分布。它可以在同一个R中快速完成。如果市场是自相似的，那么在扩大规模的时候，分布应该是重叠的。事实证明，他们没有，分布差异很大，也就是说，市场不是自相似的。由此可见，在不同时间尺度上运行的策略不能通过缩放来转移到另一个时间尺度上，可能在某些情况下，它们根本不能被转移。非相似性也证实了在不同时间尺度上运作的策略在技术上是非常不同的。说，剥头皮，日内交易，中短期策略，以及长期策略都是非常不同的交易技术。也许这一切都是微不足道的，但我以前没有想过这个问题。根据该主题，亚历山大的策略是 "持续数小时的罕见交易"，尽管我们不确定这一点，因为我们面前只有一个演示。我的活动是在一个不同的交易时间尺度，而且没有市场的自我相似性，这完全是一种不同的技术。简而言之，不是我所在的市场领域）。换句话说：当你自己在交易酸菜时，给劳斯莱斯的交易者提供建议是很荒谬的。顺便说一下，反过来也是如此。我以前写过，自我相似性不是同一性！市场是完全自我相似的，这是毫无疑问的，但它们与自己不一样没有研究过这个问题的人可能会觉得这种说法很荒谬。当然，战略在不同的时间框架上的作用是不同的，分布可能是不同的，也可能是相似的，这并没有取消自相似性或确认它。至少从风险分布的角度来看自相似性--在任何时间段，获得大偏差的机会都是一样的，即获得损失的风险是一样的。你必须明白，自相似性一词出现在分形中，适用于布朗运动和分形布朗运动，这是不同的过程......而你似乎在操作与市场有关的布朗运动的概念。 SEM 2017.12.12 16:50 #636 Alexander_K2: Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?尼古拉-德姆科。 你可以证明这一点。区政府公开了该数据库，任何人都可以免费下载。如果DC在事后改变了勾选，可以通过对用户存储的文件进行exprtise/分析来证明。但是，过去是这样的：你自己在那里记录了一些东西，我们不相信你的数据，我们存储在服务器上的数据是最正确的。而且你无法证明任何事情。 如果你怀疑经纪商抽取报价，请检查与被检查者不相干的其他经纪商的数据报价。你可以识别出不可靠的经纪人，并直接转到更可靠的经纪人。 Maxim Dmitrievsky 2017.12.12 16:53 #637 SEM: 如果怀疑该经纪人在抽取报价，你是否检查过与被检查的经纪人无关的其他经纪人的报价？你可以识别一个不可靠的经纪人，并简单地切换到一个更可靠的经纪人。在外汇市场上没有公平的报价，你应该记住这一点 :) SEM 2017.12.12 16:56 #638 Maxim Dmitrievsky: 在外汇市场上没有公平的报价，你应该记住这一点 :)正是为了这种情况，抱怨DC是故意产生蒂克（打掉停止），否则作者研究蒂克的意义何在？ Aleksey Panfilov 2017.12.12 16:57 #639 Maxim Dmitrievsky: 在外汇市场上没有公平的报价，你应该记住这一点 :)最主要的是，他们（报价）不是针对个人的，我们为什么要如此关注。:))) Maxim Dmitrievsky 2017.12.12 16:58 #640 SEM:这种情况下，当你抱怨经纪公司专门产生蜱虫（打掉止损）时，作者研究蜱虫还有什么意义？同样可以做LP，DT将只是重新传输它们......在市场上，每个人都试图为对方敲出停止，这也取决于做市商的算法。 1...575859606162636465666768697071...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
什么样的灰尘？我们还没有看到一次测试，所以没有任何东西崩溃或去哪里)
好的。我将消失一段时间--我需要学习如何从MT4中获取OPEN档案并与之合作。
我现在拥有的方案完全是个垃圾！"。而且没有t2分布，我需要用开盘价工作，而不是ticks...。我无条件地相信这个理论，我将纠正这个方案。因此，本主题的标题。每一种解决方案都必须在理论上得到证明，否则就没有办法。
我不理解你。为什么要单独存档，单独采集当前数据？在终端脚本中，做四舍五入，并在一周内写入你的文件中。为了工作，把它作为档案的尾部部分，在周末可以用copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv的命令把这个尾部与档案的主要部分合并，检查一下，然后把NewDat.csv复制到MyArchDat.csv。 档案将每周增长，每周的数据将在工作日增加，周末将被清除掉。
更好的是，将历史数据和当前数据分开保存在每日文件中。那么就不需要合并任何东西，你也不需要在记忆中保留超过一天的时间。
青年技术员》杂志，1984年第08期））。
仔细阅读，并努力使之合理化。
以扩大的形式引用:
呃--哦!
+100
在主题开始的某个地方，亚历山大写道，市场是自相似的。也就是说，它在不同的时间段具有相同的属性。
为了弄清楚这个问题，我取了几个具有明显不同周期的MAs，将它们绘制在TF 1m上，并计算与它们有关的分布。它可以在同一个R中快速完成。
如果市场是自相似的，那么在扩大规模的时候，分布应该是重叠的。事实证明，他们没有，分布差异很大，也就是说，市场不是自相似的。
由此可见，在不同时间尺度上运行的策略不能通过缩放来转移到另一个时间尺度上，可能在某些情况下，它们根本不能被转移。
非相似性也证实了在不同时间尺度上运作的策略在技术上是非常不同的。说，剥头皮，日内交易，中短期策略，以及长期策略都是非常不同的交易技术。
也许这一切都是微不足道的，但我以前没有想过这个问题。
根据该主题，亚历山大的策略是 "持续数小时的罕见交易"，尽管我们不确定这一点，因为我们面前只有一个演示。
我的活动是在一个不同的交易时间尺度，而且没有市场的自我相似性，这完全是一种不同的技术。简而言之，不是我所在的市场领域）。
换句话说：当你自己在交易酸菜时，给劳斯莱斯的交易者提供建议是很荒谬的。顺便说一下，反过来也是如此。
我以前写过，自我相似性不是同一性！市场是完全自我相似的，这是毫无疑问的，但它们与自己不一样
没有研究过这个问题的人可能会觉得这种说法很荒谬。
当然，战略在不同的时间框架上的作用是不同的，分布可能是不同的，也可能是相似的，这并没有取消自相似性或确认它。
至少从风险分布的角度来看自相似性--在任何时间段，获得大偏差的机会都是一样的，即获得损失的风险是一样的。
你必须明白，自相似性一词出现在分形中，适用于布朗运动和分形布朗运动，这是不同的过程......而你似乎在操作与市场有关的布朗运动的概念。
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?
尼古拉-德姆科。
你可以证明这一点。区政府公开了该数据库，任何人都可以免费下载。如果DC在事后改变了勾选，可以通过对用户存储的文件进行exprtise/分析来证明。
但是，过去是这样的：你自己在那里记录了一些东西，我们不相信你的数据，我们存储在服务器上的数据是最正确的。而且你无法证明任何事情。
如果你怀疑经纪商抽取报价，请检查与被检查者不相干的其他经纪商的数据报价。你可以识别出不可靠的经纪人，并直接转到更可靠的经纪人。
如果怀疑该经纪人在抽取报价，你是否检查过与被检查的经纪人无关的其他经纪人的报价？你可以识别一个不可靠的经纪人，并简单地切换到一个更可靠的经纪人。
在外汇市场上没有公平的报价，你应该记住这一点 :)
在外汇市场上没有公平的报价，你应该记住这一点 :)
正是为了这种情况，抱怨DC是故意产生蒂克（打掉停止），否则作者研究蒂克的意义何在？
在外汇市场上没有公平的报价，你应该记住这一点 :)
最主要的是，他们（报价）不是针对个人的，我们为什么要如此关注。:)))
这种情况下，当你抱怨经纪公司专门产生蜱虫（打掉止损）时，作者研究蜱虫还有什么意义？
同样可以做LP，DT将只是重新传输它们......在市场上，每个人都试图为对方敲出停止，这也取决于做市商的算法。