从理论到实践 - 页 586

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K:

是的，减少了时间窗口。这很可悲...现在有更多的风险，但至少还有生命。

现在已经到了计算历史价格偏离错误方向的开仓订单并添加明确止损的时候了。然后减少窗口，以实现更大的交易数量，但只要系统保持浮动，即盈利交易的数量将超过未平仓交易的数量，就会有止损。

[Evgeniy Chumakov]

Natalja Romancheva:

利差为6是比较好的，但仍然不是很现实。

这个经纪人是否有佣金？

如果是这样，这份报告就不算什么了。

虽然存款的增长是美丽的。

特别是对你的测试，有一个100的分布!

[Alexander_K]

Maxim Dmitrievsky:

现在是时候计算错误方向的开仓单的历史价格偏差并加入止损。然后减少窗口，以实现更大的交易数量，但只要系统保持浮动，即盈利的交易数量将超过未结头寸的数量，就可以停止。

是的，我们需要朝着这个方向努力。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

是的，我们需要朝着这个方向努力。

我认为仍有许多地方需要重新修订和完善。

[Evgeniy Chumakov]

趋势 是一个时间序列中非随机的、缓慢变化的部分，在此基础上可以叠加随机波动或季节性效应。

在此阅读：http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_trendcurveestimation.htm

[Violetta Novak]

Evgeniy Chumakov:

特别是对你来说，一个有100个点差的测试!

尤金，试着在H4上运行，窗口为2，或尽可能小，结果会如何？

[Evgeniy Chumakov]

Novaja:

尤金，试试在H4上用窗口2运行一下，结果如何？

我正在处理一个分钟图，我只能以480分钟为周期运行。

[Violetta Novak]

Evgeniy Chumakov:

我在一个一分钟的图表上工作，我只能以480分钟的周期运行。

不，你必须走得更高，并减少周期，试试吧。

顺便说一句，动态量化不会有什么帮助，我曾经认为动态也很好，不......，我们不知道未来，在某处它会起作用，在某处它不会。

[Violetta Novak]

我将给出目前的一些想法，也许有识之士可以纠正我：随着TF的增加，我们越来越接近SB，这意味着：1:

1) 分裂性原则被打破

2）SB生长的迹象是遗传的

[Roman Kutemov]

Novaja:

我将给出目前的一些想法，也许有识之士可以纠正我：随着TF的增加，我们越来越接近SB，这意味着：1:

1) 分裂性的原则被打破了

2）SB生长的迹象是遗传的

当被问及报价图和SB图有什么区别时，我想起了一位聪明人的话。 在报价图上，随着TF的增加，回撤也会减少。因此，我认为增加TF是不合适的。