从理论到实践 - 页 447 1...440441442443444445446447448449450451452453454...1981 新评论 Igor Makanu 2018.07.12 19:55 #4461 Olga Shelemey:我认为正确的滑动窗口=24小时。这只是需要通过实验来证实。 这就像在一个摆动期为288的M5上工作，显然有些bas在做这个，在布林线上砍掉了面团。我只能从他的床单上看出他在这里打滚。好吧，逻辑是存在的，但我可以说，市场上有一个模式，它从一天到一天--这是一个闭会期间的平出....。你确定你应该分析这个模式吗？ 因为我不是什么理论家，也不是什么实践家，但我恰好应要求编写了EA，而且是收费的。 那么，真正想用EA交易的客户都要求允许在某个时间段交易。这基本上是我所想的全部。 Renat Akhtyamov 2018.07.12 19:57 #4462 Alexander_K2:在滑动的时间窗口=4小时内的真实tick报价的分布。 直方图显示了500,000个值。 没有泊松流... 因此，从下周开始，我将改成窗口=8小时。将努力使你成为蜱虫收集者。厌倦了阅读你是如何为之苦恼的。 我即将学习的东西....。 https://www.mql5.com/ru/forum/265056 Вопрос по массивам 2018.07.12www.mql5.com Сколько элементов массива может быть максимум и какое количество операций возможно над таким массивом произвести за 1 тик... Evgeniy Chumakov 2018.07.13 06:33 #4463 Alexander_K2:结论：要想转向近乎静止的过程和方差=常数，必须转向高维度的滑动窗口。 一切都是。 如果一个较大的窗口，有可能移动到分钟。 Andrei01 2018.07.13 07:24 #4464 Alexander_K2:结论：要想转向近乎静止的过程和方差=常数，必须转向高维度的滑动窗口。 就这样了。又是一个蒙昧主义--这种 "每年一次，当狗哨声响起时 "的固定的报告过程与真正的投入BP毫无关系。 这就是为什么价格为零，因为我们仍然需要按照原来的流程进行交易。 简而言之，我们有了 "Woe from Wit "的辉煌，主要演员荒唐地跳起了 "天鹅湖 "的舞蹈。)) khorosh 2018.07.13 08:14 #4465 Andrei:又是另一种蒙昧主义--这种带有 "每年一次，当奶牛回家 "报告的固定过程与真正的输入BP毫无关系。 这就是为什么价格为零，因为你仍然要按照原来的流程进行交易。 简而言之，我们有 "Woe from Wit "的所有荣耀，主要演员荒唐地跳着天鹅湖的舞蹈。))心灵是眼镜，猴子不知道把它放在哪里）。但尽管如此，通过试验和错误，有些事情可能会成功。有理论物理学家和实验物理学家。亚历山大更像是一个实验者。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 09:40 #4466 通道和增量，周期为60分钟。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 09:55 #4467 而这里的价格是这样的 正如你所看到的，价格回来了，尽管在此之前它已经下降了大约117个五位数的点。 而这是在突破时的密度图的样子 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 10:00 #4468 这里有你需要的其他东西，如速度或惯性，也许像这样的东西 德布罗格利波。 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F 只是对我来说，这已经超出了理解的范围。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 10:55 #4469 我想计算一个三角形的角度，开始计算斜边（为什么我认为这个三角形是直角的，但谁知道呢），得出了以下结果。 这些数据。 d - 某一时刻的方差值 tn - 以某种方式转换的时间，以分钟计 Hypotenuse^2 = d^2 + tn^2 结论：Sqrt(Hypotenuse)=d 我们得到一个两边相等的三角形，边数为d，一边为tn，显然没有90度角。 从这个数据中，你可以计算出d两侧的角度，得到一些分散角，以及d两侧与tn之间的角度。 d两侧的角度要小得多。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 10:59 #4470 Alexander_K2:现在看奇迹。 让我们看看滑动窗口=8小时内的tick增量之和的概率分布是什么样子的（在我建立滑动窗口=4小时的直方图的同一数据上）。 其统计数据。 我们看到，这个分布实际上已经是一个高斯分布。 有一种观点认为，在滑动窗口=12小时内，我们将观察到一个静止的Ornstein-Uhlenbeck过程，有一个 "回归平均值"。 哈里路亚兄弟！！！。 GRAALNASH! 我用我的脊椎感觉到，在任何滑动窗口的分布应该是一样的。 为什么我不知道。也许这就像从不同的距离看一幅油画，从远处看比近处看更清晰，但本质并没有改变。 1...440441442443444445446447448449450451452453454...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为正确的滑动窗口=24小时。这只是需要通过实验来证实。
这就像在一个摆动期为288的M5上工作，显然有些bas在做这个，在布林线上砍掉了面团。我只能从他的床单上看出他在这里打滚。
好吧，逻辑是存在的，但我可以说，市场上有一个模式，它从一天到一天--这是一个闭会期间的平出....。你确定你应该分析这个模式吗？
因为我不是什么理论家，也不是什么实践家，但我恰好应要求编写了EA，而且是收费的。 那么，真正想用EA交易的客户都要求允许在某个时间段交易。这基本上是我所想的全部。
在滑动的时间窗口=4小时内的真实tick报价的分布。
直方图显示了500,000个值。
没有泊松流...
因此，从下周开始，我将改成窗口=8小时。
将努力使你成为蜱虫收集者。厌倦了阅读你是如何为之苦恼的。
我即将学习的东西....。
https://www.mql5.com/ru/forum/265056
结论：要想转向近乎静止的过程和方差=常数，必须转向高维度的滑动窗口。
一切都是。
如果一个较大的窗口，有可能移动到分钟。
结论：要想转向近乎静止的过程和方差=常数，必须转向高维度的滑动窗口。
就这样了。
又是一个蒙昧主义--这种 "每年一次，当狗哨声响起时 "的固定的报告过程与真正的投入BP毫无关系。
这就是为什么价格为零，因为我们仍然需要按照原来的流程进行交易。
简而言之，我们有了 "Woe from Wit "的辉煌，主要演员荒唐地跳起了 "天鹅湖 "的舞蹈。))
又是另一种蒙昧主义--这种带有 "每年一次，当奶牛回家 "报告的固定过程与真正的输入BP毫无关系。
这就是为什么价格为零，因为你仍然要按照原来的流程进行交易。
简而言之，我们有 "Woe from Wit "的所有荣耀，主要演员荒唐地跳着天鹅湖的舞蹈。))
心灵是眼镜，猴子不知道把它放在哪里）。但尽管如此，通过试验和错误，有些事情可能会成功。有理论物理学家和实验物理学家。亚历山大更像是一个实验者。
通道和增量，周期为60分钟。
而这里的价格是这样的
正如你所看到的，价格回来了，尽管在此之前它已经下降了大约117个五位数的点。
而这是在突破时的密度图的样子
这里有你需要的其他东西，如速度或惯性，也许像这样的东西
德布罗格利波。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F
只是对我来说，这已经超出了理解的范围。
我想计算一个三角形的角度，开始计算斜边（为什么我认为这个三角形是直角的，但谁知道呢），得出了以下结果。
这些数据。
d - 某一时刻的方差值
tn - 以某种方式转换的时间，以分钟计
Hypotenuse^2 = d^2 + tn^2
结论：Sqrt(Hypotenuse)=d
我们得到一个两边相等的三角形，边数为d，一边为tn，显然没有90度角。
从这个数据中，你可以计算出d两侧的角度，得到一些分散角，以及d两侧与tn之间的角度。 d两侧的角度要小得多。现在看奇迹。
让我们看看滑动窗口=8小时内的tick增量之和的概率分布是什么样子的（在我建立滑动窗口=4小时的直方图的同一数据上）。
其统计数据。
我们看到，这个分布实际上已经是一个高斯分布。
有一种观点认为，在滑动窗口=12小时内，我们将观察到一个静止的Ornstein-Uhlenbeck过程，有一个 "回归平均值"。
哈里路亚兄弟！！！。
GRAALNASH!
我用我的脊椎感觉到，在任何滑动窗口的分布应该是一样的。 为什么我不知道。也许这就像从不同的距离看一幅油画，从远处看比近处看更清晰，但本质并没有改变。