从理论到实践 - 页 448 1...441442443444445446447448449450451452453454455...1981 新评论 Yury Kirillov 2018.07.13 11:31 #4471 Evgeniy Chumakov: 我觉得任何推拉窗的分布都应该是一样的，我不知道为什么。也许这就像从不同的距离看一幅油画，从远处看比从近处看更清晰，但本质并没有改变。它不可能是相同的。 以前已经说过很多次：交易强度在一天中的变化相当一致。 而且窗口越宽，强度波动越大。 另外，与简单的MA一样，任何有意义的尖峰都会在滑动窗口中产生两种影响 - 因为它的效果出现在一侧的窗户上，而当它从另一侧的窗户出去时。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 14:04 #4472 secret 2018.07.13 14:21 #4473 Alexander_K2:让我们来看看另一件重要的事情--滑动窗口=4小时内的tick增量之和的分布。 回顾一下，我们期望看到一个高斯正态分布。只有这样，在超越基于市场中的过程为奥恩斯坦-乌伦贝克扩散过程的假设的策略的信心水平时，才能保证 "回归平均值"。公民掘金者! 无知的卫士服务提醒我们。 只有存在过程记忆才能 "保证 "回归平均值，也就是说，下面的变化对前面的变化有反向的依赖性。 而根本不是靠增量的那种分配。 谁不明白这一点，他的数学成绩是F，口袋里永远是空的。 好运。 secret 2018.07.13 14:56 #4474 你不需要说话），模拟一下就可以了。 自己生成两个具有正常增量的过程。一个没有记忆，第二个有记忆（概率>0.5的下一个增量的符号与前一个增量相反）。 在第二种情况下，你的系统会赚钱，在第一种情况下，它不会赚钱。 这就是所有的机械学。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 15:32 #4475 Грааль:你不需要说话），模拟一下就可以了。 自己生成两个具有正常增量的过程。一个没有记忆，第二个有记忆（概率>0.5的下一个增量的符号与前一个增量相反）。 在第二种情况下，你的系统会赚钱，在第一种情况下，它不会赚钱。 这就是所有的机械学。 如果价格已经被模拟出来了，为什么还要费力去模拟呢？ Evgeniy Chumakov 2018.07.13 15:36 #4476 Alexander_K2:天啊，我已经厌倦了和哑巴孩子说话...... 再见，先生们! 真诚的。 Alexander_K和薛定谔的猫合二为一。 不，别走！这是我在过去六个月里唯一的一个话题。不要关注其他人，朝着你的目标前进。 Evgeniy Chumakov 2018.07.13 15:44 #4477 在60分钟的观察窗口中，递增频率的增加 khorosh 2018.07.13 15:45 #4478 Evgeniy Chumakov: 不，别走！这是我在过去六个月里唯一读到的线程。不要关注其他人，朝着你的目标前进。 Renat Akhtyamov 2018.07.13 16:45 #4479 Грааль:金矿区的公民们! 无知的卫士服务提醒我们。 只有在存在过程记忆的情况下才能 "保证 "回到平均水平，也就是说，下面的变化对前面的变化有反向的依赖性。 而根本不是靠增量的那种分配。 谁不明白这一点，他的数学成绩是F，口袋里永远是空的。 好运。见下文。 这里有一个问题--通过处理这么多ticks会得到什么时间窗口？ 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 关于数组的问题 Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35 这里 说，数组的最大尺寸是2,147,483,647 个元素。 Uladzimir Izerski 2018.07.13 20:04 #4480 Renat Akhtyamov:见下文。 还有一个问题是--如果你处理那么多刻度线，你会得到什么样的时间窗口？ 你可以在火中看火，在河中看水，在物理学家试图无限期地击败市场的时候看））））。 1...441442443444445446447448449450451452453454455...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我觉得任何推拉窗的分布都应该是一样的，我不知道为什么。也许这就像从不同的距离看一幅油画，从远处看比从近处看更清晰，但本质并没有改变。
它不可能是相同的。
以前已经说过很多次：交易强度在一天中的变化相当一致。
而且窗口越宽，强度波动越大。
另外，与简单的MA一样，任何有意义的尖峰都会在滑动窗口中产生两种影响
- 因为它的效果出现在一侧的窗户上，而当它从另一侧的窗户出去时。
让我们来看看另一件重要的事情--滑动窗口=4小时内的tick增量之和的分布。
回顾一下，我们期望看到一个高斯正态分布。只有这样，在超越基于市场中的过程为奥恩斯坦-乌伦贝克扩散过程的假设的策略的信心水平时，才能保证 "回归平均值"。
公民掘金者!
无知的卫士服务提醒我们。
只有存在过程记忆才能 "保证 "回归平均值，也就是说，下面的变化对前面的变化有反向的依赖性。
而根本不是靠增量的那种分配。
谁不明白这一点，他的数学成绩是F，口袋里永远是空的。
好运。
你不需要说话），模拟一下就可以了。
自己生成两个具有正常增量的过程。一个没有记忆，第二个有记忆（概率>0.5的下一个增量的符号与前一个增量相反）。
在第二种情况下，你的系统会赚钱，在第一种情况下，它不会赚钱。
这就是所有的机械学。
你不需要说话），模拟一下就可以了。
自己生成两个具有正常增量的过程。一个没有记忆，第二个有记忆（概率>0.5的下一个增量的符号与前一个增量相反）。
在第二种情况下，你的系统会赚钱，在第一种情况下，它不会赚钱。
这就是所有的机械学。
如果价格已经被模拟出来了，为什么还要费力去模拟呢？天啊，我已经厌倦了和哑巴孩子说话......
再见，先生们!
真诚的。
Alexander_K和薛定谔的猫合二为一。
不，别走！这是我在过去六个月里唯一的一个话题。不要关注其他人，朝着你的目标前进。
在60分钟的观察窗口中，递增频率的增加
不，别走！这是我在过去六个月里唯一读到的线程。不要关注其他人，朝着你的目标前进。
金矿区的公民们!
无知的卫士服务提醒我们。
只有在存在过程记忆的情况下才能 "保证 "回到平均水平，也就是说，下面的变化对前面的变化有反向的依赖性。
而根本不是靠增量的那种分配。
谁不明白这一点，他的数学成绩是F，口袋里永远是空的。
好运。
见下文。
这里有一个问题--通过处理这么多ticks会得到什么时间窗口？
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
关于数组的问题
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
这里 说，数组的最大尺寸是2,147,483,647 个元素。见下文。
还有一个问题是--如果你处理那么多刻度线，你会得到什么样的时间窗口？
你可以在火中看火，在河中看水，在物理学家试图无限期地击败市场的时候看））））。