从理论到实践 - 页 413 1...406407408409410411412413414415416417418419420...1981 新评论 Evgeniy Chumakov 2018.06.15 09:47 #4121 欧元兑美元的最新测量结果 igrok333 2018.06.15 21:39 #4122 Nikolay Demko: 好吧，说到重点，做市商同时买入和卖出，他是流动性的提供者，市场向一个方向发展，价格上涨，MM卖出，如果市场回调没有问题，他可以恢复，但如果不回调--谁来补偿逆势建仓的MM的损失？ 比如你所在城市的一家商业银行。他买进一美元，然后卖出一美元。它多长时间改变一次价格？也许一天一次。 当美元的价格变化一个格里夫纳时，银行将滚动该美元100次，并在其中赚取100格里夫纳。 做市商的工作原理类似。 Mykola Demko 2018.06.15 22:43 #4123 igrok333: 这就像你所在城市的一家商业银行。它买进一美元，然后卖出一美元。它多长时间改变一次价格？也许一天一次。 当美元的价格变化一个格里夫纳的时候，银行已经将这一美元滚动了100次，在上面赚取了100格里夫纳。 做市商的工作原理类似。在外汇中，交易量要高很多倍，速度也更快。 答案很简单，MM通过购买期权来防止无利可图的头寸挂起。 这就是为什么在这种时刻，当某些交易所关闭，保险期权不能购买或购买量较小（在流动性方面与交易所不同）。 这时MM扩大了价差，从而使大多数参与者不愿意交易。 换句话说，MM开发了获得无风险利润的机制。 而正是这些机制的规则创造了市场的这种景象。就像为生命游戏中的细胞自动机设定一些规则一样，创造了游戏画面。 两者都有自己的稳定模式，不取决于结构的位置。 顺便说一句，是的，简单的规则在小的分辨率和大的地平线上对画面都有分形的效果。 现在想象一下生命游戏的调色板，用统计方法计算出一些特征。 你能预测《生活》中的画面会发展成什么情景吗？ 这个问题是反问句。 统计方法无力预测甚至是简单的细胞自动机，因为依赖关系是算法，而不是统计。 igrok333 2018.06.16 01:22 #4124 Nikolay Demko: 答案很简单，MM通过买入期权来防止挂单亏损。 这就是为什么在某些交易所关闭的时候，保险期权无法购买或购买量较小（交易所与交易所在流动性方面不同）。那么，为什么期权量这么小。10 000 000 000. 与5,000,000,000,000每日外汇市场交易量相比。 少了500倍。 http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614 Renat Akhtyamov 2018.06.16 05:18 #4125 igrok333: 那么为什么期权的数量如此之少。10 000 000 000. 与5,000,000,000,000每日外汇市场交易量相比。 少了500倍。 http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614 为什么只看CME上的欧元，而把所有东西都放在外汇上？ Mykola Demko 2018.06.16 08:53 #4126 igrok333: 所以，为什么期权的数量如此之少。10 000 000 000. 与5,000,000,000,000每日外汇市场交易量相比。 少了500倍。 http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614如果市场同时买入卖出价和买入价，那么就没有什么可保的，只有仓位错位才应保。 要价的上升降低了市场的卖出意愿，出价的下降降低了市场的购买意愿。 有了倾斜的头寸，MM首先消除了价格，分别打乱了买入/卖出的欲望（同时回购升水和买入，导致价差扩大，机制是一样的）。 事实上，这就是为什么仓位倾斜的情况虽然经常发生，但投保的数量却少了很多的原因。 换句话说，MM有紧急的风险管理方法，当这些方法不起作用时，他们就会购买期权。 Renat Akhtyamov 2018.06.16 18:33 #4127 顺便说一下，在MT5中。 Andrei01 2018.06.16 18:59 #4128 igrok333: Alexander_K2，这样读引文：第一次阅读--每24小时一次，第二次阅读--每小时一次，下次阅读--每24小时一次，下次阅读--每小时一次 ...)))这个过程将越来越非随机。 这将给你带来什么样的分配？ 以及最重要的是，它将给你带来什么？ 这将给人一种随机分布的错觉，这使人在缝制钱袋时有愉快的心理体验。)) 而且别忘了，初始过程本身仍然是非随机的，与这些随机样本几乎没有关系......。 igrok333 2018.06.16 21:33 #4129 Nikolay Demko: PS好吧，更接近主题，做市商同时买入和卖出，好吧，他是流动性提供者，因此市场向一个方向发展，那些价格上涨，MM卖出，如果市场回调没有问题，他就能恢复，但如果不是呢，谁来补偿逆势持仓的MM的损失？而在厨房的情况下，厨房是其客户的一个对手方。 设想一下，厨房得到了一个逆势的位置。 Yuriy Asaulenko 2018.06.16 21:37 #4130 igrok333: 而在厨房的情况下呢？ 厨房是其客户的一个交易方。 想象一下，厨房已经积累了与趋势相反的头寸。它将如何处理这些头寸。这根本不关我们的事。而他们如何对冲风险，除了他们自己，谁也管不着。 顺便说一下，所有的DC都是厨房，只是根据它们的定义）。甚至在法律上。 1...406407408409410411412413414415416417418419420...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
欧元兑美元的最新测量结果
Nikolay Demko:
好吧，说到重点，做市商同时买入和卖出，他是流动性的提供者，市场向一个方向发展，价格上涨，MM卖出，如果市场回调没有问题，他可以恢复，但如果不回调--谁来补偿逆势建仓的MM的损失？
当美元的价格变化一个格里夫纳时，银行将滚动该美元100次，并在其中赚取100格里夫纳。
做市商的工作原理类似。
这就像你所在城市的一家商业银行。它买进一美元，然后卖出一美元。它多长时间改变一次价格？也许一天一次。
当美元的价格变化一个格里夫纳的时候，银行已经将这一美元滚动了100次，在上面赚取了100格里夫纳。
做市商的工作原理类似。
在外汇中，交易量要高很多倍，速度也更快。
答案很简单，MM通过购买期权来防止无利可图的头寸挂起。
这就是为什么在这种时刻，当某些交易所关闭，保险期权不能购买或购买量较小（在流动性方面与交易所不同）。
这时MM扩大了价差，从而使大多数参与者不愿意交易。
换句话说，MM开发了获得无风险利润的机制。
而正是这些机制的规则创造了市场的这种景象。就像为生命游戏中的细胞自动机设定一些规则一样，创造了游戏画面。
两者都有自己的稳定模式，不取决于结构的位置。
顺便说一句，是的，简单的规则在小的分辨率和大的地平线上对画面都有分形的效果。
现在想象一下生命游戏的调色板，用统计方法计算出一些特征。
你能预测《生活》中的画面会发展成什么情景吗？ 这个问题是反问句。
统计方法无力预测甚至是简单的细胞自动机，因为依赖关系是算法，而不是统计。
答案很简单，MM通过买入期权来防止挂单亏损。
这就是为什么在某些交易所关闭的时候，保险期权无法购买或购买量较小（交易所与交易所在流动性方面不同）。
那么，为什么期权量这么小。10 000 000 000.
与5,000,000,000,000每日外汇市场交易量相比。
少了500倍。
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
那么为什么期权的数量如此之少。10 000 000 000.
与5,000,000,000,000每日外汇市场交易量相比。
少了500倍。
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
所以，为什么期权的数量如此之少。10 000 000 000.
与5,000,000,000,000每日外汇市场交易量相比。
少了500倍。
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20180614
如果市场同时买入卖出价和买入价，那么就没有什么可保的，只有仓位错位才应保。
要价的上升降低了市场的卖出意愿，出价的下降降低了市场的购买意愿。
有了倾斜的头寸，MM首先消除了价格，分别打乱了买入/卖出的欲望（同时回购升水和买入，导致价差扩大，机制是一样的）。
事实上，这就是为什么仓位倾斜的情况虽然经常发生，但投保的数量却少了很多的原因。
换句话说，MM有紧急的风险管理方法，当这些方法不起作用时，他们就会购买期权。
顺便说一下，在MT5中。
这个过程将越来越非随机。
这将给你带来什么样的分配？
以及最重要的是，它将给你带来什么？
这将给人一种随机分布的错觉，这使人在缝制钱袋时有愉快的心理体验。))
而且别忘了，初始过程本身仍然是非随机的，与这些随机样本几乎没有关系......。
PS好吧，更接近主题，做市商同时买入和卖出，好吧，他是流动性提供者，因此市场向一个方向发展，那些价格上涨，MM卖出，如果市场回调没有问题，他就能恢复，但如果不是呢，谁来补偿逆势持仓的MM的损失？
而在厨房的情况下，厨房是其客户的一个对手方。
设想一下，厨房得到了一个逆势的位置。
而在厨房的情况下呢？ 厨房是其客户的一个交易方。
想象一下，厨房已经积累了与趋势相反的头寸。它将如何处理这些头寸。
这根本不关我们的事。而他们如何对冲风险，除了他们自己，谁也管不着。
顺便说一下，所有的DC都是厨房，只是根据它们的定义）。甚至在法律上。