Этот вопрос уже давно подробно изучен, и наиболее широкое распространение получил метод полярных координат, предложенный Джорджем Боксом, Мервином Мюллером и Джорджем Марсальей в 1958 году. Данный метод позволяет получить пару независимых нормально распределенных случайных величин с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1 следующим образом...
В статье описывается метод, позволяющий определять границы области, внутри которой с заданной вероятностью закроется текущий и будущий ценовые бары. На основе метода реализован индикатор Probability Channel. Описаны возможности его применения, в частности, рассмотрен пример торговой стратегии, реализующей заданное статистическое превосходство...
通过读取每2个，然后是第3个，等等，每n个tick，你实际上得到一个收盘价的图表。
而这个图表中的分布情况我已经向你介绍过了。
在开始的时候，你会得到中心峰的减少，它将开始模糊地接近正态，然后分布会变成二元的。
为了理解这个过程，你需要在边缘进行研究，而边缘的衡量标准是：当n=1时，你会接近对数正态分布，而随着n的增加，接近n=100时，你会有一个双峰分布。这意味着分布一直是双峰的，只是由于小n的离散性，它互相重叠，情况不清楚。
所以你对研究的想法是对自行车的发明。
亚历山大_K2。
是的，马克西姆--图形只对最简单的流程进行了转换。
只有神经网络需要对输入流进行进一步的转换，用于预测。毕竟，这才是重点--用已知的分布来工作。对于事件流--埃朗分布，对于坐在其中的报价--高斯分布。那 么科尔莫戈罗夫工作中的所有数学知识都将发挥作用。如果没有这样的转变，它就不会。
我自己也想改用神经网络，但我没有Vissim NeurlNet模块，而且我也懒得学别的系统。
但我坚持我的观点--"机器学习 "分支的所有参与者的问题正是在准备预测器，而不是其他。
我在等待你的突破。然后我将连接到你的交易信号。
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对于事件流--Erlang分布。
https://habr.com/post/208684/ 而 这是一个指针。
A_K2擦掉了他的帖子，并从他的个人资料中删除了他的朋友，而你们只是在生气......
抹掉了帖子。杀了我的朋友。我离开这里了。
通过读取每2个，然后是第3个，等等，每n个刻度，你实际上得到了一个收盘价的图表。
而这个图表中的分布情况我已经向你介绍了。
在开始的时候，你会得到中心峰的减少，它将开始模糊地接近正态，然后分布会变成二元的。
为了理解这个过程，你需要在边缘进行研究，而边缘的衡量标准是：当n=1时，你会接近对数正态分布，而随着n的增加，接近n=100时，你会有一个双峰分布。这意味着分布一直是双峰的，只是由于小n的离散性，它互相重叠，情况不清楚。
所以你对研究的想法是对自行车的发明。
我绝对同意，研究必须从分布的尾部开始。在更高的TF上，可以看到一个多模态分布，因为形成了几个峰值。
这里的文章是一篇好文章，提出的系统与亚历山大的系统有部分重叠。http://www.altertrader.com/publications01.html
好吧，要预测，不预测，但在维纳 进程上，北风已经"赚了"。 不是偶然的，这是保证。/ 算法是开放的，如果你发现有错误，请来找我们。
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=600580&viewfull=1#post600580
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=601363&viewfull=1#post601363
以下是对一个理智的人的描述。
就是说，一个准容积率的勾股图就足够了，而时间应该被完全遗忘
Wizard2018:
好吧，预测或不预测，但北风公司已经成功地从维纳进程中 "赚钱 "了。不是偶然的，即保证的。SSC和SB是不同的。/ 算法是开放的，如果你发现有错误，请来找我们。
这并没有什么不同。MTB是一个没有规律的测试模型。
如果有人发明了自己的系列，就不再是CRS，也不是SB了。我可以人为地在SB中引入规律性，那么就有可能靠它赚钱，但它不能被称为SB。
SB不包含模式，这是它的定义，它是为了不包含模式而构建的。所以在SB上 "赚钱 "就像说 "2+2=5"。这不是我的观点，这是教科书上的数学事实。至少要阅读维基上的定义，以沉浸在这个主题中。
是的，市场不是SB，尽管它看起来相似。它并不碰巧是不同的。SB是一个没有模式的测试模式。
如果有人想出自己的系列，那么它就不再是GSH，也不是SB了。我可以人为地把规律性引入SB，然后我就可以靠它赚钱，但它不能被称为SB。
SB不包含模式，这是它的定义，它是为了不包含模式而构建的。所以在SB上 "赚钱 "就像说 "2+2=5"。这不是我的观点，这是教科书上的数学事实。至少要阅读维基上的定义，以沉浸在这个主题中。
是的，市场不是一个SB，尽管它看起来像一个。实际上，你可以在SB上赚钱（不要与硬币混淆--尽管在某些条件下，你也可以在硬币上赚钱）。这很明显，但解释起来又长又痛又懒。
市场当然不是SB，而是类似SB。一般来说，在市场上有可能像在SB一样赚钱。
SB是一个硬币的积分）你在任何条件下都不可能赚钱，这是教科书上的数学事实。这就像试图推翻毕达哥拉斯定理一样)
))把SB放在一个狭窄的空间里，你就会有这种机会。
))把SB放在一个封闭的空间里，你就会有这样的可能。
在这里，我们走了。在这里，我无法克服这种重复的白痴行为。他们一开始就像炊具上的锡制喇叭。如果是这样，如果是那样。这不是用拆迁来徘徊。这与密闭空间有什么关系。
我明白了，你们都是关于永恒和无限的，但关于理想）。
实际上，在一般情况下，你甚至没有办法区分封闭的体积和无限的体积。