从理论到实践 - 页 272

新评论
 
Dr. Trader:

我和Novaja做了一些研究。

这些抽搐在一些随机的时间间隔内进入终端。亚历山大写道，重要的是要知道它是什么样的分布。我从mt5中提取了tick历史，所以我可以以毫秒级的精度工作。

...

该公式为：。

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

这是一个特定交易的公式，都有稍微不同的参数和系数。

一般来说，该函数看起来像这样
函数(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

参数c从0到1

请告诉我，@Dr. Trader，在这个一般公式中参数和系数略有不同的DC中，你有没有遇到过不引用5位数，而引用4位数的？

 

绅士们!!!!!

知道它在袋子里，我的口袋也准备好了，我的左眼开始因对金钱的肆意渴求而抽搐......。:))))))))

 
Roman Kutemov:  是的，Alexander_K2，那么交易的平均时间是多少？

甚至在该主题的第一页，我们就发现，几个小时））））。


致所有人：当然每家经纪公司都可能有自己的报价过滤器。我不认为它对这样的交易期限有什么影响）难道只有我一个人明白吗？）

 
basilio:

甚至在该主题的第一页，我们就发现，几个小时））））。

致所有人：当然每家经纪公司都可能有自己的报价过滤器。在这样的交易期限下，它不会影响任何东西）难道只有我一个人明白吗？）

当然不是，见https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483

 
Alexander_K2:

绅士们!!!!!

意识到这一切都在袋子里，我的口袋已经准备好了，我的左眼因为对钱的无限制渴求而开始抽搐......:))))))))

即使理论准备好了，过渡到实践也不容易。相信我.....

 
Alexander_K2:

绅士们!!!!!

知道它在袋子里，我的口袋也准备好了，我的左眼开始因对金钱的肆意渴求而抽搐......。:))))))))

用这种态度是卖不出大象的)
 
Dr. Trader:

这在原则上并不难做到。在该图中，伽马分布在400毫秒后已经几乎为零。
粗略地说，任何超过400毫秒的东西都已经是考奇的了。
但停顿<400毫秒的数值不能全部留下。可以生成一个0到1之间的随机数（均匀分布）。如果这个数字小于公式中的[koshi / (gamma + koshi)]，我们也会丢弃这个勾。

我一般喜欢这个想法--如果一个嘀嗒声超过400毫秒还没有出现，那么就有问题了，最后出现的嘀嗒声就是 "坏的"。最好再等一等，等下一次。

没有，医生。这就是你有点错误的地方。

再来一次。下面是你和最可爱的诺瓦贾一起发现的东西。

该公式。

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

这是一个特定交易的公式，都有稍微不同的参数和系数。

一般来说，函数看起来像这样：
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}。

参数c从0到1

天啊！好吧，你在绕来绕去!

我们必须防止这个分布的发生器所给出的gamma(k, Θ) * c 流。强迫它!读取真实蜱虫和伪蜱虫。所有。

你会在滑动窗口中得到最膨胀的BP增量和交易强度。

嗯，我不知道还能怎么解释......。

 
Vladimir:

请告诉我，@操盘手 博士，在这个一般公式中的参数和系数略有不同的经纪公司中，有没有报价不是5位，而是4位的？

不，我只研究了五位数。


我查过的几个正规发牌中心都有K=4，不差钱。

我也试过MetaQuotes-Demo--那里的K=1.38，但如果你把K四舍五入到1或2，分布就不是很吻合了。但嘀嗒声的噪音在那里也是不同的，"栅栏 "有一个非整数的周期。

还有一个有趣的结果是，从经纪人的网站上下载的ticks，所有小于500毫秒的东西都非常稀薄。再加上 "栅栏"。如果我们试图将其平均化，用一个公式来描述，K=200。

在我看来，所有公开的时间来源--以某种方式扭曲了时间，增加或减少了10毫秒或四舍五入。
很奇怪，交易公司会这样做，因为他们的订单执行时间 是几百毫秒，反正没有人会按ticks进行交易。

 
Alexander_K2:

我们必须防止这个分布的发生器所给出的gamma(k, Θ) * c 流。前情提要!读取真实蜱虫和伪蜱虫。所有。

你会在滑动窗口中得到最膨胀的BP增量和交易强度。

嗯，我不知道还能怎么解释......。

我想我明白了。
第1步--制作你自己的时钟发生器，每个时钟之间有随机停顿，像这样的分布。在每个周期，采取当前的买入/卖出价格，并将其制成时间序列。
第二步--我还不明白，我需要考虑一下。我将无法交易这样的时间序列，它已经是HFT了。

 

我认为埃朗分布的K因子是用来判断交易的公平性的，这样的假设是否正确？


有点具体的幽默感。


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