从理论到实践 - 页 271

[Roman Kutemov]

Mihail Marchukajtes:
在毫秒范围内工作的刻度，不太可能被使用。在这个短暂的间隔中，平局将发挥重要作用，DC不批准这样的交易，也不对其进行赔付。IMHO

是的，亚历山大-K2，交易的平均时间是多少？

[Vladimir]

Mihail Marchukajtes:

如果没有实际应用，对任何发现都没有价值。也许除了物理学，或占星学。但这样的发现在市场上是不需要的。它们的意义何在？而这个分支的名称要求所获得的结果必须应用于实践。不是吗？

对于理论与实践的关系问题，我想到了两个经典的答案。

列宁：一切没有实践的理论都是死的。

爱因斯坦：没有什么比一个好的理论更实用。

一个理论的出现和它在实践中开始使用之间的时间距离可能需要几个世纪。没有理由保证没有实际应用，特别是如果现在不可见或被人隐藏。

[Dr. Trader]

Alexander_K2:

我们应该学会 "抛弃 "属于考奇分布的刻度线，只处理属于伽马分布的刻度线（在我们的离散情况下--埃朗分布）。

这实际上是很容易做到的。在该图中，Gamma分布在400毫秒后已经几乎为零。
粗略地说，任何超过400毫秒的东西都已经是考奇的了。
但停顿<400毫秒的数值不能全部留下。可以生成一个0到1之间的随机数（均匀分布）。如果这个数字小于公式中的[koshi / (gamma + koshi)]，我们也会丢弃这个勾。

总的来说，我喜欢这个想法--如果嘀嗒声没有超过400毫秒--就意味着有问题，最后到达的嘀嗒声将是 "坏的"。最好再等一等，等下一次。

[Andrei01]

Dr. Trader:

在该图中，伽马分布在400毫秒后已经几乎为零。

为Y轴计算的频率是多少？还是说它只是X轴的倒数？但那样做有什么意义呢？

[Dr. Trader]

这不是赫兹的频率，而是 "这个事件会多久发生一次"。
例如，如果总共有10000个刻度，其中40个刻度的时间停顿为100毫秒，那么这个事件的频率=40/1000=0.004。
x=100，y=0.004

[Andrei01]

Dr. Trader:
这不是赫兹的频率，而是 "这个事件会多久发生一次"。
例如，如果总共有10000个刻度，其中40个刻度的时间停顿为100毫秒，那么频率=40/1000=0.004
x=100，y=0.0015

谢谢你。但是，这样的频率--时间强度的竞价有什么实际意义吗？绘制交易的振幅分布而不是时间分布不是更符合逻辑吗，因为时间在TS中不能被货币化。

[Dr. Trader]

我也不明白这一点 :)

只是，在这个主题的早期，有人提出了在不同时间段的暂停分布问题--我尽可能地提供了帮助。

[Alexander_K2]

Andrei:
谢谢你。但这样的交易频率--时间强度是否有任何实际意义？建立一个交易的振幅分布图，而不是时间分布图，不是更符合逻辑吗，因为时间原则上不能在TS中货币化？

关键是要在Erlang的流程中工作。就像身处其中，从那里向外看正在发生的事情。你不会在外汇的海洋中感到迷失。

[Andrei01]

Alexander_K2:

关键是要在Erlang的流程中工作。就像身处其中，从那里看着外面发生的一切。你不会在外汇的海洋中感到迷失。

Erlang的线程是用来计算系统故障和负载过载计算的。也就是说，这对经纪公司的服务器来说可能有意义，但对交易员来说没有意义，对他们来说，这些信息的用处是值得怀疑的......。

[Alexander_K2]

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