从理论到实践 - 页 1550

[Roman]

我看到这里有很多人，请问你能告诉我收益率为零的公式吗？
我忘了它到底叫什么了。

[Alexander_K]

Roman:
我看到这里有很多人，请告诉我收益率为零的公式。
我忘了它到底叫什么了。

没有这样的一般公式。也许只是在特定的例子中。随机漫步中返回运动原点的速度是时间的根，钟摆的角速度是另一种方式。取决于你要解决什么问题。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

有趣的是，在测试中我有疯狂的利润，伟大的交易。因此，每月有一到两次有一些强大的趋势，粉碎了我的TS，谁不这样做？但是，总的来说--不错。

我一走到现实中，就会有这种趋势......这是一个地狱般的东西...

天啊，我是不是笨得像个门把手啊？帮帮我吧！阿门。

那么，你申请了吗？ 至少在PM中写一些关于结果的内容。

[Alexander_K]

Evgeniy Chumakov:

那么，转换是否已经应用？ 至少在PM中写一些关于研究结果的内容。

这是由Max决定的。如果没有他的倡议，就不会有研究。但是，那里还没有什么不寻常的东西--仍有很长的路要走。

[Roman]

Alexander_K:

没有这样的一般公式。也许只是在特定的例子中。随机漫步中返回运动原点的速度是时间的根，钟摆的角速度是另一种方式。取决于你要解决什么问题。

是的，有这样的，甚至它有一个名字，就像我遇到的那样久远，但我已经忘记了，因为叫。
我想知道静止序列需要多长时间才能恢复到零。

[Alexander_K]

Roman:

是的，有这样的人，甚至它有一个名字，就像我很久以前遇到的那样，但我忘了叫什么。
也就是说，我想知道在什么时间内，静止序列会恢复到零。

好吧，这就是我要说的--回到起点（到条件零）的平均时间=y^2/D，其中y是做随机行走的点的坐标，D是方差。

请注意，我们说的是平均时间，没有人会说准确。

[Aleksey Nikolayev]

Roman:

是的，有这样的东西，甚至它有一个名字，我很久以前见过它，但忘了它是怎么叫的。
也就是说，我想知道静止序列需要多长时间才能恢复到零。

庞加莱的回归定理如何？仅有静止性是不够的，还需要有遍历性。

也有关于一维和二维SB到达任何一点的单位概率的说法，但这些都不是静止过程（方差随时间增长）。

[Roman]

Alexander_K:

好吧，这就是我要说的--回到起点（到条件零）的平均时间=y^2/D，其中y是做随机行走的点的坐标，D是方差。

请注意，我们说的是平均时间，没有人会说准确。

谢谢你，这就是我无法制定 "返回起点的时间"。
这个公式可能是我们所需要的，可悲的是只有平均数，但至少现在有了一个可以挖掘的起点，也许有一个确切的定义。

[Alexander_K]

Roman:

我想我们是在谈论期权，你必须计算交易的时间？是的，这是件有趣的事。我对这个话题完全没有研究，很可能--真的有静止的高斯过程，但...

再一次--在所有情况下，我们只能谈论有一定标准误差的平均时间。

[Roman]

Alexander_K:

我想我们是在谈论期权，你必须计算交易的时间？是的，这是件有趣的事。我对这个话题完全没有研究，很可能--那里真的有静止的高斯过程，但...

再一次--在所有情况下，我们只能谈论有一定标准误差的平均时间。

期权的衰减时间是用希腊式计算的，虽然这取决于使用哪种类型的分析，也许静止性也可以应用在这里，我不知道。
事实上，你可以在任何观察到静止性的地方进行计算。