从理论到实践 - 页 1769

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Alexander_K:

市场BP本身就是垃圾。静态复归过程被拿 出来了。

好吧，它是。这就是我所做的，我认为。但这并不是一个事实，这是一个有利可图的过程。人们在趋势方面也做得很好。

然后，看看别人总是有什么有趣的东西！)

 
Alexander_K:

市场BP本身就是垃圾。静态复归过程被拿 出来了。

你那天在加拿大的表现并不好。 我记得你是把系列变薄，并使用了ticks。 所以，一个小建议。如果市场是分形的，那么为什么不在更高的时间框架上应用同样的分析呢？....，也许那样你就不会提前进入交易了.......。
 

打开M1增量

使用正态分布的公式。

 
Anatolii Zainchkovskii:
在我的印象中，你是将行数减薄并使用刻度线。如果市场是分形的，为什么不在更高的时间段使用同样的分析？....，也许那样我就不会提前进入交易了.......。

是的，这是正确的。而瘦身并不容易--取决于一天的时间和一周 的时间。弗拉基米尔发起了这个想法，非常感谢他。

我将在周末进行分析。

 
Anatolii Zainchkovskii:
我想你使用的是ticks，因为我记得。如果市场是分形的，为什么不在更高的时间段使用同样的分析？....，也许那样我就不会提前进入交易了.......。

不久前我写过这个问题，但Che批评了我，说这没有意义等等。

但对我来说，你飞得越高，掠夺者就会飞得越低，KF的头像））））。

 
Alexander_K:

是的，这是正确的。而瘦身并不容易--取决于一天的时间和一周 的时间。弗拉基米尔发起了这个想法，非常感谢他。

我将在周末进行分析。

只有在较早的时间段才不应该减薄，使用H1、H4就可以了。同样的信号（你在ticks上捕捉到的）应该在这些帧上找到。
 
Alexander_K:

是的，这是正确的。而瘦身并不容易--取决于一天的时间和一周 的时间。弗拉基米尔发起了这个想法，非常感谢他。

我将在周末进行分析。


那么，价格系列更接近于哪种概率分布？

 
Anatolii Zainchkovskii:
你不应该稀疏这些过滤器，使用H1、H4。如果你不知道该怎么做，你应该带他们去市场。

如果你是老年人，你甚至不必担心:-)你的周期是3天和8天。因为银行间，因为当他们有问题的时候，几天之内就到了交易所。

 
Maxim Kuznetsov:

你甚至不需要担心那些老的:-)你得到的周期是3天和8天。

为什么是3天和8天？

 
Макс:

为什么是3和8？

典型的银行交易是短期贷款，相互之间的交付在2-3天内实现（取决于交易的时间）。这笔交易非常大；如果没记错的话，合同的记账单位是1000万（这是批）。

只要大家对结果感到满意，费率几乎不受影响。然而，如果他们错过了一点，那么盈余/短缺将被扔到汇率零售中，这将会影响汇率。再加上他们有更多来自体积和官僚机构的惯性:-)。

这些过程加起来就是3天的节奏。

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