从理论到实践 - 页 1542

[Sergey Chalyshev]

Alexander_K:

我们不要争论...

这是我在2019年8月对GBPAUD的图表。

给我看看你的。并删除你的测试--你不知道怎么做，为什么要给梅花TC看？

这不是我的测试，这是你的系统所能做到的，好吧，我会删除它。

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K:

这就是问题所在--也许兰伯特将有助于使回归者系列正常化。最重要的是，对增量的积分（累积总和）应该给出一个具有恒定方差和期望=0的静止过程。

我将在傍晚时分发送我的长篇大论的R，我们将看看该怎么做......:( 我将在这里写 :)

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

我不知道Zhenya是怎么做的，他以某种方式削减阈值的增量，我猜...

不，我不修剪任何东西!我转换价格，然后在周期窗口中取滞后的增量（如果我理解正确的话）。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

而上图中的方差是????

没有计算过。我现在要做一些文件并把它们贴在这里。

[Evgeniy Chumakov]

Maxim Dmitrievsky:

如何转换价格？增量滞后是指从当前条形中减去条形的顺序。如果当前条形被减去前一个条形，则滞后1，如果一个条形被减去前一个条形，则滞后2。这就像一个滞后期

这里我有滞后=周期。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

:)))我再次告诉你--展示你2019年8月的GBPAUD图表，这样大家就能看到你做错了什么。

我也不像你那样理解，也许是因为用分钟而不是刻度来工作。

[Evgeniy Chumakov]

以下是以12,240,1440分钟为周期的文件。

金额还是要自己计算，因为我的代码有问题，它在某个地方冻结了。

唯一的问题是如何将其应用于价格。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

给我看看。

我给你发送了机器人，然后，你可以测试它。

只是我没有写一个数据转储，对于图片。

[Aleksey Nikolayev]

如果我们把标准布朗运动B(t)除以时间，过程B(t)/t似乎是静止的（在广义上）。 事实证明，SB向静止性的转化是存在的，但没有用。悖论。

PS。为了以防万一，让我提醒你，由于分散性随时间增长，布朗运动是非平稳的。

[secret]

Alexander_K:

在上图中，MAH没有任何收获。充其量，它是0。

在下层，在恒定分散和数学期望值=0的情况下，收益的算法如下：越过上线--卖出，越过下线--买入。从交易中退出--当它返回到0时。

这绝对是事实，如果是我的，我绝对不会告诉这个算法，如果它是我的，我绝对不会告诉。

这让我想起了一个人的轶事，他在光线充足的地方寻找钥匙，而不是在他丢失钥匙的地方）。

市场上没有 "较低 "的图表，永远也不会有。只有顶级的综合系列可供交易。

因此，如果你把价格分成几个部分，你需要预测它们的全部，而不仅仅是一个部分。