勃兰特 - 页 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
而那些站在短裤里的人可能没有提起诉讼）。

有什么用呢，反正也不可能收短线。

他们说外汇不好，但这里也好不到哪里去。

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

你是否考虑到交易所有能力在高风险的情况下暂停交易，只是为了增加CS？

损失在清算时被注销，需要交纳保证金？

所有这一切使经纪人有时间在追加保证金时平仓，特别是当该工具是流动的时候。

是的，只要不存在价格+物流+仓储的升值，低于1的杠杆率也有其好处。

我考虑到了本周的 真实事件。交易所已经暂停交易，但这并没有解决这个问题。增加CS需要时间，此外--它会变成150%。prostotrader 否认了CS>100%的可能性。Petya的账户被清零，他仍然欠Vasya 2₽。而现在还不清楚谁会向瓦西娅还钱。

[A100]

Maxim Romanov:
有什么用呢，反正不可能关闭短线。

他们说外汇不好，但这里也好不到哪里去。

早在2015年，当法郎跳水时，这里所有这些同样的人物都一致认为股市是一种文明，而外汇是一种原始的公有制度。生活把一切都放在了它的位置上。至少在外汇市场上从未出现过负面的价格。此外，根据FSA规则，对于零售外汇客户，损失仅限于存款金额，而在外汇市场，事实证明，损失是不受限制的 - 你甚至可以失去你的单位。

[Maxim Romanov]

A100:

早在2015年，当法郎跳水时，这里所有这些同样的人物都一致认为股市是一种文明，而外汇是一种原始的公有制度。生活把一切都放在了它的位置上。至少在交易所没有出现过负面的价格，而散户的损失也被法律限制在存款金额之内。

一点也不。swissquote没有限额，你必须在那里支付，而且在码头上也是这么说的。但有了FCA监管机构，是的，是有限的。在任何情况下，任何市场都不会原谅错误，有大量的因素需要考虑。谁会想到会发生这种情况。

我认为交易所的算法应该受到指责。我没有详细分析过这种情况，但乍一看，似乎算法犯了一个错误，现在他们正试图将所有损失转嫁给客户。总得有人为这场盛宴买单）。好在我没有买它，但我想买。

[A100]

Maxim Romanov:

是的...更正为FSA

[prostotrader]

我没有意识到它有那么糟糕!

显然，每个人都必须解释什么是期货。

1.SPOT是指当卖方和买方可以进行交易并立即 发货/取货时的商品价格（商店）。

2.FUTURE是现在进行的交易，其价格（与SPOT略有不同）在收到/装运货物之前不会改变（到期是完成和结算交易的最后期限）。

3.GO - 买方和卖方都存入一定数额的资金，作为买方的保证。

全额支付给卖方的货物，卖方必须 在到期后发货。

通常情况下，联合担保金额是当前期货和后期期货的价格之差。

其中对每个交易参与者来说是SPOT（商品价格的波动）价值的10-15%。

现在，注意!

哪个白痴 会现在花全额钱买一个过段时间 就会以更高的价格 得到的商品（去做期货）？

比他现在能买到的（SPOT）！？

交易所的所作所为简直 是对期货合约交易原则的一种谋杀！这是对期货合约交易的一种侮辱。

添加

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

结果

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

想想看吧!

卖方必须交纳GO（卖方 1 桶 的GO （美元）= 19.22638069705094），几乎等于一桶的成本（每桶价格（美元）= 21.47）!

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
有什么用呢，反正关上短裤也不会有什么效果。

他们说外汇不好，但这里也好不到哪里去。

怎么说呢？那么买家是如何陷入债务的呢？）

[Roman]

prostotrader:

事实证明，交易所为卖家提高的CS是买家的两倍。
从而刺激卖家减少投机性卖出。
对卖家的一种杠杆作用，使其少做空。
在高波动期，或在非标准的情况下，交易所可以根据自己的需要提高CS。
而5月的合同显示了这种不正常的情况。
一般来说，这是它调整情况的方式。
加上5月的周末即将到来，我们需要为非交易期提供再保险。

[prostotrader]

Roman:

事实证明，相对于买方而言，交易所为卖家提高了两次GO。
因此，它刺激卖家减少投机性销售的数量。
对卖家的一种杠杆作用，使其少做空。

不，事实证明，证券交易所 "压低 "真正的卖家，以掩盖自己的屁股。

与真正的卖家相比，投机者算不了什么（数量上有很大差别）。

[A100]

prostotrader:

我没有意识到它是那么的混乱!

哪个白痴 会现在花全款购买一种商品，而他在一段时间后会 以更高的价格 得到这种商品（去做期货）。

比他现在能买到的（SPOT）！？

如果你现在不需要这些货物（仓库已满或根本没有仓库），但将来会以一定的价格需要它们。此外，如果你现在购买货物，你必须支付仓储费。除了货物--这一般也适用于货币--负利率，即你一般也要为储存货币付费