Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель
На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!
Если вы хотите попробовать себя в краткосрочных сделках и спекуляциях, вам стоит знать о фьючерсах. Начнем издалека: представьте, что вы фермер и что через полгода вам понадобится зерно. И что стоимость этого зерна за полгода может вырасти в два раза, а может и упасть в два раза. Никто не знает, как получится. Тогда вы идете к поставщику и...
如果价格可以是负300%,为什么抵押品不能是至少150%?
这不可能!
因为衍生品市场意味着CS是SPOT价格的一个小百分比(通常是10-15%)。
这就是衍生品交易的构思方式。
你混淆了绝对价格和 抵押品保证。
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直到今天,它一直是这样。
衍生品市场工具的流动性越高,GO!就越低。
这不可能!
因为衍生品市场意味着CS是SPOT价格的一个小百分比(通常是10-15%)。
这就是衍生品交易的构思方式。
你混淆了绝对价格和抵押品。
如果每天的波动很小,那么百分比也很小。而如果波动很大,GO就会增加,给你一个补仓期:你要么补仓,要么平仓。对你来说有什么不同吗?
衍生品市场工具的流动性越高,CS就越低。
此外,流动性是一个抽象的概念--它不能被计算,而CS则是一个相当的计算值。
此外,流动性是一个抽象的概念--它不能被计算,而CS则是一个相当的计算值。
我对你坚持不懈地胡说八道感到惊讶!
我对你坚持不懈地胡说八道感到惊讶!
如果你不明白为什么要提高CS,请先研究其计算公式--然后这些愚蠢的问题 就会消失。
如果你不明白为什么要提高CS,那就先研究一下CS的计算公式--然后那些 愚蠢的问题 就会消失。
很明显,他们为什么要提高CS,而且CS不是计算出来的,而是由交易所设定的,以掩盖他们的 "屁股"!
Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей, и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том, что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.
所以没有必要大惊小怪!很明显,他们为什么会增加,而且CS不是计算出来的,而是由交易所设定的,以掩盖他们的 "屁股"!"。
因此,没有必要胡编乱造!在设置CS之前--必须进行计算--他们不从天花板上取数--73、73.5、55、61--这些都是计算值
在你安装CS之前,你必须计算它--他们不只是采取73、73.5、55、61--这些都是计算值。
别再痴心妄想了!
如果你在市场上卖出BR,你的账户里应该有卖家的GO*1.5,这比布伦特SPOT的价值还要高
这完全不符合衍生品市场的交易规则,因为交易所向买方和卖方都保留了GO!
2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7634.08 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14737.66 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.77 2020.04.24 03:12:41.798 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель
На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!
根据交易规则,衍生品的价格不可能与SPOT价格相等,而事实证明,MICEX的价格更高!!。
期货交易的全部意义只是被我们的交流....,推到了一个地方。
而万一交易没有发生,交易所将把一个合同=(29.92-21.61)*10=83.1美元 收入囊中。
就这样吧!
期货交易的全部意义只是被我们的交流....,塞进了一个地方。
让我们从文字转向数字,解决一个夸张的问题。
名义上的Vasya和Petya在交易所中相互交易。Petya有4₽。GO<=100%。该交易是在4₽时进行的。然后价格对Petya不利,在结算时是10₽。
问题:谁来支付瓦西娅丢失的2₽?
让我们从文字转向数字,解决一个夸张的问题。
假设Vasya和Petya在证券交易所互相交易。Petya有4₽。GO<100%。该交易是在2₽时进行的。然后价格急剧上升,对Petya...并在4₽时,Petya以追加保证金的方式出去了。在结算时,价格为10₽。
问题:谁来支付瓦西亚丢失的6₽?
这些数字都是在MT5中已经计算好的,请自己检查(代码没有隐藏)。
并仔细阅读写给你的内容。
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而不是让自己看起来很糟糕。
你应该读一读这篇文章(它是为初学者写的)。
https://journal.tinkoff.ru/futures/