Индикатор Portfolio Modeller позволяет моделировать оптимальный портфель из нескольких инструментов. Советник Portfolio Manager помогает реализовать торговые операции с портфелем. Индикатор Portfolio Multigraph дает возможность работать с несколькими портфелями.
难道就没有人使用共融的货币对吗？
在故事上，CoNegration看起来很不错））。
你使用什么窗口间隔，在什么时间框架上，有多少个货币对，用什么方法选择货币对，用什么方法获得点差？
我很想看看成对的过滤器（非平滑）卡尔曼的实现。
的指标，但没有进行静止性测试
https://www.mql5.com/ru/code/11859
协整在历史上看起来不错))
你是在什么时间间隔、什么时间段、多少对、用什么方法获得点差的？
我很想看看配对滤波器卡尔曼的化身。
该指标就是为了这个目的，但没有静止性测试
https://www.mql5.com/ru/code/11859
协整是以非平稳的报价作为输入，对一个平稳的系列做出决策。
那么在未来，结果将与历史上一样。
协整是以非稳态商数作为输入，对稳态序列进行决策。
那么在未来，结果将与历史上的一样
不会)
而你还没有分享我问题的答案)
好吧，让我们有几张图片作为介绍
不会)
而你没有分享我问题的答案)
我对你的问题没有答案。
而我对这个问题的经典经验感兴趣。我有这样一个EA，每个头寸的利润率高达5点。
PS。
卡尔曼是不需要的。它被用于其他模型中
我对你的问题有答案。
而我对这个问题的经典经验感兴趣。我有这样一个EA，每个位置的利润率高达5点。
PS。
卡尔曼是不需要的。它被用于其他模型中
好吧，让我们看几张图片来复习一下
我认为正交回归并不适用。
回归应该是这样的：残差是静止的。你得到的残差不是静止的--ADF检验失败--用这样的残差做进一步的工作是没有意义的。
PS。
这些照片是哪一包的？
我认为正交回归并不适用。
回归应该是这样的：残差是静止的。
PS。
这些照片是哪一包的？
桑桑尼奇，你已经落后于时代了。
卡尔曼滤波器已经使用了很长时间，你可以在Ernie Chan的文章中读到它的使用，那里有一个Matlab的代码。
正交法更适合，原因之一是它是对称的，不像通常的OLS（如果你交换配对，你的回归系数会改变）。
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
san sanich，你已经脱节了。
卡尔曼滤波法已经应用了很长时间，你可以在Ernie Chan的文章中读到它的应用，那里有一个matlab的代码，这样的模型在下面的链接中
正交法更适合，原因之一是它是对称的，不像通常的ISC（如果你交换配对，你的回归系数会改变）。
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
关于卡尔曼，我并没有落后。我很清楚它的适用范围，我也知道卡尔曼在协整中不适用。
我根据你的结果给出了我对正交的看法。你需要一个固定的残留物。其他的回归是用于此的。
关于卡尔曼，我并不落后。我很清楚它的适用范围，我也知道卡尔曼在协整中不适用。
我根据你的结果给出了我对正交的看法。你需要一个固定的残留物。其他的回归是用于此的。
你说其他的模型，其他的回归，一个固定的残差。
普鲁夫和例子--哪些模型，哪些回归。有什么好处？
否则，对话就会变得没有建设性，没有你的例子。
如果有人使用协整的问题是闲置的，那么，我们可以到此为止。