识别有用信号的最佳历史深度是什么？

[删除] 2015.01.29 19:20 #71

测试员和交易商是一样的

每笔交易的数学期望值达到50点

报酬预期

在1月33.4

自1999年以来，经过测试，整个系统在18000微手以上的净利润缩减不超过100英镑/微手。

获利至少是止损的1.5倍

最大止损100点

khorosh 2015.01.30 03:15 #72

azfaraon:

测试员和交易商是一样的

每笔交易的数学期望值达到50点

报酬预期

在1月33.4

自1999年以来，经过测试，整个系统在18000微手以上的净利润缩减不超过100英镑/微手。

获利至少是止损的1.5倍

最大止损100点

你使用指标吗？

[删除] 2015.01.30 05:24 #73

我对入市时的图表读数不感兴趣......我只在设置止损和出场时使用价格图表。

至于离题，我来到这里的方式是正确的......因为从我的角度来看，我发现最大的深度......例如，我将使一个光学眼镜内置......强制性的条件是，顾问应该有一个停止和外卖......

[删除] 2015.01.30 06:31 #74

为什么要拐弯抹角......话题是你的，你想管，所以叫我不要在这里写......。

[删除] 2015.01.30 07:00 #75

战略测试仪 报告

移动平均数

(Build 765)

符号		欧元兑美元（欧元对美元）
期间		4小时 (H4)
模型		每一个刻度线（基于所有可用的最小时间框架的最准确方法）
参数		Lots=0.1。

测试中的条形图	1489	蜱的模型	1210061	建模质量	不适用
不匹配的图表错误	277

初始存款	1000.00			传播	当前 (1)
净利润总额	658.89	毛利润	909.16	损失总额	-250.27
利润因素	3.63	预期报酬率	50.68
绝对缩水	102.50	最大限度的缩减	275.92 (20.84%)	相对缩减	20.84% (275.92)

交易总额	13	空头头寸（赢利％）。	9 (55.56%)	多头头寸（赢利％）。	4 (50.00%)
		盈利交易（占总数的百分比）	7 (53.85%)	亏损交易（占总数的百分比）	6 (46.15%)
最大的		利润贸易	342.78	亏损贸易	-65.46
平均值		利润贸易	129.88	亏损贸易	-41.71
最大		连胜（以金钱计算的利润）	4 (286.99)	连续亏损（亏损额度）	3 (-125.31)
最大限度		连赢	431.08 (2)	连败	-125.31 (3)
平均值		连胜	2	连败	2

盈利能力43! 哪条平衡曲线更好？一家私人投资基金的资产管理团队正在招聘交易员策略师

[删除] 2015.01.30 07:00 #76

它是优化的

[删除] 2015.01.30 07:08 #77

移动平均数

(Build 765)

而这些都是年初的参数。即用于优化专家顾问的最佳深度......我们可以用任何专家顾问来做这一切。

作为合作伙伴的程序员哪条平衡曲线更好？盈利能力43!

[删除] 2015.01.30 07:37 #78

我从我的观点出发，取了一段具有最佳深度的历史，并对其进行了优化，然后用相同的参数对当前月份进行了测试

[删除] 2015.01.30 07:46 #79

这里有两张图，最上面的是优化图，第二张是我做的测试，考虑到今年1月的情况。

[删除] 2015.01.30 07:48 #80

ZaPutina:

那么，也就是说，你选择了历史的深度，在滑动窗口中，优化参数的变化比当月更慢。所有这些都可以放到一个正常的预测函数中。

好吧，如果你知道，你为什么要开这个话题？）

识别有用信号的最佳历史深度是什么？ - 页 8